Der Kampf: ein effizienter Markt und ein TS mit positiver Fälligkeitserwartung. Wer wird gewinnen? - Seite 11

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meta-trader2007 писал (а):

Anpassungsfähigkeit ist die Fähigkeit des TS, sich an die Volatilität und Dynamik des Wechselkurses zu einem bestimmten Zeitpunkt anzupassen. Das System ist am besten kanalisiert geeignet. Es ist besser, die Indikatorparameter, TP-Levels, SL und Schleppnetze entsprechend der Volatilität zu ändern. Und höchstwahrscheinlich sollten Sie die Losgröße kontrollieren.





Gegen diese Definition von Anpassungsfähigkeit kann man kaum etwas einwenden. Aber sie kann kaum genutzt werden. Sie ist zu abstrakt.

Ich denke, das System der Kanalrückführung ist eine alte Idee, aber es funktioniert. Natürlich nur, wenn sie auf intelligente Weise umgesetzt wird. Es gibt ein paar dünne Stellen, an denen die meisten Implementierungen stecken bleiben. Und diese Mehrheit wandert dann in die Tonne. In erster Linie geht es darum, den Beginn des Kanals zu bestimmen. Wenn Sie lange auf die Bildung warten, wird die Position nicht eröffnet, sondern geschlossen, wenn es endlich soweit ist. Die Frage ist, wie man die Kanalbildung frühzeitig erkennen kann. Ich denke, dass die Idee von klot, die er in seinem EA während der Meisterschaft verwendet hat, gut funktioniert. Ich schlage vor, einen Blick darauf zu werfen.

Die Änderung der Parameter TP, SL, Schleppnetz und Losgröße ist eine rein technische Angelegenheit, die nicht so schwierig zu lösen ist. Aber die Anpassung der Indikatoren... Versuchen Sie, einen bestimmten Indikator zu nehmen und die Kriterien für seine Anpassung zu formulieren. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, dass der Indikator die Marktbedingungen anzeigen muss und nicht das, was Sie sich wünschen oder was Sie meinen, dass er anzeigen sollte. Denn, um genau zu sein, kann ein Indikatorwert durch "Anpassung" an alles angepasst werden.

meta-trader2007 schrieb (a):

Was Axelforex verwendet, weiß ich nicht, aber nach dem Rezept zu urteilen, versucht sein Berater, Spitzen und Tiefs zu erkennen.
Die Volatilität ist der bequemste Weg, um den TS mit dem Markt in Einklang zu bringen. Wenn Sie der Meinung sind, dass dies nicht der Fall ist und dass etwas anderes besser ist, schlagen Sie Ihre eigene Idee vor.

Die adaptive TS besteht meines Erachtens vollständig aus dynamischen Elementen.
1 Adaptive Indikatoren

Genau, das Erkennen von Höchst- und Tiefstständen ist eine der klassischen Forex-Aufgaben. Und sie besteht unabhängig von der Volatilität. Wie werden Sie damit umgehen?

Welche adaptiven Indikatoren haben Sie im Sinn?

 
meta-trader2007 писал (а):
YuraZ schrieb (a):

ADAPTIVITÄT ist ein notwendiges Element!


Ich wende es im echten MTS-Handel an ...Ich benutze MTS im realen Handel ... aber nicht einfach blind auf das Konto setzen!


Ich setze MTS in den Momenten ein, in denen ich denke, dass eine Umkehrung stattfinden sollte!


seine Aufgabe ist es, den Einstieg nicht zu verschlafen! und weiter zu warten ... Ich folge ihm bis zu einem sicheren Niveau - ich spüre den Umschwung und wechsle zurück zu MTS.


So filtere ich falsche Signale heraus!



Es ist nicht wirklich ein MTS...
Und ich möchte, dass es ein voll mechanischer TS ist. Mechanisches adaptives Handelssystem - das ist es.


Ich möchte ein voll mechanisches, adaptives Handelssystem - das ist es :-) Haben Sie jemals von einem MTS gehört, das jahrelang profitabel handeln kann?

in jeder Marktphase

Ich muss das Wachstum des Kontos sehen - also die Augen - der Kopf ist ein wichtiger Parameter im TS

 
meta-trader2007 писал (а):
Vielleicht antworte ich nicht richtig, aber ich bin einfach nur wütend - mein Opera ist tot, also bin ich wirklich stinksauer. :(((( und schreibe diese Nachricht zum zweiten Mal als Antwort.

