Marktzustand - Flaute oder Trend? Welche dominiert? - Seite 16
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Analyse - ja, zu allen Daten. Nur ein Beispiel für eine Analyse: "Hier ist das H1-Diagramm des EURUSD für diesen Zeitraum, hier sind die Statistiken, wir ziehen diese und jene Schlussfolgerungen usw.".
Meiner Meinung nach liegt die Antwort auf der Hand, und wenn sie auf der Hand liegt, impliziert sie keine Frage, aber wenn die Frage einen Platz hat, bedeutet das, dass ich die Frage nicht verstanden habe oder dass unter der(buchstäblich) offensichtlichen Frage eine tiefere Frage steht, deren Bedeutung mir entgeht :))
Versuchen wir es noch einmal. Aber zunächst möchte ich noch einmal den Zweck unserer Forschung betonen - es geht darum, die Frage zu beantworten, was den Markt flach oder Trend dominiert .
Wir haben nicht versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie sich ein Trend von einem flachen Zustand unterscheidet (wir haben diese Unterscheidung von außen getroffen) oder einen TS zu erstellen. Das heißt, wir mussten das Phänomen untersuchen, indem wir statistische Berichte einholten, mehr nicht.
Um diese schwierige Frage zu beantworten, mussten wir jedoch Kriterien für eine flache und tendenzielle Entwicklung einführen. Wie einige Diskussionsteilnehmer betonten:
lna01 schrieb (a):
Ich denke, wenn der Markt zu 100 % fraktal ist, dann sollte das Verhältnis von Trend zu Flat für jeden Zeitrahmen gleich sein (wobei es natürlich von der "Messmethode" abhängen kann). Wenn sich herausstellt, dass das Verhältnis vom Zeitrahmen abhängt, kann dies einer der Faktoren sein, die die Wahl des Arbeitszeitrahmens beeinflussen. Die Methodik sollte sich imho an der beabsichtigten Spielstrategie orientieren. Ich habe selbst keine solchen Untersuchungen angestellt, der Zeithorizont des Spiels wird durch andere Überlegungen bestimmt.
Aber die Ergebnisse wären interessant.
grasn 28.03.2008 14:17
zu Xadviser.
Meiner Meinung nach würde ich Ihre Frage als eine der grundlegenden einstufen, die weitgehend die Suche nach Strategien mit statistischem Vorteil bestimmen. Ich habe es so verstanden, wie ich es geschrieben habe - ich habe einige Zeit damit verbracht, die Frage zu beantworten, zumindest für mich selbst. Doch leider liegt die Suche nach Lösungen und Antworten eher auf der philosophischen Ebene, da es kein strenges Kriterium gibt.
Die Identifizierung des Kriteriums ist die wichtigste Voraussetzung für die Lösung des Problems.
Ich schlug vor, als Kriterium eine bestimmte Spanne zu wählen, innerhalb derer die Preisbewegung als flach angesehen wird, und wenn sie den Wert überschreitet, der der Breite der festgelegten Spanne entspricht (und zwar doppelt), als Trend. Der Anfang und das Ende jeder Definition (eines Trends und eines Flats) sollten als die gegenüberliegende Grenze der Spanne (des Einstellkanals) betrachtet werden. Siehe Bilder auf der Seite 6 dieses Zweigs(hier).
Meine Argumentation sieht folgendermaßen aus. Angenommen, der Kurs bewegt sich um einen Tick. Einer oben, einer unten, ... einer oben, einer unten.... Wo liegt in diesem Fall der Gleichgewichtszustand des Preises? Es gibt keins. Weil die Änderungen diskret sind (Änderung um einen kleinen, aber festen Betrag). Mit anderen Worten, der Preis hat gleichzeitig zwei stabile Zustände (Unschärfeprinzip :)), die durch einen bestimmten Wert (in diesem Beispiel den Wert eines Ticks) festgelegt sind. In Wirklichkeit können wir einen solchen Wert aber nicht verwenden, aber niemand hindert uns daran, dieses Beispiel zu skalieren - diesen Wert von außen, unabhängig, festzulegen. So wurde das Kriterium festgelegt. Es bleibt zu prüfen, ob die Annahmen über ein gleiches Verhältnis von Trendabschnitten zu flachen Abschnitten (Trend-Flat-Segmente, im Folgenden TFS) zutreffen und inwieweit die Ergebnisse in Abhängigkeit von den eingestellten Parametern (Kanalbreite) abweichen.
SK. 30.03.2008 19:00
.... Wenn Sie es herausgefunden haben, lassen Sie es uns wissen, es wird interessant sein, davon zu hören. Im allgemeinen Fall wird natürlich alles anders sein.
Eine Eliteabteilung von Programmierern war mit der Lösung dieses Problems beschäftigt, und dank der heldenhaften Arbeit von Herrn Composter haben wir ein einzigartiges Instrument zur Bewertung der Tendenz und Flachheit von Währungspaaren erhalten.
