Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 29

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grasn:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eine einfache Frage an die Wissenschaftler: Gibt es einen Parameter, der die Glätte einer Zeitreihe als Ganzes misst? Und es ist mir egal, ob es eine Korrelation zwischen ihnen gibt oder nicht, wichtig ist, dass die eine Serie insgesamt glatter ist als die andere.

Um genau diese Frage zu klären, hätte diese ganze Nerd-Tüftelei eigentlich beginnen müssen. Am glattesten ist die lineare Reihe oder gerade Linie, weil es dort nichts zu glätten gibt. Je weniger anpassungsfähig die Maschine ist, desto sanfter ist sie.
 
Genau diese Frage hätte der Ausgangspunkt für die ganze botanische Tüftelei sein müssen. Am glattesten ist eine lineare Reihe oder gerade Linie, da es hier nichts zu glätten gibt. Je weniger anpassungsfähig die Maschine ist, desto sanfter ist sie.

Nerd Aufregung wurde vom Autor, ein Dialog, mit dem meiner bescheidenen Meinung nach schon lange verloren (Kollegen, verzeihen Sie mir meine Ironie, aber ich denke, der Autor ist ein bisschen verletzt und ist unwahrscheinlich, zu erscheinen, obwohl ... etwas sagt mir - Sie nicht wirklich brauchen).

Dieses Kriterium wird also nicht für den AF benötigt (ich habe genug davon, meine Kollegen sollen sich den Spaß nicht entgehen lassen), sondern für die optimale Wahl einiger Parameter, die nichts mit dem Thema des Forums zu tun haben. Eine solche Aufgabe hat sich ergeben. Und die Anzahl der lokalen Extrema ist kein solches Kriterium.

 
grasn:
Genau diese Frage hätte der Ausgangspunkt für die ganze botanische Tüftelei sein müssen. Am glattesten ist eine lineare Reihe oder gerade Linie, da es hier nichts zu glätten gibt. Je weniger anpassungsfähig die Maschine ist, desto sanfter ist sie.

Der botanische Wirbel wurde von dem Autor ausgelöst, mit dem meiner bescheidenen Meinung nach ein Dialog längst verloren ist


Verzichten wir auf den Kindergarten, d. h. auf alle Arten von "er hat zuerst angefangen"?

Der Schuldige ist nicht derjenige, der damit angefangen hat, sondern derjenige, der darauf hereingefallen ist.
 
grasn:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eine einfache Frage an die Wissenschaftler: Gibt es einen Parameter, der die Glätte einer Zeitreihe als Ganzes misst? Und es ist mir egal, ob es eine Korrelation zwischen ihnen gibt oder nicht, wichtig ist, dass die eine Serie insgesamt glatter ist als die andere.


Die Anzeige des Vertikal-Horizontal-Filters (VHF). Das Verhältnis zwischen der Bewegung über einen Zeitraum von mehreren Takten und der Summe der Bewegungen der einzelnen Takte während dieses Zeitraums.
 
Integer:
grasn:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eine einfache Frage an die Wissenschaftler: Gibt es einen Parameter, der die Glätte einer Zeitreihe als Ganzes misst? Und es ist mir egal, ob es eine Korrelation zwischen ihnen gibt oder nicht, wichtig ist, dass die eine Serie insgesamt glatter ist als die andere.


Vertikal-Horizontal-Filter (VHF)-Anzeige. Das Verhältnis zwischen der Bewegung über einen Zeitraum von mehreren Takten und der Summe der Bewegungen der einzelnen Takte während dieses Zeitraums.

Vielen Dank, ich werde mich darum kümmern.

 
Integer:

Vertikal-Horizontal-Filter (VHF)-Anzeige. Das Verhältnis zwischen der Bewegung in einem Zeitraum von mehreren Takten und der Summe der Bewegungen der einzelnen Takte in diesem Zeitraum.
sum=0.0; suma=0.0; 
for(i=0; i<p; i++)
{
    dfx = fx[i] - fx[i+1];
    sum += dfx;
    suma += MathAbs(dfx);
}
if (suma!=0) k=sum/suma; 
else k=0;

Ähnlich wie ein relativer RSI, nur für die Funktion.

Geschmeidigkeit ist gut, aber die Anzahl der gewinnbringenden Abschlüsse ist noch besser!

 
grasn:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eine einfache Frage an die Wissenschaftler: Gibt es einen Parameter, der die Glätte einer Zeitreihe als Ganzes misst? Und es ist mir egal, ob es eine Korrelation zwischen ihnen gibt oder nicht, wichtig ist, dass die eine Serie insgesamt glatter ist als die andere.

Nun, hier ist eine (gerade erfunden): Wir nehmen eine Reihe von ersten Differenzen (Renditen) und berechnen s.c.o. Renditen. Als ein solches Maß kann das Verhältnis von M.O.- zu S.O.-Renditen dienen. Je höher er ist, desto glatter ist die Reihe.

Es ist klar, dass es vorkommen kann, dass weder Effektivwert noch Varianz der Grundgesamtheit existieren (z. B. Cauchy-Verteilung). Aber wir nehmen immer nur eine endliche Anzahl von Proben...

