FR H-Volatilität - Seite 22
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Neutron
Etwas mehr Details sowohl auf der X- als auch auf der Y-Achse, verwirrt durch die negativen Werte auf der Y-Achse, wenn es sich um p.d.f. handelt.
Ja, das sind die Indikatoren für den Grad der Zehn:-)
Neutron
Ich entschuldige mich für die Antwort, da ich nicht derjenige war, der gefragt wurde. Aber ich werde versuchen, das zu kommentieren, was ich in dieser Abbildung sehe. Diese Aufteilung ist schön viel Arbeit, nur ist es schwierig, sie in irgendeiner Weise für den Bau von TC zu nutzen. Es wurde hier bereits über diese unabhängigen Inkremente gesagt, die uns daran hindern, sie zu verwenden. Früher habe ich ein Bild gepostet - wie man TS baut, wenn man die Parameter des Verteilungsgesetzes kennt, aber da ist alles einfach, da kann=sonstante. Hier, aufgrund der Tatsache, dass die Inkremente unabhängig sind, verschiebt (kann) es sich die ganze Zeit und ist unbekannt, wo. Deshalb weiß man in Wirklichkeit nicht, wo der 0-Punkt liegt (der Herd, auf dem man tanzt = Schwellenwerte setzen).
Ich glaube, das war's, auch wenn ich mich vielleicht anders geäußert habe, als Sie es hören wollten. Die richtige Frage ist 2/3 der Antwort.
Hier ist ein weiterer Ort, an dem Sie eine 10-Sekunden-Geschichte bekommen können (10k-Pakete und kostenlos... obwohl ich die Qualität nicht überprüft habe)
...vielleicht braucht jemand...
http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/csv_data_export/
an Kamal
Ist es nach Ihrer praktischen Erfahrung auf dem Aktienmarkt derzeit möglich, eine andere Strategie als "Kaufen (Verkaufen) und Halten" anzuwenden?
Ja, natürlich, ich würde sogar sagen, dass derzeit nur solche Strategien möglich sind, und ich bin immer wieder erstaunt über Stockpicker, die den Index langfristig schlagen.
Was die Zecken betrifft: Tut mir leid, ich bin jetzt nicht in Moskau, ich verspreche, wenn ich ankomme - die statistischen Berechnungen zu wiederholen und dann werden wir genau diskutieren. Tics auf dem Bild oben - geinkapital, vielleicht spielt es eine Rolle ....
a) Wenn ich richtig verstehe, meinen Sie mit SP alle unendlichen Mengen von Realisierungen der Reihe SP, von denen jede ein Spezialfall der unendlichen Reihe dieser SP ist. In diesem Fall ist es möglich, von einer Verteilungsfunktion für ein einzelnes Element zu sprechen. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
Und mit "SP" meinte ich genau diese Reihe (die unendlich sein kann), von der ich einen endlichen Teil in Form eines Fragments von Zitaten auf meinem Computer habe. Und ich habe eine Probe als Teil dieser Geschichte bezeichnet, die ich direkt in meinen Berechnungen verwende. Ändert das etwas an der Frage? Wenn ja, was ändert sich dadurch? Und was ist dann eine Probe?
b) Über das Maximum und den Grad verstehe ich, danke. Dies ist eine andere, interessantere Sichtweise. Ich bin bei meinen Berechnungen von anderen Annahmen ausgegangen. Soweit ich es verstanden habe, ist das Ergebnis eine Verteilung für das Maximum. Und es ist genau FR, nicht SP. Und weiter ist es klar.
Falls Sie diese Alphabetisierung noch nicht langweilt, möchte ich noch eine Frage stellen: Sie haben mehrfach die Unabhängigkeit von Inkrementen als eine wesentliche Einschränkung hervorgehoben, die Theorie und Praxis zu sehr voneinander trennt. Sie haben auch erwähnt, dass die Theorie einen Schritt weiter gehen konnte. Könnten Sie diese Theorie bitte näher erläutern, zumindest so weit, dass man eine erste Vorstellung von diesen Schritten bekommt und auch versteht, wie eine Person, die nicht allzu weit von der Mathematik entfernt ist (wie ich :-), aber kein Experte auf diesem Gebiet ist, hier etwas Nützliches für sich selbst finden kann.
a) Hmmm, leider verstehe ich bestimmte Ausdrücke wie "stufenlos einstellbare CB" nicht wirklich. Worüber wir sprechen (oder besser gesagt, was ich gesagt habe, vielleicht habe ich Sie missverstanden), ist, dass NE einen Zahlenwert wie 5, 10 oder 20 annimmt und nicht den gesamten Verlauf des Prozesses. Die Flugbahn ist auch aus mathematischer Sicht NE, genauso wie wenn ich nicht darüber sprechen würde, die Flugbahn FR hat keine (na ja, nur im Sinne einer Menge von endlich-dimensionalen Verteilungen, aber so tief gräbst du wahrscheinlich nicht).
