Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 21
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
zur Mathematik
Wo bist du?
Sehen Sie sich die vorherige Seite an!!!
Korey, ich traue keinem Code - weder bei Vasik noch bei Easy -, dessen Übersetzungsergebnisse in MQL4 nicht vom Autor bestätigt werden (der nichts über den Code sagt und das auch nicht kann, bis er einen Doktoranden hier postet). Wir haben keinen Konsens über die Korrektheit der Übersetzung in MQL4. Und ich bin sehr froh, endlich eine Reihe von Zahlen zu sehen, die der Autor wahrscheinlich nicht bestreiten wird, da sie aus seinem eigenen Artikel stammen.
Ich habe mir ein wenig Mühe gegeben und die Zahlen aus der Tabelle in den Indikator eingefügt (indem ich sie direkt eingetippt habe), und das ist das, was ich bekommen habe:
Blau - SESS-Zahlen aus der Excel-Tabelle im Donezk-Artikel, grün - EMA(2, Close). Ehrlich gesagt, interessiert es mich im Moment nicht, ob es neu gezeichnet wird oder nicht. Aber worin unterscheidet sich dieses Wunder grundlegend vom EMA(2)?
Unten ist der kleine Indikator, mit dem ich die blaue Kurve gezeichnet habe.
2 Korey: Ich verstehe, ich verstehe. Ich versuche, es zu verstehen.
P.S. Herr Smirnoff vergleicht die idealen Signale mit dem, was der Indikator erzeugt, genau auf der Grundlage dessen, was gezeichnet wird.
zur Mathematik
Erläuternde Anmerkung))
Als Herr Smirnov den Algorithmus an seinen Fingern erklärte, krümmte er seine Finger in die falsche Richtung,
Er sagte, dass er in beide Richtungen streichelte (die Gesellschaft diskutierte noch darüber).
Als ich also das Fehlen rechter Balken sah, folgte ich der Erklärung von Herrn Smirnov wie ein Schaf.
Aber ich habe noch einmal nachgeschaut - nicht so, sondern so und das Feld einfach erweitert, um nicht den gesamten Algorithmus zu durchforsten.
Also. HIER. Mein Computer hat 2 Millionen Zyklen mit Double, aber A-Revega m=400 zählt fast 4 Sekunden.
Das ist wie ein Fourier-Gleiten aus einer Stichprobe von 400.
D.h. dieser Filter ist bisher ein mathematischer Witz.
Aber der Filter funktioniert wie versprochen, die Remez-Methode funktioniert, und D.V. Reevega ist wahrscheinlich auch ein guter Mathematiker.
Hier ist ein Indikator, der in beide Richtungen zielt. Aber sie ist leicht überzogen. Aber nicht zu viel. Als Endpunkt funktioniert es wie ein gutes Muvinng. Vielmehr kann es erfolgreich als Filter für neuronale Netze eingesetzt werden.
Im Gegensatz zu Smart Caterpillar und Kalman besteht der Code nur aus wenigen Zeilen. Es funktioniert sofort. Im Vergleich zu Wavlet ist die Stabilität, insbesondere am Ende, um ein Vielfaches besser. Beachten Sie, dass es sich um ein volatiles Pfund handelt.
denn bei Erhöhung (m) sickert die Hochfrequenzkomponente durch, riecht also nicht nach irgendeinem Batterworth.
Der Donezk-Algorithmus (A-Revega) ist eine ganz andere Sache, hier verschwindet bei einer Erhöhung (m) nicht nur der Schauer, sondern die Welle wird auch gekämmt,
und Extremums bleiben bestehen (!).
Sie haben einen "Traum eines armen Händlers" auf Ihrem Bild, der so unerreichbar ist wie ein GAZ-3110
zu ANG3110.
Sie haben den "Traum eines armen Händlers" auf Ihrem Bild, er ist genauso unerreichbar wie der GAZ-3110.
Die Indizes Smirnoff1 & Smirnoff1p, die nach dem Speculant ausgeführt werden, stimmen nicht überein,
weil bei Zoom (m) die Hochfrequenzkomponente ausläuft, so dass sie keinen Batterworth riecht.
Eine andere Sache ist der Algorithmus von Donezk (A-Revega), hier ist bei Erhöhung (m) nicht nur das Zittern weg, sondern auch die Welle wird gekämmt,
und Extrema bleiben bestehen (!).
Ja, c.f. Komponente in Speculator's Variante geht nirgendwo, und Donetsky Algorithmus ist offensichtlich glatter bei großen (berechenbar mit einem gnash) m: bei m=100 habe ich das Terminal "hängt" fast die ganze Zeit.
Ich bitte um Entschuldigung, Herr Smirnov, ich hänge zu sehr an Ihren Erklärungen und am kleinen m, mit dem Sie in der Tat alles bewiesen haben.
Der Algorithmus ist natürlich nicht anpassungsfähig und streng linear, mit einem konstanten Fenster. Natürlich ist es nicht einfach, die Filter k-ts zu berechnen, aber sie aus der Impulsfunktion zu rekonstruieren, ist eine durchaus realistische Aufgabe. Wer von den DSP-Experten wird diese Aufgabe übernehmen? Schließlich werden dadurch die Berechnungen um Größenordnungen optimiert!
Und schließlich ist der Vergleich mit Djurica hier einfach unangebracht. Schon bei sehr kleinen Werten des Parameters gewinnt Dzurik eindeutig in Bezug auf Geschwindigkeit, Glattheit und Unterschneidung. Bei höheren Werten bleibt Djurik jedoch zurück, wenn auch nicht sehr weit. Dies sind unterschiedliche Indikatoren.
Und sowieso, wieder auf dieser A-Revega m=400 - fand die EMA von 20 HLCC/4,
Sie haben Recht, man kann lineare Kombinationen mit einem Punkt versehen.
Wenn es nicht zu viel Mühe macht, bin ich es auch. E-Mail in meinem Profil.