Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 29
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Übrigens, nur damit Sie es nicht verpassen, Better verwendet eine Entscheidungslogik mit zwei Schwellenwerten, die meiner Meinung nach auch die effizienteste ist, ich habe sie früher in Bildern gezeichnet.
Hier ist, was er mir sagte
Die Ausgabe besteht aus drei Optionen:
Es ist gut, dass nicht alles, was ich hier geschrieben habe, schlecht ist und nicht funktioniert. Es gibt noch einige vernünftige Gedanken in diesem dummen Kopf. Das Einzige, was ich hinzufügen würde, ist, dass die Schwellenwerte (A) nicht notwendigerweise gleich sein müssen, sondern je nach den Eingangsstatistiken immer wieder neu berechnet werden sollten. Zumindest würde ich das versuchen. Ich wünschte, ich könnte an diesen Punkt der Forschung gelangen. Und jetzt alle Dummheit ohne Überprüfung der Angemessenheit des Modells, um vorwärts zu bewegen sinnlos. Wenn ich NUT nicht rechnen kann, dann kann ich nirgends schießen :( Man braucht Bücher, die clever sind.
Übrigens, nur damit Sie es nicht verpassen, Better verwendet eine Entscheidungslogik mit zwei Schwellenwerten, die meiner Meinung nach auch die effizienteste ist, ich habe sie früher in Bildern gezeichnet.
Hier ist, was er mir sagte
Tatsächlich gibt es drei Optionen am Ausgang:
Es ist gut, dass nicht alles, was ich hier geschrieben habe, schlecht ist und nicht funktioniert. Es gibt noch einige vernünftige Gedanken in diesem dummen Kopf. Das Einzige, was ich hinzufügen würde, ist, dass die Schwellenwerte (A) nicht notwendigerweise gleich sein müssen, sondern je nach den Eingangsstatistiken immer wieder neu berechnet werden sollten. Zumindest würde ich das versuchen. Ich wünschte, ich könnte an diesen Punkt der Forschung gelangen. Und jetzt alle Dummheit ohne Überprüfung der Angemessenheit des Modells, um vorwärts zu bewegen sinnlos. Wenn ich die NUT nicht berechnen kann, dann schießen alle nicht :( Bücher brauchen einen gescheiten.
Ich würde eine etwas andere Logik anwenden.
Kurz
Schließen Kurz
Lang
Schließen Lang
Nichts tun.
Alle schließen
Ich sehe das anders (alle diese vier Aktionen Short, Close Short, Long, Close Long). Dies sollte nicht die Ausgabe des Erkennungsalgorithmus sein, es kann NS sein. Dies sind Handlungen des Handelssystems, eine Folge dessen, was ihm als Input gegeben wird (schießen oder nicht schießen). Und sie muss es richtig tun (zum richtigen Zeitpunkt). Die TS sollte ihr für die Eingabe
D.h. in Bezug auf die zu analysierende Flugbahn werden viele alternative Hypothesen für ihre mögliche Bewegung aufgestellt. Das ist es, was ich mit den Klassen meine, die erkannt werden müssen, und zwischen diesen Bewegungsklassen gibt es eine Zone der Unwissenheit. D.h. bis eine der Hypothesen durch ein Kriterium ausgewählt ist, weiß ich nicht, was ich tun soll. Und wenn die Entscheidung getroffen ist (das Verhalten des Gegners wird erkannt). Der Algorithmus für die Analyse, wann wo geschossen werden soll und ob es überhaupt notwendig ist, jetzt zu schießen.
Es ist also folgendermaßen.
Immerhin macht Better das Gleiche auch am Ausgang HC oben oder unten. Und wenn Sie Short, Close Short,Long, Close Long als Ausgang nehmen, ist es schwierig Reshetov, ich hoffe, Sie brauchen nicht zu sagen, wie perfekt in diesem Fall, der Algorithmus. Ich werde sicherlich nicht mit ihm (dem Algorithmus von Reschetow oder einer seiner Modifikationen) in die Schlacht ziehen.
Wie versprochen, poste ich die Synthetik (Preisflussmodell), füge einfach die Geradengleichung hinzu.
Methodik
Ich habe schon einmal geschrieben, aber ich wiederhole es noch einmal: Es ist notwendig, den Prozess in seine Bestandteile zu zerlegen. Erreichen, dass in den Residuen würde BGS sein.
1. Trend subtrahieren y(x)=a*x+b
2. Konstruieren Sie den ACF, bestimmen Sie mit den Parametern des ACF die Parameter der Schwingung und setzen Sie sie in die Gleichung der schwingenden Verbindung ein.
