Marktzustand - Flaute oder Trend? Welche dominiert? - Seite 8
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe noch eine andere Idee: Ich möchte sehen, wie viel Prozent dieser "Trends" bei der Echtzeitanalyse verloren gehen.
Wenn mindestens die Hälfte der Trends auf Anhieb richtig erkannt wird, ist das ein Mega-Erfolg =)
Meiner Meinung nach ist dies das Preisniveau, bei dem der Zickzack-Balken seine Richtung ändern kann... Diese Kanäle werden auf der aktuellen bar.... aufgebaut.
Ich denke, die Anzahl der ZZ-Segmente muss für die zu vergleichenden Kanalbreiten ungefähr gleich sein, damit der Vergleich korrekt ist. Wurde dies erfüllt? Auch für "schmale" Kanäle gibt die Geschichte eine Reihe von "Punkten" an (d.h. Werte des gesuchten Verhältnisses für verschiedene Segmente) und man kann ihre Verteilung betrachten. Es geht darum zu verstehen, ob die Ergebnisse für "breite" Kanäle wirklich nicht in diese Verteilung passen.
P.S. Endlich ist dieses Thema aus der Wohnung raus :)
Ich denke, die Anzahl der ZZ-Segmente sollte bei den verglichenen Kanalbreiten ungefähr gleich sein, damit der Vergleich korrekt ist. Wurde dies bereits durchgeführt?
Ich verstehe nicht, warum Sie verschiedene Geschichten (und die werden unterschiedlich ausfallen) mit verschiedenen Kanälen vergleichen müssen?
lna01 schrieb (a):
P.S. Endlich ist dieses Thema aus dem Rahmen gefallen :)
Es war ein Widerstandsdurchbruch. Jetzt müssen wir auf einen Pullback auf das gleiche Niveau warten und auf einen Bounce setzen =)
Ich denke, die Anzahl der ZZ-Segmente muss bei den verglichenen Kanalbreiten ungefähr gleich sein, damit der Vergleich korrekt ist. Wurde dies bereits durchgeführt?
Ich verstehe nicht, warum Sie die unterschiedliche Geschichte (und sie wird unterschiedlich sein) mit unterschiedlichen Kanälen vergleichen müssen?
Die Anzahl der hypothetischen Transaktionen wird jedoch gleich sein. Das heißt, dass die Punkte in Bezug auf die statistische Sicherheit gleichwertig sein werden. Gerade unter dem Gesichtspunkt des Verhaltens im realen Leben (d.h. in der Zukunft) sind wir an der Dynamik der gesuchten Eigenschaft interessiert. Und wie eng diese Dynamik bei unterschiedlichen Kanalbreiten ist.
100 Abschlüsse pro Jahr sind nicht dasselbe wie 100 Abschlüsse pro Monat. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, Strategien anhand der Anzahl der Kurven zu vergleichen.
Darüber hinaus kann ein breiter Kanal einen bedeutenden Teil der Geschichte erfassen, der möglicherweise von anderen Marktbedingungen beherrscht wird.
Vor allem ein breiter Kanal kann einen bedeutenden Teil der Geschichte erfassen, der möglicherweise von einer anderen Marktsituation beherrscht wird.
Richtig. Und so begannen wir das Spiel. Und auch hier ist sie Geschichte geworden. Würde der Indikator bei diesem Stück nicht anders ausfallen?
Die Annahme der Fraktalität gibt uns die Möglichkeit, zu versuchen, das Marktverhalten für längere Zeiträume zu beurteilen, indem wir die für kürzere Zeiträume gefundenen Regelmäßigkeiten skalieren. Die Frage ist nur, inwieweit sie auf den Markt anwendbar ist :)
Zickzack mit Kanälen... Welche Kanäle gibt es??? Was bedeuten sie?
Meiner Meinung nach ist dies das Preisniveau, bei dem der Zickzack-Balken seine Richtung ändern kann... Diese Kanäle werden auf der aktuellen bar.... aufgebaut.
Ich habe aber noch eine andere Idee: Ich möchte sehen, wie viel Prozent dieser "Trends" in der Echtzeitanalyse verloren gehen.
Das Gute am ZigZag-Kanal ist, dass die Pegel feststehen und Sie sie bei Bedarf ändern können. Sie scheint mir zuverlässiger zu sein, auch wenn sie gewisse Ausrutscher und Verluste nicht ausschließt. Außerdem wird die Verbreitung etwas mitnehmen. Ich muss die beiden von mir genannten Optionen ausprobieren und sie zumindest in der Vergangenheit durchlaufen lassen.
Wenn mindestens die Hälfte der Trends auf Anhieb richtig erkannt wird, ist das ein Mega-Erfolg =)
an SK
auf Neutron. WICHTIG!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga, ich erzähle es Ihnen mit etwas Verspätung (ich habe es gerade noch einmal an der vorgesehenen Stelle gelesen und festgestellt, dass ich mein Versprechen nicht eingehalten habe). Ich beantworte Ihre Frage "wie das alles funktioniert" - alles ist ganz einfach. Nehmen wir also an, wir haben eine Formel zur Berechnung der Lebensdauer einer linearen Regression auf der Grundlage einiger Kanalparameter, und diese Formel hat einen statistischen Vorteil (sehr wichtig). Ausgehend vom aktuellen Datum (das feststeht) schauen wir uns iterativ die vergangenen (historischen) Daten an und erstellen für jede Stichprobe eine lineare Regression. Wie Vladislav schrieb, erhalten wir einen Fächer, der in die Zukunft "hinausgeht". Nun berechnen wir für jeden dieser Kanäle seine wahrscheinliche Länge. Jetzt erhalten wir weder einen Fächer, noch einen geraden Kanal (Umkehrzonen erscheinen), wo sich der Preis entwickeln wird. Und wenn wir die Preisposition in der Formel berücksichtigen, können wir die Zone der Preisbewegung genauer berechnen. Gerade beim Sammeln von Statistiken sollten wir nicht vergessen, dass der Kanal bricht, wenn der Preis seine Grenzen verlässt, bzw. nach oben oder unten geht und dies definiert die Preisposition ziemlich genau, d.h. wenn man die berechnete Länge des Kanals erhält, verlässt der Preis ihn entweder nach oben oder nach unten, dies kann man ausrechnen. Serega, nun, ich habe nicht versprochen, Ihnen den Trick zu verraten (Wellen, Diffusionen ...) :o)).
