Der Kampf: ein effizienter Markt und ein TS mit positiver Fälligkeitserwartung. Wer wird gewinnen? - Seite 10

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leonid553:

Ich empfehle eine etwas andere Herangehensweise an die Materie, wie sie fast jeder hat, aber auf eine etwas unkonventionelle Art und Weise.

Nehmen wir an, jemand "verwaltet" unser Terminal, und dieser Jemand hat nur das Recht, Positionen nach seinen eigenen Gründen zu öffnen. Und unsere Aufgabe besteht NUR darin, Positionen zu unterstützen und zu schließen!

Mit diesem Ansatz - (probieren Sie es aus, wenn Sie interessiert sind...) können Sie verschiedene intelligente Lösungen finden, um Ihre bestehenden Handelssysteme zu verbessern! Viel Glück für alle!

Unterstützt! Eine großartige Technik, um die Überlebensfähigkeit Ihres Systems zu testen!
Das ist genau das, was ich selbst tue, wenn ich meine Entwicklungen teste. Ich öffne eine Reihe von Posen "aus heiterem Himmel" und lasse das System sich selbst organisieren, was es braucht und was es nicht braucht.
 
meta-trader2007 писал (а):
Hier ist eine dynamische Haltestelle:
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
Hallo!
Aus dem Code können Sie ersehen, dass in einer bestimmten Situation, wenn die Situation den Grenzwert erreicht hat
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Sie ziehen den Stopp so weit nach, wie es MODE_STOPLEVEL erlaubt - d.h. Sie haben eine Entscheidung getroffen und sind bereit, die Position zu schließen.

Haben Sie versucht, zum 1-Minuten-Chart zu wechseln und die Position je nach Marktlage zu schließen (z.B. mit Stoch oder CCI)?
 
VBAG:
Hallo!
Aus dem Code können Sie sehen, dass in einer bestimmten Situation, wenn die Situation die Grenze erreicht hat
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Sie ziehen den Stopp so weit nach, wie es MODE_STOPLEVEL erlaubt, d.h. Sie haben eine Entscheidung getroffen und sind bereit, die Position zu schließen.

Haben Sie versucht, zu einem Minutenchart zu wechseln und die Position je nach Marktlage zu schließen (z. B. mit Stoch oder CCI)?


Es handelt sich nicht um ein Schleppnetz, sondern um einen Stop-Loss.
 
goldtrader писал (а):
 Ich möchte hinzufügen, dass die Marktveränderungen eher quantitativ als qualitativ sind. Das bedeutet, dass die Volatilität und das Volumen von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr zunehmen.

Ihre Aussage ist unbegründet. Schauen wir uns die durchschnittliche tägliche Volatilität des EURUSD nach Jahren an. Von 1990 bis heute würde diese Reihe wie folgt aussehen: 111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 Punkte.

Auf dem Diagramm sieht dies wie folgt aus:

Ich sehe einen Rückgang der Volatilität. Zumindest die Spitzenwerte um 150 Punkte sind seit langem nicht mehr erreicht worden.

Ich habe bei meinen Recherchen das Skript AverageRange verwendet.

 
KimIV:
Goldtrader schrieb (a):
 Ich möchte hinzufügen, dass die Marktveränderungen eher quantitativ als qualitativ sind. D.h. die Volatilität und das Volumen nehmen von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr zu.

Ihre Aussage ist unbegründet. Schauen wir uns die durchschnittliche tägliche Volatilität des EURUSD über die Jahre hinweg an. Von 1990 bis heute würde diese Reihe wie folgt aussehen: 111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 Punkte.


In der Tabelle sieht das wie folgt aus:



Ich sehe einen Rückgang der Volatilität. Zumindest die Spitzenwerte um 150 Punkte sind seit langem nicht mehr erreicht worden.


Ich habe bei meiner Recherche das Skript AverageRange verwendet



Hat der Zustrom einer großen Zahl spekulativer Händler dank des Internethandels zu einer geringeren Volatilität geführt oder etwas anderes?
 
meta-trader2007 писал (а):
VBAG:
Hallo!
Aus dem Code können Sie ersehen, dass in einer bestimmten Situation, wenn die Situation die Grenze erreicht hat
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Sie ziehen den Stopp so weit nach, wie es MODE_STOPLEVEL erlaubt, d.h. Sie haben eine Entscheidung getroffen und sind bereit, die Position zu schließen.

