Korrekte Berechnung von Währungsindizes. - Seite 21
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Ich möchte dich glücklich machen.
Die meisten von euch Radfahrern sind so.
Die Zahl der Radfahrer hier ist eins und zwei.
Und es scheint euch, dass es viele von uns gibt, einfach weil ihr Angst vor uns habt - denn unsere Dummheit ist zu offensichtlich für uns, und ihr ahnt sie ein wenig. :)
Daher auch Ihre regelmäßige Aggression gegenüber unabhängig denkenden Menschen - eine Art aktive Abwehrreaktion. Ja, ich sollte wahrscheinlich nicht weitermachen, sonst werde ich noch gesperrt.
Warum gehst du nicht und liest ein Buch, das wird dich beruhigen.
Warum gehst du nicht und liest ein Buch, das wird dich trösten und dich beruhigen.
Ein guter Rat, denn man hat den Eindruck, dass der Genosse nicht einmal Bücher liest, sondern Gebrauchsanweisungen für Pakete...
(
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Zurück zum Index: Sollte der Index so viele Währungen wie möglich umfassen?
d.h. was ist die optimale Zahl?
5-8 oder 95% des weltweiten BIP durch die Emittenten im Index abdecken?
;)
1. Zurück zum Index - sollte er so viele Währungen wie möglich enthalten müssen?
2... d.h. was ist die optimale Zahl? 5-8 oder die Index-Mitgliedsländer mit 95% des weltweiten BIP?
;)
1. Es sollte nicht erforderlich sein, aber man kann davon träumen. :)
2. Ich wähle rein praktisch einen Kompromiss zwischen Genauigkeit und Rechenaufwand und verwende nur 5 bis 8. Grundsätzlich gilt: Je größer der Korb, desto genauer kann man rechnen. Aber der Zeitaufwand für die Berechnungen wächst quadratisch. Ein weiteres Problem ist die Streuung. Dies führt zu Unsicherheiten in den Berechnungen, die linear mit dem Wachstum des Korbes zunehmen, obwohl die Praxis zeigt, dass die Fehler nicht allzu groß sind, wenn man den Durchschnitt (Bid+Ask)/2 nimmt (Arbitrage-Regeln, das hält die Dinge eng). Nochmehr Ungewissheit bringt die Art und Weise der Speicherung von Kursen in MT: die minimale Diskretion ist Minuten, und innerhalb von Minuten wissen wir nicht, wann Low und High... :) Für Berechnungspaare (wie XAUGBP oder NZDXAG) sind zusätzliche Kosten erforderlich. Ich spreche nicht einmal von der Notwendigkeit der Vorsynchronisation und der Schließung von Zitatlücken...
;)
Bei den Preisen scheint alles sinnvoll zu sein, aber wie lässt sich das Volumen des Indexes korrekt berechnen?
Bei den Preisen scheint alles sinnvoll zu sein, aber wie lässt sich das Volumen des Indexes korrekt berechnen?
2. Rein praktisch gesehen, wähle ich einen Kompromiss zwischen Genauigkeit und Rechenaufwand und verwende nur 5 bis 8. Grundsätzlich gilt: Je größer der Korb, desto genauer kann man rechnen. Aber der Zeitaufwand für die Berechnungen wächst quadratisch. Ein weiteres Problem ist die Streuung. Dies führt zu Unsicherheiten in den Berechnungen, die linear mit dem Wachstum des Korbes zunehmen, obwohl die Praxis zeigt, dass die Fehler nicht allzu groß sind, wenn man den Durchschnitt (Bid+Ask)/2 nimmt (Arbitrage-Regeln, das hält die Dinge eng). Nochmehr Ungewissheit bringt die Art der Speicherung von Kursen in MT mit sich: minimale Diskretion - Minuten, und innerhalb der Minuten wissen wir nicht, wann Low und High... :) Für Berechnungspaare (wie XAUGBP oder NZDXAG) sind zusätzliche Kosten erforderlich. Ich spreche noch nicht einmal von der Notwendigkeit einer vorläufigen Synchronisierung und dem Schließen von Angebotslücken...
Ich sehe, ich stecke mit technischen Problemen fest. Ja, wir wissen, wir versuchen zu schwimmen.
Welche Art von Visualisierung haben Sie? Kurzum, siehe meine persönliche Nachricht.
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich versuche gar nicht erst, richtig zu rechnen, d.h. das tatsächliche Volumen aus dem Tick-Volumen zu schätzen, indem ich den Indexwert des Vermögenswerts im Verhältnis zum Nenner des Korbs berücksichtige. Das wären immer noch zu viele Annahmen. Ich addiere einfach alle Tickvolumina der Paare, für die der entsprechende Index berechnet wird, und für die berechneten Paare nehme ich das arithmetische Mittel der Ausgangspaare. Das ist natürlich mathematisch nicht korrekt, aber für meine Zwecke (frühzeitige Diagnose des Beginns der Bewegung einer bestimmten Währung) reicht das aus.
Auf diese Weise berechne ich auch die Mengen. Aber angenommen, wir erhalten reale Volumina (z. B. von Dukas), ist es dann auch nur das arithmetische Mittel?
Auf diese Weise berechne ich auch die Mengen. Aber nehmen wir an, wir erhalten reale Volumina (z. B. von Dukas), dann auch nur das arithmetische Mittel?
Calculus ist ein Begriff aus der Mathematik.
Alles in der Kalkulation beginnt mit einem richtig definierten Problem.
Das Problem ist...
Es gibt ein geschlossenes System mit 8 Variablen({"#EUR", "#USD", "#GBP", "#AUD", "#NZD", "#JPY", "#CAD", "#CHF" }, je nachdem, welche größer ist).
Gegeben sind 7 Umkehrfunktionen zur zweiten Variablen.
Ermitteln Sie die Werte von 8 Variablen und den Fehler der Berechnung.
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Verstehe ich das Problem richtig?
Und warum Volumina, denn für Währungen spielen keine Rolle (außer für die Aktivität der Menschen).
Nein. Dann würde ich die Volumina in der Währung der Einlage neu berechnen, sie dann zusammenzählen und am Ende eine von zwei Möglichkeiten wählen: entweder es in der Währung der Einlage belassen (was praktisch ist, weil es einen sofortigen Vergleich ermöglicht), oder es in der Währung des Index neu berechnen, durch den Kurs der Indexwährung zur Einlagewährung, was akademischer ist, aber imho unpraktisch. Für die Berechnung der Sätze müsste ich noch einige Annahmen zum arithmetischen Mittel treffen. Etwa so.
Ja, das stimmt (ich war zu langsam), genau das sollten Sie tun, alle Volumina auf eine einzige Währung umstellen, es muss keine Pfandwährung sein, nur eine Währung, und Sie können tun, was Sie wollen. Sie können tun, was Sie wollen. Danke.
Ich würde nirgendwo hingehen, ohne bei der Konstruktion meiner eigenen Indizes Durchschnittsannahmen zu treffen.