Adaptive digitale Filter - Seite 36
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lesen sie die seite http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 dort gibt es bilder, die zeigen, dass es keine verzögerung gibt, und kommentare von klugen menschen. ich interessiere mich schon seit langem für dieses thema, obwohl ich in diesem forum nicht willkommen bin.
Wurden dort nicht schon alle Ihre Klone dauerhaft verbannt?
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Autor der "fünf Unpünktlichkeiten", die Sie uns hier als letztes untergeschoben haben, auch Ihr Alter Ego?
Wenn also der Kurs zum Zeitpunkt t0 beispielsweise um 100 Pips über dem entsprechenden Punkt eines SMA liegt und wir mit TP=SL=100 Pips verkaufen, dann sollten wir im Durchschnitt einer großen Anzahl ähnlicher Trades einen Gewinn erzielen. Dies ist ein brillantes und genial einfaches Handelssystem. Sie sagt uns im Wesentlichen, dass der Preis zum Durchschnitt tendiert. Aber es funktioniert sicher nicht. Denn die SMA ist SPÄTER. Und der Wert des SMA im Balken gibt uns OLD-Informationen.
Was hat die Verzögerung damit zu tun, verdammt noch mal? Wir suchen an der falschen Stelle nach dem Feind. Diese Verzögerung hat noch niemandem geschadet. Aber es ist nicht schwieriger, das System auf Traummaschinen ohne Verzögerung zu überprüfen (mit einem Blick in die Zukunft), als zwei Finger zu befeuchten. Und es wird sich nicht lohnen, da gibt es nichts zu hoffen. Deshalb frage ich mich: Wer braucht ihn, diesen weichen Filter ohne Verzögerung?
Und das ist überhaupt nicht das Problem mit diesem "genial einfachen" System. Es handelt sich um etwas Ähnliches wie Statarbitrage, nur mit einem Instrument. Das Problem ist hier, einen Assistenten zu kaufen. Aber um es zu kaufen, muss man eine ganze Zeit lang warten. Und während Sie es anhäufen, wird sich die Situation ändern, und die Spanne zwischen dem Preis und der Welle wird verschwinden.
"Warum brauchst du eine, mikfor? Nun, nehmen wir an, Sie haben bereits eine, und sogar Jurik raucht am Rande. Wie würden Sie es verwenden?"
Ich bin kein Fan von mais, denn ich habe ihn auch in anderen Foren beobachtet.
"Nehmen wir an, wir haben ein Preisdiagramm. Und einen langperiodischen gleitenden Durchschnitt, den SMA. Betrachten Sie ein Zeitintervall, beispielsweise einen Tag. Es ist offensichtlich, dass die Standardabweichung der mittleren quadratischen Abweichung des ursprünglichen Preisdiagramms größer ist als die des entsprechenden SMA. Mit anderen Worten, der SMA ist "glatter". Mit anderen Worten, wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt eine Differenz zwischen dem Preisdiagramm und dem SMA gibt, ist es ORDNUNGSGEMÄSS, dass der größte Teil davon in der Zukunft beseitigt wird, indem der PREIS zum SMA gebracht wird und nicht der SMA zum Preis. Ganz einfach, weil der SMA nicht weiß, wie er mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Preis laufen soll. Ein langperiodischer SMA kann sich naturgemäß recht langsam verändern.
Wenn also der Kurs zum Zeitpunkt t0 beispielsweise 100 Pips über dem entsprechenden Punkt eines SMA liegt und wir mit TP=SL=100 Pips verkaufen, dann sollten wir über eine große Anzahl ähnlicher Trades hinweg einen durchschnittlichen Gewinn erzielen. Dies ist ein brillantes und genial einfaches Handelssystem. Sie sagt uns im Wesentlichen, dass der Preis zum Durchschnitt tendiert. Aber es funktioniert sicher nicht. Denn die SMA ist SPÄTER. Und der Wert des SMA im Balken gibt uns bereits OLD-Informationen.
Das heißt, wenn wir einen ECHTEN (und nicht nachzeichnenden) Filter hätten, dann könnten wir diese einfache und offensichtliche Strategie im großen Stil umsetzen."
ich teile. denn ich selbst bin zu ähnlichen gedanken gekommen. und ich habe lange darüber nachgedacht. übrigens empfehle ich, dort noch einmal nachzuschauen. es scheint, dass die leute verstanden haben, dass ein erstellter index KEIN nicht nachlaufender, nicht nachziehender filter ist, sondern in Bezug auf den handel alle seine eigenschaften besitzt.
Stolz auf einen solchen Lehrer!
;)
Und das ist überhaupt nicht das Problem bei diesem System. Es handelt sich um etwas Ähnliches wie Statarbitrage, nur mit einem Instrument. Das Problem besteht darin, eine Winkemaschine zu kaufen. Aber um es zu kaufen, muss man eine ganze Zeit lang warten. Und während Sie es anhäufen, wird sich die Situation ändern, und die Spanne zwischen dem Preis und der Welle wird verschwinden.
Warum brauchen Sie eine Masha am Oberschenkel, wenn Sie den Preis für die zottelige Masha nehmen können?
))))
я не поклонник mais'a
... Ich bin er!
nein :) - Das ist natürlich relativ - aber es gibt ein TS - oder besser gesagt ein Lot-Management-System, bei dem sowohl der Kauf als auch der Verkauf zur gleichen Zeit alles nach oben ziehen kann...
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Stellen Sie sich zwei Händler vor - der eine hat nur Longs, der andere nur Shorts zugelassen und sie haben das gleiche Tool... (sie kennen sich nicht)
und es gibt einen TS, bei dem sie verdienen können... macht das keinen Sinn?
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Denn es macht keinen Sinn, gleichzeitig zu kaufen und sich zu verkaufen.
Manchmal ist das nicht der Fall.
wenn Sie zum Beispiel erwarten, dass die Volatilität bei bedingtem Nullpunkt ansteigt (ohne nach unten zu driften)?
Können Sie einen "besseren" Kauf oder Verkauf vorhersehen?
;)
hrenfx: Ага, а если МА-шку реализовать через текущие цены других фин. инструментов. То можно будет и МА-шку купить...
Ups, ich weiß noch gar nicht, wie das geht.