Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 77
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Ich weiß es nicht mehr genau, aber wenn ich mich nicht irre, ist der statistische Vorteil (speziell für "Forex-Zeilen") für Kagi fast vernachlässigbar. Dies kann nur durch eine sehr, sehr lange Marktpräsenz wieder wettgemacht werden, und angesichts eines unzuverlässigen MM ist dies praktisch unmöglich. Oder liege ich da falsch?
Ja, es ist sehr schwierig, sich einen nennenswerten Vorteil zu verschaffen. Ich spreche nur für mich selbst, andere haben vielleicht andere Ergebnisse.
Und hier ist übrigens eine Aufschlüsselung der Serie Open, m1, GBPUSD mit einer Schwelle von 10 Spreads (d.h. 30 Pips) :
Ich denke, das ist ganz klar. Sicherlich besser als die Aufschlüsselung nach Zeiträumen
Ich fürchte, bei solch unerwarteten Einsichten von Ihnen werde ich nie einen magischen Kagi-Algorithmus zu sehen bekommen, der nicht komplizierter ist als Renko.
Sie haben wahrscheinlich nicht bemerkt (oder wollten es nicht bemerken), dass ich mich im obigen Beitrag bei Ihnen für meine falsche Aussage und meinen barschen Ton entschuldigt habe!
Ich muss den Inhalt der Dissertation nicht auswendig lernen - das ist unnötig. Für das Niveau der Forumskommunikation ist dies meines Erachtens völlig ausreichend, zumal ich jederzeit bereit bin, im Falle einer Ungenauigkeit meinerseits öffentlich "zurückzurudern". Aus irgendeinem Grund bestehen Sie darauf, sich als mein öffentlicher Zensor aufzuspielen... Es ist sicherlich nützlich, aber der mentorhafte Ton, in dem Sie meine "Bemerkungen" zu Dingen machen, die im Kontext der Kommunikation nicht wirklich entscheidend sind, lässt mich glauben, dass Sie einen Minderwertigkeitskomplex haben.
Noch einmal: Ich könnte mich irren und in die Irre gehen. Es ist nicht nötig, mich in eine Haltung der Rechtfertigung zu versetzen. Wir sprechen mit Ihnen auf Augenhöhe und diskutieren über dieses oder jenes Thema, vergessen Sie das nicht.
Was den dreizeiligen Code angeht, so habe ich nicht die Kagi-Aufschlüsselung, sondern die Ein- und Ausstiegspunkte erstellt. In diesem Sinne liege ich falsch, und das Kagi-Gebäude (in dem Sinne, den Sie oben ausgedrückt haben und dem ich zustimme) ist komplizierter und passt nicht in drei Zeilen. Wenn das wahr ist, dann gebe ich öffentlich zu, dass ich keinen Code in drei Zeilen habe. Aber ich wiederhole mich, indem ich feststelle, dass die Komplexität des Renko- und des Kaga-Codes für Token-Punkte gleich ist und in drei Zeilen passt, davon zwei if-Blöcke und drei Zuweisungsoperatoren.
Und 2H hat keine Dimensionalität, weil es nur 2 oder so ist. Dort gibt es keine Punkte, weil man H-Wellen nicht in Punkten vergleichen kann, was bedeutet, dass es immer eine dimensionslose Umrechnung gibt. Das ist allerdings Geschmackssache.
2H ist dimensionslos, weil Sie es so wollen, oder haben Sie einen so merkwürdigen Humor?
2H, ist 2 multipliziert mit H, wobei 2 eine dimensionslose Konstante und H ein Parameter für die Teilung des Ausgangs-BP entlang der vertikalen Achse ist, der per Definition dimensionslos ist und in Punkten gemessen wird. Das Produkt ist verständlicherweise in Punkten bemessen.
HideYourRichess, entweder du sagst mir, was du mit deinem "2H hat keine Dimensionalität, weil es nur 2 ist" meinst... ", oder ich höre auf, mit Ihnen über dieses Thema zu diskutieren, da es sich um einen offensichtlichen Unsinn Ihrerseits handelt!
Und hier ist übrigens eine Aufschlüsselung der Serie Open, m1, GBPUSD mit einer Schwelle von 10 Spreads (d.h. 30 Pips):
Ich denke, es ist sehr anschaulich. Sicherlich besser als die Aufschlüsselung nach Zeiträumen.
Was ist das Beste daran? Die Frage ist nicht rhetorisch gemeint.
Es gibt weniger Rauschen und es ist visuell klarer. Dieses Diagramm ist ein Minutendiagramm. Insbesondere zeigt sich, dass Händler es vorziehen, Spreads in großen Mengen ab 10 Stück zu verkaufen, was ein adäquateres Spiel, z. B. mit demselben Zickzack, ermöglicht. Ich werde am Abend eine Schicht damit aufladen und sehen, was sie sagt.
Sie haben es wahrscheinlich nicht bemerkt...
Eine gute und fruchtbare wissenschaftliche Debatte in hohen wissenschaftlichen Kreisen hat alle Merkmale einer Messerstecherei in einer dunklen Gasse. (c) Das ist allenfalls eine Entschuldigung meinerseits. Ich bin einfach nur akribisch, aber es ist kein Komplex.
