FR H-Volatilität - Seite 34
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Oh! Das ist der Punkt, zu dem sich die Diskussion verlagert hat. Ich grüße Sie alle!
Wie ich sehe, gibt es eine Invasion von Matheleuten. :)
Oh! Das ist der Punkt, zu dem sich die Diskussion verlagert hat. Ich grüße Sie alle!
Wie ich sehe, gibt es eine Invasion von Matheleuten. :)
Meine Herren, ich versichere Ihnen, dass Sie m0mathematics oder mAmathematics hier nicht wirklich brauchen. Du hast eine tolle Zeit, und du machst einen guten Job, wenn es darum geht, Dinge herauszufinden. Die Zahl der Diskussionsteilnehmer ist im vergangenen Jahr enorm gestiegen. Respekt!
Die Zahl der Teilnehmer ist im letzten Jahr enorm gestiegen. Respekt!
Ich unterstütze das. Es gibt eine solche Beobachtung.
Ich habe schon früher hier im Forum gesagt, dass meiner Meinung nach ein qualitativer Wandel in der Zusammensetzung der Teilnehmer begonnen hat (nicht nur im Forum, sondern auch im Autotrading selbst), aber hauptsächlich nicht aufgrund einer Zunahme der Qualität der Kenntnisse der bisherigen Teilnehmer, sondern aufgrund einer Zunahme der Zahl der Teilnehmer, einschließlich derjenigen mit guter Ausbildung in Mathematik und Programmierung.
Mit anderen Worten: MT erreicht ein neues quantitatives und qualitatives Niveau, insbesondere dank der Weltmeisterschaft 2007.
Meine Herren, ich versichere Ihnen, Sie brauchen hier keine Mathematik oder Mathematik im Allgemeinen. Du hast bereits eine tolle Zeit und kannst alles selbst gut. Die Zahl der Teilnehmer an der Dissertation ist im vergangenen Jahr enorm gestiegen. Respekt!
Hallo NorthernWind! Schön, Sie an unserem unbestimmt geformten runden Tisch zu sehen.
Leider haben die Fachleute diesen Thread viel zu schnell verlassen, und eine meiner 3 Fragen, die ich für die einfachste hielt, blieb unbeantwortet. Leider.
Und wie geht es Ihnen? Spielen Sie das Spiel noch? Wenn ja, in welcher Funktion?
Darf ich die Frage wiederholen, sie scheint in den Tiefen des Forums verloren gegangen zu sein, ich konnte sie nicht finden. Plötzlich ist sie sehr wichtig und ihre Lösung wird helfen, den Kugeln des Feindes auszuweichen :-)
Was die maximale Abweichung betrifft, so ist sie im Allgemeinen nicht trivial. Was sind also unsere Annahmen? Sind die Indikatorwerte zu verschiedenen Zeitpunkten unabhängig? oder sind sie Summen unabhängiger Werte? oder keines von beiden? Im allgemeinen Fall gibt es keinen einzigen Algorithmus, wir müssen spezifisch suchen.
Die Werte können definitiv nicht als unabhängig betrachtet werden. Es ist davon auszugehen, dass zwischen ihnen eine ebenso starke Abhängigkeit besteht wie zwischen den Preiswerten. Viel mehr kann ich dazu kaum sagen. Als erste Annäherung ist es für mich jedoch wichtig zu verstehen, wie die SP-Verteilung zur Lösung dieses Problems verwendet werden kann. Zumindest unter der Annahme der Unabhängigkeit der Werte.
Eine Variante dieses Problems kann für eine Preisreihe formuliert werden, nämlich eine Tick-Reihe. Es handelt sich um die gleiche Gleichgewichtsvariante der Balkengrafik. Aber ich interessiere mich nicht für die Darstellung der Balken, sondern für die Preisänderung pro N Ticks, d.h. in diesem Fall ist es die Summe der Inkremente. Kann man die Verteilung dieser Summe berechnen, wenn es eine Verteilung für Ticks gibt? Wie kann man die Verteilung dieser Summe nutzen, um den MO ihres Maximums zu berechnen? Natürlich nur, wenn es möglich ist.
Dies war der vorletzte Beitrag zu diesem Thema. Und hier ist die letzte:
1) Machen Sie wenigstens die Inkremente unabhängig und gleichverteilt, sonst verstehe ich nicht, warum es nur eine Verteilungsfunktion gibt (wie wir bereits besprochen haben, muss man für den Prozess im allgemeinen Fall ein komplexes Konstrukt angeben, um ihn vollständig festzulegen).
Und Zecken verhalten sich noch genauer als BM als nur der Preis, also die Wurzel. Im Falle von Null-MO und unabhängigen Inkrementen wird das Wachstum im Allgemeinen in der Größenordnung der Wurzel liegen.
OK, lassen Sie sie unabhängig und gleich verteilt sein, lassen Sie es eine Brownsche Bewegung sein. Ich möchte, dass für die Ticks im Brownian-Motion-Modell Balken mit gleichem Tick-Volumen gebildet werden. Die Spanne der Ticks ändert sich proportional zur Wurzel der Zeit. Und wie ändert sich der Bereich der Tickbars, wenn jeder von ihnen N Ticks enthält?