Kurz gesagt, ich wirklich verstehen, was Sie brauchen, müssen Sie nur wissen, was ist die durchschnittliche maximale Abweichung kann man am Preis in en Schritten zu beobachten, dh was ist das Maximum der Differenz zwischen dem ursprünglichen Wert und das Maximum in en Schritten (Ticks, Minuten ...). Auch das zählt, ist aber leider nicht so einfach wie in der letzten Zeit. Ich kann das Ergebnis in einem bestimmten Fall sofort erkennen: Wenn man annimmt, dass der Preis eine Brownsche Bewegung ist (kurzfristig ist das keine schlechte erste Näherung), dann wird diese maximale Abweichung wie eine Brownsche Bewegung verteilt sein, und die maximale Abweichung wird proportional zur Wurzel aus der Anzahl der Schritte sein. Übrigens ist es sehr nützlich zu wissen, dass die Brownsche Bewegung (und der Preis, den sie simuliert) mit der Wurzel aus der Zeit wächst (es ist nicht klar, in welche Richtung :)).
b) Ja, es ist eine FR, aber es ist nicht der Fall, der Sie interessiert, Sie betrachten kumulative Beträge, während ich über spezifische Realisierungen derselben CB spreche, die Werte in Zahlen nehmen.
c) Nun, wie soll ich Ihnen sagen, die Situation ist nicht einfach. Es gibt spezifische Effekte, die die Abhängigkeit von Inkrementen unterstreichen. Zum Beispiel: nach starken Bewegungen sollten Sie starke Bewegungen erwarten, nach Flaute sollten Sie Flaute erwarten. Mathematisch gesehen ist die Volatilität persistent, und es gibt auch (nicht-trexbezogene) Effekte wie den Leverage-Effekt (wenn der Preis fällt, steigt die Volatilität). Es gibt kein Modell, das all dies berücksichtigt, aber die martingianische Theorie verbietet ein solches Verhalten nicht und kann daher anstelle der entsprechenden Ergebnisse für einen üblichen Prozess mit unabhängigen Aktualisierungen verwendet werden. Das heißt, die dem Prozess auferlegten Bedingungen sind sehr schwach und beschreiben das Verhalten des Prozesses nicht eindeutig.
Eigentlich verstehe ich, was Sie brauchen, Sie müssen nur wissen, was ist die durchschnittliche maximale Abweichung möglich für den Preis in en Schritten, d.h. was ist das Maximum der Differenz zwischen dem ursprünglichen Wert und Maximum in en Schritten (Ticks, Minuten ...). Auch das zählt, ist aber leider nicht so einfach wie in der letzten Zeit. Ich kann das Ergebnis in einem bestimmten Fall sofort erkennen: Wenn man annimmt, dass der Preis eine Brownsche Bewegung ist (kurzfristig ist das keine schlechte erste Näherung), dann wird diese maximale Abweichung wie eine Brownsche Bewegung verteilt sein, und die maximale Abweichung wird proportional zur Wurzel aus der Anzahl der Schritte sein. Übrigens ist es sehr nützlich zu wissen, dass die Brownsche Bewegung (und der Preis, den sie simuliert) mit der Wurzel aus der Zeit wächst (es ist nicht klar, in welche Richtung sie geht :)).
Ja, ich glaube, Sie haben mich richtig verstanden. Der NE, auf den ich mich beziehe, ist kein Preis, aber seine Reihe ist mit der Preisreihe verbunden (in gewissem Sinne könnte man sagen, er ist ein Indikator), und es ist die durchschnittliche maximale Abweichung in N Schritten, die mich interessiert.
Die Ergebnisse in Bezug auf die Brownsche Bewegung sind mir bekannt, und ich bin nicht zufrieden. Die Frage wurde wie folgt gestellt: Ich kenne die SP-Verteilung für diese Serie (oder FR). Wie lässt sich auf dieser Grundlage die durchschnittliche maximale Abweichung in N Schritten berechnen?
c) Nun, das ist eine komplizierte Situation. Es gibt spezifische Effekte, die die Abhängigkeit von Inkrementen unterstreichen. Zum Beispiel: Nach einer starken Bewegung sollten Sie eine starke Bewegung erwarten, nach einer Flaute sollten Sie eine Flaute erwarten. Mathematisch gesehen ist die Volatilität persistent, und es gibt auch (nicht-trexbezogene) Effekte wie den Leverage-Effekt (wenn der Preis fällt, steigt die Volatilität). Es gibt kein Modell, das all dies berücksichtigt, aber die martingianische Theorie verbietet ein solches Verhalten nicht und kann daher anstelle der Ergebnisse für einen gewöhnlichen Prozess mit unabhängigen Aktualisierungen verwendet werden. Das heißt, die dem Prozess auferlegten Bedingungen sind sehr schwach und beschreiben das Verhalten des Prozesses nicht eindeutig.
Dieser Effekt: "Mathematisch: Volatilität ist beständig" - ist er ein Marktphänomen oder in gewissem Maße ein mathematisches Ergebnis?
c) Nun, wie soll ich Ihnen sagen, es gibt hier eine heikle Situation. Es gibt spezifische Effekte, die die Abhängigkeit von Inkrementen unterstreichen. Zum Beispiel: nach starken Bewegungen sollten Sie starke Bewegungen erwarten, nach einer Flaute sollten Sie eine Flaute erwarten.
