Unrentable Geschäfte 0!!!!!! - Seite 5
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Was ist, wenn die Optimierung für einen bestimmten Zeitraum durchgeführt wird, aber wenn sie an anderen Daten getestet wird, zeigt sie das gleiche Ergebnis?
Dies ist Out of Sample - eine der Methoden, um ein Handelssystem auf seine Stabilität zu testen.
Sie erwähnten den Drawdown - wie kann ich ihn reduzieren?
Ich weiß es nicht... es ist eine Frage, wie man gewinnbringend handeln kann. Jeder löst das Problem auf seine eigene Weise. Natürlich werde ich meine eigenen Methoden zur Reduzierung des Drawdowns vorschlagen, aber ich muss Sie warnen, dass ich dafür mehr als einmal kritisiert worden bin. Sie sagten, dass dieser Ansatz zu einer Überoptimierung des Systems führt. Und das glaube ich auch. Wenn diese Methoden für mich funktionieren, bedeutet das, dass sie für mich geeignet sind.
1. Ich halte es für ein Axiom, dass Devisen asymmetrisch in Bezug auf Anstieg/Fall sind. Deshalb optimiere ich einige meiner Systeme (NICHT ALLE, sondern nur einige) separat für den Kauf und Verkauf. Das heißt, ich mache im Grunde genommen zwei Systeme aus einem: eines kauft nur, und eines verkauft nur.
2. Diese Methode ergibt sich aus der ersten. Sein Kern ist die unterschiedliche Größe der Lose für Kauf und Verkauf.
3. Ich prüfe den Handel auf Interdependenz. Diese Idee stammt aus dem Buch "The Mathematics of Money Management" von Ralph Vince. Ich berechne zwei Indikatoren: Z-Score und Korrelation. Verwendung von Methoden zur Verwaltung der Losgröße in zwei Versionen: nach dem letzten Verlustgeschäft und nach dem letzten Gewinngeschäft.
1. Ich halte es für ein Axiom, dass der Devisenmarkt in Bezug auf Anstieg und Rückgang asymmetrisch ist. Deshalb optimiere ich einige meiner Systeme (NICHT ALLE, sondern nur einige) getrennt für Kauf und Verkauf. Das heißt, ich mache im Grunde zwei Systeme aus einem: das eine kauft nur, das andere verkauft nur.
Gibt es ein Kriterium, das qualitativ oder quantitativ die Richtigkeit dieser Aussage (bisher) belegen kann?
Gibt es ein Kriterium, das die Gültigkeit der Aussage (bisher) quantitativ oder qualitativ belegen kann?
Abhängigkeiten zwischen den Wochentagen
Natürlich reicht dies für einen strengen Beweis nicht aus. Wir müssten die Abhängigkeiten zwischen den Balken mehrerer weiterer Zeitrahmen berücksichtigen. Wir müssten auch statistische Untersuchungen über die Zusammenhänge durchführen:
- Preisveränderung nach unten / Anzahl der Balken, in denen sie stattfand = Fallgeschwindigkeit
- Preisveränderung nach oben / wie viele Balken es passiert ist = Wachstumsrate
Außerdem können Sie, falls gewünscht, die Beschleunigung studieren (Momentum-Indikator).
Aber ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Für mich war das genug, um mein Marktmodell zu entwickeln. Wenn jemand nicht genug tun kann, soll er tiefer graben.
Ich optimiere getrennt für Käufe und Verkäufe. Im Grunde mache ich zwei Systeme aus einem: eines, das nur kauft, und eines, das nur verkauft.
Das ist eine sehr interessante Methode, die eine echte Logik hat. Daran hatte ich vorher noch gar nicht gedacht. Ich werde es jetzt selbst ausprobieren...
Ich berechne zwei Indikatoren: Z-Score und Korrelation. Ich wende die Methoden des Losgrößenmanagements in zwei Varianten an: nach einem vorherigen Verlustgeschäft und nach einem vorherigen Gewinngeschäft.
Wie berechnen Sie diese 2 Werte? Und wie verwalten Sie die Losgröße beim + - Handel? Ich verstehe die Lautstärke, aber welche gehört wohin...
Ich berechne zwei Indikatoren: Z-Score und Korrelation. Ich wende die Methoden des Losgrößenmanagements in zwei Varianten an: nach einem vorherigen Verlustgeschäft und nach einem vorherigen Gewinngeschäft.
Wie werden diese beiden Indikatoren berechnet? Und wie wird die Losgrößenverwaltung beim + - Handel durchgeführt? Das mit der Lautstärke habe ich verstanden, aber welche...
zu KimIV
Ich danke Ihnen. Ich verstehe, was Sie meinen.
Eine weitere interessante Sache ist dies. Nimmt man ein ausreichend langes Zeitintervall (Anzahl der Balken > 1000), kann man feststellen, dass die Anzahl der positiven Inkremente gegen die Anzahl der negativen Inkremente tendiert. Andererseits hängt der durchschnittliche absolute Wert der Inkremente (auf dem ausgewählten TF) vom Preis des Instruments ab, d.h. <dS/S>=const. Aber bei der Gleichheit von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen werden wir zwangsläufig unterschiedliche Amplituden dieser Bewegungen haben - die durchschnittliche Amplitude der Aufwärtsbewegung wird immer ein wenig größer sein als die der Abwärtsbewegung...
Gibt es eine Möglichkeit, dies auszunutzen?
Und wie werden diese beiden Indikatoren abgeleitet?
Googeln Sie es selbst... Formeln sind nicht militärisch, leicht zu finden...
Und wie verwalten Sie das Los im + - Handel? Die Lautstärke habe ich verstanden, aber welche gehört wohin?
Dies ist bei jedem System anders. Auch dies ist ein Optimierungsproblem. Ich verwende zwei Kriterien:
- Mindestinanspruchnahme,
- maximaler Rückgewinnungsfaktor.
Als Beispiel: nach einem Verlustlos 0,1, nach einem Gewinnlos 0,3. Dies gilt für Systeme mit einem negativen Z-Konto.