2 Korey: Hier ist noch einer speziell für dich.

Quadratische Regression MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) ) - LWMA * ( 12 - 15/( N + 2 ) )

Dabei ist N die Periode der Durchschnittswerte,

QWMA( i; N ) = 1/( N*(N+1)(2*N+1) ) * sum( Close[i] * (N-i)^2; i = 0...N-1 ) (die quadratisch gewichtete Skala).

 
Reshetov:
grasn:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eine einfache Frage an die Wissenschaftler: Gibt es einen Parameter, der die Glätte einer Zeitreihe als Ganzes misst? Und es ist mir egal, ob es eine Korrelation zwischen ihnen gibt oder nicht, wichtig ist, dass die eine Serie insgesamt glatter ist als die andere.

Sie hätten diesen ganzen botanischen Unsinn mit der Klärung genau dieser Frage beginnen sollen. Am glattesten ist eine lineare Reihe oder gerade Linie, da es hier nichts zu glätten gibt. Je weniger anpassungsfähig der Mach Mach ist, desto glatter ist er.


Entweder bin ich zu alt, oder ich bin zu rückständig. Das verstehe ich nicht.

Kolleginnen und Kollegen, gibt es wirklich eine andere Definition von Glätte als die mathematische? Klären Sie mich auf, wenn es so ist, nehmen Sie es mir nicht übel. Denn wenn nicht, dann sind all diese Erfindungen sehr willkürliche Kreationen, die auf vagen Kriterien beruhen.

Eine Funktion wird als glatt bezeichnet, wenn sie eine stetige, begrenzte Ableitung hat - meiner Meinung nach ist das so. Daraus folgt, dass die Frage der Glattheit des BP sehr vorsichtig gestellt werden sollte. Zumindest genauer. Schließlich ist es immer möglich, jeden VR durch ein Polynom geeigneten Grades mit absoluter Genauigkeit zu interpolieren. Und ein Polynom beliebigen Grades (nicht nur eine gerade Linie) ist eine ziemlich glatte Funktion.

Sergey, wenn Sie das Signal kennen, können Sie immer (z. B. mit Hilfe von sco) bestimmen, wie glatt GR im Verhältnis zum Signal ist, wenn wir mit Glätte das Maß der Abweichung der GR-Werte von den Signalwerten meinen. Aber genau so kann man feststellen, wie glatt diese VR im Vergleich zu jeder anderen Funktion ist. Wären die intuitiven Begriffe der Glattheit hinreichend konstruktiv, hätte man daher schon längst die glattesten Annäherungen aller GPs, einschließlich der Preisreihen, konstruiert. Und wir würden dieses Mashup nicht wiederkäuen.

Ihre Frage sollte also mit einem Zusatz versehen werden: relativ zu was?

 
zur Mathematik

Ну вот такой (только что придумал): берем ряд первых разностей (returns) и вычисляем с.к.о. returns. Отношение м.о. returns к с.к.о. может служить такой мерой. Чем оно выше, тем ряд глаже.

Natürlich kann es vorkommen, dass es weder den Mittelwert noch die Varianz der Grundgesamtheit gibt (z.B. Cauchy-Verteilung), aber wir nehmen immer eine endliche Anzahl von Stichproben...

Danke, ich bin sehr neugierig, wenn ich im Labor bin, werde ich mir das mal ansehen :o)



an Yurixx
Schließlich kann man jeden BP mit einem Polynom geeigneten Grades mit absoluter Genauigkeit interpolieren.

Man kann immer interpolieren, sogar die Brownsche Bewegung, nur dass sie theoretisch nirgendwo diffundiert, wenn ich mich nicht wieder irre :o)

wenn mit Glattheit das Maß der Abweichung der BP-Werte von den Signalwerten gemeint ist.
Es ist immer möglich, die Parameter so anzupassen, dass Sie bei einem schlechten BP gute Glättungsergebnisse erzielen können.
 
grasn:
an Yurixx
Es ist immer möglich, jeden BP mit einem Polynom geeigneten Grades mit absoluter Genauigkeit zu interpolieren.

Man kann immer interpolieren, auch die Brownsche Bewegung, nur ist sie theoretisch nirgends differenzierbar, wenn ich mich nicht schon wieder geirrt habe :o)


Haben Sie irgendwo die Bedingung der Differenzierbarkeit angegeben? Deshalb sage ich, dass die Frage der Glätte präziser formuliert werden muss.

Die Brownsche Bewegung ist nicht differenzierbar in dem Sinne, dass ihre Ableitung ebenfalls eine Zufallsreihe ist. Ihre Interpolation kann jedoch differenzierbar oder sogar unendlich differenzierbar sein. Es ist jedoch nicht bekannt, inwieweit es Ihren Bedürfnissen gerecht wird. Ich wiederhole also noch einmal: Sie brauchen eine bestimmte Formulierung der Frage der Glätte. Was meinen Sie damit, für welche Zwecke, was sind die Bewertungskriterien und/oder erforderlichen Eigenschaften.

Es ist immer möglich, die Parameterwerte so zu wählen, dass auf einem schlechten VR gute Glättungsergebnisse erzielt werden können.

Parameter für was? Ihr Signalmodell ? Oder einige Ihrer anderen Parameter, z. B. der von Ihnen verwendete VR-Analysealgorithmus?

Was sind "gute Glattheitsergebnisse"? Erklären Sie mir, wozu sie gut sind, und ich werde Ihnen sagen, welche Kriterien Sie anwenden. Vielleicht können wir uns dann sachlich unterhalten.

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