Die Ideen sind da!
Anpassungsfähigkeit - die Fähigkeit des TS, sich an die Volatilität und Dynamik des Wechselkurses zu einem bestimmten Zeitpunkt anzupassen.

Das System ist am besten geeignet, um einen Kanal zu drehen.
Es ist besser, die Indikatorparameter, TP-Levels, SL und Schleppnetze entsprechend der Volatilität zu ändern.
Und höchstwahrscheinlich sollten Sie die Losgröße verwalten.

Ich weiß nicht, was Axelforex verwendet hat, aber nach dem Rezept zu urteilen, versucht sein Expert Advisor, Spitzen und Tiefs zu erkennen.
Die Volatilität ist der bequemste Weg, um den TS mit dem Markt in Einklang zu bringen. Wenn Sie der Meinung sind, dass dies nicht der Fall ist und dass etwas anderes besser ist, schlagen Sie Ihre eigene Idee vor.

Die adaptive TS besteht meines Erachtens vollständig aus dynamischen Elementen.
1 Anpassungsfähige Indikatoren
2 Dynamische TP, SL und Schleppnetz.
3 Lot-Management - die Lot-Größe hängt von den vorangegangenen Trades ab: auf dem Balance-Chart werden zwei LMAs mit unterschiedlichen Mittelungsperioden eingezeichnet. Wenn der LMA mit einer kleinen Periode niedriger ist als der LMA mit einer größeren Periode - dann ist das Lot kleiner, je größer der Unterschied zwischen den LMAs ist - desto kleiner ist das Lot. Und umgekehrt - eine größere Menge.

Ich sehe das folgendermaßen. Schlagen Sie Ihre eigenen Ideen vor.

das Kanalsystem funktioniert in einer breiten Ebene

auf einen bündigen Trend!

Es ist also kaum das Beste.

alles funktioniert in einer Wohnung!

Ich würde sogar noch hinzufügen, dass die Hauptsache ist, außerhalb der Wohnung anzuhalten und die Ziele innerhalb der Wohnung auszuschalten :-)))

 
VBAG писал (а):

In einem solchen Fall (wenn im Prinzip ein Schleppnetz vorgesehen ist) ist es einfacher, diese Funktion zu vereinfachen:
 {
   if(бай)
	{
	razmer_stop=ask-100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
	else
	{
	razmer_stop=bid+100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
  }
Viel Glück!

P.S. Ich schließe mich der Meinung an:Yurixx
10.11.2007 15:29

Dann wird das Schleppnetz immer 100 Punkte vom Preis entfernt sein. Wo bleibt da die Anpassungsfähigkeit?
 
Yurixx:

Gegen diese Definition der Anpassungsfähigkeit ist kaum etwas einzuwenden, aber sie kann auch kaum verwendet werden. Sie ist zu abstrakt.

Ich denke, dass ein System, bei dem ein Kanal umgeschaltet wird, eine alte Idee ist, aber es funktioniert. Natürlich nur, wenn sie auf intelligente Weise umgesetzt wird. Es gibt ein paar dünne Stellen, an denen die meisten Implementierungen stecken bleiben. Und diese Mehrheit wandert dann in die Tonne. In erster Linie geht es darum, den Beginn des Kanals zu bestimmen. Wenn wir lange auf die Bildung eines solchen Kanals warten, wird die Position nicht eröffnet, sondern geschlossen, und es stellt sich die Frage, wie man die Kanalbildung frühzeitig erkennt. Ich denke, die Idee von klot, die er in seinem EA während der Meisterschaft verwendet hat, funktioniert.

Die Änderung der Parameter TP, SL, Schleppnetz und Losgröße ist eine rein technische Angelegenheit, die nicht so schwierig zu lösen ist. Aber die Anpassung der Indikatoren... Versuchen Sie, einen bestimmten Indikator zu nehmen und die Kriterien für seine Anpassung zu formulieren. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, dass der Indikator die Marktbedingungen anzeigen muss und nicht das, was Sie sich wünschen oder was Sie meinen, dass er anzeigen sollte. Schließlich können die Indikatorwerte durch "Anpassung" an alles angepasst werden.

Richtig, die Identifizierung von Hochs und Tiefs ist nur eine der klassischen Forex-Aufgaben. Und das unabhängig von der Volatilität. Wie wollen Sie damit umgehen? Welche adaptiven Indikatoren haben Sie im Sinn?


