Der Kampf: ein effizienter Markt und ein TS mit positiver Fälligkeitserwartung. Wer wird gewinnen? - Seite 9

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meta-trader2007 писал (а):
Schauen Sie sich den Axelforex-Berater an, er war ein Gewinner, solange das Muster, mit dem er Gewinne erzielte, existierte. Aber alles hat ein Ende - der Markt hat sich verändert und damit auch der Berater.... Wo ist er jetzt?

Sobald die Volatilität auf dem kanadischen abnimmt, wird der EA beginnen, zu dumpen und mit wechselndem Erfolg zu handeln. Es sei denn, dieser EA ist lernfähig. Adaptive TS ist der Schlüssel zu (fast) konstanten Gewinnen.

ADAPTIVITÄT ist ein notwendiges Element!

Ich wende es im echten MTS-Handel an ... Ich benutze MTS im realen Handel ... aber nicht einfach blind auf das Konto setzen!

Ich setze MTS in den Momenten ein, in denen ich denke, dass eine Umkehrung stattfinden sollte!

seine Aufgabe ist es, den Einstieg nicht zu verschlafen! und weiter zu warten ... Ich folge ihm bis zu einem sicheren Niveau - ich spüre den Umschwung und wechsle zurück zu MTS.

Auf diese Weise filtere ich falsche Signale heraus!

 
FION:
goldtrader:

meta-trader2007 schrieb (a):
Ich habe gerade geschrieben, dass der TS, um dauerhaft zu gewinnen, an die Volatilität angepasst sein muss!
Ich sehe das Problem nicht. Ich verwende das Skript schon seit langem, das ich vor etwa anderthalb Jahren in ein paar Minuten skizziert habe. Es ist mir peinlich, es überhaupt zu veröffentlichen - es ist so einfach. Das Wesentliche: Berechnung des arithmetischen Mittels des Balkens (Sie können nur den Körper verwenden, Sie können Schatten einbeziehen). Der Parameter ist die Anzahl der Balken. Ich messe sie ein- bis zweimal im Monat bei den TFs und Instrumenten, mit denen ich handele. Im Prinzip kann ich dieses Maß als Funktion in einen beliebigen Expert Advisor integrieren (unter Berücksichtigung der erforderlichen Periodizität seines Betriebs) und einen adaptiven MTS erhalten. Wenn Ihnen dieses Kriterium nicht zusagt, können Sie andere Kriterien für die Volatilitätsschätzung entwickeln.
Was hat die Volatilität damit zu tun? In einem dünnen Markt kann sich der Kurs langsam um ein paar Ziffern bewegen. Die klassische Methode ist seit langem bekannt - das Schleppen zur Anpassung des Systems an die Bewegung. Wichtiger für MTS ist der richtige Einstieg.



Das Hauptproblem liegt genau in den Einträgen. Bei einem Volatilitätsniveau sind die Einträge korrekt, bei einem anderen nicht. Dies ist das Wichtigste beim adaptiven TS - bei jedem Volatilitätsniveau sollte es genaue Einträge geben.
 
Mathemat:
Leute, um Himmels willen, benutzt Zitate intelligent. Warum mehrere große verschachtelte Beiträge zitieren, nur um ein paar Zeilen zu antworten?!
Ja. :)
 
meta-trader2007 писал (а):
Das Hauptproblem liegt in den Einträgen. Bei einem Volatilitätsniveau sind die Einträge korrekt, bei einem anderen nicht. Dies ist das Wichtigste beim adaptiven TS - bei jedem Volatilitätsniveau sollte es genaue Eingaben geben.
Und was missfällt Ihnen an der von mir vorgeschlagenen Methode zur Messung der Volatilität (falls Sie sie gelesen haben)? Messen Sie sie häufiger über einen kürzeren Zeitraum und wenden Sie sie an, um genauere Angaben zu erhalten.
 
YuraZ писал (а):

ADAPTIVITÄT ist ein notwendiges Element!


Ich wende es im echten MTS-Handel an ... Ich benutze MTS im realen Handel ... aber nicht einfach blind auf das Konto setzen!


