Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 28
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Ich bin mir nicht ganz sicher, wer das nicht kapiert?
nur für den Fall, dass es eine allgemeingültige Antwort gibt - nichts ist perfekt.
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Ideal ist die Situation, in der eine Sinuswelle mit einer bekannten Periode vorliegt.
Meiner Meinung nach sollte ein digitaler Filter in der Lage sein, dies auf einen Blick zu erkennen.
Das heißt, wenn es so eingestellt ist, dass es ein Signal mit einer bestimmten Periode - Frequenz durchlässt,
Ich gehe davon aus, dass es etwa 98 % des Signals empfängt, vielleicht 90 %.
Nach Abzug dessen, was der Digitalfilter erfasst hat,
sollten noch 10 % der ursprünglichen Amplitude vorhanden sein.
Nur für den Fall der Fälle, um den "richtigen Rest" zu bekommen,
Ich habe sogar versucht, den Filterausgang von -11,2 zu normalisieren ... +11,2 bis -8 ... +8,
aber das Diagramm zeigt, dass abgesehen von der falschen Amplitude, die Null nicht bei Null liegt.
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Stattdessen sehe ich eine seltsame Situation, in der der Filter eine Sinuswelle aufnimmt,
aber aus irgendeinem Grund nimmt er es so auf, dass 77 % der Amplitude im Signal verbleiben.
Die ganze Reihe sieht wie folgt aus: 77%, 48%, 17% usw.
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Wenn Sie dagegen von Tiefpassfilter "44...48" auf Tiefpassfilter "10...20" umschalten,
das Signal auf "akzeptable" 13 % heruntergequetscht wird, hat das Signal die richtige
Amplitude -8 ... +8 und wird zur korrekten Phase (bei Null bar sollte sie 0 sein).
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Schematische Darstellung der Parameter des digitalen Filters in der Abbildung:
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Daher erscheint es mir seltsam, wenn ein Zeitraum von 50
... ich finde es seltsam, wenn ein Filter auf 10 ... 20 ... gesetzt werden soll.
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Vielleicht könnte jemand versuchen, eine Sinuswelle mit der Periode 50 zu filtern
und zeigen, was durch den Filter geht und was bei Filter 44...48 als Rest übrig bleibt,
dann könnten Sie den DigitalFilter von fx.qrz.ru mit anderen Mitteln vergleichen.
Wiederholen Sie nicht ständig den Ausdruck "Digitalfilter""DSP" - es handelt sich lediglich um eine Software-Simulation eines analogen Filters mit FIR
Bandpass
Tiefpass
weihnachten, wer hat Ihnen gesagt, dass Gesetze, die Prozesse in der Elektrotechnik und/oder Mechanik beschreiben, auf dem Markt gültig sind?
Nur angenommen? Sie können alles annehmen...
zu Neutron
An jedem Börsentag gibt es einen integralen Sinus auf irgendeinem Paar,
wenn das kein Beweis für transiente Preisbewegungen ist?
und wenn Sie nicht mit den allgemein anerkannten Modellen von Transienten einverstanden sind
- worüber dann?
weihnachten, wer hat Ihnen gesagt, dass Gesetze, die Prozesse in der Elektrotechnik und/oder Mechanik beschreiben, auf dem Markt gültig sind?
Nur angenommen? Sie können alles annehmen...
Wer hat Ihnen gesagt, dass ich etwas angenommen habe?
Ich habe jartmailru erklärt, was "digitale Filter" sind
aber...
aber aus irgendeinem Grund verwenden die Konstrukteure von Häusern und Flugzeugen Berechnungen zur Belastbarkeit, und wenn ein Gebäude zusammenbricht oder ein Flugzeug abstürzt, werden diese Konstrukteure und Designer zur Verantwortung gezogen
aber Ökonomen beschränken sich auf einfache Berechnungen wie Muwings und Variationen für das "Sortiment" ...
Vielleicht ist das der Grund, warum wirtschaftliche Fehlkalkulationen keine Seltenheit sind.
Aus irgendeinem Grund nutzen Hausplaner und Flugzeugkonstrukteure die Stärke von Sapromat...
Nun, warum "aus irgendeinem Grund", das tun sie, weil eben dieser Sapromat dort arbeitet und beim Bau von Häusern und Flugzeugen noch keine Verstöße gegen seine Gesetze festgestellt wurden. Wirtschaftswissenschaftler sind leider nicht in der Lage, dieses Instrument anzuziehen - es gibt keinen Grund dazu. Stimmt, für muwings auch nicht :-) So verdienen sie ihren Lebensunterhalt, so gut sie können.
An jedem Börsentag gibt es einen integralen Sinus auf irgendeinem Paar,
wenn dies kein Beweis für das Vorhandensein von Transienten in der Preisbewegung ist?
Und wenn Sie mit den allgemein anerkannten Modellen von Transienten nicht einverstanden sind...
- Was dann?
ein paar Fragen... Dummköpfe...
Hier heißt es (allerdings nicht hier, sondern in dem Artikel) über Versuche, "...statistische Methoden auf die objektive Realität, d.h. auf Finanzreihen, anzuwenden..." Aber es gibt nur eine Reihe! Zum Beispiel EUR\USD H1.
Es gibt keinen anderen. Was für eine Art von Statistik ist das?
Oder über die schweren Schwänze der Verteilungskurve. Wovon reden wir hier? Der Preis? Oder etwa die Höhe der Kerzen? Oder über etwas anderes?
zu Neutron
Beispiele:
1.
Warum genau beim "Massendefekt"-Effekt "E gleich em ces zum Quadrat" ist, wurde erst im Jahr 2008 bewiesen,
(+ es ist gut, dass es bestätigt wurde)))
Doch dieses (Un-)Wissen wird seit über 50 Jahren erfolgreich ausgenutzt.
2. Die Differentialrechnung wird seit I. Nyuto, 17. Jahrhundert, genutzt,
Rechtfertigung - Cauchy-Kriterium = 2 Jahrhunderte später,
3. 1862 die Mendelejew-Tafel, 1908 Rutherfords erstes wissenschaftliches Modell des Atoms.
P.S.
zu diakin
ist hier nicht Statistik, sondern Digitales Filtern. Das ist nicht das Gleiche.