Marktzustand - Flaute oder Trend? Welche dominiert? - Seite 5
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In diesem Thread wird immer wieder, wenn auch mit anderen Worten, darauf hingewiesen, dass jeder Trader's TS seine eigene Vorstellung von einem Trend hat.
Ich fordere Sie also nicht auf, die Entwicklungen mit "meinen" Konzepten darzustellen. Jeder soll sein eigenes haben. Wurden sie prinzipiell gemacht? Hat sich jemand diese Frage schon einmal gestellt? Bislang habe ich etwas Ähnliches (im Sinne einer statistischen Untersuchung) nur bei Igor Kim gefunden (Link unten).
... Solange das nicht der Fall ist, können Sie sich selbst anschreien und auch ein Gespräch mit sich selbst führen.
Ich bin ein Befürworter einer konstruktiven und nicht einer emotionalen Diskussion. Ich denke, das Thema "Schreien" kann geschlossen werden. Ich habe höflich gefragt (und das Wort "bitte" benutzt), nicht geschrien. Er entschuldigte sich auch, falls diese Art der Behandlung jemanden verärgert haben sollte.
Die Links waren in den Threads
https://forum.mql4.com/ru/11667/page10 "Martingale ist überhaupt nicht böse..." Wo vorgeschlagen wurde, dass Kursbewegungsmuster funktionieren, nicht Martingale
https://forum.mql4.com/ru/10963/page29#71542 "Beginning trader works...." Wo der Autor des Threads gebeten wurde, statistische Messungen durchzuführen, um herauszufinden, wie gut das System funktioniert. Darüber hinaus interessierte sich der Autor auch für Martingale
https://forum.mql4.com/ru/11548/page5#71565 "Breaking through the morning flat....". Der Teilnehmer dieses Themas hatte statistische Forschungen in einem anderen Bereich durchgeführt und wollte seine Meinung hören.
KimIV "Meine statistischen Untersuchungen haben gezeigt, dass es recht deutliche Korrelationen zwischen den Wochentagen gibt, an denen man richtig Geld verdienen kann....."http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16
Wie Sie sehen können, ist alles zum Thema. Außerdem habe ich meine Fragen in diesen Threads nicht weiter ausgeführt, um sie nicht zu überfrachten, sondern hier einen Link angegeben
zu Xadviser
Я сторонник конструктивной, а не эмоциональной дискуссии.
Das ist großartig!
Der Begriff "Trend" ist in der mathematischen Statistik für Zeitreihen mit den erforderlichen Merkmalen recht klar definiert (andernfalls mit gewissen Einschränkungen der statistischen Parameter). Diese Kriterien funktionieren jedoch nicht für Angebote, da sie gegen eben diese Einschränkungen verstoßen. Aus diesem und anderen Gründen gibt es für das Mengenproblem im Prinzip keine formale, vernünftige Lösung. Und sie sollte nur im Rahmen eines bestimmten, genau festgelegten ZWECKS angestrebt werden.
Ich hatte zum Beispiel die Aufgabe, eine empirische Abhängigkeit der Lebensdauer von Kanälen zu finden, die auf der Grundlage einer linearen Regression konstruiert wurde. Und diese Abhängigkeit muss einen statistischen Vorteil haben. Und warum? Das ist eine ganz andere Geschichte.
Aber auch bei diesen Sendern läuft nicht alles glatt. "Behörden", die behaupten, es herrsche eine Ebene, sind leicht zu widerlegen. Nicht genug Trends? Es genügt, einen iterativen Prozess der Suche nach eben diesen Trends zu beginnen. Beispielsweise müssen wir für jeden Bezugspunkt in einem bestimmten historischen Bereich die linearen Regressionen (bei einem festen aktuellen Datum) aufzählen und für jeden Bezugspunkt nur die LR übrig lassen, die die maximale zukünftige Dauer hat. Ebenso kann man diejenigen widerlegen, die argumentieren, dass der Trend überwiegt. Sie brauchen ein 50/50 Verhältnis - genauso einfach zu arrangieren :o) Der Punkt ist, dass eine lineare Regression oder ein Kanal im wahrsten Sinne des Wortes auf beliebigen Daten aufgebaut werden kann, aber formal (aus mathematischer Sicht) ist der aufgebaute Kanal kein Trend. Als Pseudo-Trend-Kriterium habe ich mir folgendes ausgedacht: Wenn der Kanal "lebte", d.h. der Kurs nicht mehr eine anfängliche Länge über seine Grenzen hinausging, dann war der Trend eher ein Trend. Dies ist auf spekulative Berechnungen der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Trends einer bestimmten Länge in einer "zufälligen" Zeitreihe zurückzuführen. Wenn Sie den historischen Bereich für die Suche nach Kanälen auf der Uhr auf 300 Zähler und mehr einstellen, werden Trends überall zu finden sein.
