Marktzustand - Flaute oder Trend? Welche dominiert?
Es ist die Frage: "Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Ich habe von 50/50 gelesen: Der Markt ist ein Trend und die Flaute ist ein Moment der Volatilität beim Übergang von einem Trend zum anderen, und der Markt ist flach und die Trades sind nur Übergänge von einer Flaute zur nächsten. Beide Meinungen sind sehr berechtigt.
Es ist die Frage: "Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Ich habe über 50/50 gelesen: der Markt ist ein Trend und die Flaute ist ein Moment der Volatilität, wenn ein Trend in einen anderen übergeht, und der Markt ist flach und die Trades sind nur ein Übergang von einer Flaute zu einer anderen. Beide Stellungnahmen sind sehr glaubwürdig.
Und Berechnungen."
zu Xadviser
Автор высказывания приводит свои аргументы с вычислениями, однако какие критерии были приняты для расчетов не указано.
Ich habe es dir gesagt, nur für den Fall:
Trend oder Wohnung
Was ist ein gleichmäßiger Zustand, ein Trend oder eine Flaute? Nach meinem bescheidenen Verständnis handelt es sich lediglich um eine Terminologie und eine gewisse Übereinstimmung zwischen den Teilnehmern in ihren Ansichten. Die Behörden lehren uns, dass der Markt meist in einer Flaute verharrt und nur sehr wenig Zeit in einem Trend verbringt. Nach meinen eigenen, trivialen Experimenten bin ich zu einer anderen Schlussfolgerung gekommen: Lokale (und es gibt keine anderen) Flats und Trends existieren in ungefähr demselben Verhältnis. Ich werde Ihnen, als Anlass zum Nachdenken, das erste Segment des EURUSD (Stunden, (H+L)/2) zeigen, das mir in die Hände gefallen ist. Der Algorithmus für die Erhebung von Statistiken ist einfach: Ich gehe im getesteten Intervall "mit der Zeit", lege die Länge der anfänglichen Zeitreihe fest, schaue in jedem Intervall in die Zukunft und bestimme die Dauer eines Seitwärtskanals (flat) und eines Kanals mit linearer Regression, natürlich unter Verwendung der Parameter derselben anfänglichen Stichprobe. Dies ist das Ergebnis für das Fenster mit 600 Proben:
- Rot - Lebensdauer des Seitenkanals (flach)
- Blau - Lebensdauer des linearen Regressionskanals
Die x-Achse stellt die Stichproben des analysierten Bereichs dar, und die y-Achse stellt die Kanallänge dar, die auf die Fenstergröße der Zeitreihe skaliert ist (d. h. Lebensdauer - 2 bedeutet, dass der Kanal mit Anfangsparametern lebte, zwei weitere Anfangslängen, 2*600). Wenn wir die gesamte Geschichte nehmen und die Fensterlängen durchgehen, erhalten wir immer noch ungefähr das gleiche Bild (fast wie in der Abbildung). Die durchschnittliche Dauer der "flachen" Kanäle ist etwas länger als die der Kanäle mit linearer Regression, aber nichts davon ist "signifikant", worüber die Behörden schreiben. Natürlich ist das Argument indirekt, aber es hat mich zu einigen Gedanken geführt.
Das Kriterium ist sehr einfach - es ist die Länge des "Trends"/"Flat" und deren Vergleich. Die lineare Regression wurde als "Trend", der Durchschnittswert und die Abweichung davon als "flach" definiert. Keine der beiden Regeln ist rigoros, und sei es nur aus dem einfachen Grund, dass es für solche Reihen einfach keine zuverlässigen Trendkriterien gibt.
für Timbo
Dies ist ein "Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Es geht um die Frage, "wie man zählt" oder "welches das Huhn und welches das Ei ist". In meiner Praxis stellte der Chef eines Unternehmens die Bedingung, die Produktionsleistung zu verdoppeln. Die Produktion ist von der Klasse "Prozess". Die Anweisung des Chefs wurde also innerhalb von 20 Minuten ausgeführt, wobei eine andere korrekte Methodik als Grundlage diente.
zu grasn
Hallo Sergei, woran arbeitest du im Moment?
zu Xadviser.