Die Ergebnisse lagen nahe an den erwarteten Ergebnissen und zeigten (bei einigen Paaren) sogar einen gewissen Trend. Es wurden jedoch keine starken Abhängigkeiten (Abweichungen von der Breite eines bestimmten Kanals) festgestellt (in Bezug auf ein Währungspaar (GP)), was Candide in seinen Untersuchungen bestätigt hat. Siehe S_14 (hier).
Die gewonnenen Daten bieten einen großen Spielraum für Untersuchungen. Insbesondere wird sie erhalten:Siehe Abb. 1. Ansicht des EA-Berichts mit bestimmten Parametern - 30, 60, 90 Pips. (Siehe Zeile Indikatorpunkte)
Abbildung_1
Welche Schlussfolgerungen können aus diesem Bericht gezogen werden?
Daserste, was auffällt, ist das TFS-Verhältnis, das sich sowohl in der Breite als auch in der Länge in Abhängigkeit vom eingestellten Bereich kaum verändert, was die ursprüngliche Annahme bestätigt, dass es keine solche Abhängigkeit gibt. Das bedeutet, dass die Auswahl einer Handelsspanne für den Handel durch andere Faktoren bestimmt werden sollte (z. B. Verhältnis zwischen Spanne und Spread, Häufigkeit der Transaktionen, zulässiges Drawdown-Niveau usw.). Die Anwendbarkeit der gewonnenen Daten ist praktisch bei jeder TF möglich.
Die zweite ist, dass wir bei einem recht langen Zeitintervall einen kleinen, aber statistischen Vorteil haben, der noch vergrößert werden kann (unten ist eine Liste von Varianten in erster Näherung)
.
Drittens. Diese Bewertungsmethode kann auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden.
Vierter. Mit Hilfe solcher Statistiken (in Kombination mit anderen Kriterien, Merkmalen usw., die auf ein Währungspaar angewendet werden) können Sie weitere Handelskriterien für den manuellen oder automatischen Handel bilden.
Die erhaltenen Daten reichen natürlich nicht aus, um verallgemeinerte Schlussfolgerungen zu ziehen (es ist notwendig, Daten von verschiedenen Währungspaaren, mit verschiedenen Parametern, auf verschiedenen analysierten Zeitrahmen zu sammeln und sie doppelt zu überprüfen). Jeder wird jedoch selbst über die Notwendigkeit und Nützlichkeit solcher Studien für seine eigenen Aufgaben sowie über ihre Anwendbarkeit auf die Synthese von Handelskriterien in seinem TS entscheiden.
Hier, sehen Sie sich das an ;)
TrendFletAnalyse - EURUSD (1999.01.04-2008.04.16)
X-Achse - Indikator Parameter "Punkte". Y-Achse - Verhältnis der Gesamthöhe der Trendabschnitte zur Gesamthöhe der flachen Abschnitte. Die Schlussfolgerungen bleiben Ihnen überlassen. Im Anhänger - xls mit Daten für das Diagramm.
Fertigstellung des Berichts.
In der Abbildung habe ich flache Segmente mit Nullniveau gezeigt, aber nicht mit der Nullanzahl von Balken (die nicht kleiner als 1 sein kann).
Daher wird die Zeit (Anzahl der Balken) sowohl der flachen (Anstieg) als auch der Trendabschnitte (Rückgang) nicht korrekt berechnet. Der Wert in Punkten wird dadurch nicht beeinflusst. Der Durchschnitt in Pips auf der Grundlage der Gesamtzahl der berechneten Segmente ist ebenfalls nicht aussagekräftig, da es eine beträchtliche Anzahl von "Null"-Segmenten geben wird. Da die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Segmente nicht signifikant sein wird (nach unserer Erfahrung hat sie 10 nicht überschritten), können Sie die Anzahl der (im untersuchten Intervall) angetroffenen Sequenzen in Schritten von 1 angeben.
Einige weitere Korrekturen.
- die Angabe von Berichtszeilen mit Mindestbreiten für TFS in Balken und Punkten ist sinnlos, da diese Werte immer nahe bei oder gleich Null sind (was nicht prinzipiell ist)
Beim ersten Mal wurde es aus irgendeinem Grund nicht auf dem breiten Kanal gerendert. Aber dann hat es funktioniert. Ich habe die Kanäle gezeichnet, um es deutlicher zu machen.
Es handelt sich hierbei um eine Gegentrendtechnik - CTT. Ich habe die Trend- (Gewinn-) Abschnitte des oberen Kanals in Gelb eingezeichnet. Ich habe keine flachen Bereiche des oberen Kanals gezeichnet.
Ich habe die Variante der Schließung von Geschäften durch "Signale" (Ebenen) des oberen Kanals verwendet. Die Vorteile dieser Methode sind in dieser Abbildung nicht zu erkennen; im Gegenteil, alle Abschlüsse sind länger (hellrosa markiert)
Auf diesem Bild (die vierte und siebte Position von links ist ein Verlustgeschäft) können wir sehen, dass dank eines Stopps auf dem Niveau des höheren Kanals der Verlust im Vergleich zum angrenzenden grünen bzw. roten Segment begrenzt ist (ich habe es leider nicht im Bild markiert, aber ich hoffe, es ist aus der Beschreibung ersichtlich). In dieser Abbildung können Sie auch sehen, dass die Anwendung der Stufen des höheren Kanals keine Vorteile zu bringen scheint (zwei von sieben Geschäften wurden eingeschränkt, während fünf Geschäfte im Gegenteil zunahmen), aber es ist zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen, der analysierte Zeitrahmen ist zu klein.