In diesem Zusammenhang empfehle ich, die gesetzten Ziele zu überdenken, ich wiederhole, sie sind im Prinzip nicht lösbar. Legen Sie das vorgesehene Kriterium fest, das sich wahrscheinlich auf Trend und Nicht-Trend bezieht.
PS: Und behandeln Sie die Teilnehmer noch genauer, dies ist keine militärische Einheit und niemand wird in Formation marschieren. Sonst könnten wir uns bei Prival beschweren und er wäre ein alter Oberst... :o)
An Neutron. WICHTIG!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga, für Sie mit etwas Verspätung erzählen (gerade wieder lesen von der markierten Stelle weiter und erkannte, dass sein Versprechen nicht erfüllt wurde). beantworten Sie Ihre Frage "wie das alles funktioniert" - es ist einfach. Angenommen, wir haben eine Formel für die Berechnung der linearen Regression der Existenzzeit auf der Grundlage einiger Kanalparameter, und diese Formel hat einen statistischen Vorteil (sehr wichtig). Ausgehend vom aktuellen Datum (das feststeht) gehen wir iterativ die vergangenen (historischen) Daten durch und erstellen eine lineare Regression für jede Probe. Wie Vladislav schrieb, bekommen wir einen Fan, der in die Zukunft "geht". Nun berechnen wir für jeden dieser Kanäle seine wahrscheinliche Länge. Jetzt erhalten wir weder einen Fächer, noch einen geraden Kanal (Umkehrzonen erscheinen), wo sich der Preis entwickeln wird. Und wenn wir die Preisposition in der Formel berücksichtigen, können wir die Zone der Preisbewegung genauer berechnen. Gerade beim Sammeln von Statistiken sollten wir nicht vergessen, dass der Kanal bricht, wenn der Preis seine Grenzen verlässt, bzw. nach oben oder unten geht, und dies definiert die Preisposition ziemlich genau, d.h. wenn wir die berechnete Länge des Kanals erhalten, wird der Preis ihn entweder nach oben oder nach unten verlassen, dies kann begründet werden. Serega, nun, ich habe nicht versprochen, Ihnen von den Konstruktionen zu erzählen (Wellen, Diffusionen ...) :o))
zu Prival
... Jeder lobt diese NS, aber ich habe mein Vertrauen in sie vor etwa 20 Jahren verloren, ich habe früher ähnliche Dinge programmiert, vielleicht irre ich mich und mein Wissen ist veraltet, wie das eines Dinosauriers...
Nichts hat sich geändert, wenn es nicht einmal die geringste Regelmäßigkeit im "Verhalten" gibt, kann kein NS dieses Verhalten vorhersagen. Und es ist notwendig, nach genau diesen Gesetzesdimensionen zu suchen, während NS nur ein Werkzeug ist, wenn auch ein sehr gutes :o)
Verstehe ich das richtig, dass Sie eine "Definition" von Trend/Float haben, aber da diese Definition eigentlich die Essenz eines Breakout TS ist, wollen Sie sie nicht veröffentlichen? Aber für andere "Definitionen" werden die Statistiken im Allgemeinen anders aussehen. Der Sinn dieses Themas bleibt mir persönlich also unklar. Wenn das Problem im Programm zur Erfassung der Statistiken liegt, müssen Sie Ihre "Definition" mit mindestens einem der Programmierer teilen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass Sie die Definitionen finden, die es Ihnen ermöglichen, einen zuverlässigen und profitablen TS aufzubauen. Selbst wenn jemand eine solche Definition hat. Was natürlich unwahrscheinlich ist :)
1. Die Definition existiert, aber sie impliziert in keiner Weise die Möglichkeit der Eröffnung von Geschäften mit einem günstigen Ergebnis in der Zukunft. Denn es geht um die Erfassung statistischer Informationen in der Vergangenheit. D.h. wir nehmen (für unsere Eingangsparameter) an, dass der Preis zu diesem Zeitpunkt (T1) innerhalb der angegebenen Spanne lag, während er zu diesem Zeitpunkt (T2) dies nicht tat. Wir erfassen alle T1 und T2 in dem gewählten Messintervall. Daher gibt es in diesem Fall keine TK.