Zur Frage des Verfassers des Zweigs.
Um die Frage richtig zu beantworten, müssen Sie sich für den Zeitrahmen entscheiden, mit dem wir arbeiten wollen. Die Abbildung zeigt eine Sinuskurve mit der Periode T. Stellen wir uns nun vor, dass es sich um eine Reihe von Anführungszeichen handelt. Es ist intuitiv klar, dass dieser Markt ein Trendmarkt ist, wenn wir mit TF arbeiten, das viel kleiner als der Zeitraum T ist. Und umgekehrt, wenn wir an TFs arbeiten, die viel größer als T sind, wird es flach sein.
Mit dieser Aussage ist es möglich, eine qualitative Einschätzung der aktuellen Marktlage zu geben. Zu diesem Zweck sollte eine Zeitreihe (TSR) in gleiche Zeitabschnitte unterteilt werden, die dem gewählten TF entsprechen, und in jedem Abschnitt sollten Preisschritte erfasst werden. Der Trendmarkt zeichnet sich durch eine gerichtete Bewegung aus, d.h. die Kurssteigerungen haben das gleiche Vorzeichen. Für einen flachen Markt - anders. Aus diesem Grund weist die Summe der Produkte benachbarter Inkremente auf einen Trend oder ein Flat hin:
Wenn r nahe bei 1 liegt, haben wir einen ausgeprägten Trend. Wenn r nahe bei -1 liegt, haben wir eine ausgeprägte Abflachung. Wenn r nahe bei 0 liegt, handelt es sich um einen chaotischen Markt.
Natürlich bleibt die Frage nach der Stabilität dieses Kriteriums, nach dem Wert von "nahe bei..." und nach der Wahl von T.
Die durchschnittliche Dauer der "flachen" Kanäle ist etwas länger als die der Kanäle mit linearer Regression, aber nichts davon ist "signifikant", worüber die Behörden schreiben.
Natürlich ist das Argument nur ein Indiz, aber es hat mich zu einigen Überlegungen geführt.
1. Ihr Argument ist das einzige ausreichend begründete und durch Berechnungen untermauerte, das ich in diesem Forum finden konnte. Es ist die, die ich am Anfang des Beitrags abgeleitet habe.
Aber für mich ist es nicht sehr klar, die "erste gefangen" Kriterien, wie die ursprüngliche Zeitreihe festgelegt wurde, warum es kam aus 600 Zählungen (oder nicht, aber so genommen wurde), was sind die Zählungen (sind sie stündlich Kerzen?), warum wurden Stunden für die Berechnung genommen, was sind die Messungen auf anderen TFs?
Es gibt keine verlässlichen Kriterien, da stimme ich zu, aber es können klare (starre) Kriterien festgelegt werden
2. Wie viel ist ein bisschen?
3. es hat mich schon lange angestupst, deshalb will ich rechnen
Um die Frage richtig zu beantworten, müssen wir uns für einen Zeitrahmen entscheiden, in dem wir arbeiten wollen.
Der Trendmarkt zeichnet sich durch die gerichtete Bewegung aus, d.h. die Kurssteigerungen haben das gleiche Vorzeichen. Für einen flachen Markt haben sie unterschiedliche Vorzeichen. Daher weist die Summe der Produkte benachbarter Inkremente auf einen Trend oder einen flachen Verlauf hin.
Sie haben Recht mit dem, was Sie sagen. Ich stimme zu, dass sich die gemessenen Werte je nach gewähltem Zeitrahmen wahrscheinlich ändern werden, oder vielleicht werden sie statistisch gesehen übereinstimmen. Sie haben eine mögliche Berechnung und Schätzung angegeben. Sind die Ergebnisse dieser Messungen verfügbar?
