Stochastische Resonanz - Seite 3
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Was meinen Sie mit "stabilen Zuständen"?
Natürlich könnten wir die Aufgaben aufteilen. Aber dann müssen wir nach einer Antwort suchen: Wer profitiert davon? Aber das klingt wie eine kindische Frage. Aber ich könnte mich irren.
Lassen Sie uns hören, was die Teilnehmer zu sagen haben... Intuitiv scheint es mir, dass dies ein vielversprechender Bereich ist, der es wert ist, weiterverfolgt zu werden.
Natürlich könnten wir die Aufgaben aufteilen. Aber dann müssen wir nach einer Antwort suchen: Wer profitiert davon? Aber es scheint eine kindische Frage zu sein. Ich kann mich aber auch irren.
Lassen Sie uns hören, was die Teilnehmer zu sagen haben... Intuitiv denke ich, dass dies ein vielversprechender Bereich ist, der es wert ist, weiterverfolgt zu werden.
Das bestreitet niemand. Es ist nur so, dass die Aufgabe nicht von einer Person allein bewältigt werden kann. Jeder hat eine Rolle zu spielen, aber es kann sein, dass niemand den "Elefanten" sieht.
Wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, dann müssen wir nach einer konstanten Einflussquelle suchen. Es könnte sich jedoch herausstellen, dass es so etwas nicht gibt. Oder es gibt viele von ihnen, was dasselbe ist. Wie geht man also vor?
Ich habe das starke Gefühl, dass ich nach beidem suchen muss, und alles zusammen ist sehr frustrierend. Ich beginne meine Reise mit Lärm, zumal ich mich schon lange damit beschäftigen wollte.
Warte, Sergey! Nicht sofort. Ich muss noch ein bisschen nachdenken. :-))
Aus meiner Sicht ist das nicht ganz so. Resonanz (insbesondere zwischen Signal und Rauschen) als solche gibt es hier nicht. Soweit ich die physikalische Bedeutung des Phänomens verstehe, bringt es das System bei bestimmten Parametern des Rauschens in einen Zustand spezifischer Erregung, in dem ein kleines regelmäßiges Signal ausreicht, um einen mehr oder weniger stabilen Prozess in Gang zu setzen. Das heißt, Rauschen, das auch eine gewisse Energiemenge enthält, regt das System zu einem Zustand über der Schwelle an. Da er aber stochastisch ist, kann kein gerichteter Prozess stattfinden - es gibt keine Richtung. Zu diesem Zeitpunkt reicht ein unbedeutendes gleichmäßiges Signal aus, um den Prozess einzuleiten und fortzusetzen. Die Hauptquelle der Anregungsenergie ist also das Rauschen, und die Richtung des Prozesses wird durch das Signal bestimmt. Daraus folgt (falls zutreffend), dass von allen Lärmsystem-Interaktionsparametern nur ein einziger von Bedeutung ist - der Lärmenergie-Dissipationsfaktor. Wenn er klein ist, wird die Rauschenergie vom System gespeichert und es wandert in den angeregten Zustand.
Auf dem Markt gibt es ein recht angemessenes Maß für "laute" Erregung - die Volatilität. Wenn der Markt aufgeregt ist, aber nicht weiß, wohin er gehen soll, geht er auf und ab, wobei die anständige Spanne in der Ebene bleibt. Es ist also nicht so schwierig, den Zustand zu bestimmen, in dem stochastische Dissonanz auftreten kann. Außerdem wird dieses Phänomen nicht erst seit gestern ausgenutzt, indem man auf den Zusammenbruch von Unterstützungs- und Widerstandsebenen setzt.
Die Situation mit dem stabilen Signal ist viel schlechter. Der Devisenmarkt ist mit Signalen überladen. Sie sind imho alle eingehenden Informationen - Nachrichten, wirtschaftliche, politische und andere Daten... Eine Regelmäßigkeit, geschweige denn eine Periodizität, wird jedoch sehr schwer zu finden sein. Selbst regelmäßig veröffentlichte Daten haben eine völlig gegenteilige Wirkung auf den Markt, denn neben der Regelmäßigkeit kommt es auf die Information an - ob sie für die Währung positiv oder negativ ist. Ich persönlich sehe nur eine Möglichkeit für ein regelmäßiges und relativ unidirektionales Signal. Wenn ein neuer Konjunkturzyklus beginnt, sind die damit zusammenhängenden Nachrichten mehr oder weniger homogener Natur und beeinflussen den Markt. Ein Beispiel dafür ist der Zyklus der steigenden oder fallenden Zinssätze. Oder ein Zyklus von wirtschaftlichen Höhen und Tiefen.
Ich glaube nicht, dass all dies im Devisenhandel verwendet werden kann. Nicht, weil die Theorie falsch ist - im Gegenteil. Das liegt daran, dass diese Theorie der Praxis nichts Neues bringt, außer einem besseren Verständnis der Prozesse.
Das ist schwer zu sagen, Vinin. Und die regelmäßige Exposition selbst kann sich abrupt und sprunghaft ändern.
P.S. Wieder einmal verspürte ich den Drang, auf meine eigenen Ergebnisse von vor 10 Jahren zu verweisen, als ich versuchte, ein quasi-newtonsches Modell des Verhaltens einer Aktie (mit einer stochastischen Tendenz) zu erstellen.