2. Es gibt keine Geheimnisse. Ich werde meine Seifen ein wenig später posten (ich werde versuchen, sie zu beschreiben)
3. Das Ziel ist es, Informationen über den Markt zu erhalten. Und jeden in Ihrem TS zu nutzen (zu berücksichtigen) (oder nicht). Das Beispiel solcher Forschungen und ihre Berücksichtigung im Handel
тут - http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16
KimIV "Meine statistischen Untersuchungen haben gezeigt, dass es recht deutliche Abhängigkeiten zwischen den Wochentagen gibt, an denen man echtes Geld verdienen kann..... "
Aber ich wurde von der primären Quelle "gedrängt", sie zu verwenden
Es ist allgemein anerkannt, dass der Markt meist seitwärts tendiert und etwa 15-20 % der Zeit einen Trend aufweist. https://book.mql4.com/ru/samples/expert
Ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen oder überprüfen Sie die Meinungen von "Autoritäten".
Xadviser schrieb (a):
Korrekter wäre es, den Begriff "Preisspanne" zu verwenden. Und wie oben erwähnt, kann sie (Preisspanne = pauschal) einfach eingestellt, nicht gelöst werden.
Ich behaupte, dass sich der Markt zu 100 % der Zeit in einer Flaute befindet:
So viel zur "Preisspanne"...
Xadviser schrieb (a):
Es ist nur so, dass für mich diese "philosophische Frage" gelöst ist, und so bin ich zur nächsten übergegangen, ohne zu berücksichtigen, dass viele keine Antwort auf die erste Frage haben.
...
Wenn Sie bereit sind, mir bei der Lösung dieses Problems zu helfen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Wie versprochen, werde ich die Ergebnisse hier veröffentlichen.
Und nun haben wir die inzwischen übliche Situation: "Ich bitte dich, mir etwas zu geben, aber du bekommst nichts dafür".
Machen Sie den ersten Schritt - schlagen Sie die Kriterien für die Unterscheidung von Trend/Flat vor, wecken Sie das Interesse der Menschen.
Das Schreiben eines Skripts, das Statistiken sammelt, ist kein Problem. Wenn es wirklich interessant ist, werde ich der Erste sein, der es tut.
auf Neutron. WICHTIG!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga, ich erzähle es dir mit etwas Verspätung (ich habe es gerade noch einmal an der vorgesehenen Stelle gelesen und festgestellt, dass ich mein Versprechen nicht eingehalten habe). Ich beantworte deine Frage "wie das alles funktioniert" - es ist ganz einfach. Angenommen, wir haben eine Formel zur Berechnung der Lebensdauer einer linearen Regression auf der Grundlage einiger Kanalparameter und diese Formel hat einen (sehr wichtigen) statistischen Vorteil. Ausgehend vom aktuellen Datum (das feststeht) gehen wir iterativ die früheren (historischen) Daten durch und erstellen für jede Probe eine lineare Regression. Wie Vladislav schrieb, bekommen wir einen Fan, der in die Zukunft "geht". Nun berechnen wir für jeden dieser Kanäle seine wahrscheinliche Länge. Jetzt erhalten wir weder einen Fächer, noch einen geraden Kanal (Umkehrzonen erscheinen), wo sich der Preis entwickeln wird. Und wenn wir die Preisposition in der Formel berücksichtigen, können wir die Zone der Preisbewegung genauer berechnen. Gerade beim Sammeln von Statistiken sollten wir nicht vergessen, dass der Kanal bricht, wenn der Preis seine Grenzen verlässt, bzw. nach oben oder unten geht und dies definiert die Preisposition ziemlich genau, d.h. wenn man die berechnete Kanallänge erhält, verlässt der Preis ihn entweder nach oben oder nach unten, dies kann man ausrechnen. Serega, nun, ich habe nicht versprochen, Ihnen zu sagen, über den kniffligen Teil (Wellen, Diffusionen ...)).
