Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 4
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Hier ein etwas idiotisches Modell für Sie, Prival: Wenn Sie die Renditen (Signalinkremente) betrachten, ist das Signal gleich Null, das Rauschen ist ein Zufallsprozess mit einer p.d.f. vom Typ Cauchy-Verteilung und einer ACF, die Sie empirisch kennen. Es gibt keine Mess- und Quantisierungsfehler. Natürlich springt der Preis als Ergebnis der Integration um den erwarteten Gewinn herum, weil die Schwänze sehr dick und abhängig sind.
Das Modell ist extrem starr, vielleicht sogar härter als der Markt, aber wenn Ihr Filter mit einem solchen Modell funktioniert, dann funktioniert er überall.
Ein sehr cooler Filter, der auf Ihre Beschreibung passt, ist Multiplikation mit 0. Wenn das Signal Null ist. :-). Das funktioniert überall, wenn man die Signalextraktion als Arbeit versteht.
LeoV
Die Frage geht ein wenig tiefer. Um zu beantworten, dass ein Indikator anpassungsfähiger ist als ein anderer. Sie müssen wissen, woran er sich anpassen soll.
Passt sich natürlich dem Trend an. Je "größer und stärker" der Trend, desto länger der JMA-Zeitraum. Und das ist, so wie ich es verstehe, richtig... .
Übersetzen Sie die Begriffe (Trend, größer, stärker) in die Sprache der Zahlen. Dann können Sie berechnen und vergleichen = sagen, dass dieser Indikator besser ist als der andere.
Bei der Brownschen Bewegung haben die Inkremente einen Erwartungswert von Null.
Ich weiß. Und wenn das Signal 0 ist und die Aufgabe der TF darin besteht, das Signal zu isolieren, dann muss der Ausgang der optimalen TF 0 sein.
Nicht ein Konzept, sondern ein Trend-Indikator, schrieb ich über sie oben (Sie haben wahrscheinlich nicht sorgfältig gelesen) - der ADX-Indikator oder ein Anwalt hat einen CFB-Indikator oder.... Nun, es gibt viele von ihnen.....
Kein Konzept, sondern ein Trendindikator, über den ich oben geschrieben habe (Sie haben ihn wahrscheinlich nicht aufmerksam gelesen) - der ADX-Indikator oder, in der Juristerei, der CFB-Indikator oder.... Nun, es gibt viele von ihnen.....
Nein, ich lese sie sorgfältig. Ich versuche nur, Ihnen klar zu machen, wie ich das sehe. Das ist die Sache, das ist Ihr letzter Satz .... Nun, es gibt eine Menge davon.... Wo ist der echte? Die beste, die anpassungsfähigste, diejenige, die den Trend am besten unterstreicht? Derjenige, der die Eigenschaft hat, ging nach unten, ich ging nach unten (Drawdown=0), drehte nach oben, und ich ging nach oben und wieder Drawdown =0 und so weiter bis unendlich. Und es funktioniert nicht rückwirkend als Zickzack, sondern zum Zeitpunkt t=0. (rückwärts kann besser gebaut werden als im Zickzack)
Verstehen Sie, wenn wir entscheiden, was ein nützliches Signal ist, das wir aus dem Rauschen herausfiltern=selektieren=reinigen müssen. Wir müssen das Signal und alle seine Komponenten + Rauschen und seine Parameter kennen.
Angenommen,
1. das Signal ist eine Gleichung einer geraden Linie (Richtungsbewegung = Trend), viele Leute haben bereits eine solche TF gemacht und in MQL4 geschrieben, sie ist verfügbar und frei zugänglich.
2. wenn es sich um eine Mischung aus oszillierenden Bewegungen (Sinuskurven) handelt, ist es eine andere TF
3. wenn es sich um eine Mischung aus einer geraden Linie und oszillierenden Bewegungen handelt, ist es die 3.
Wenn Sie definieren, was das Signal ist, dann
Dies ist ein Standard-Synthese-Problem, es gibt Input -> Mischung aus Signal + Rauschen, ist es notwendig, zu tun (synthetisieren TF) auf die Ausgabe von denen durch einige Kriterien (besser Bayesian) das Signal ausgewählt wird. Zur korrekten Formulierung des Syntheseproblems benötigen wir eine mathematische Beschreibung der Eingabe.
Wenn man Bilder macht, die Djuric als Beweis dafür anführt, dass sein TF besser, anpassungsfähiger an die Mischung aus Sinus und Rechteckimpuls ist(http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top),
Solche Signale werden bei Laborarbeiten in jeder normalen funktechnischen Hochschule verwendet. Und es gibt Mathematik und Theorie darüber, wie man sie über lange Zeit optimal filtern kann.
Zur Mathematik
Die Rendite tötet den Trend, das ist es, woran wir verdienen können. Sie hat eine ACF-Delta-Funktion, die nicht vorhergesagt werden kann. Es ist nur ein Rauschen, das herausgefiltert werden muss. Was übrig bleibt, ist das saubere Signal, das wir brauchen, etwas, aus dem wir Kapital schlagen können.
S.U. Ich bin ein schlechter Lehrer geworden, ich kann nicht alles in einfacher und verständlicher Sprache erklären, so dass es klar wäre, wovon ich spreche :-(
Ehhhhhhh.... wenn ich gewusst hätte, dass ich in Sotschi leben würde....)))))))) Ich verwende CFB - und bin damit zufrieden. Obwohl er bei weitem nicht so perfekt ist.... wie der ADX....
Ja, gern geschehen!
Ich habe einen flüchtigen Blick auf den Artikel geworfen. Ich bin sicher, dass ich den Autor einfach nicht verstanden habe!
An der Stelle, an der er über das Auftreten von Gruppenverzögerungen (GD) bei der Verwendung eines Anti-Aliasing-Algorithmus spricht, bietet der Autor ein Rezept an, wie man letztere durch einen Rückwärtslauf "loswerden" kann. ... Soll das ein Scherz sein? Es ist bekannt, dass für gelegentliche (am rechten Ende des BP arbeitende) Systeme GZ im Prinzip unvermeidbar ist. Aber wenn BP definiert ist und wir planen, mit ihm in der Mitte einer Reihe zu arbeiten (nicht am rechten Rand), können wir, wie der Autor rät, die Verzögerung durch eine erneute Mittelwertbildung mit denselben Parametern in umgekehrter Richtung loswerden. Der Autor erwähnt jedoch nicht, dass ein solcher Mittelwertbildungsalgorithmus unweigerlich zu einer Neuberechnung des letzten Balkens führt. Hat er es vergessen oder weiß er es nicht? Oder was sonst?
Hier ist ein Zitat aus dem Artikel:
"Mit dem obigen Vorschlag können wir also die Zeitverzögerung von m/2 (der erste Nachteil des traditionellen gleitenden Durchschnitts) teilweise ausgleichen. Und der zweite negative Effekt wird beseitigt ... Und die dritte, und die vierte. ...
Durch die Verwendung des vorgeschlagenen Mittelungsalgorithmus wird auch die lineare Frequenzverzerrung deutlich reduziert... "
Neutron, ich danke dir! Alexander, ist der Algorithmus in Leichter Sprache korrekt?
Der Algorithmus in Leichter Sprache ist korrekt, aber der Programmierer, der ihn implementiert hat, hat keine Erfahrung mit dieser Sprache. Das Kriterium der Wahrheit ist die Praxis. Dieser Algorithmus liefert unabhängig von der Größe des Mittelungsfensters eine Verzögerung von 1 bar im Mittelungsprodukt.