Adaptive digitale Filter - Seite 40
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FreeLance, Sie haben eine Statistik von seinem Konto gepostet, die nach oben geht. Und das ist nicht schlecht für ein solches statistisches System. Ja, es gibt Abwärtsstrecken. Aber sie ist da. Und es gibt einfach noch nicht genug Berufe für die Statistik. Aber wenn man es in einer geraden Linie annähert, geht es definitiv nach oben. Aber Sie haben die Frechheit, es eine "Beule" zu nennen. Hm. Ich werde mich nicht einmal dazu äußern.
Alsu, haben Sie eine Exazerbation? Wie kommen Sie darauf, dass ich Michael Andrejewitsch bin? Das war ich noch nie.
Mikhail Andreyevich ist FreeLance, wer weiß das nicht, verdammt noch mal...
mikfor, lesen Sie den Beitrag genauer. Sie können sehen, dass alsu nicht mit Ihnen spricht.
Mihail Andreyevich - das ist FreeLance, wer kennt das nicht, verdammt noch mal...
mikfor, lesen Sie den Beitrag genauer. Sie können dort sehen, dass alsu nicht mit Ihnen spricht.
Danke, Alexej, für die Einführung. :)
Übrigens, auf der Demo, und während einer so wunderbaren Zeit - flinke nicht nachziehende Scheibenwischer "verdienen" ganz gut...
;)
Übrigens, dank Mais habe ich nützliche Links gefunden
Y.P. Lukashin. "Adaptive Methoden der kurzfristigen Zeitreihenprognose".
Aufgeteilt in 6 Teile, Fortsetzung hier:
Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5 Teil 6
Ja, danke, ich habe es heruntergeladen. Schauen wir uns das mal an.
Ja, und es gibt eine sehr gute Kurve bei Onyx.
Ja, danke, ich habe es heruntergeladen. Schauen wir uns das mal an.
Bei speziellen Fragen ist es sinnvoll, sich an den Autor des Buches zu wenden.
http://www.imemo.ru/df/struct/lid/561.htm
Meine Herren, was ist dieser Filter, den der Autor in seinem Video zeigt? - https://www.youtube.com/watch?v=CVmIorjbCGs
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass Sie vielleicht nicht den Weg des SCHLAFENS, sondern den Weg des PREISSCHLAFENS einschlagen sollten?
Mit anderen Worten: Verwenden Sie nicht die adaptive Glättung, sondern die adaptive Rauschunterdrückung (COPRESSION), d. h. die VERTIKALE Preiskompression.
Video zur adaptiven Rauschunterdrückung - https://www.youtube.com/watch?v=6eqfFYqR6lA
Bei 6 Minuten 36 Sekunden sagt der Autor des Videos: "Je höher der Offset-Parameter und je niedriger der Reduktionsparameter, desto stärker ist die Rauschunterdrückung".
Nehmen wir den Algorithmus dieser adaptiven Rauschunterdrückung für Audio - schreiben wir ihn in MQL um - ersetzen wir die Audiodaten durch Kursdaten (Kursschluss) - und die Ausgabe wird ein adaptiver Rauschunterdrückungsfilter (CoPressor) für den Kurs sein
Übrigens, dank Mais haben wir nützliche Links entdeckt
Y.P. Lukashin. "Adaptive Methoden für kurzfristige Zeitreihenprognosen".
Unheimlich. Und es steht in meinem Regal. Ich kann es nicht ertragen, es wegzuwerfen.
Meine Herren, was ist dieser Filter, den der Autor in seinem Video zeigt? - https://www.youtube.com/watch?v=CVmIorjbCGs
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass Sie vielleicht nicht den Weg des SCHLAFENS, sondern den Weg des PREISSCHLAFENS einschlagen sollten?
Mit anderen Worten: Verwenden Sie nicht die adaptive Glättung, sondern die adaptive Rauschdämpfung (COPRESSION), d. h. die VERTIKALE Preiskompression.
Video zur adaptiven Rauschunterdrückung - https://www.youtube.com/watch?v=6eqfFYqR6lA
Bei 6 Minuten 36 Sekunden sagt der Autor des Videos: "Je höher der Offset-Parameter und je niedriger der Reduktionsparameter, desto stärker ist die Rauschunterdrückung".
