Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 75
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Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass, wenn die H-Volatilität gleich 2H ist, Arbitrage bei einer solchen Serie unmöglich ist (mathematisch bewiesen). Andernfalls ist Arbitrage möglich. Es gibt zwei Strategien, je nachdem, ob die H-Volatilität größer oder kleiner als 2H ist. Dies sind die Grundlagen. Außerdem einige Bemerkungen über Gönner usw.
Ist das Ausmaß des H durch etwas bedingt?
Ist der H-Wert auf etwas zurückzuführen?
>> Auf welche Weise?
Der Anfang ist meines Erachtens nicht ganz klar geregelt. Wie kommen Sie darauf, dass es so gemacht werden sollte? Unter dem Gesichtspunkt der Übereinstimmung zwischen dem Handelsalgorithmus und dem Partitionierungsalgorithmus ist es wünschenswert, dass der erste Punkt mit dem ersten Scheitelpunkt übereinstimmt.
Darüber hinaus bleibt die Frage der korrekten Verarbeitung von "Lücken" in den Daten offen.
Unabhängig vom Ausgangspunkt endet die mit der willkürlichen Wahl des Ausgangspunkts verbundene Unsicherheit am ersten Extremwert der Preisreihe. Außerdem lässt sich alles eindeutig aufschlüsseln.
In der von mir zitierten Konstruktion ist die erste Kagi-Zahl willkürlich und wird durch den Startpunkt des Quotienten bestimmt. Man kann sich natürlich über die Angemessenheit des richtigen Eintrags streiten, aber dann muss man das Endziel festlegen.
Was Lücken, Lücken und dergleichen betrifft, so habe ich das in diesem Zusammenhang nicht bedacht. Und ich bestreite keineswegs die Notwendigkeit einer solchen Quotenverarbeitung für MTS.
Noch einmal: Ich behaupte, dass der Analyseblock, der die Cagy-Partitionierungszählung in MQL-e bildet, zwei if-Blöcke und zwei Zuweisungsoperatoren enthält. Im Skript sieht das wie drei Zeilen aus.
Ich habe den Eindruck, dass Sie einen solchen Algorithmus nicht haben, denn der Kagi-Algorithmus ist nicht komplexer als der Renko-Algorithmus.
Lassen Sie uns zuerst darauf eingehen und dann auf mein Verständnis.
Ich behaupte also dasselbe - nämlich dass der Cagi-Algorithmus nicht komplexer ist als der Renko-Algorithmus (und nicht weniger).
Und lassen Sie uns zuerst klären, was Sie unter meinem Verständnis verstehen. Sie können nicht darauf verzichten!
Ich habe die Liste und die Kostenvoranschläge beigefügt. Parameter P ist eine Reihe von Open(in diesem Fall GBPUSD-Minuten - verfügbar im Archiv) Parameter m ist die Anzahl der elementaren Basis-Splits s in einem Kagi-Schritt
Paralocus , so ist Kagi nicht aufgebaut. Es gibt nur einen Parameter - H (Spaltschritt). Auf der gewählten Teilungsstufe wird der Wert Hvol definiert, der die Rentabilität des Instruments (oder seiner Arbitrage) kennzeichnet.
Ich meine, wird H berechnet (d. h. wovon hängt H ab?) oder ist es ein willkürlicher Wert?
paralocus, so ist Kagi nicht aufgebaut. Es gibt nur einen Parameter - H (der Spaltschritt). Auf der gewählten Teilungsstufe wird der Wert Hvol definiert, der die Rentabilität des Instruments (oder seiner Arbitrage) kennzeichnet.
Ich muss den Partitionierungsalgorithmus selbst verstehen und auch, wovon Hvol abhängt, wenn es überhaupt von etwas abhängt.
Beim Kagi-Splitting endet die Unsicherheit, die mit der willkürlichen Wahl des Startpunktes verbunden ist, am ersten Extremwert der Preisreihe, ganz gleich, wo man beginnt. Von dort aus lässt sich alles eindeutig aufschlüsseln.
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie es kommt, dass bei Renko der Start genau der ersten Partition entspricht, bei Kaga aber nicht. Sehen Sie darin keine Ungereimtheit?