Es ist nicht klar, ob es sich bei der "Flaute" um den Preis handelt, dann werden wir nicht aus der Ruhe kommen oder etwas anderes. Ich dachte, dass der Flaute eine starke Bewegung folgen wird. Ich danke Ihnen.
c) Nun, wie soll ich Ihnen sagen, es gibt hier eine heikle Situation. Es gibt spezifische Effekte, die die Abhängigkeit von Inkrementen unterstreichen. Zum Beispiel: nach starken Bewegungen sollte man starke Bewegungen erwarten, nach schwachen Bewegungen sollte man schwache Bewegungen erwarten.
Könnten Sie das bitte näher erläutern, denn es ist nicht klar, ob die Flaute mit dem Preis zusammenhängt, so dass wir nicht aus der Stille herauskommen, oder mit etwas anderem. Ich dachte, auf die Flaute folgt eine starke Bewegung. Danke.
Sie betrachten den Markt weiterhin deterministisch, und das ist nicht ganz richtig. Ja, nach der Flaute ist es wahrscheinlicher, dass sie sich beruhigt, aber das bedeutet nicht, dass die Volatilität nicht plötzlich ansteigen kann. Es ist nur so, dass sich Perioden niedriger und hoher Volatilität tatsächlich unterscheiden, sowohl auf kleinen Zeitskalen als auch global (zum Beispiel haben wir jetzt einen mehrjährigen Zyklus niedriger Volatilität hinter uns gelassen und sind in einen ebenso mehrjährigen Zyklus hoher Volatilität eingetreten, siehe VIX-Chart).
Kurz gesagt, ich eigentlich verstehen, was Sie brauchen, müssen Sie nur wissen, was ist die durchschnittliche maximale Abweichung, die auf den Preis in en Schritten beobachtet werden kann, dh was ist das Maximum der Differenz zwischen dem ursprünglichen Wert und Maximum in en Schritten (Ticks, Minuten ...). Auch das zählt, ist aber leider nicht so einfach wie in der letzten Zeit. Ich kann das Ergebnis in einem bestimmten Fall sofort erkennen: Wenn man annimmt, dass der Preis eine Brownsche Bewegung ist (kurzfristig ist das keine schlechte erste Näherung), dann wird diese maximale Abweichung wie eine Brownsche Bewegung verteilt sein, und die maximale Abweichung wird proportional zur Wurzel aus der Anzahl der Schritte sein. Übrigens ist es sehr nützlich zu wissen, dass die Brownsche Bewegung (und der Preis, den sie simuliert) mit der Wurzel aus der Zeit wächst (es ist nicht klar, in welche Richtung sie geht :)).
Ja, Sie können davon ausgehen, dass Sie mich richtig verstanden haben. Der CB, auf den ich mich beziehe, ist kein Preis, aber seine Reihe ist mit der Preisreihe verbunden (in gewissem Sinne könnte man sagen, er ist ein Indikator), und es ist die durchschnittliche maximale Abweichung über N Schritte, an der ich interessiert bin.
Die Ergebnisse in Bezug auf die Brownsche Bewegung sind mir bekannt und passen mir nicht. Die Frage wurde wie folgt gestellt: Ich kenne die Verteilung der SP für diese Serie (oder FR). Wie lässt sich auf dieser Grundlage die durchschnittliche maximale Abweichung in N Schritten berechnen?
c) Nun, das ist eine komplizierte Situation. Es gibt spezifische Effekte, die die Abhängigkeit von Inkrementen unterstreichen. Zum Beispiel: Nach einer starken Bewegung sollten Sie eine starke Bewegung erwarten, nach einer Flaute sollten Sie eine Flaute erwarten. Mathematisch gesehen ist die Volatilität persistent, und es gibt auch (nicht-trexbezogene) Effekte wie den Leverage-Effekt (wenn der Preis fällt, steigt die Volatilität). Es gibt kein Modell, das all dies berücksichtigt, aber die martingianische Theorie verbietet ein solches Verhalten nicht und kann daher anstelle der entsprechenden Ergebnisse für einen üblichen Prozess mit unabhängigen Aktualisierungen verwendet werden. Das heißt, die dem Prozess auferlegten Bedingungen sind sehr schwach und beschreiben das Verhalten des Prozesses nicht eindeutig.
Dieser Effekt: "Mathematisch: Volatilität ist beständig" - ist er ein Marktphänomen oder in gewissem Maße ein mathematisches Ergebnis?
Zum letzten Punkt: Es ist ein Marktphänomen.
Was die maximale Abweichung betrifft, so ist sie im Allgemeinen nicht trivial. Das heißt, was sind unsere Annahmen, die Werte des Indikators zu verschiedenen Zeitpunkten sind unabhängig? oder sind die Summen der unabhängigen Werte? oder weder noch? Im allgemeinen Fall gibt es keinen einzigen Algorithmus, wir müssen spezifisch suchen.