Der MO des Prozesses ist 0. Der MO dieser gleichwertigen Balken wird ebenfalls 0 sein. Die maximale Größe des Balkens, d.h. High-Low, ist jedoch nicht 0 und sollte mit der Zeit wachsen. Wie? Außerdem hängt diese Größe von N ab. Wie? Wie kann man sie in diesem einfachen Modell berechnen?
Dort ist Kamal verschwunden.
Eine Variante dieses Problems kann für eine Preisreihe formuliert werden, nämlich die Tick-Reihe. Dies ist die gleiche äquivariante Variante der Balkendiagramme. Aber ich bin nicht an der Konstruktion der Balken interessiert, sondern an der Preisänderung für N Ticks, d.h. in diesem Fall ist es die Summe der Inkremente. Kann die Verteilung dieser Summe berechnet werden, wenn es eine Verteilung für Ticks gibt? Wie kann man die Verteilung dieser Summe nutzen, um den MO ihres Maximums zu berechnen? Natürlich nur, wenn es möglich ist.
Dies war der vorletzte Beitrag zu diesem Thema. Und hier ist die letzte:
1) Machen Sie wenigstens die Inkremente unabhängig und gleichverteilt, sonst verstehe ich nicht, warum es nur eine Verteilungsfunktion gibt (wie wir bereits besprochen haben, muss man für den Prozess im allgemeinen Fall ein komplexes Konstrukt angeben, um ihn vollständig festzulegen).
Und Zecken verhalten sich noch genauer als BM als nur der Preis, also die Wurzel. Im Falle von Null-MO und unabhängigen Inkrementen wird das Wachstum im Allgemeinen in der Größenordnung der Wurzel liegen.
OK, lassen Sie sie unabhängig und gleich verteilt sein, lassen Sie es eine Brownsche Bewegung sein. Ich möchte, dass für die Ticks im Brownian-Motion-Modell Balken mit gleichem Tick-Volumen gebildet werden. Die Spanne der Ticks ändert sich proportional zur Wurzel der Zeit. Und wie verändert sich die Spanne der Tickbars, wenn jeder Tick N Ticks enthält?
Der MO des Prozesses ist 0. Der MO dieser gleichwertigen Balken wird ebenfalls 0 sein. Die maximale Größe des Balkens, d.h. High-Low, ist jedoch nicht 0 und sollte mit der Zeit wachsen. Wie? Außerdem hängt diese Größe von N ab. Wie? Wie kann man sie in diesem einfachen Modell berechnen?
Was den ersten Punkt betrifft, fragen Sie besser Mathemat, er scheint bereits eine Antwort zu haben.
Zum zweiten Punkt. Es muss ein Skript oder ein Indikator erstellt werden. Im Großen und Ganzen wird es nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, aber jemand muss die Ergebnisse verarbeiten. Das Interesse an dieser Angelegenheit (für eine lange Zeit) zu verlieren.
Aber es gibt mir etwas Hoffnung - wenn ich zum Beispiel ein Diagramm darüber werfen würde... Nun, okay, ich werde es mir ansehen müssen...
Und was die Verteilung der Maxima angeht, so hat Kamal, soweit ich mich erinnere, eine Idee gegeben.
Meine Herren, ich versichere Ihnen, Sie brauchen hier keine m0thematics oder mAthematics im Allgemeinen. Sie haben bereits eine tolle Zeit und Sie selbst haben alles im Griff. Die Zahl der Diskussionsteilnehmer ist im vergangenen Jahr enorm gestiegen. Respekt!
Hallo NorthernWind! Schön, Sie an unserem unbestimmt geformten runden Tisch zu sehen.
Leider haben die Fachleute diesen Thread viel zu schnell verlassen, und eine meiner 3 Fragen, die ich für die einfachste hielt, blieb unbeantwortet. Leider.
Und wie geht es Ihnen? Spielen Sie das Spiel noch? Wenn ja, in welcher Funktion?
Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Schon gut, die Mathematiker, die zu Ihnen gekommen sind, werden wiederkommen.
Es gab Erfolge, ja. Das ist alles, was ich sagen kann, tut mir leid.
Die Zahl der Disskus-Teilnehmer ist im letzten Jahr enorm gestiegen. Respekt!
Ich unterstütze das. Es gibt eine solche Beobachtung.
Ich habe schon früher hier im Forum gesagt, dass meiner Meinung nach ein qualitativer Wandel in der Zusammensetzung der Teilnehmer begonnen hat (nicht nur im Forum, sondern auch im Autotrading selbst), aber hauptsächlich nicht aufgrund einer Zunahme der Qualität der Kenntnisse der bisherigen Teilnehmer, sondern aufgrund einer Zunahme der Anzahl der Teilnehmer, einschließlich derjenigen mit guter Ausbildung in Mathematik und Programmierung.
Mit anderen Worten: MT erreicht ein neues quantitatives und qualitatives Niveau, insbesondere dank der Meisterschaft 2007.
Apropos Champ2007. Ich war völlig abwesend im Forum, hat es irgendeine Diskussion über den hier so oft erwähnten Betting Man gegeben?