Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 19
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Mehr Details... Hier ein Beispiel: Die Summe der Inkremente des linken blauen Teils ist gleich der Summe der Inkremente des rechten blauen Teils. Sie können sehen, dass im linken Teil mehr Zeit verbracht wurde als im rechten, und die Länge der "Seile" des rechten und des linken Teils ist gleich, d.h. es wurde gleich viel Geld ausgegeben. Und was wäre passiert, wenn wir auf der Grundlage der Fourier-Zerlegung Oberschwingungen in linearer Zeit aufgebaut oder Muwings mit konstanter Periode verwendet hätten? Sie würden nicht mit Drehpunkten übereinstimmen.
In dem Artikel geht es genau um diesen Gedanken. Aber es gibt einige subtile Punkte über das Kontraktions-Expansions-Verhältnis, die das globale Preisgleichgewicht betreffen, wo das eine in das andere passt und das Kleine dem Großen ähnelt, was leicht dazu führen kann, dass man verwechselt, zu welcher Bewegung der aktuelle Abschnitt gehört und wo er enden wird.
Hallo!
Sehr interessant, die Meinung der Meute zu erfahren.
Auf Seite 14 https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 findet sich ein Artikel von John Ehlers über optimale Verfolgungsfilter. Ich habe den Eindruck, dass sie ähnlich aussieht wie diese hier (urteilen Sie nicht zu streng).
Obwohl das Material so alt ist wie die Welt, hat es meiner Meinung nach nichts von seiner Aktualität verloren. Die Autoren des Artikels erklären:
OTF verwendet für seine Berechnungen neben dem Schlusskurs auch die Höchst- und Tiefstwerte der Balken. Der Teil der Indikatorformel, der für die Anpassung zuständig ist, verwendet die Höchst- und Tiefststände der Balken in der Berechnung, was die Schätzung des zusätzlichen Rauschfaktors ermöglicht, den weder Kaufmans AMA noch VIDYA in ihren Berechnungen verwenden.
Dies hat den Vorteil, dass ein einziger Glättungsparameter verwendet wird. Kaufman's AMA verlangt vom Händler eine Entscheidung über die Auswahl von Werten für drei verschiedene Parameter. Bei VIDYA muss ein Händler eine Entscheidung über die Werte zweier verschiedener Parameter treffen. Beim OTF wiederum muss der Händler einen einzigen Parameter wählen - eine Mittelungsperiode (oder einen Glättungsfaktor). Dies erleichtert nicht nur die Nutzung, sondern ermöglicht auch ein schnelleres Verständnis und eine schnellere Handhabung.
ANG3110 Sie haben den T3 erwähnt. Könnten Sie bitte auf die Vorteile eingehen (was ist der Spaß daran) und vorzugsweise im Vergleich zu den anderen.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank für den Artikel und den Indikator. Aber leider ist es auch dort nicht ganz dasselbe. Ich sollte wahrscheinlich einen Artikel mit korrekten Formeln und Anwendungsbeispielen schreiben. Ich wünschte, MQL hätte Matrixoperationen, dann wäre es viel einfacher, einen Indikator zu schreiben. So sehr ich auch im Internet nach Informationen über die Anwendung des Kalman-Filters für die Analyse von Kursen gesucht habe, die Informationen sind spärlich, und was ich habe, ist verzerrt; kleine Verzerrungen sind kaum wahrnehmbar, aber sie negieren die gesamte Idee, die in diesem mathematischen Gerät umgesetzt ist.
Sagen wir, dieser Artikel, der Koeffizient K (Verstärkung) - nur der Anfangswert sollte eingestellt werden, und es kann nicht eine Konstante sein, wie im Prozess der Filterbetrieb K anpasst (Änderungen). Bei Verwendung von ( H + L )/2 ist dies der Median, und wir benötigen eine Varianz, und zwar zwei, eine Modellvarianz und eine Messvarianz.
Aber auch in dieser Form ist es schon gut, es ist eine Art Interpretation der Variante namens Alpha-Filter. Hier steht etwas über "Adaptive Digitalfilter". Aber das ist wieder nur meine Meinung. Es ist irgendwie seltsam, dass so wenig über diese spezielle Matrix gesprochen wird, wahrscheinlich verstecken sie sie.
P.S. Ich habe versucht, es anzuhängen - es funktioniert nicht. Die Größe beträgt 3,7 Mb. Wenn Sie Interesse haben, kann ich sie Ihnen per E-Mail zusenden.
P.S. Ich habe versucht, es anzuheften - es geht nicht durch. Größe 3,7 MB. Bei Interesse kann ich sie Ihnen per E-Mail zusenden.
Ich wünschte, MQL hätte Matrixoperationen, dann wäre es einfacher, einen Indikator zu schreiben.
Ich kann alle notwendigen Matrixoperationen in Form von unabhängigen Unterprogrammen implementieren. Sagen Sie mir einfach, welche Operationen Sie benötigen.
Das Gleiche, und sogar noch schneller, können zum Beispiel Komposter und viele andere hier tun. Also, Sergey, suchen Sie nicht nach Ausreden, lassen Sie uns an die Arbeit gehen. :-)
Übrigens, wenn Sie einen guten, klaren Artikel über Kalman-Filter schreiben (ohne Verzerrungen, rein Kalman), ich denke, es wird bereit sein, den dort beschriebenen Algorithmus in Form eines Indikators oder separat Filter zu implementieren.
Es ist schade, dass MQL keine Matrixoperationen hat, es wäre einfacher, einen Indikator zu schreiben.
Ich kann alle notwendigen Matrixoperationen in Form von unabhängigen Unterprogrammen implementieren. Sagen Sie mir einfach genau, welche Operationen Sie benötigen.
Das Gleiche und sogar noch schneller können z.B. Komposter und viele andere hier machen. Also, Sergey, suchen Sie nicht nach Ausreden, lassen Sie uns arbeiten. :-)
Übrigens, wenn Sie einen guten, klaren Artikel über Kalman-Filter schreiben (ohne Verzerrungen, reiner Kalman), denke ich, dass man bereit sein wird, den dort beschriebenen Algorithmus als Indikator oder separaten Filter zu implementieren.
Hier ist der gesamte Algorithmus in Matcad, die Pfeile sind Gleichheitszeichen. Ich habe die Mathcad-Kombination und MT4, also brauche ich es nicht, aber wenn jemand bereit ist, es zu tun, werde ich definitiv helfen. Der Artikel wäre gut. Ich habe in meinem Leben so viele davon geschrieben, sowohl gute als auch schlechte. Ich möchte keinen schlechten Bericht schreiben. Ich will keinen guten, einen seriösen + mit Beispielen schreiben. Manchmal fehlt mir die Zeit, Ideen aufzuschreiben, die ich gerne sehen und erforschen würde, und ich vergesse sie. Eine davon (Ideen) ist ein Artikel.
Ich habe begonnen, das Forum als Werkzeug zu nutzen, um sie im Auge zu behalten :-). Vielleicht wird etwas nützlich sein.
zum Privaten
Auf den Trend und der Zaun wird fliegen...
Intuitiv denke ich, dass Chelomeys Arbeit über Vibrationen im Bereich Forex produktiv sein würde.
Das ist besser als die Katastrophentheorie und viel näher am Markt als ein ausgewogener Flugapparat.
Übrigens, für diejenigen, die immer noch versuchen, es herauszufinden - http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf. Es gibt sogar einen Code in BASIC.