Haben Sie versucht, zu einem Minutenchart zu wechseln und die Position je nach Marktlage zu schließen (z. B. mit Stoch oder CCI)?

Es handelt sich nicht um ein Schleppnetz, sondern um einen Stop-Loss.
Das ist, was ich angenommen, dass razmer_stop ist der Wert eines Stop-Loss. Daraus folgt, dass er (der Stop-Loss) irgendwann in Marktnähe gesetzt wird.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
Und das ist, wie die Praxis zeigt, der Ausweg.

P.S. Wie auch immer, Sie wissen es am besten, aber ich denke, um einen effektiven Markt zu schlagen, wird ein einfaches Schleppnetz, geschweige denn ein Stop-Loss nicht ausreichen. Obwohl viele Studien und Praktiken
(z. B. Domiani et al.) behaupten, dass Schleppnetze besser geeignet sind als Marktaustritte. Ich dachte, das würde Sie vielleicht interessieren.
 
VBAG писал (а):

Ich habe angenommen, dass razmer_stop der Wert des Stop-Loss ist. Daraus folgt, dass er (der Stop-Loss) irgendwann in Marktnähe gesetzt wird.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
Und das ist, wie die Praxis zeigt, der Ausweg.

P.S. Wie auch immer, Sie wissen es am besten, aber ich denke, um einen effektiven Markt zu schlagen, wird ein einfaches Schleppnetz, geschweige denn ein Stop-Loss nicht ausreichen. Obwohl viele Studien und Praktiken
(z. B. Domiani et al.) behaupten, dass Schleppnetze besser geeignet sind als Marktaustritte. Ich dachte, das würde Sie vielleicht interessieren.


Dies ist die Funktion zur Berechnung des Stop-Loss. Sie wird einmal verwendet - wenn Sie eine Bestellung aufgeben.
Das Schleppnetz wird völlig anders sein. Ich weiß noch nicht, welche :)
Ob Sie per Schleppnetz, per Tick oder per Indikatorsignal aussteigen, spielt keine Rolle.
 
meta-trader2007 писал (а):
Die ÖVAG schrieb (a):

Ich habe angenommen, dass razmer_stop der Wert des Stop-Loss ist. Daraus folgt, dass er (der Stop-Loss) irgendwann nahe am Markt gesetzt wird.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
Und das ist, wie die Praxis zeigt, der Ausweg.

P.S. Allerdings, Sie besser verstehen, Ihre Ideen, aber ich denke, dass, um eine effektive Markt ein einfaches Schleppnetz zu schlagen, und vor allem die Stop-Loss wird nicht genug sein. Obwohl viele Studien und Praktiken
(z. B. Domiani et al.) argumentieren, dass ein Schleppnetz besser geeignet ist als ein Marktaustritt. Ich dachte, das würde Sie vielleicht interessieren.


Dies ist die Funktion zur Berechnung des Stop-Loss. Sie wird nur einmal verwendet - beim Einstellen einer Bestellung.
Das Schleppnetz wird völlig anders aussehen. Ich weiß nicht, welche Art :)
Ob Sie per Schleppnetz, per Tick oder per Indikatorsignal aussteigen, spielt keine Rolle, solange die Anzahl der Pips gering ist.
In diesem Fall (wenn das Schleppnetz im Prinzip erwartet wird) ist es einfacher, diese Funktion zu vereinfachen:
 {
   if(бай)
	{
	razmer_stop=ask-100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
	else
	{
	razmer_stop=bid+100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
  }
Viel Glück!

P.S. Ich stimme mit:Yurixx 10.11.2007 15:29
 
Die TK wird gewinnen. Per Definition hat sie eine positive Renditeerwartung.
 
Integer:
Die TK wird gewinnen. Per Definition hat sie eine positive Renditeerwartung.

:-))
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