Die Frage war nicht, "wie man misst", sondern was die Messergebnisse für diese und jene Kriterien sind (optional die von Ihnen vorgeschlagenen). D.h. mich interessiert nicht, in welchem Zustand sich der Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet, sondern die Korrelation von Zeitintervallen in den entsprechenden Zuständen (Trend, Flat) über einen langen Zeitraum. Bislang hat außer grasnay noch niemand Berechnungen vorgelegt. Aber wir haben auch einige Fragen an ihn (ich habe es oben erwähnt).
zu Neutron
Привет, Серёга! Над чем сейчас работаешь?
Seryoga Hallo! Schön, dass Sie so gut gelaunt sind. Ich arbeite gerade an den "Flugbahnen". Lassen Sie mich das Wesentliche in Erinnerung rufen: Ich habe vor langer Zeit ein recht gutes Modell entwickelt (ich habe mehrere davon), das, wenn ich so sagen darf, "das Niveau der hohen Preiskonzentration" vorhersagt. Bildlich gesprochen (vom künstlerischen Standpunkt aus) - wenn Sie das Kursdiagramm mit "dünnen Punkten" ausdrucken und in einigem Abstand vom Diagramm weggehen, können Sie solche "Ansammlungen", solche "schwarzen Flecken" feststellen. Mathematisch gesehen ist es einfach - es handelt sich um einen lokalen Prozess, der bedingt als stationär bezeichnet werden kann (der Preis konzentriert sich um ein bestimmtes Niveau, als Mittelwert). Es stellte sich heraus, dass ein solcher "Teilprozess" mit Sicherheit vorhergesagt werden kann. Die Qualität der Vorhersagen für jeden Balken ist hervorragend (ich habe bereits mit den Prozentsätzen der erfolgreichen Vorhersagen geprahlt). Aber leider sehr hohe Drawdowns und große Schwierigkeiten, Stops zu berechnen. Ich habe bereits begonnen, einige gute Ergebnisse zu erzielen, also habe ich versucht, einige Mützen zu tauschen, aber ich hatte kein Glück und bat Yuri, Inseln zu kaufen, also habe ich gelogen und ihm gesagt, dass alle ausverkauft seien. :о))))))))
Ich war ziemlich verärgert. Aber durch weitere Forschungen habe ich verstanden, dass der Prozess der Bildung von "lokalen stationären Teilströmen" sehr stark mit Zickzack verbunden ist, d.h. in vielerlei Hinsicht "Fluktuationen" um diese Ebenen herum definiert. Mit anderen Worten: Ich habe herausgefunden, dass es möglich ist, zur ZZ-Vorhersage zu gehen. Ich arbeite im Moment daran: Ich sammle die notwendigen Statistiken, einschließlich derjenigen über ZZ, und arbeite an meinem Modell.
zu Xadviser
Meiner Meinung nach würde ich Ihre Frage als eine der grundlegenden Fragen einstufen, die die Suche nach Strategien mit einem statistischen Vorteil weitgehend bestimmt. Ich habe es so verstanden, wie ich es geschrieben habe - ich habe einige Zeit gebraucht, um die Frage zu beantworten, zumindest für mich selbst. Doch leider liegt die Suche nach Lösungen und Antworten eher auf der philosophischen Ebene, da es kein einziges strenges Kriterium gibt.1. Ihre Argumente sind die einzigen hinreichend begründeten und durch Berechnungen untermauerten Meinungen, die ich in diesem Forum finden konnte. Es ist die, die ich am Anfang des Beitrags abgeleitet habe.
Es ist durchaus möglich, dass die Kollegen ihre Ergebnisse einfach nicht veröffentlicht haben.
Aber für mich ist nicht ganz klar, was die Kriterien für den "ersten Fang" sind, wie die anfängliche Zeitreihe aufgezeichnet wurde, warum sie sich als 600 Zählungen herausstellte (oder nicht, aber als solche akzeptiert wurde), was die Zählungen sind (sind es Stundenkerzen?), warum Stunden für die Berechnung genommen wurden, was die Messungen auf anderen TFs sind?
