FR H-Volatilität - Seite 30
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Ich denke, dass die Variablen, die zwischen den Ticks liegen, Informationen enthalten, d. h. ich spreche nur von der, die wir selbst durch eine gleichseitige Transformation entfernen.
Wenn man sich aussucht, was man vorhersagen will, dann wähle ich genau den "kontinuierlichen weltweiten Quotierungsprozess", und davon wird die EZ letztlich nichts haben.
Ich versuche lediglich, der Tradition der wissenschaftlichen Forschung zu folgen, die sich im Laufe der Jahrhunderte seit der Renaissance herausgebildet hat und die eineAnalyse eines Phänomens vorschlägt, deren wesentlicher Teil darin besteht, es in logisch trennbare Teile zu zerlegen (die im Übrigen keineswegs unabhängig sein müssen; wichtig ist, dass diese Abhängigkeiten zwischen den Teilen durch klare Begriffe beschrieben werden). Man kann immer noch versuchen, ein Phänomen in seiner absoluten Totalität zu studieren, so wie die mittelalterlichen Scholastiker gerne über die Eigenschaften eines Steins diskutierten, ohne zu versuchen, ihn zu beeinflussen oder zu fühlen. Meines Erachtens wäre es bei einem so komplexen Phänomen wie den Kursnotierungen sinnvoll, es zunächst in Teile zu zerlegen, jeden einzelnen zu untersuchen und dann auf einer qualitativ neuen Grundlage wieder zurückzugehen - um es als Ganzes zu untersuchen, wobei man die Eigenschaften seiner Teile und vielleicht auch die Abhängigkeiten zwischen ihnen kennt.
2 Neutron und Mathemat zip können ebenfalls nicht angeschlossen werden. Ich vermute, es ist ein Problem mit der Website. Hier ist der Link, unter dem Sie die Daten herunterladen können
Mein Fehler. Ich habe rar angehängt, und es war notwendig, zu zippen.
Interessante Serie! Zeichnen wir die Verteilung des Trächtigkeitsmoduls ein (Abb. links). Man sieht, dass der Schwerpunkt der Verteilung im Bereich m=0,7 liegt. Nun wollen wir eine künstliche Reihe aus der Summe der Konstanten=m bilden und dabei das Vorzeichen des realen Inkrements berücksichtigen (siehe Abb. rechts), wobei die rote Linie die ursprüngliche Reihe und die blaue Linie die künstliche Reihe darstellt.
Es scheint, dass, wenn die Preiserhöhungen unabhängig sind, die Summe=Erhöhung_Zeichen*Sonstante eine Kurve ergibt, die im Korridor zwischen zwei Kurven y=+-m*SQRT(t) liegt (schwarze Farbe). Dies ist jedoch nicht der Fall. Vielleicht sind die Vorzeichen der Inkremente abhängig? -Nein, der Korrelationskoeffizient zwischen benachbarten Inkrementen beträgt -0,05, d. h. er ist nahezu Null. Das Wachstum wird also nicht durch den "Herdeneffekt" bestimmt und ist höchstwahrscheinlich nicht zufällig.
Die Schlussfolgerung ist folgende: Jemand oder etwas treibt den Index ständig monoton nach oben (die blaue Kurve), und die Tatsache, dass der Index es nicht eilig hat, in diese Richtung zu gehen, besagt, dass jemand den Index selten, aber treffend zum Einsturz bringt!
Was gibt es sonst noch zu sagen? Wahrscheinlich, um sich selbst zu überprüfen, indem Sie das gleiche, aber für die Währung Instrument:
Hier ist alles fair - niemand zieht irgendjemanden über den Tisch :-)
Auf der vorigen Seite dieses Threads wurde erörtert, dass es gut wäre, einen Weg zu finden, die Exponentialverteilung der Inkremente bei kleinen TFs in eine Normalverteilung umzuwandeln. Warum das nötig ist, weiß ich nicht genau... Aber es gibt einen Weg.
Sehen Sie sich die Abbildung auf der linken Seite an. Die rote Linie zeigt EUR/USD-Minutenbalken, die blaue eine Modellreihe, die die Richtungen der anfänglichen Kurssteigerungen beibehält, deren Amplitude jedoch streng durch den RMS mit Normalverteilungsgesetz und Null-MO definiert ist. Wir sehen, dass sich alle Bewegungen strikt wiederholen, aber mit einer "anderen" Amplitude.
Die rechte Abbildung zeigt die Verteilung der EUR/USD-Serieninkremente (rot) und die des Modells (blau). Hurra, wir haben es geschafft, die verhasste "nicht-normale" Verteilung loszuwerden und haben eine der Realisierungen der ursprünglichen Reihe mit einer Normalverteilung, siehe Abb:
Man kann sofort erkennen, wo sich die ursprüngliche und die Modellreihe in unterschiedliche Richtungen bewegen! Wie kann das sein? Das bedeutet, dass die Richtungsbewegung in der realen Serie auf der gewählten Seite nicht durch kleine und häufige Schritte der zaghaften Menge, sondern durch starke und seltene Schläge der Mächtigen bestimmt wird!
Hier. Vielleicht ist diese Information für viele neu und birgt ein bisher verborgenes Potenzial. Was meinen Sie, liebe Kollegen?
Die Amplitude ist starr durch RNG mit Normalverteilungsgesetz und Null MO gegeben.
HNG? bitte entschlüsseln + wenn es sich um eine Art Normalverteilungsgenerator handelt, benötigen Sie den Wert von s.c.o. für seine vollständige Beschreibung.
