Unrentable Geschäfte 0!!!!!! - Seite 6

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granit77 писал(а) >>
Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um eine konstante Asymmetrie handelt, unabhängig von der aktuellen Entwicklung?
Ich gehe davon aus, dass die Asymmetrie konstant ist...
 
Neutron писал(а) >>

zu KimIV

Ich danke Ihnen. Ich verstehe das im Allgemeinen.

Eine weitere interessante Sache ist dies. Nimmt man ein ausreichend langes Zeitintervall (Anzahl der Balken > 1000), kann man feststellen, dass die Anzahl der positiven Inkremente gegen die Anzahl der negativen Inkremente tendiert. Andererseits hängt der durchschnittliche absolute Wert der Inkremente (auf dem ausgewählten TF) vom Preis des Instruments ab, d.h. <dS/S>=const. Aber bei der Gleichheit von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen werden wir zwangsläufig unterschiedliche Amplituden dieser Bewegungen haben - die durchschnittliche Amplitude der Aufwärtsbewegung wird immer ein wenig größer sein als die der Abwärtsbewegung...

Gibt es eine Möglichkeit, dies auszunutzen?

Natürlich, und das ist auch notwendig. Ich bin sicher, dass es möglich ist, ein Handelssystem auf der Grundlage der von Ihnen erwähnten Schiefe zu entwickeln.

 

Wie können wir dann die + - Geschäfte optimieren, wenn wir in Stapeln handeln? Die Idee ist, dass eine Reihe von Aufträgen + ergibt, was das Ziel ist. Selbst wenn ein oder mehrere Aufträge in einer Reihe im Minus abgeschlossen werden, ist die Summe der Reihe immer noch im Plus, d.h. das Ziel. Wie sollten wir dann nach Ihrer Methode optimieren? Wenn das gesamte Paket im Minus schließt, reduziert der Autolot natürlich auch den Einsatz.


 

Das Ergebnis dieses Pakets waren 10 positive Trades und 8 negative Trades sowie ein Zielgewinn von +5 Pips.

 

Ich vermute, dass der EA bei einem anhaltenden Trend auslaufen soll. Oder haben Sie dieses Problem irgendwie gelöst?

P.S.

" Und wie ich gerade festgestellt habe, keine Auspeitschung!

Super-Signale?

 
granit77 >> :

Ich vermute, dass der EA bei einem anhaltenden Trend auslaufen soll. Oder haben Sie dieses Problem irgendwie gelöst?

Warum sollte es scheitern? Ich habe Ihnen ein Bild gezeigt, auf dem er den Trend nicht getroffen hat und wie er sich aus dieser Situation befreit hat. Natürlich hängt in diesem Fall alles von der Größe des Spielraums ab, und wenn dieser nicht ausreicht, können Sie sich aufhängen. In diesem Fall ist Autolot kategorisch kontraindiziert, da es die Trendlinie nicht zu 100 % trifft. Obwohl es auch ein sehr effektives System ist, kann ich den Code auslegen.

 
Viel Spaß! Es funktioniert effektiv auf 1M mit Gleichgewichtsoptimierung auf Volumen und Ziel. Das ist natürlich nicht verlustfrei, aber ich würde es empfehlen, ich hatte es sogar für eine Weile auf einem echten Konto, es machte einen Gewinn nach und nach.
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            sell&buy by Hoper.mq4 |
//|                                                    Yeisk 2008    |
//+------------------------------------------------------------------+

extern double lots=0.1;
extern double target=4;
int cbars=0;
extern int magic=454545;
extern int dist=10;

int start() {

 double profit=0;
 int j=OrdersTotal()-1;
 for (int i= j; i>=0; i--)
  {
   OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+ profit;
  }
 
 if ( profit>= target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for ( i= j; i>=0; i--)
       {
     OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_BUY && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Blue);
    }
  }
 
 double sig = Lowest(NULL,0,MODE_LOW, dist,0);
 if( cbars!=Bars && sig==1)
  {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY, lots,Ask,3,0,0,"buy", magic,0,Blue);
   string AN="ArrBuy "+TimeToStr( CurTime());
   ObjectCreate( AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],Low[1]-6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_ARROWCODE, 233);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_COLOR , Blue);
  }