Das erste Segment, auf das ich gestoßen bin, wurde als grafische Darstellung gegeben. Natürlich passt die ganze Geschichte in das Diagramm, aber nichts wird sichtbar sein. Natürlich habe ich die gesamte Geschichte für die grundlegenden Kurse studiert, obwohl ich nur Stunden verwendet habe, ich arbeite nicht mit kürzeren oder längeren Zeitrahmen. Ich bin die Fensterlänge in 10er-Schritten durchgegangen.
Nachtrag
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Warum die Uhr - sie zeigt bestimmte Abhängigkeiten so weit wie möglich an
Es gibt keine zuverlässigen Kriterien, da stimme ich zu, aber es können klare (starre) Kriterien festgelegt werden
Dies wird schwer mit Ihrer Frage "2. ein wenig ist wie viel?" zusammenhängen. Es ist wichtig, ein Kriterium zu verwenden, das auf die eine oder andere Weise für die Modellierung genutzt werden kann. In der Tat werden Sie keine Statistiken über Trends und Treibgut sammeln, sondern über das Kriterium. Und wenn es funktioniert, ist alles andere (wenn der Trend auf dem Mars ist ...) irrelevant. Ich habe 10-15%, das ist aus dem Gedächtnis und das ist unter Berücksichtigung der Uhr - d.h. für Euro ist die Länge der Geschichte etwa 50.000 Zählungen. Nun, über das wichtigste Kriterium, das zusammen mit dem, was ich auf der Karte habe, berechnet wurde, habe ich geschwiegen
"3. es stupst mich schon seit langem an, deshalb will ich rechnen".
Das verstehe ich :o)
Xadviser писал (а):
Warum wurde die Uhr für die Berechnung herangezogen, und wie lauten die Messungen für andere Zeiträume?
Sie und ich scheinen auf sehr unterschiedlichen Wegen zum gleichen Ziel gekommen zu sein! Derzeit arbeite ich intensiv an neuronalen Netzen als universellem Werkzeug für Vorhersagezwecke. Es ist schon komisch - es sagt alles in BP voraus! Ich habe gelernt, eine beliebige Architektur und ein nichtlineares neuronales Netz in Matcheda zu schreiben. Ich bin damit beschäftigt, es zu optimieren. Im Allgemeinen verschlägt es mir den Atem, wenn ich sehe, wie es lernt und versucht, das Wissen anzuwenden, das ich habe.
Meiner Meinung nach würde ich Ihre Frage als eine der grundlegenden Fragen einstufen, die die Suche nach Strategien mit einem statistischen Vorteil weitgehend bestimmt. Ich habe sie so verstanden, wie ich sie geschrieben habe, und habe einige Zeit damit verbracht, sie zu beantworten, zumindest für mich selbst. Doch leider liegt die Suche nach Lösungen und Antworten eher auf der philosophischen Ebene, da es kein einziges strenges Kriterium gibt.
1. Die Volksweisheit besagt, dass man nicht ins Wasser gehen soll, wenn man sich nicht auskennt. Ohne die Beantwortung grundlegender Fragen hat es keinen Sinn, in den Handel einzusteigen.
:-) Was ist ein Forex? Was ist ein Trend (oder ein Flat)? Was beeinflusst die Preisänderung?
2. Vielleicht. Wahrscheinlich haben sie keine Studien durchgeführt, oder sie haben die Kriterien nicht festgelegt, oder sie haben die Ergebnisse verschwiegen :-). Deshalb wurde die Frage aufgeworfen.
Das erste Segment, das ich gefunden habe, wurde als grafische Illustration dargestellt. Natürlich passt die ganze Geschichte in das Diagramm, aber Sie werden nichts sehen. Natürlich untersuchte ich die gesamte verfügbare Historie für grundlegende Kurse, obwohl ich nur Stunden verwendete, arbeitete ich nicht mit kleineren oder längeren Zeitrahmen. Ich habe versucht, die Fensterlänge in 10er-Schritten zu ändern.