Und wenn ich alle Ihre Konstruktionen richtig verstanden habe, dann sind Sie intuitiv zu dem Modell gekommen, das ein Spezialfall eines Systems von stochastischen Differentialgleichungen ist.
Die Amplitude ist starr durch RNG mit Normalverteilungsgesetz und Null MO gegeben.
HNG? bitte entschlüsseln + wenn es sich um eine Art Normalverteilungsgenerator handelt, benötigen Sie den Wert von s.c.o. für seine vollständige Beschreibung.
Und wenn ich richtig verstanden habe, sind Sie bei all Ihren Konstruktionen intuitiv zu einem Modell gekommen, das ein Spezialfall eines Systems stochastischer Differentialgleichungen ist.
Der GCF ist ein Zufallszahlengenerator (auch wenn ich vielleicht falsch liege).
HSCH? bitte entschlüsseln + wenn es sich um eine Art normalen Oszillator handelt, benötigen Sie den S.C.O.-Wert, um ihn vollständig zu beschreiben.
Und wenn ich richtig verstanden habe, sind Sie bei all Ihren Konstruktionen intuitiv zu einem Modell gekommen, das ein Spezialfall eines Systems stochastischer Differentialgleichungen ist.
Hallo Sergej!
Sind wir wieder im Gespräch? Ja, Sie haben völlig recht - es handelt sich um einen Zufallszahlengenerator mit Normalverteilung und Null-Erwartung. In meinem Beispiel ist s.c.o.=m. Und leider verstehe ich nichts von stochastischen Kontrollsystemen.
Hier ist alles ganz einfach. SSDU (ein System von stochastischen Differentialgleichungen). Ein System bedeutet, dass es viele davon geben kann, der einfachste Fall ist einer. Die Gleichungen sind hier eindeutig wie y(x)=a*x+b. Differential (Ableitungen, Inkremente), d. h. Ableitung nach links, z. B. dV/dt=a(t) - die Ableitung der Geschwindigkeit entspricht der Beschleunigung. Stochastisch (zufällig) bleibt, was bedeutet, dass es einen Zufallsprozess auf der rechten Seite gibt. Die Ableitung des Preises ist BGS mit can=0 und sko=1. Die Lösung dieser Gleichungen besteht darin, das Integral zu bilden.
Das ist es, worüber wir vor ein paar Seiten mit den mech.matts gesprochen haben, wie man sie mit der ITO- oder Stratonovich-Notation löst. pg. 18 Es gibt einige einfache Modelle (für Wirtschaftswissenschaftler), ich habe die beigefügte Datei gepostet, siehe Gleichungen 8.1-8.6. Für Militärfunker sind sie (Modelle) komplizierter.
Z.U. Seien Sie nicht beleidigt, wenn Sie oder Sie, okay. Ich möchte nicht mit einem Topf in den Ofen gesteckt werden :-). Ich bin einfach oft verwirrt, es ist manchmal schwer, umzuschalten. Besonders montags und freitags spreche ich mit zu vielen Leuten. Ich habe drei Jobs.
Man kann immer noch versuchen, das Phänomen in seiner absoluten Totalität zu studieren, so wie die mittelalterlichen Scholastiker gerne über die Eigenschaften eines Steins diskutierten, ohne zu versuchen, ihn zu beeinflussen oder zu fühlen. Meines Erachtens wäre es bei einem so komplexen Phänomen wie dem der Marktnotierungen sinnvoll, es zunächst in Teile zu zerlegen, jeden einzelnen zu untersuchen und dann auf einer qualitativ neuen Grundlage wieder zurückzugehen - um es als Ganzes zu untersuchen, wobei man die Eigenschaften seiner Teile und vielleicht die Abhängigkeiten zwischen ihnen kennt.
Das ist ziemlich wissenschaftlich :). Und haben Sie bemerkt, dass die Diskussion nicht über den vorgeschlagenen Test geführt wurde, sondern anstelle dessen? :) Für eine Person, die mit Tics-Bars arbeitet, ist ein solcher Test allerdings eine Sache von Minuten. Hätte ich eine Tick-Historie in meinem Terminal, hätte ich das schon getan, bevor ich diesen Beitrag geschrieben habe, aber ich werde sie nicht suchen und herunterladen, nur um der Sache willen.
zu Neutron
Seryoga hallo. Erklären Sie bitte, woher Sie das haben:
Ich interessiere mich für die Formel y=+-m*SQRT(t) selbst, wie sind Sie darauf gekommen, woher haben Sie sie? Die Annäherung an das Gesetz des wiederholten Logarithmus für Trajektorien eines Wiener Prozesses kann auch nicht sein, ich gebe eine Kurzform an:
Für einen Wiener Prozess W(t) mit der Wahrscheinlichkeit eins gilt:
Alle Trajektorien des Wiener Prozesses verbleiben innerhalb des sich ausdehnenden "Rohrs" zwischen den Kurven
Gleichzeitig springen die Bahnen mit der Wahrscheinlichkeit 1 unendlich oft aus dem Grenzrohr
Nicht, dass das wichtig wäre, aber es ist interessant. Übrigens habe ich durch Experimente festgestellt, dass dieses Gesetz, um es milde auszudrücken (natürlich nur, wenn ich es richtig berechne), nicht für Kurse gilt, so dass es als indirekte Bestätigung dafür interpretiert werden kann, dass der Markt nicht zufällig ist. :о)