Diese Abbildung zeigt die Trendfolgetechnik - PTT. Sie können die fehlenden Trendsegmente des Junior-Kanals erkennen.
Auf dieser Abbildung ist auch eine PTT, aber unter Berücksichtigung der Logik der Öffnung (Schließung) einschließlich der Ebenen des höheren Kanals. Es ist ein signifikanter Zuwachs an profitablen Segmenten (nach dieser Darstellung) zu erkennen.
Zuverlässigere Schlussfolgerungen können jedoch gezogen werden, wenn ein größerer Teil der Geschichte untersucht wird.
Hier ist, was wir im Moment haben:
Taktik 1: Handeln Sie gegen den breiteren Trend des Kanals (bei einem Aufwärtstrend eröffnen wir nur einen Verkauf und umgekehrt).
Die dicksten durchgezogenen Linien sind der 200p-Kanal.
Die mittleren durchgezogenen Linien sind der 100 p-Kanal, auf dem Positionen eröffnet worden wären (helle Farben - Gewinn, blass - Verlust).
Dünne gestrichelte Linien - Kanal 100 p, Positionen durch den älteren Kanal aufgehoben (Farben ähnlich).
Taktik 2: Handel in Richtung des Trends des breiteren Kanals (bei einem Aufwärtstrend eröffnen wir nur Käufe und umgekehrt).
Die Legende ist ähnlich.
Taktik 3: Handel in Richtung des breiteren Kanaltrends + Eröffnung in den Extremen des breiteren Kanals, wenn die Richtung mit einem bestehenden engeren Kanalsegment übereinstimmt.
Ergänzungen zur Legende:
blaue Linien - profitable Positionen, die an den Extremen des breiteren Kanals eröffnet wurden (sowohl Kauf als auch Verkauf);
Karminrote Linien (nicht in der Abbildung dargestellt) - ähnliche Verlustpositionen (sowohl Kauf als auch Verkauf).
Die Tests haben einige unangenehme Dinge zutage gefördert: Die Statistik sieht wie folgt aus
Im Testgerät ist er 0. Vermutlich ist dies auf die Öffnung auf dem Balken nach dem "Break" zurückzuführen.
Die Tests haben einige unangenehme Dinge zutage gefördert: Die Statistik sieht folgendermaßen aus
imsgfx schrieb (a):
Und im Tester ist es 0. Vermutlich liegt es an der Eröffnung auf dem Balken nach dem "Break".
Das hat nichts damit zu tun. In der Statistik wird alles außer Spread und Swap berücksichtigt.
D.h. das Testergebnis sollte sich ~ um Count*Spread unterscheiden.
Versuchen Sie, mit Points = 100 zu testen.
D1
Im realen Handel habe ich auf 30 Pips auf 1 Minute gearbeitet. Ich habe etwa 10 Trades gemacht und einen leichten Rückschlag (etwa $15) erhalten. Wenn wir mit mehreren Orders mit unterschiedlichen Zielen beginnen, z.B. 15, 30 Pips und eine Order vor dem Break, können wir imho die Ergebnisse verbessern, denn auch Flat Deals waren im Plus, von den Trend Deals ganz zu schweigen.
D1
In Echtzeit saß ich einen ganzen Tag lang auf Minuten mit 30 Pips. Etwa 10 Geschäfte, leichter Verlust (etwa $15). Wenn ich mit mehreren Orders mit unterschiedlichen Zielen beginne, z. B. 15, 30 Pips und Pre-Trend-Order, können sich die Indizes verbessern, weil sogar die flachen Geschäfte profitabel waren, ganz zu schweigen von den Trendgeschäften.
Ich ehrlich gewarnt über den realen Handel - Sie sollten nicht die EA auch auf eine Demo verwenden, es ist nicht für das...
Ich habe Sie ehrlich gewarnt - Sie können nicht einmal den Expert Advisor an die Demo hängen, dafür ist sie nicht gedacht...
Ich habe und kann keine Ansprüche an den Expert Advisor stellen (ich habe lediglich die Ticketdefinitionszeile aus der Sperrfunktion entfernt). Es hat gut funktioniert, aber die Diskrepanz zu den realen Statistiken ist deutlicher geworden.
Der Break-Point befindet sich zum Beispiel auf der Pre-Bar 102,40. Und die Eröffnung des nächsten Balkens ist 102,45 + 2 Punkte des Spreads, so dass es zu einer Divergenz von 7 Punkten nur bei einem Handel kommt. Alle stat. Vorteile schmelzen langsam aber sicher dahin. Und das nicht nur wegen der Spreads und Swaps.