Nehmen wir den Algorithmus dieser adaptiven Rauschunterdrückung für Audio - schreiben wir ihn in MQL um - ersetzen wir die Audiodaten durch Kursdaten (Kursschluss) - und die Ausgabe wird ein adaptiver Rauschunterdrückungsfilter (CoPressor) für den Kurs sein
Filtern Sie es nach Herzenslust heraus:
- https://www.mql5.com/en/code/22679
- https://www.mql5.com/en/code/22677
- https://www.mql5.com/en/code/22676
- nehmen Sie die vollständige EMA-Formel.
- hma nehmen und die Koeffizienten und die Reihenfolge der Methoden dynamisch ändern.
- nimm mama, das ist wie hma, nur mit einer anderen Art von Methodik (wie für die Schlauen).
Für Audio(instrumente) und Sprache gibt es bekannte Muster, aus denen man ein dem Original ähnliches Signal ohne Rauschen wiederherstellen kann. Bei Preisreihen ist das einzige bekannte Muster der Trend/Trend, und wann dieser beginnt und endet, ist eine Überraschung. Wenn das Signal-Rausch-Verhältnis > 3:1 ist, dann ist alles gut. Überträgt man dies auf die Preise, so müsste ein Tagesangebot von 90 Pence (900 Pence) 30 Pence (300 Pence) einnehmen können, aber ein Tagesangebot von 30 Pence (300 Pence) wäre bereits eine Lotterie.
"Warum brauchst du eine, mikfor? Nun, nehmen wir an, Sie haben bereits einen, und sogar Jurik raucht am Rande. Wie würden Sie es verwenden?"
Ich bin kein Fan von mais, denn ich habe ihn auch in anderen Foren beobachtet.
"Nehmen wir an, wir haben ein Preisdiagramm. Und einen langperiodischen gleitenden Durchschnitt, den SMA. Betrachten Sie ein Zeitintervall, beispielsweise einen Tag. Es ist offensichtlich, dass die Standardabweichung der mittleren quadratischen Abweichung des ursprünglichen Preisdiagramms größer ist als die des entsprechenden SMA. Mit anderen Worten, der SMA ist "glatter". Mit anderen Worten: Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt eine Differenz zwischen dem Preisdiagramm und dem SMA besteht, ist es ORDNUNGSGEMÄSS, dass der größte Teil davon in Zukunft beseitigt wird, indem der PREIS zum SMA gebracht wird und nicht der SMA zum Preis. Ganz einfach, weil der SMA nicht weiß, wie er mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Preis laufen soll. Ein langperiodischer SMA kann sich naturgemäß recht langsam verändern.
Wenn also der Preis zum Zeitpunkt t0 beispielsweise 100 Pips über dem entsprechenden Punkt eines SMA liegt und wir mit TP=SL=100 Pips verkaufen, dann sollten wir bei einer großen Anzahl ähnlicher Trades in der Mitte liegen. Dies ist ein brillantes und genial einfaches Handelssystem. Sie sagt uns im Wesentlichen, dass der Preis zum Durchschnitt tendiert. Aber es funktioniert sicher nicht. Denn die SMA ist SPÄTER. Und der Wert des SMA im Balken gibt uns bereits OLD-Informationen.
Das heißt, wenn wir einen ECHTEN (und nicht nachzeichnenden) Filter hätten, dann könnten wir diese einfache und offensichtliche Strategie im großen Stil umsetzen."
ich teile. denn ich selbst kam zu ähnlichen Gedanken. und ich dachte lange darüber nach. übrigens, ich empfehle, dort noch einmal nachzuschauen. es scheint, dass die Leute verstanden haben, dass ein erstellter Index KEIN nicht nachlaufender, nicht nachziehender Filter ist, aber er besitzt alle seine Eigenschaften in Bezug auf den Handel.
Das Lustige daran ist, dass Ursache und Wirkung ausschließlich von links nach rechts miteinander verbunden sind! Der PRICE ist das Wichtigste und wird nicht verschwinden). Man muss diese Philosophie nur verstehen, dann wird das Leben leicht und einfach sein.