In dem von mir zitierten Build ist die erste Kagi-Zahl willkürlich und wird durch den Startpunkt auf dem Kotier bestimmt. Natürlich kann man über die Angemessenheit des richtigen Eintrags streiten, aber dann muss man das Endziel festlegen.
Das endgültige Ziel ist einfach - das Handelsmodell und das Modell der Aufteilung der Serien in Übereinstimmung zu bringen. Wichtig für die Praxis. In der Theorie sind solche Kleinigkeiten natürlich nicht wichtig.
Übrigens sind die Ansätze, die der Autor in der Praxis angewandt hat, nach den in der Dissertation nur am Rande erwähnten anekdotischen Beweisen genau das: Es ist wünschenswert, den Ursprung richtig zu definieren. Besonders bei großen H's.
Was Lücken, Lücken usw. angeht, so habe ich das in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt. Und ich bestreite keineswegs die Notwendigkeit einer solchen kotierten Verarbeitung für MTS.
Die Lückenrechnung ist wichtig für die praktische Anwendung.
Noch einmal: Ich behaupte, dass der Analyseblock, der die Kagy-Partitionierung in MQL-e bildet, zwei if-Blöcke und zwei Zuweisungsoperatoren enthält. Im Skript sieht das wie drei Zeilen aus.
Ich behaupte also dasselbe - nämlich dass der Kagi-Algorithmus nicht komplexer ist als der Renko-Algorithmus (und nicht weniger).
Zeigen Sie bitte, dass ich ihn entweder kritisiere oder zugebe, dass ich mich geirrt habe.
Aber lassen Sie uns erst einmal klären, was Sie unter meinem Verständnis verstehen. Nicht ohne sie!
Schauen wir erst einmal, ob es sich lohnt, den Fehler zu beheben, vielleicht ist es ja Ihr Fehler und nicht meiner.
HideYourRichess
Я в том смысле, что рассчитывается ли Н (т.е. от чего Н зависит?) или это величина произвольная?
Der Wert kann ein beliebiger sein, auf einer zufälligen Reihe. Aber in der Praxis muss man sich rechtfertigen, um die am besten geeignete Lösung zu finden.
Bei einer Zufallsreihe hängt die H-Volatilität nicht von H ab, bei einer realen Reihe schon, manchmal nur geringfügig, manchmal so stark, dass sich die Spanne überschneidet. Dies ist übrigens ein schwerer Schlag für die Theorie der Fraktalität des Marktes. Gäbe es Fraktalität, dann läge die H-Volatilität bei jedem H immer um 2H.
Der Wert kann ein beliebiger sein, auf einer zufälligen Reihe. Aber in der Praxis muss man sich rechtfertigen, um die am besten geeignete Lösung zu finden.
Bei einer Zufallsreihe hängt die H-Volatilität nicht von H ab, bei einer realen Reihe schon, manchmal nur geringfügig, manchmal so stark, dass sich die Spanne überschneidet. Dies ist übrigens ein schwerer Schlag für die Theorie der Fraktalität des Marktes. Gäbe es Fraktalität, läge die H-Volatilität bei jedem H immer um 2H.
Ich danke Ihnen! In diesem Fall habe ich einen Kandidaten für einen geeigneten H-Wert.
HideYourRichess, Sie verwechseln zwei Werte - die H-Volatilität und den H-Spaltschritt - und verwirren damit den Mann! Ich habe nicht versehentlich zwei verschiedene Bezeichnungen eingeführt.
HideYourRichess, Sie verwechseln zwei Werte - die H-Volatilität und den H-Spaltschritt - und verwirren damit eine Person! Ich habe nicht versehentlich zwei verschiedene Bezeichnungen eingeführt.
Ich habe verstanden, dass die H-Volatilität die durchschnittliche (oder quadratische) Länge aller Entfernungen zwischen den lokalen Extrema und den Punkten der Kagi-Teilung ist, die mit dem Schritt H gebildet wurden. Ich glaube, Sie haben es so erklärt. Meine Frage bezieht sich auf das H selbst - woher kommt es?