Ich entschuldige mich für die Störung. Gibt es etwas, das ich mir ansehen könnte? Und im Allgemeinen bin ich an diesem Thema interessiert, aber ich habe nicht alles aus der Mitte des Gesprächs verstanden. Wenn Sie nichts dagegen haben, könnten Sie einen neuen Thread zu diesem Thema eröffnen.
Die Berufung auf eine Behörde ist keine Entschuldigung. Es wäre lustig, wenn ich (oder jemand anderes) sagen würde: "Aber MACD_Sample sagt das!
Ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen oder überprüfen Sie die Meinungen von "Autoritäten".
Andrew, bitte sei nicht beleidigt, aber ich versuche nur, meinen Standpunkt in diesem Thread klar zu machen (vielleicht gelingt mir das nicht so gut), dass meine Zweifel nach genau dieser Aussage entstanden sind
So viel zur "Preisspanne"...
Sie haben nur eine Stichprobe für das Untersuchungsintervall. Deshalb funktioniert die Statistik nicht, obwohl Sie formal Recht haben (ich habe auf eine ähnliche Variante mit Bezug auf den Autor eben dieser Aussage über 20/80 hingewiesen).
Machen Sie den ersten Schritt - bieten Sie Kriterien für die Unterscheidung zwischen Trend und Float an, wecken Sie das Interesse der Menschen.
Ein Skript zu schreiben, das Statistiken sammelt, ist kein Problem. Wenn es wirklich interessant ist, werde ich der Erste sein, der es tut.
Ich habe noch keine Forderungen gestellt. Ich wollte, bevor ich etwas frage oder anbiete, herausfinden, ob diese Frage von jemandem gestellt wurde und wie sie gelöst wurde.
Meine Vision und meine Lösung sind im Folgenden dargelegt
Ein wenig Vorgeschichte.
Ähnliche Aussagen sind mir schon oft begegnet: " Es ist allgemein anerkannt, dass der Markt größtenteils seitwärts tendiert,
und Trends auf dem Markt nehmen etwa 15-20 % der Zeit in Anspruch. https://book.mql4.com/ru/samples/expertLeider hat der Autor keine Kriterien für die Bewertung dieser Werte angegeben.
Wenn man diese Aussage als Grundlage nimmt, ist es offensichtlich, dass wir einen statistischen Vorteil haben. Warum benutzt es niemand? Offenbar ist das nicht ganz richtig.
Nach meinen oberflächlichen Beobachtungen, die Zeit der Preis Aufenthalt in einem bedingten Bereich (Flat) und die Zeit der Übergänge zwischen diesen Bereichen (Trends)
sind im Durchschnitt ungefähr gleich.
Letztes Jahr habe ich mit der manuellen Prüfung meines TS begonnen. Einer der Aspekte, die bei der Erstellung des TS berücksichtigt wurden, war die Annahme des gleichen Verhältnisses
Trend und flache Gebiete über einen langen Zeitraum.
Der Test endete positiv. Allerdings schlichen sich Zweifel ein, dass das Ergebnis möglicherweise gar nicht von den gewählten Bedingungen abhängt, sondern zufällig ist.
Der manuelle Test erfüllte aufgrund der physischen Unmöglichkeit nicht alle Eingabebedingungen.
Es ist notwendig, die in der TS umgesetzten Grundsätze zu überprüfen. Und erstens, die Annahme der Wohnung/Trend = 50/50.
Wie kann man das tun? Eine der Möglichkeiten besteht darin, die für die Bewertung erforderlichen Parameter festzulegen.
Es ist durchaus möglich, dass der Verfasser der 20/80-Aussage den berechneten Bereich von einigen Tausend Punkten genommen hat, dann kann das Verhältnis als nahe an der Wahrheit angesehen werden.
Um jedoch zuverlässigere statistische Daten zu erhalten, sollte das untersuchte Intervall im Verhältnis zu seinen Komponenten viel größer sein.
Im Allgemeinen liefert jede statistische Information über einen beliebigen Aspekt einer Tätigkeit eine Schätzung und mögliche Ansatzpunkte für eine Analyse.
Leider ist es mir fast nicht gelungen, offene statistische Daten über Forex zu finden, abgesehen von einigen speziellen Untersuchungen. Die Links dazu habe ich oben angegeben.