Was den dreizeiligen Code angeht, so habe ich nicht die Kagi-Aufschlüsselung, sondern die Ein- und Ausstiegspunkte gebaut...
Das habe ich nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich es. Lassen Sie mich wenigstens einen Blick auf diesen Algorithmus werfen, ich habe nicht so lange gebraucht, um herauszufinden, was was ist.
2H hat keine Dimension, weil Sie es so wollen, oder haben Sie einen so eigenartigen Humor?
2H, ist 2 multipliziert mit H, wobei 2 eine dimensionslose Konstante und H der Verteilungsparameter des ursprünglichen BP entlang der vertikalen Achse ist, der per Definition dimensionslos ist und in Punkten gemessen wird. Das Produkt ist verständlicherweise in Punkten bemessen.
HideYourRichess, entweder du sagst mir, was du mit deinem "2H hat keine Dimensionalität, weil es nur 2 ist" meinst... ", oder ich höre auf, mit Ihnen über dieses Thema zu diskutieren, da es sich um einen offensichtlichen Unsinn Ihrerseits handelt!
2H ist ein Symbol. Es kann zwei Einheiten von etwas darstellen, man kann von diesem Punkt aus über Dimensionen sprechen. 2H ist aber auch nur ein Symbol für eine dimensionslose Größe. In diesem Fall handelt es sich um Hvol/H=2. Hier gibt es keine Dimensionen. Nvol/H>2 wird einfach mit >2H bezeichnet. Dies symbolisiert den Vergleich von dimensionslosen Werten, niemand spricht von Pips oder etwas anderem.
Dann reden wir über dieselbe Sache.
Neutron, sind Sie auf dieses Buch gestoßen?
http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=11150699
Ich glaube, ich weiß jetzt, was Zeitrahmen sind. Das ist der beste Weg, um nützliche Informationen zu vernichten. D.h. um eine akzeptable Aufschlüsselung des Zeitrahmens zu erstellen, müssen Sie einen Schwellenwert > 10 Spreads (vorzugsweise 25) festlegen. Bei einer solchen Aufteilung besteht jedoch ein Mangel an statistischem Material, weshalb ich versucht habe, es aus stündlichen Daten zu erstellen. Das Ergebnis: Für eine mehr oder weniger adäquate Zerlegung war ein Schwellenwert von 80 (oder besser 100) Spreads erforderlich! Übersetzt ins Russische bedeutet das 300 Punkte, meine Herren! Ich frage mich, ob es irgendeinen Händler gibt, der solche Rückschläge verkraften kann.
Offensichtlich muss ich nun doch in das Geschäft des Zeckensammelns einsteigen.
zu Neutron
Offensichtlich bin ich noch nicht dahinter gekommen, warum die Frage "nicht rhetorisch" war. Gib mir doch mal einen Tipp. Und noch eine dumme Frage, aber zu einem aktuellen Thema:
Soweit ich Sie und HideYourRichess verstanden habe, ist die Berechnung der Volatilität auf der resultierenden Serie die einfachste Sache - multiplizieren Sie H(in Pips genommen) mit 2 und Sie erhalten Hvol. Allerdings haben Sie vor einiger Zeit gesagt, dass es +H > 2 und -H < 2 gibt (vielleicht habe ich etwas verwechselt) und die Arbeit mit der resultierenden Reihe, je nachdem, was H wird genau das Gegenteil sein. Das ist die eigentliche Frage:
1. Wie kann H < 2 sein, wenn das minimal mögliche H=1 (d.h. ein Punkt) ist? Wenn H im Preis einer Notierung enthalten ist, wie kann er dann > 2 sein?
2. Bisher habe ich die in das Raster eingegebenen Daten durch die doppelte Volatilität der untersuchten Reihen normalisiert. Ich gehe davon aus, dass dies auch der Fall ist (diese ganze Verwirrung wurde durch die 2H-Kontroverse ausgelöst) -:)
Dennoch ziehe ich es vor zu fragen.
P.S. Es gibt die Meinung, dass die Wahrheit in Streitigkeiten geboren wird, aber ich habe mein ganzes Leben lang beobachtet, wie sie in ihnen verloren geht. Sie und HideYourRichess scheinen alles im Griff zu haben, aber Ihre Argumente machen mir Kopfzerbrechen. Ich fange an zu zweifeln, dass 2 x 2 = 4 ist -:) ... und ein Konsilium von Mathematikern mit Messern in der Gasse.
P.S. Es gibt die Meinung, dass die Wahrheit in Argumenten geboren wird, aber ich habe mein ganzes Leben lang gesehen, wie sie in ihnen verloren geht. Es scheint, dass Sie und HideYourRichess alles dargelegt haben, aber Ihre Argumente sind in meinem Kopf durcheinander. Ich fange an zu zweifeln, dass 2 x 2 = 4 ist -:) ... und ein Konsilium von Mathematikern mit Messern in der Gasse.
Die Kollegen sprachen über verschiedene Dinge, die zufällig die gleichen Namen trugen. Es ist also nicht verwunderlich, dass "keine Wahrheit" verloren gegangen ist. :о)
Was die Leistung angeht, so ist noch nicht alles glatt gelaufen, aber es gibt durchaus ermutigende Anzeichen.