Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 15

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Nein, Sie können sich eine Zeit lang von der Arbeit ablenken. Hier gibt es etwas zu essen in Form eines einfachen, aber sehr lustigen Experiments:

1) Wir erzeugen eine Stichprobe von 10.000 Werten, die dem Gesetz der Normalverteilung im Bereich [-1;1] gehorchen.
2) Betrachten Sie dieses Beispiel als eine Serie
3) Rekonstruktion der Preisreihen durch Integration der Ertragsreihen
4) Zeichnen Sie das Diagramm:


Rufen wir nun die "Elliotikexperten" aus einer benachbarten Branche an, so können Sie sicher sein, dass sie ausgereift argumentieren werden, dass wir ein klassisches 5-Wellen-Muster sehen, gefolgt von einer zunehmenden zusammengesetzten Korrektur X-Y-Z.

Die Frage ist nun, wenn das Ergebnis vollständig mit dem Elliot-Wellen-Gesetz übereinstimmt (versuchen Sie, darauf herumzuhacken oder fundamentale Unterschiede zu dem zu finden, was wir auf den Devisencharts beobachten), wie kann es dann nicht als synthetisches Mittel zum Testen von TS geeignet sein?

So kompliziert scheint es zu sein, aber gleichzeitig ist es auch sehr einfach :)
 

Das Stadium, in dem ich naiverweise glaubte, dass die Renditen nach dem normalen Gesetz verteilt werden, ist dank Rosh längst überschritten. Und Prival hat vor kurzem, vor ein oder zwei Seiten, ein Bild gepostet, das zeigt, dass die Normalverteilung hier nicht gilt. Hier gibt es kompliziertere Berechnungen, mit dicken Schwänzen und dem stärksten Peak in der Mitte der Verteilung.

 
bstone:
Und jetzt rufen wir die Elliotniks" aus der nächsten Branche an, und Sie können sicher sein, dass sie Schaum vor dem Mund haben und beweisen werden, dass wir vor einer klassischen 5-Welle stehen, gefolgt von einer sich entwickelnden zusammengesetzten Korrektur X-Y-Z.


Was ist es dann?
 
Mathemat:

Die Phase, in der ich naiverweise glaubte, dass die Renditen nach dem normalen Gesetz verteilt sind, ist dank Rosh längst vorbei. Und Prival hat vor kurzem, vor ein oder zwei Seiten, ein Bild gepostet, das zeigt, dass die Normalverteilung hier nicht gilt. Hier gibt es eine kompliziertere Mathematik.


Es gibt nicht nur ein Bild, sondern auch einen strengen mathematischen Beweis.
 
Mathematik, hören Sie auf, mit den Buchstabenunterschieden zu spielen. Ich habe ein einfaches Beispiel mit einer Normalverteilung gezeigt. Wenn Sie mit der Normalverteilung nicht zufrieden sind, können Sie sie nach Ihren Wünschen umformen. Es sind verschiedene Methoden verfügbar. Die Menge der Daten erlaubt es, dies mit ausreichender Genauigkeit zu tun.
 
Integer:
bstone:
Rufen wir nun die "Elliotiker" aus dem nächsten Thread an und seien Sie versichert, dass sie Schaum vor dem Mund haben werden, um Ihnen zu beweisen, dass wir vor einer klassischen 5-Wellen-Korrektur stehen, gefolgt von einer sich entwickelnden zusammengesetzten X-Y-Z-Korrektur.


Was ist es dann?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn Sie eine Vorstellung vom Elliott-Wellen-Gesetz haben, dann sollten Sie wissen, dass Elliott auf der Marktpsychologie basiert (d. h. Phasen des Vertrauens, des Zweifels, der Angst der Anleger). Aber hier ist eine interessante Frage: Woher kommt die menschliche Psychologie mit all ihren Feinheiten in der blöden Normalverteilung der Zufallszahlen? :)
 

Roman, OK, ich werde dir zeigen, dass dies nicht nur eine Ausrede ist, sondern ein echter Unterschied.

Was bedeutet Sigma in Ihrer Generation? Nun nimm sie und sieh nach, wie viele Werte in deiner Reihe um mehr als fünf (!!!) Sigma modulo vom Zentrum (Null) abweichen. Wie viele? Nach dem Gaußschen Gesetz ist 10000 * 0,0000006 < 0,01, d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine solche Abweichung auftritt, ist sehr gering (es handelt sich um die dünnen Schwänze). Gleichzeitig werden die realen Daten etwa 20 solcher Stichproben unter 10 Tausend enthalten (ich habe das bereits überprüft).

 
Mathemat, Sie missverstehen mich schon wieder. Ich vertrete den Standpunkt, dass, wenn ich eine einfache Normalverteilung nehme (schrecklich, mit dünnen Schwänzen, ohne anomale Stichprobenterme usw.) und ein visuelles Ergebnis erhalte, das der realen Preisreihe sehr ähnlich ist, wenn man dann eine Stichprobe von 10.000 Elementen nimmt, die der realen Verteilung mit einer bestimmten Genauigkeit gehorchen, das Ergebnis viel zuverlässiger ist (gerade so viel, wie man braucht). Obwohl wir keinen visuellen Unterschied sehen werden.

Erstellen Sie ein Histogramm der realen Verteilung der gewünschten Genauigkeit und verwenden Sie es, um dieselbe Verteilung künstlich (numerisch) aus einer gleichmäßigen Verteilung zu erzeugen, wie es in den Lehrbüchern für die Normalverteilung beschrieben wird. Und dann wiederholen Sie mein Beispiel so oft, wie Sie wollen, um die benötigten Kunststoffe zu erhalten.

Es sollte jetzt ziemlich klar sein.
 

bstone

Ich denke, das Problem ist, dass es theoretisch unmöglich ist, mit den von Ihnen entwickelten Serien Geld zu verdienen.

 
Prival:

bstone

Das Problem scheint mir zu sein, dass es theoretisch unmöglich ist, mit den von Ihnen erstellten Serien Geld zu verdienen.


Achten Sie nicht auf die generierte Reihe, sondern auf die "Preisreihe", die durch Integration der generierten Reihe erhalten wird. Konnte man damit Geld verdienen? Ich denke schon :)
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