Der Kampf: ein effizienter Markt und ein TS mit positiver Fälligkeitserwartung. Wer wird gewinnen? - Seite 14

 
meta-trader2007 писал (а):

Wenn ein Geldzufluss zum Markt / (Geldabfluss vom Markt + Marktzins) >1 ist, dann gibt es einen Geldzufluss zum Markt und der Markt ist effizient.

Wenn der Geldzufluss zum Markt / (Geldabfluss vom Markt + Marktzins)<1 - dann gibt es einen Geldabfluss zum Markt und der Markt ist ineffizient. 2.

DerTrend und das Flat sind Bezeichnungen für die Größe der Out-of-Bar-Volatilität in einem bestimmten Zeitrahmen. (Ein Trend auf der M5 kann ein Flat auf der D1 sein). Der Trend und der Flat sind die Marktphasen, der Trend ist die Marktphase mit großer Off-Bar-Volatilität, der Flat ist die Marktphase mit geringer Off-Bar-Volatilität.

3. Die MA-Periode im adaptiven Indikator sollte nicht vom "Abstand zwischen den Bounds" abhängen, sondern von der Out-of-Bar-Volatilität. In diesem Beispiel eines einfachen Indikators wird die Extra-Bar-Volatilität durch den Abstand zwischen den Bollinger-Bändern gemessen.

Die Extra-Bar-Volatilität ist die Volatilität, die durch eine Reihe von Bars entsteht. Ein einfacher Indikator zur Messung dieser Volatilität ist das Bollinger Band. Die Intrabar-Volatilität ist die Volatilität innerhalb von Bars. Sie können den ATR-Indikator zur Messung dieser Volatilität verwenden.

1. Wir können den Geldfluss nicht berechnen, weil MT uns nicht das Volumen der Geschäfte, sondern nur die Anzahl der Geschäfte pro Zeiteinheit angibt, daher ist dies unmöglich.

2. "Wenn wir das Konzept vonTrend und Fläche nicht verstehen, müssen wir einige philosophische Begriffe verwenden, je nachdem, wie man es betrachtet, werden wir wiederum die universelle Sprache der Mathematik nicht verstehen ;-)

3. "Beim adaptiven Indikator sollte die МА-Periode nicht vom "Abstand zwischen den Grenzen" abhängen, sondern von der Out-of-Band-Volatilität. (Ich glaube, es ist dasselbe, nur von der Seite :-).

Sir, wie lautet die Formel für die Extra-Bar-Volatilität?

 
meta-trader2007 писал (а):

Die Off-Bar-Volatilität ist die Volatilität, die durch eine Reihe von Bars entsteht

Vielmehr ist sie als die Geschwindigkeit der Kursbewegung über eine bestimmte Anzahl von Balken zu verstehen. Und die Geschwindigkeit lässt sich am besten durch eine lineare Regression ausdrücken, d. h. durch eine Effektivwertlinie, die einen Geschwindigkeitsvektor darstellt. Die Steigungstangente dieser Linie ist die Geschwindigkeit selbst (Pips/min, Pips/Stunde usw.)
 

Fleisch

Ich stimme mit Ihnen überein. Ich wollte dem Autor dieses Threads nur mit meinen Fragen helfen. Ich habe meine Ansichten hier veröffentlicht : "Random Flow Theory and FOREX".

 
Der Markt ist meiner Meinung nach ein selbstorganisierendes und selbstlernendes System. Und es ist nicht der böse Wille von Onkel Vasya, Pu, mir oder Boo. Auf dem Markt gibt es (soweit ich gelesen habe) 95 % freie Händler. Alle versuchen, sich anzupassen und dadurch den Markt zu verändern, wobei auch der Insiderhandel nicht ausgeschlossen ist. Sobald wir das Gralsgefäß gefunden haben, verschwindet es. :)