Ich setze MTS in den Momenten ein, in denen ich denke, dass eine Umkehrung stattfinden sollte!


seine Aufgabe ist es, den Einstieg nicht zu verschlafen! und weiter zu warten ... Ich folge ihm bis zu einem sicheren Niveau - ich spüre den Umschwung und wechsle zurück zu MTS.


Ich starte MTS wieder, wenn ich eine Umkehrung spüre - so filtere ich falsche Signale heraus!



Es ist nicht wirklich ein MTS...
Und ich möchte, dass es ein voll mechanischer TS ist. Mechanischesadaptives Handelssystem - das ist es.
 
goldtrader писал (а):
 Warum gefällt Ihnen die von mir vorgeschlagene Methode zur Messung der Volatilität nicht (falls Sie sie gelesen haben)? Messen Sie sie häufiger über einen kürzeren Zeitraum und wenden Sie sie an, um genauere Angaben zu erhalten.

Für die Messung der Volatilität ist die Methode gut geeignet. Aber wie kann man sie mit den Indikatoren in Beziehung setzen, die den Einstieg in den Markt ermöglichen, so dass die Indikatoren die besten (oder fast die besten) Einstiegspunkte anzeigen, wenn die Volatilität am stärksten schwankt. Durch die Lösung dieses Problems wird das Problem der wechselnden Marktvolatilität gelöst.
 
meta-trader2007 писал (а):

Hören Sie auf zu streiten - es wachsen keine Kerne. Lassen Sie uns nicht streiten, sondern einen adaptiven TS schaffen, der in der Lage ist, eine Menge Geld aus dem Markt zu pumpen!

Nun, es gibt endlich eine Chance, den Worten Taten folgen zu lassen. Vielleicht möchten Sie als Verfasser dieses Themas Ihre Meinung dazu äußern? Was sind Ihre Vorschläge, Ideen?

Was verstehen Sie unter Anpassungsfähigkeit und was werden Sie anpassen? Parameter ? Strategien oder etwas anderes? Welches Muster hat Axelforex verwendet? Warum sind Sie von allen Aspekten des Devisenhandels nur auf die Volatilität fixiert und wie nennen Sie dieses Wort (basierend auf dem Kontext Ihrer Beiträge - nicht dem, was alle anderen tun)?

Das sind eine Menge Fragen, nicht wahr? Denn der Erfolg der Lösung hängt imho wesentlich von der Problemstellung ab. Und um die Aufgabe richtig zu stellen, ist es notwendig, das Wesen des Phänomens zu verstehen. Es scheint, dass Sie es bis jetzt nicht verstanden haben, aber Sie wissen bereits sicher, dass die Geschäfte Ihrer TS eine "Wahrscheinlichkeit von sehr, sehr nahe 100%" des Erfolgs haben müssen. Und dass "Anpassungsfähigkeit der TS ist ein Schlüssel zu (fast) konstanten Gewinn" Glauben Sie wirklich, dass es möglich ist, in Forex - mit Sicherheit wissen, über 100% Erfolg?

Wenn Sie die richtigen Ideen dafür haben, dann helfen Sie uns bei der Umsetzung. Natürlich nur, wenn Sie dafür eine Zweigstelle eröffnet haben. Wenn nicht, dann sollten Sie, anstatt darüber zu sprechen, dass der Erfolg zu 100 % und der Gewinn konstant sein sollte, vielleicht versuchen, zu konkreten Fragen überzugehen, wie die oben formulierten.

 
meta-trader2007 писал (а):


Das Hauptproblem liegt in den Einträgen. Bei einem Volatilitätsniveau sind die Einträge korrekt, bei einem anderen nicht. Dies ist das Wichtigste beim adaptiven TS - bei jedem Volatilitätsniveau sollte es genaue Einträge geben.


Nein, ist es nicht! Nicht ganz! Ich empfehle, die Sache etwas anders anzugehen, als es fast alle anderen tun. Und zwar auf eine etwas unkonventionelle Art und Weise.

Nehmen wir an, dass die WHO unser Terminal "verwaltet". Und diese UNIT hat nur das Recht , Positionen aus bestimmten, ihr bekannten Gründen zu öffnen. Und unsere Aufgabe besteht NUR darin, Positionen zu unterstützen und zu schließen!

Mit diesem Ansatz (probieren Sie es aus, wenn Sie daran interessiert sind...) können Sie verschiedene intelligente Lösungen zur Verbesserung Ihrer bestehenden Handelssysteme finden! Viel Glück für alle!