3 Jetzt verstehe ich, danke.
4. Richtig, man muss sich zuerst für ein Kriterium entscheiden. Deshalb klang die Frage nach Berechnungen und Kriterien.
Nun, ich habe das wichtigste Kriterium verschwiegen, das zusammen mit dem, was in der Tabelle steht, berechnet wurde
5. Wenn es kein Geheimnis ist, können Sie uns sagen, nach welchem Kriterium diese Berechnungen durchgeführt wurden und zu welchem Ergebnis sie geführt haben?
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Marktzustand flach oder Trend? Was setzt sich durch?
Ich würde gerne eine zuverlässige und gut begründete Antwort auf diese Frage erhalten.
Es gibt eine Vielzahl von Meinungen zu diesem Thema. Nachfolgend sind einige von ihnen kursiv gedruckt.
Handelsstrategie
Die Marktpreise sind ständig in Bewegung. Die Marktlage kann zu jedem Zeitpunkt
eine starke unidirektionale Veränderung (Anstieg oder Rückgang des Preises) des Preises oder ein starker Rückgang des Preises.
oder flat - eine seitwärts gerichtete Kursbewegung mit schwachen Abweichungen von einem bestimmten Durchschnitt.
Durchschnitt. Diese Marktmerkmale sind willkürlich, denn es gibt keine eindeutigen
Es gibt keine eindeutigen Kriterien, anhand derer ein Trend oder eine Flaute festgestellt werden kann.
So kann es zum Beispiel lange Perioden einer Seitwärtsbewegung der Kurse mit starken Abweichungen geben, die
kann weder als Flaute noch als Trend betrachtet werden. Es ist allgemein anerkannt, dass der Markt im Allgemeinen
Trends und dass Trends auf dem Markt in etwa 15-20 % der Zeit auftreten.
Abb. 110. Stagnation und Trend auf dem Markt.
https://book.mql4.com/ru/samples/expert
Leider gibt der Autor nicht an, auf der Grundlage welcher Daten er zu einer solchen Schlussfolgerung gekommen ist.
Schlussfolgerung.
Rosh schrieb:
Deshalb habe ich ja gefragt. Ich denke, dass die Momente einer Wohnung genau die instabilen sind
Staaten. Der stationäre Zustand des Marktes ist Bewegung. Ich denke schon.
12.10.2007 20:29
Leider kann ich es wahrscheinlich nicht formulieren. Ich lese Peters (mal wieder) über die Fraktalität des Marktes -
und stimmen mit ihm darin überein, dass der Normalzustand eines jeden stabilen Systems ein Nicht-Gleichgewicht ist. Hier
und die Selbstähnlichkeitseigenschaft des Fraktals stimmt mit dem Vorhandensein des Anlegers am Horizont eines beliebigen
Dauer, Nichtlinearität und Asymmetrie in der Entscheidungsfindung und vieles andere mehr.
Es ist ein Trend oder eine Flaute
Was ist ein stabiler Zustand, ein Trend oder eine Flaute? Meiner bescheidenen Meinung nach, ist es nur
nur die Terminologie und eine gewisse Übereinstimmung zwischen den Teilnehmern in ihren Ansichten. Die Behörden lehren uns
wird gelehrt, dass der Markt meist in einem Tiefpunkt verharrt und nur wenig Zeit im Trend verbringt. Nach
meinen eigenen, trivialen Experimenten bin ich zu einer anderen Schlussfolgerung gekommen: Lokale (und es gibt keine anderen
und Trends bestehen in etwa gleichem Maße.
Der Verfasser der Stellungnahme führt seine Argumente mit Berechnungen an, aber welche Kriterien wurden
für die Berechnungen verwendet wurden, sind nicht angegeben.
Weitere Recherchen haben nicht geholfen, die Frage zu beantworten (es gibt immer die Variante, dass Sie nicht
schlecht durchsucht).
Ich möchte nicht nur die Meinung der angesehenen Forumsnutzer hören, sondern auch die Meinung, die sich auf die Kriterien stützt
und Berechnungen.