Ich entschuldige mich für die Störung. Gibt es etwas, das ich mir ansehen könnte? Und generell bin ich an diesem Thema interessiert, aber ich habe nicht alles aus der Mitte des Gesprächs verstanden. Wenn Sie nichts dagegen haben, könnten Sie einen neuen Thread zu diesem Thema eröffnen.
Das ist schon lange her. Mit diesem Link fing alles an, etwa auf Seite 4 - Vladislav teilte seine Ansätze, die sehr gut zu meiner Suche nach den stabilen Niveaus "passten", um die sich der Preis "zentriert" (Zusatz: so etwas wie eine Wohnung). Ich habe kürzlich in diesem Thread darüber geschrieben.
Ich bin nicht gegen dieses Thema, es ist eine andere Sache, vielleicht wird es jetzt für viele Leute nicht interessant sein. Und vor allem - warum? Das ist kein "Scherz", das Beschriebene funktioniert und hat tatsächlich einen erheblichen statistischen Vorteil. Wie immer gibt es jedoch Feinheiten und Abhängigkeiten, die meiner Erfahrung nach nur bei bestimmten Kategorien von Kanälen funktionieren. Und das Modell als Ganzes "erbt" von den verwendeten statistischen Methoden die anständigen Drawdowns und die Komplexität bei der Berechnung der Stops, ich glaube, ich habe darüber auch in diesem Thread geschrieben.
Wenn das Thema wirklich interessant ist - Statistiken sammeln, während meine Kollegen den Markt mit ihren eigenen Maßstäben messen. Das Wesentliche der Erhebungsmethode habe ich bereits beschrieben:
"Zu diesem Zweck genügt es, einen iterativen Prozess der Suche nach eben diesen Trends einzuleiten. So ist es beispielsweise erforderlich, zu jedem Bezugspunkt in einem bestimmten historischen Bereich lineare Regressionen (zu einem festen aktuellen Bezugspunkt) aufzuzählen und für jeden Bezugspunkt nur die LR zu belassen, die die maximale Dauer in der Zukunft hat. Ebenso kann man diejenigen widerlegen, die argumentieren, dass der Trend überwiegt. Sie brauchen ein 50/50-Verhältnis - ebenso einfach zu arrangieren :o) Aber es gibt noch eine weitere Feinheit: Der Punkt ist, dass eine lineare Regression oder ein Kanal buchstäblich auf allen Daten aufgebaut werden kann, aber formal (aus mathematischer Sicht) ist der aufgebaute Kanal kein Trend. Als Pseudo-Trend-Kriterium habe ich mir folgendes ausgedacht: Wenn der Kanal "lebte", d.h. der Kurs nicht mehr eine anfängliche Länge über seine Grenzen hinausging, dann war der Trend eher ein Trend. Dies ist auf spekulative Berechnungen der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Trends einer bestimmten Länge in einer "zufälligen" Zeitreihe zurückzuführen. Wenn Sie den historischen Bereich für das Auffinden von Kanälen auf der Uhr auf 300 Zähler und mehr einstellen, dann werden Trends überall zu finden sein."
Sie müssen nur die Daten für die gesamte Aufzählung, d. h. für alle empfangenen Kanäle, einbeziehen, da Sie sonst nicht in der Lage sind, die "stabilen" Kanäle aus der gesamten Masse herauszufiltern. Das Kriterium selbst hat eine gewisse Subtilität. Der Punkt ist, dass der Ausstieg des Preises außerhalb des Kanals den Kanal überhaupt nicht zerstört - bei der nächsten Zählung kann der Preis in den Kanal zurückkehren und dort für einige Zeit "sitzen". Auch die Vergrößerung der Kanalgrenzen ist hilfreich. Dieses einfache Kriterium führt also zu einem enormen Rauschen und verzerrt das tatsächliche Bild, so dass man keine Korrelationen finden wird. Hier ist ein anderes Kriterium erforderlich, aber die Trendformel ist eine lineare Regression.
Sobald Sie Daten gesammelt haben, wählen Sie ein System aus der Kategorie Data Mining, um nach Abhängigkeiten zu suchen, klassifizieren Sie dann den Parameter "Kanallebensdauer" und führen Sie eine Methode aus, z. B. Column Importance (Column importance, solche Methoden wie Assoziationen, clustering und andere sind in allen Systemen in der einen oder anderen Form vorhanden) und sehen Sie, welche untersuchten Parameter von Kanälen die Lebensdauer am meisten beeinflussen, ich versichere Ihnen, sie können an den Fingern abgezählt werden. Ich denke, Sie können leicht herausfinden, welche Parameter zu verwenden sind und was als nächstes zu tun ist. Und vergessen Sie den alten Hearst nicht.