3. Subtrahieren. Prüfen Sie die Residuen nach der Subtraktionsprüfung mit GS.
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 bis zur Annahme der Hypothese, dass die Residuen BGS sind, z. B. nach dem Neumann-Pearson-Kriterium mit dem Fehlerniveau erster Art 0,05.
Dann schreiben wir alle Komponenten des Prozesses als Matrix F auf (siehe Seite 1) und simulieren den Prozess.
Das sieht dann etwa so aus.
Und alles scheint zu stimmen, alles ist ähnlich, hier ist die Lösung, aber ..... ist sehr gut, einfach toll. Wir müssen von vorne anfangen, denn die Daten, auf denen das Modell basiert, sind nicht korrekt. Sie brauchen, wie Candid sagte, ein Modell für diesen kontinuierlichen Prozess der Weltzitierung. Ich verstehe jetzt, woher die "Tick-Lags", die Lücken und die ganze Nicht-Stationarität im Allgemeinen kommen.
Und ich habe mich geirrt, als ich dachte, es sei keine Zahl, die die Welt regiert, sondern eine Funktion (wie ich bereits schrieb).
Die Welt wird von einer ZAHL regiert, wenn man diese ZAHL kennt, kennt man die Welt, und wenn man diese Zahl kontrolliert, kontrolliert man die Welt !!!
Und SIE wissen, wie diese Nummer heißt, Sie haben ihren Namen schon dutzende Male gehört. Ich werde Ihnen den Namen jetzt nicht verraten, aber später, denn es lohnt sich für SIE, darüber nachzudenken, wovon ich spreche.
Interessante Schlussfolgerungen, die ich ziehe: Jede Darstellung (Transformation) eines Stroms und seine Widerspiegelung in Form von Balken ist falsch. Und das Überraschendste ist, dass Tics auch nicht genau sind, sie sollten umgewandelt werden, aber wir sollten darüber nachdenken, morgen wird es besser sein.
Es wäre interessant, Ihre Varianten zu hören, vielleicht kennen Sie diese Nummer, sie wurde mir nur nicht mitgeteilt. Und ich entdecke Amerika von Neuem.
zum Privaten
P.S. 2 Prival: Ich lese gerade Amirs Artikel ( "Das Prinzip der Zeitsubstitution im Intraday-Handel" ) und versuche, Ihre entzündete Phantasie auf der Suche nach physikalischen Analogien zu befriedigen. Siehe:
Aus der Sicht der Statistik von Zufallsprozessen wird seit langem angenommen, dass der Prozess der Preisänderung in erster Näherung eine Art Diffusion ist , d. h. der Prozess des Transfers von Materie oder Energie von einem Bereich mit hoher Konzentration zu einem Bereich mit niedriger Konzentration. Vielleicht ist es besser, diesen Prozess nicht mit dem Begriff Radar, sondern mit dem Begriff Diffusion zu beschreiben? Es gibt ein Spiel mit der Differenz der Wetten (ich glaube, es heißt Carry Trade). Hier gibt es unterschiedliche Konzentrationen und einen natürlichen Energietransfer(carry = tragen)...
Das ist in der Tat eine sehr gute Idee. Ich verwende in meinem Modell einen ähnlichen Ansatz, über den ich vor einiger Zeit kurz geschrieben habe, nämlich über den "Fluss" von Energie zwischen linearen Regressionskanälen (natürlich ist es nicht notwendig, LR zu verwenden, aber es ist einfacher, sie zu zählen). Ich empfehle, sich an Attraktoren zu erinnern, oder eher an Pseudoattraktoren, die nützlich sein können :o)
Haben Sie das schon ausprobiert? Ich glaube, ich habe Ihnen bereits einen Link zu diesem Programm gegeben - http://www.r-project.org/
Nicht an mich gerichtet, aber ich habe versucht, den Link zu benutzen. Rosh, ich schäme mich, das zu sagen, aber es hat nicht funktioniert. Bitte sagen Sie mir, wo das Problem liegt. In der Hilfe heißt es, dass Sie einfach auf das Symbol doppelklicken können: Zur Installation verwenden Sie `R-2.6.1-win32.exe'. Klicken Sie einfach doppelt auf das Symbol und folgen Sie den Anweisungen. Aber dieses Symbol ist nirgends zu sehen, und im heruntergeladenen Ordner mit den ausführbaren Dateien wird es überhaupt nicht gefunden. Wo bin ich dumm?