Ja, das ist richtig, das muss geklärt werden. Der Punkt ist jedoch, dass es viele Methoden zur Schätzung der Volatilität gibt - ihre Einbeziehung in die Definition würde die Bestimmung der Anpassungsfähigkeit erschweren.

Sie brauchen den Kanal nicht zu definieren. Was ich meine, ist, dass das System kanalbasiert und nicht trendfolgend sein sollte.

Nehmen wir als Beispiel die TS von zwei AMAs: zwei AMAs mit einer Periode mehr als die andere. Bei großen Mittelungszeiträumen ist TS in Trends profitabel, und bei kleinen Zeiträumen - im Kanal. Eine gute Lösung besteht darin, die SAM-Perioden an die außerbilanzielle Volatilität zu koppeln. Und in den Kanal - kleine Perioden von AGR und in den Trend - lange Perioden.

Ich beobachtete klot's Expert Advisor, obwohl es am Anfang ganz oben gekauft wurde, ist sein TS zuverlässig, aber es basiert auf dem Zickzack und es überzeichnet!

Ein Beispiel für einen einfachen adaptiven Indikator außerhalb des Balkens: die Mittelungsperiode, die vom Abstand zwischen denBollinger-Bändern abhängt. In der Zeit, in der die Bewegung schwach ist, ist der Abstand gering und die Mittelungszeit ist kurz. Umgekehrt gilt: Wenn die Entfernung groß ist, ist auch der Mittelungszeitraum lang. Ich schlage vor, einen solchen Indikator zu erstellen und seine Wirksamkeit in der Geschichte zu beobachten.

 
Yurixx:

Richtig, das Erkennen von Höchst- und Tiefstständen ist nur eine der klassischen Forex-Aufgaben. Und sie existiert unabhängig von der Volatilität. Wie werden Sie damit umgehen?

Welche adaptiven Indikatoren haben Sie im Sinn?


Spitzen und Senken sind schwer zu erkennen. Und für adaptives TS brauchen Sie es nicht.

Anpassungsfähige Indikatoren gibt es noch nicht. Sie müssen sie schreiben.

Es gibt sie in zwei Klassen:

1) out-of-bar - diese Indikatoren passen sich an die Bewegungen mehrerer Bars an.

2) Intra-Bar - solche Indikatoren passen sich an Veränderungen der Intra-Bar-Volatilität an.

 

Der Markt ist ineffizient, solange die Zukunft nicht sicher ist. Eine beträchtliche Anzahl von Geschäften wird als Wette auf ein zukünftiges Ereignis oder als Versuch, sich vor einem zukünftigen Ereignis zu schützen, getätigt. Es sind nicht nur Spekulanten, fast jeder wird in unterschiedlichem Maße in dieses Spiel hineingezogen, unabhängig von seinen Wünschen. Wenn sich die Annahmen der einen bewahrheiten und die der anderen nicht, werden sie die Früchte ernten, weil sie gezwungen sind, den Markt zu bewegen.

Zum Thema "Stop Hunting": Das liegt in der Natur des Marktes. Ihr Hauptzweck ist es, so viel wie möglich Käufer zu Verkäufern und umgekehrt zu bringen, d.h. die Liquidität zu maximieren. Wenn aus irgendeinem Grund einige Marktteilnehmer in ähnlichen Situationen ähnlich denken und handeln (entweder gezwungenermaßen oder aus Bequemlichkeit oder weil sie aus denselben Büchern gelernt haben :) usw.), dann werden die Stopps in einem bestimmten allgemeinen Bereich liegen. Wenn der Preis diese Zone aufgrund von Volatilität oder Absicht berührt, geht alles von selbst - sie aktivieren sich gegenseitig und bewegen den Markt entlang dieser Zone von Stopps. Derjenige, der die Stopps verschiebt, wird vom Markt mit mehr Liquidität belohnt, wenn diese Aktion gerechtfertigt ist und zu einem Zeitpunkt schließt, zu dem es abwärts geht. Andernfalls wird sie selbst zum Essen.

IMHO besteht die Aufgabe des Spekulanten darin, Stereotypen im Verhalten der anderen zu nutzen und rechtzeitig festzustellen, dass sie falsch sind, oder umgekehrt, d.h. auf eigenes Risiko mit den Gewinnern zu sein und die Liquidität zu maximieren.

