FR H-Volatilität - Seite 24
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Sehr neugierig. Wie ich durch Internetrecherchen erfahren habe, handelt es sich um einen Index, der auf dem S&P 100 der Chicagoer Börse basiert. Nun, die Tatsache, dass Aktien überhaupt nicht dasselbe sind wie Devisen, ist ziemlich klar. Aber es ist interessant, den H (Hearst-Koeffizienten) für diese schöne Kurve zu berechnen... Die Kurve sieht mit ihrer Persistenz offensichtlich nicht wie eine Währungskurve aus, nicht wahr, Yurixx?
Hier ein plötzlicher Gedanke: Es gibt einen einfachen Test für das Konzept der Betriebszeit. Wir müssen ein Swing-Duration-Diagramm für gleichgewichtete Balken erstellen, denn das Vorhandensein eines "Trends" in diesem Diagramm bedeutet, dass das Konzept Probleme aufweist.
Nun, das würde ich nicht sagen. Die Person, die mit BP zu arbeiten begann, konzentrierte sich zunächst auf die gleichen Zeitintervalle zwischen den Proben. Es gibt viele Gründe für diesen Ansatz als Rechtfertigung, aber er ist in dieser Situation nicht wichtig. Bei kontinuierlichen Prozessen oder wenn die Häufigkeit der Signale so hoch ist, dass die Probenahme unfreiwillig erfolgen muss, ist dies mehr oder weniger gerechtfertigt. Wenn es sich jedoch um einen diskreten Prozess handelt und diese Diskretion entscheidend ist, ändert sich die Situation grundlegend.
Man wirft zum Beispiel eine Münze. Natürlich ist das Ereignis der Auslöser, nicht der Zeitpunkt. Sie können sie oft oder in unterschiedlichen Abständen umdrehen - das spielt keine Rolle. Für die Statistik ist es wichtig, dass alle Würfe in der Reihenfolge ihres Eintreffens gezählt werden, nicht erst, wenn die Uhr schlägt. Das Konzept der Betriebszeit selbst macht also durchaus Sinn.
Und das Vorhandensein eines Trends in dem von Ihnen vorgeschlagenen Diagramm bedeutet nicht das Vorhandensein von Problemen mit dem Konzept, sondern das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften des Prozesses. Je nach Vorhandensein dieser Eigenschaften kann das Konzept der Betriebszeit in der Forschung von Bedeutung sein oder nicht.
Sehr neugierig. Nach meinen Recherchen im Internet handelt es sich um einen Index, der auf dem S&P 100 der Chicagoer Börse basiert. Nun, die Tatsache, dass Aktien und Devisen nicht dasselbe sind, ist ziemlich klar. Aber es ist interessant, den H (Hearst-Koeffizienten) für diese schöne Kurve zu berechnen... Die Kurve sieht mit ihrer Persistenz eindeutig nicht wie eine Währungskurve aus, nicht wahr, Yurixx?
Sie wird nicht nach SP100, sondern nach ihren Optionspreisen gezählt. Und es handelt sich nicht um eine Aktie, sondern um einen Index. Und von allen Börseninstrumenten ist es das liquideste. Es wäre natürlich interessant, das zu berechnen, denn es sieht nicht so aus wie Währungsdiagramme...
Versuchen Sie jedoch, es hier zu tun. Enge Kurve des Euro über fünf Jahre. Ich denke, dass es in komprimierter Form viel ähnlicher sein wird, als es auf den ersten Blick aussieht.
Jura, wenn möglich, den Logarithmus des Index-Inkrement-Moduls (unter Beibehaltung des Vorzeichens des Inkrements) nehmen und die resultierende Reihe zusammenfassen. Es ist interessant, das Ergebnis zu betrachten und mit dem ursprünglichen BP zu vergleichen.
Hallo Sergej!
Geben Sie uns ein wenig mehr Details. Was ist der Index? Ist der inkrementelle Modul |Idx(x)-Idx(x-1)| ? Oder ist es vielleicht ein relativer Wert? Welches ist die Datenreihe, über welchen Zeitraum?
Soweit ich das verstanden habe, wollen Sie die ersten Differenzen durch ihre Logarithmen ersetzen und die resultierende Reihe integrieren?
Hallo Yura!
Ich spreche von dem Diagramm, das Sie in Ihrem vorherigen Beitrag angegeben haben.
Ja, ich möchte die ersten Differenzen durch ihre Logarithmen ersetzen und die resultierende Reihe integrieren. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der ursprünglichen Serie (soweit möglich).
Je nach Vorhandensein dieser Eigenschaften kann das Konzept der Betriebszeit in der Forschung von Bedeutung sein oder nicht.
Nun, hier ist sie, eine krumme. Nicht in fünf Jahren, aber fast in vier. Aber trotzdem - eine weitere Kurve...
Wenn es sich jedoch um einen diskreten Prozess handelt und diese Diskretion entscheidend ist, ändert sich die Situation grundlegend.
Nun, hier ist es, ein schiefes Ende. Nicht in fünf Jahren, aber fast in vier. Aber es ist immer noch eine andere Kurve...
Was hat das zu bedeuten?
Macht es Ihnen etwas aus, den Autokorrelationskoeffizienten zu berechnen und zu vergleichen?