 profit=0;
 j=OrdersTotal()-1;
 for ( i= j; i>=0; i--)
  {
   OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+ profit;
  }
 
 if ( profit>= target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for ( i= j; i>=0; i--)
    {
     OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Red);
    }
  }
 {
 sig = Highest(NULL,0,MODE_HIGH, dist,0);
 if( cbars!=Bars && sig==1)
     {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL, lots,Bid,3,0,0,"sell", magic,0,Red);
   AN="ArrSell "+TimeToStr( CurTime());
   ObjectCreate( AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],High[1]+6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_ARROWCODE, 234);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_COLOR , Red);
  }
}
 cbars=Bars;
 
 return(0);
}
 

Noch hat niemand den Code aufgegeben, ich bin da keine Ausnahme. :))

Und ich habe eine Vermutung bezüglich des Abflusses angestellt, als ich das zweite Bild sah. Ich gebe nicht vor, genau zu sein, ich werde Ihnen einfach sagen, was ich darin gesehen habe.

Die Strategie basiert auf den Supersignal-Indikatoren (oder einem ähnlichen eingebauten Gerät für die Suche nach Extrema) und der Stochastik.

Wenn die Stochastik zum Beispiel überkauft ist, wird bei den SS-Signalen ein Einstieg nach unten vorgenommen, wobei eine Trendumkehr angenommen wird, in der Regel mit einem leichten Martingal.

Der Ausstieg erfolgt nach dem Geschmack des Autors, entweder durch ein Gegensignal oder durch den Gesamtgewinn oder andere Optionen.

Wenn sich die Umkehrung verzögert, nimmt die Zahl der offenen Positionen schnell zu (auf dem Bild sind es 18), die freie Marge schmilzt. In der Regel gelingt es uns, den stochastischen Zeitraum zu optimieren,

In jedem Fall gibt es aber einen Trend, der den Rahmen eines Depots sprengt und den der Expert Advisor verkauft, bevor er zu Ende ist.

Deshalb interessiert es mich, ob Sie etwas erfunden haben, das nicht versucht, gegen den Trend zu gehen, oder betrachten Sie einfach jeden Trend als endlich und den Preis als eine Rückkehr ein?

P.S.

Während ich noch schrieb, erschien der Code. Sie hätten die stochastische Filterung nicht zeigen sollen, denn sie ist alles andere als eine Neuheit. Die Ausgabe kann besser sein als das Zählersignal,

Die Lebensdauer der Strategie hängt jedoch von der ersten guten unumkehrbaren Entwicklung ab.

Es schließt nicht aus, auf realen Handel zu verdienen (es funktionierte für mich), aber man sollte diesen EA wie mit einer gespannten Granate unter einem Kissen behandeln. :))

 

Lieber Granite, hast du irgendwo in meinem Code eine Stochastik gesehen? Und was ist mit dem schnellen Anstieg der Aufträge, wenn sich der Trend ändert - das ist Unsinn, der EA öffnet in jede Richtung des Trends, wenn er ein Signal sieht. Im Wesentlichen ist es eine Art Martingal - ein Turm und ein Boden, das Beispiel dafür ist Bild 2, wo wir öffnen SELL auf dem Turm, der Turm ist gebrochen und geht weiter nach oben, mit jedem Anstieg wird es einen Turm, bis der Trend umkehrt. Nehmen wir an, dass zum Beispiel bei einem 500 $-Depo das Volumen 0,01 oder 0,02 für solche Fehler ausreicht. Dieser EA mag nicht viel bringen, aber er ist stabil und häufig.

Hier ist sein Zeitplan für 3 Testwochen (kein Unterschied zum realen Zeitplan) (Ersteinzahlung 500, Volumen 0,01, Ziel 5, Abstand 9)


 

Das tue ich, das tue ich. So weit, so gut, sagte der Mann, als er am 12. Stockwerk vorbeiflog.

Ich habe diesen Beitrag geschrieben, ohne den Code gesehen zu haben, daher ist stochastisch eine Vermutung (die übrigens nützlich ist).

Verstehen Sie, ich kritisiere nicht Ihren Code, ich bleibe nur bei meiner Meinung, dass diese Strategie vollwertig wird, nachdem ich sie um ein Trendanalysesystem ergänzt habe.

Ich frage mich, was KimIV zu diesem Thema denkt?

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