 
Avals:

Der Markt ist ineffizient, solange die Zukunft nicht sicher ist. Eine beträchtliche Anzahl von Geschäften wird als Wette auf ein zukünftiges Ereignis oder als Versuch, sich gegen ein zukünftiges Ereignis zu schützen, getätigt. Es sind nicht nur Spekulanten, fast jeder wird in unterschiedlichem Maße in dieses Spiel hineingezogen, unabhängig von seinen Wünschen. Wenn sich die Annahmen der einen bewahrheiten und die der anderen nicht, werden sie die Früchte ernten, weil sie gezwungen sind, den Markt zu bewegen.

Zum Thema "Stop Hunting": Das liegt in der Natur des Marktes. Sein Hauptzweck besteht darin, so viel wie möglich Käufer zu Verkäufern und umgekehrt zu bringen, d. h. die Liquidität zu maximieren. Wenn aus irgendeinem Grund einige Marktteilnehmer in ähnlichen Situationen ähnlich denken und handeln (oder dazu gezwungen sind, oder es ihnen so gelegen kommt usw.), dann werden die Stopps in einem allgemeinen Bereich liegen. Wenn der Preis diese Zone aufgrund von Volatilität oder Eigensinn einnimmt, werden sich die Dinge von selbst regeln - sie werden sich gegenseitig aktivieren und den Markt um diese Zone von Stopps herum bewegen. Wer diese Stopps nutzt, wird vom Markt mit mehr Liquidität belohnt, wenn diese Aktion gerechtfertigt ist und rechtzeitig geschlossen wird, wenn der Markt zu sinken beginnt. Andernfalls wird sie selbst zum Essen.

IMHO besteht die Aufgabe des Spekulanten darin, Stereotypen im Verhalten der anderen zu nutzen und rechtzeitig festzustellen, dass sie falsch sind, oder umgekehrt, d.h. auf eigenes Risiko mit den Gewinnern zu sein und die Liquidität zu maximieren.


Sie unterschätzen die Effizienz des Marktes - der Preis ist das Ergebnis der Einigung der Marktteilnehmer, er ändert sich um den geringsten Widerstand. Da es eine Einigung gibt, ist der Markt effizient (wenn auch nicht zu 100%).

Ich sehe, Sie schlagen vor, die Haltestellen der anderen zu suchen. Das heißt, Sie machen den Stopp eines anderen Händlers zur Quelle Ihres Gewinns. Die Schwierigkeit bei der Jagd besteht darin, dass man nicht weiß, wo diese Haltestellen sind. Und nicht jeder handelt allein. Verschiedene TS - verschiedene Haltestellen.

 
meta-trader2007 писал (а):
Sie unterschätzen die Effizienz des Marktes - der Preis ist das Ergebnis der Einigung der Marktteilnehmer, er ändert sich um den geringsten Widerstand. Da es eine Einigung gibt, ist der Markt effizient (wenn auch nicht zu 100%).

Ich sehe, Sie schlagen vor, die Haltestellen der anderen zu suchen. Das heißt, Sie machen den Stopp eines anderen Händlers zur Quelle Ihres Gewinns. Die Schwierigkeit bei der Jagd besteht darin, dass man nicht weiß, wo diese Haltestellen sind. Und nicht jeder handelt allein. Verschiedene TS - verschiedene Haltestellen.

Nicht unbedingt aufhören. Es sind nur Spekulanten, und das ist ein Teil des Problems. Alle sind gezwungen, auf die Zukunft zu wetten und auf ihre Fehler oder ihr Glück zu reagieren, nur machen sie es anders. Die Banken müssen ihre Reservestruktur verwalten und dabei versuchen, zu diversifizieren und die aktuellen Grundlagen der Wechselkursänderungen zu berücksichtigen. EMEs, Hedge-Fonds usw. haben alle ihre Hoffnungen und Fehler. Für jede Idee, wie man Geld verdienen oder behalten kann, gibt es eine Gegenidee. Sie sind nicht atomisiert, sondern müssen verallgemeinern, sonst werden sie nichts erreichen. Denn damit einer gewinnen kann, muss ein anderer verlieren. Jeder jagt für den anderen und passt sich an. Sonst gibt es keine Gewinner und Verlierer. Allerdings gibt es mehr Verlierer als Gewinner, weil man für die Marktinfrastruktur bezahlen muss.
 
Wird jemand einen adaptiven Indikator programmieren?
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