Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 68
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OK, anscheinend ist diese Arbeit meiner Aufmerksamkeit so würdig, dass die Wartezeit ewig dauern könnte :) Wie auch immer, ich schlage vor, dass Sie Bezruchko, Smirnov - Mathematische Modellierung und chaotische Zeitreihen finden und lesen. Falls Sie es noch nicht gelesen haben, versteht sich. Es sind Profis, die schreiben, leicht zu lesen, leicht zu verstehen, für alle zugänglich:)
OK. Ich hab's. Ich danke Ihnen.
Der russische Mathematiker Euler, mein Idol, schrieb etwa 800 Arbeiten, von denen jede so wichtig und neuartig ist wie eine moderne Dissertation.
Mathemat , warum kommst du nicht runter?
Sie haben ein Problem zu lösen - um sich zu amüsieren!
OK. Ich hab's. Ich danke Ihnen.
Berichten Sie über das Ergebnis der Einarbeitung in das geheime Material!
Lassen Sie uns diskutieren.
Was das Lernen angeht, so bin ich sicher, dass ich dank dieser Gespräche mit Ihnen und den beteiligten Forumsmitgliedern selbst lerne, und der Prozess ist endlos... Das hoffe ich.
>> Vielen Dank!
Ich werde an der Darstellung der Rentabilitätsfunktion aus der Eingangsdimension arbeiten.
P.S. Ich hätte gerne eine populäre Einführung in die Entwicklung von Pastuchow, denn ohne mathematische Bildung ist nichts zu machen - es ist wie Hieroglyphen lesen, aber ich möchte zu mehr realen Experimenten über angemessene BP übergehen. Vielleicht wollen Sie nicht darüber reden - dann machen Sie sich auf den Weg.
zur Mathematik
Wirklich, Alexey... Können Sie das tun? Die Menge fragt... -:)
Natürlich muss man die Gemeinschaft respektieren.
Was ist die Aufgabe? Ich betrachte diesen Thread mit meinem linken Auge und füge manchmal meine klugen Kommentare ein, aber ich gehe nicht auf das Wesentliche ein - nur um nicht allzu kluge Kollegen zu entmutigen, die sich hier mit allzu tiefgründigen Fragen eingemischt haben.
Ich werde meinen sympathischen Ratschlag fertigstellen, ihn auf die Demo stellen und dann sehen wir weiter, okay? Es wird ein paar Tage dauern.
Warten wir ab! Wir haben noch viel Zeit.
In der Zwischenzeit, für das Unterbewusstsein, den Zustand des Problems:
Dort steht ein schwarzer Kasten mit Tentakeln, die in die Straße ragen und mit denen er die Welt erkundet. Die Box hat insgesamt w konfigurierbare Parameter (wobei w auch d einschließt). Frage: Wie viele Teile eines Objekts muss die Box ertasten, um das Objekt so plausibel wie möglich zu identifizieren?
Die Antwort "je mehr, desto besser" funktioniert nicht, denn alles, was die Box über das Objekt erfährt, speichert sie in denselben Parametern, und die können einfach nicht für alles ausreichen. Die Antwort "je weniger, desto besser" funktioniert ebenfalls nicht, denn das Minimum an Information ist ihr Fehlen. Daher ist es in diesem Fall unmöglich, ein plausibles Urteil über das Thema zu fällen. Das bedeutet, dass es eine goldene Mitte (Optimum) in der Anzahl der Attribute geben muss. Was ist es also?
P.S. Ich glaube, ich habe angefangen, die Gleichheit P=w*w/d zu verstehen, siehe Abb:
Sie sehen, wenn diese Gleichheit erfüllt ist, nimmt die Vorhersagevarianz ab und die Vorhersagegenauigkeit (blaue Linie Minimum) verschlechtert sich noch nicht (im nächsten Schritt, der nicht dargestellt wird, ist das Gitter nicht so gut trainiert). Die Varianz bestimmt nämlich direkt das Verlustrisiko - je größer die Schwankungsbreite des prognostizierten Ergebnisses ist, desto größer ist das Risiko im Verhältnis zur Einlage, die wir tätigen, und desto weniger Leverage müssen wir einsetzen, was letztlich die Rentabilität des Handels mit der Kombination MTS+MM verringert.
Das erzielte Ergebnis ist nicht transparent und die Frage bleibt offen, so wie ich sie formuliert habe.
Im Allgemeinen läuft die Aufgabe des Handels meiner Meinung nach auf die Lösung von drei Hauptproblemen hinaus:
1. die Ablehnung der Hypothese des effizienten Marktes. - Verstehe ich Sie richtig, dass die Ablehnung der EMH-Hypothese automatisch zu einer Quasi-Stationarität der Marktpreise führt?
2. Sie wissen, dass es drei Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen:
...
c) die Analyse historischer Instrumentenpreisdaten,
die letzten beiden stehen uns zur Verfügung. Die Analyse der makroökonomischen Nachrichten erfordert nicht den Einsatz von MTS (zumindest sehe ich keine Möglichkeit der tatsächlichen Umsetzung). Bleibt also der letzte Punkt.
Hier stimme ich mit Ihnen überein, denn das Netz ähnelt einem nichtlinearen AR-Modell, mit einer Ausnahme (wie Sie richtig bemerkten) - es erfordert keine vorherige Kenntnis des Prozessmodells, und dies ist sein größter Vorteil angesichts der Nicht-Stationarität der Markt-GP. Wir meinen natürlich ihre Quasi-Stationarität (gemäß dem ersten Punkt), sonst kann kein NS funktionieren. Daher ist es mir egal, ob die Bedingung erfüllt ist oder nicht: "Der aktuelle Preis ist eine nicht-lineare Funktion vergangener Preise", im Allgemeinen wird der nicht-lineare NS die richtige Fläche zuweisen. Es gibt also keine Alternativen für NS!
Genauer gesagt, folgt aus der Feststellung der Quasi-Instabilität nicht, dass der Markt nicht vollständig effizient ist.