 
Yurixx:
meta-trader2007 schrieb (a):

Hören Sie auf zu streiten - das lässt die Pips nicht wachsen. Streiten wir nicht, sondern schaffen wir einen adaptiven TS, der in der Lage ist, eine Menge Geld aus dem Markt zu pumpen!

Nun, es gibt endlich eine Chance, den Worten Taten folgen zu lassen. Vielleicht können Sie als Verfasser dieses Themas Ihre Meinung zu diesem Thema abgeben? Was sind Ihre Vorschläge, Ideen?


Was verstehen Sie unter Anpassungsfähigkeit und was werden Sie anpassen? Parameter ? Strategien oder etwas anderes? Welches Muster hat Axelforex verwendet? Warum sind Sie von allen Aspekten des Devisenhandels nur auf die Volatilität fixiert und wie nennen Sie dieses Wort (basierend auf dem Kontext Ihrer Beiträge - ganz und gar nicht, was alle anderen tun)?


Das sind eine Menge Fragen, nicht wahr? Denn der Erfolg der Lösung hängt imho wesentlich von der Problemstellung ab. Und um das Problem richtig zu stellen, muss man das Wesen des Phänomens so gut wie möglich verstehen. Es scheint, dass Sie es immer noch nicht richtig verstanden haben, aber Sie wissen bereits mit Sicherheit, dass die Geschäfte Ihres TS eine "Wahrscheinlichkeit von sehr, sehr nahe 100%" haben müssen. Und dass "Adaptivität der TS - der Schlüssel zu (fast) konstanten Gewinn" Glauben Sie wirklich, dass es möglich ist, in Forex - mit Sicherheit wissen, über 100% Erfolg?


Wenn Sie entsprechende Ideen dazu haben - skizzieren Sie sie, wir werden uns an der Umsetzung beteiligen. Natürlich nur, wenn Sie zu diesem Zweck eine Zweigstelle gegründet haben. Wenn nicht, dann sollten Sie, anstatt darüber zu reden, dass die Erfolgsquote 100 % und der Gewinn eine Konstante sein sollte, lieber versuchen, zu konkreten Fragen überzugehen. Zum Beispiel die oben formulierten.


Vielleicht antworte ich nicht richtig, aber ich bin einfach nur stinksauer - mein Opernhaus ist wild und stinksauer geworden. :(((( und dies ist das zweite Mal, dass ich diese Antwortnachricht schreibe.

Die Ideen sind da!
Anpassungsfähigkeit - die Fähigkeit des TS, sich an die Volatilität und Dynamik des Wechselkurses zu einem bestimmten Zeitpunkt anzupassen.

Das System ist am besten geeignet, um einen Kanal zu drehen.
Es ist besser, die Indikatorparameter, TP-Levels, SL und Schleppnetze entsprechend der Volatilität zu ändern.
Und höchstwahrscheinlich sollten Sie die Losgröße verwalten.

Ich weiß nicht, was Axelforex verwendet hat, aber nach dem Rezept zu urteilen, versucht sein Expert Advisor, Spitzen und Tiefs zu erkennen.
Die Volatilität ist der bequemste Weg, um den TS mit dem Markt in Einklang zu bringen. Wenn Sie der Meinung sind, dass dies nicht der Fall ist und dass etwas anderes besser ist, schlagen Sie Ihre eigene Idee vor.

Die adaptive TS besteht meines Erachtens vollständig aus dynamischen Elementen.
1 Adaptive Indikatoren
2 Dynamische TP, SL und Schleppnetz.
3 Lot-Management - die Lotgröße hängt von den vorangegangenen Trades ab: Zeichnen Sie zwei LMAs mit unterschiedlichen Mittelungszeiträumen auf dem Balance-Chart. Wenn СМА mit einer kleinen Periode niedriger ist als СМА mit einer größeren Periode - dann ist das Los kleiner, je größer der Unterschied zwischen СМА ist, desto kleiner ist das Los. Und umgekehrt - eine größere Menge.

Ich sehe das folgendermaßen. Schlagen Sie Ihre eigenen Ideen vor.
 
Hier ist eine dynamische Haltestelle:
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
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