Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 28
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Ich arbeite zur Zeit an einem Analysesystem.
Wenn es kein großes Geheimnis ist, lassen Sie mich bitte von Zeit zu Zeit wissen, worauf Sie hinauswollen. Interessant sind auch die Zwischen- und Endergebnisse.
Wow, du bist gut, Korey. Eine gefälschte Pseudo-Maus soll funktionieren.
Es fehlt etwas . Sergey (Prival), können Sie hier den Brief kopieren, den ich Ihnen mit der Formel geschickt habe? Ich habe die Formel zu Hause. Lass Korey noch mehr Spaß haben - was ist, wenn er aus Versehen den Gral erfindet...
zur Mathematik
b.vielleicht eine Formel für SKYP?
an ALLE
Nachdem ich dies in dem Magazin gelesen hatte, aus dem der "Tassen-Kaffee-Untersetzer" in der B.Clinton-Ära stammt,
kam ich mir vor wie ein nackter Papagei,
und je mehr ich mich daran erinnere, wie ich versucht habe, MTS zu erfinden, desto mehr verblüfft es mich...
http://offline.computerra.ru/2006/655/287993/" Digitale Händler überholen Eiweißhändler"
zitata: Die Mathematik dieser Modelle wurde eingehend untersucht. Mikhail Dubovikov, Spezialist für Wirtschaftsphysik, promovierter Physiker und Mathematiker und wissenschaftlicher Berater des Präsidenten von Intrust, sagt dazu: "Jedes westliche Unternehmen geht heute in der Regel von zwei Dingen aus: Es betrachtet fraktale Parameter, wie den Hurst-Exponenten, für Preisreihen (in der Hoffnung, Veränderungen auf dem Markt durch deren Veränderungen zu antizipieren) und versucht, Takens Theorem anzuwenden - die Anzahl der Parameter zu bestimmen, die den Preisveränderungsprozess steuern, und, wenn man Glück hat, ein Gleichungssystem zu erstellen, das eine Preisreihe erzeugt. Dann geht jeder seinen eigenen Weg. So verwenden wir in unserem Handelssystem unsere eigenen fraktalen Indikatoren sowie eine Reihe bekannter Modelle (z.B. nichtlineare Regressionsmodelle), kombiniert mit optimaler Portfoliobildung nach fortschrittlicheren Algorithmen als der klassischen Markowitz-Theorie".
und versucht, das Theorem von Takens anzuwenden - um die Anzahl der Parameter zu bestimmen, die den Prozess der Preisänderung steuern, und mit etwas Glück ein Gleichungssystem zu konstruieren, das eine Preisreihe erzeugt.
und versucht, das Theorem von Takens anzuwenden, um die Anzahl der Parameter zu bestimmen, die den Prozess der Preisänderung steuern, und mit etwas Glück ein Gleichungssystem zu konstruieren, das eine Preisreihe erzeugt.
Sie müssen den Unterschied zwischen Genosse Michail Dubowikow, einem Spezialisten für Wirtschaftsphysik, und Genosse Alexander Smirnow, einem Spezialisten für Indikatoren, verstehen.
für ALLE.
Noch ist es nicht so düster.
Nicht alles ist so düster. Es gibt Veröffentlichungen, aber wir als Ingenieure,
"die den Markt in einem Oszilloskop gesehen haben))) vernachlässigen, was vor 60, 30, 20 Jahren gemacht wurde.
Hier ist sie. Von den vielen Dissertationen, die ich lesen durfte, sticht die wissenschaftliche Arbeit von S.S.Beljakow durch ihre Aufrichtigkeit hervor.
http://orel3.rsl.ru/dissert/EBD_873_beliakovSS.pdf
Es gibt auch eine Liste der verfügbaren Literatur, insbesondere von Tuckens.
Zitat für diesen Thread, na ja - "Heugabeln":)
..........
Der Nachteil der adaptiven Glättungsmethode ist, dass nur
Bei sehr langen Reihen ist es möglich, eine zuverlässige Prognose für ein Intervall zu erhalten
größer als bei der herkömmlichen exponentiellen Glättung. Leider,
es gibt kein strenges Verfahren zur Bewertung der notwendigen oder ausreichenden
die notwendige oder hinreichende Länge der ursprünglichen Informationen und für endliche Reihen gibt es keine
für endliche Reihen gibt es keine spezifischen Bedingungen für die Bewertung der Vorhersagegenauigkeit. Daher besteht die Gefahr, dass endliche Reihen
Risiko, eher eine ungefähre Prognose zu erhalten, außerdem sind in den meisten Fällen die Serien
in der Praxis kann man auf Serien mit maximal 20-30 Punkten stoßen
30 Punkte.
Die Probleme mit der Box-Jenkins-Methode (autoregressive gleitende Durchschnittsmodelle)
Die Probleme mit der Box-Jenkins-Methode (autoregressive gleitende Durchschnittsmodelle) hängen hauptsächlich mit der Heterogenität der Zeitreihen zusammen.
Die Probleme mit der Box-Jenkins-Methode (autoregressive gleitende Durchschnittsmodelle) hängen vor allem mit der Heterogenität der Zeitreihen und der praktischen Umsetzung der Methode aufgrund ihrer Komplexität zusammen.
und versucht, das Theorem von Takens anzuwenden, um die Anzahl der Parameter zu bestimmen, die den Prozess der Preisänderung steuern, und mit etwas Glück ein Gleichungssystem zu konstruieren, das eine Preisreihe erzeugt.
Hier müssen wir den Unterschied zwischen dem Genossen Michail Dubowikow, einem Spezialisten für Wirtschaftsphysik, und demselben Genossen Alexander Smirnow, einem Spezialisten für Indikatoren, verstehen.
Übrigens werden die Urheberschaft und die Verwaltung einer Zweigstelle auf dieser Website in meinem Lebenslauf für die künftige Arbeit berücksichtigt werden.
Ich hätte mich selbst erklärt, aber das hat mir meine Mutter schon als Kind gesagt: "Lernt Mathematik!
Wie auch immer, es besteht Bedarf an einer technischen Debatte über
Was ist der Unterschied zwischen dem besten Hubschrauber der Welt und dem Markt?
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eine einfache Frage an die Wissenschaftler: Gibt es einen Parameter, der die Glätte einer Zeitreihe als Ganzes misst? Und es ist mir egal, ob es eine Korrelation zwischen ihnen gibt oder nicht, wichtig ist, dass die eine Serie insgesamt glatter ist als die andere.