Alles ist so, wie es sein sollte - verallgemeinertes zweites Newtonsches Gesetz (und es gibt Quasimoment und sogar Masse - stochastisch, was natürlich variiert) mit Nichtlinearität. Aber es war ein parametrischer Oszillator (der seine Energie aus Parameteränderungen bezieht).
Ich dachte, dass alles vergessen ist... aber nein, es ist etwas drin, obwohl es noch weit von der Praxis entfernt ist... Bis jetzt ist das alles Unsinn, an manchen Stellen sogar verrückt...
Das ist schwer zu sagen, Vinin. Und die regelmäßige Exposition selbst kann sich drastisch und sprunghaft verändern.
Es gibt auch das Problem des Regisseurs, obwohl jeder von uns diese Rolle beanspruchen kann. Und die Inszenierung von Aufgaben ist etwas, wofür viele von uns ausgebildet wurden. Aber den "Elefanten" zu sehen, ist etwas anderes.
Aber um es einfach auszudrücken. Das Problem wird nicht von einer Person allein gelöst werden können. Bei der Lösung des Problems wird jeder nur seinen Teil sehen und nicht das Ganze.
Das Beispiel mit dem "Elefanten" wurde nicht umsonst genannt. Wie man ein Problem löst, das Problem liegt bei einem "Dirigenten", der über eine bestimmte Lösung hinaussehen kann. Dies ist ein weiteres "Talent".
Und was bedeutet "stabile Zustände" in Ihrem Verständnis?
Hallo Yuri, schön, dich zu sehen!
Das ist richtig, aber ich habe nicht ganz verstanden, was an meinem Ansatz falsch ist. Wenn ich die "stochastische Resonanz" als Grundlage für die Modellbildung (und für mich selbst als Erweiterung des Modells) wähle, ist die Annahme, dass sie wahr ist, so etwas wie eine Nullhypothese. Um sie vernünftig zu verwerfen oder weiterzuentwickeln, muss Forschung betrieben werden.
Unter der Annahme, dass unter bestimmten Bedingungen (oder besser gesagt, Rauschparametern) eine richtungsweisende Signalentwicklung auftreten kann (Sie schreiben im Allgemeinen, dass Signale im Forex-Bereich überhöht sind), sehe ich meinen ersten Schritt als recht einfach an: Sammeln Sie Statistiken über Rauschparameter, vergleichen Sie sie mit "lokalen Trends" (eine einfache LR für den Anfang) und übertragen Sie die Ergebnisse auf Data Mining. Wenn Abhängigkeiten gefunden werden, werde ich das Modell weiterentwickeln, andernfalls werde ich die Idee aufgeben, es ist nicht so wichtig (ich habe mein Modell erstellt). Denn jeder entledigt sich des Lärms, filtert ihn, tötet ihn gnadenlos, während er nach diesem Modell mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandelt werden muss, er ist ein wichtiger Bestandteil des Gesamtsystems.
Yury, Sie müssen sich an meine Einstellung zur Volatilität erinnern, ich wünschte, ich könnte ein paar böse Ausdrücke über sie hinzufügen. Als Phänomen ist sie das Beste, aber die Volatilität als jede geschätzte Zahl ist ein falscher Indikator, der nichts mit der Realität zu tun hat und auf keinen Fall in das Modell aufgenommen werden sollte. Aber das ist kein Grund, weiter zu streiten, es ist nur meine IMHO. Es geht nicht darum, Elemente der technischen Analyse für ein Modell zu verwenden, sondern es z. B. auf die Theorie der digitalen Signalverarbeitung, die Theorie der Zufallsprozesse usw. zu stützen. - Aber es ist eher konzeptionell.
Es ist wahr, aber ich habe es geschafft, genau genug (im Sinne für den automatisierten Handel) finden, lokale Trends als eine lineare Regression und ich bin sehr optimistisch, dass es. Hoffentlich werde ich bald den Code von MathCAD nach MT konvertieren und sehen, wie mein Astrolabium in vollem Umfang funktioniert. Zumindest die Tests in MathCAD sind gut.
Wenn es nicht möglich ist, ein vollständiges Modell zu erstellen, dann kann man, sofern es angemessen ist, einen wirklich vernünftigen Indikator für den möglichen Übergang von einem flachen Niveau zu einem anderen erstellen, und es ist durchaus möglich, ihn mit einer Schätzung der Übergangswahrscheinlichkeit zu versehen. Jetzt eindeutig "nein" zu sagen - meiner Meinung nach aufgrund der unangenehmen Volatilität - ist nicht ganz richtig, man muss objektiv darüber sein.
nach VininJa, angesichts des "Anderen" ist man mindestens ein Jahr davon entfernt, wenn natürlich die Ergebnisse zu Beginn der Forschung ermutigend sind. Und bei Elefanten ist es immer schwierig, aber man kann einfach mit dem Ganzen anfangen und es in Stücken essen.
Als Projektleiter schlage ich vor,Mathemat die Zecke zu nominieren. Kein Selbstwiderruf. :о)
Ja, es gibt bereits eine Koalition von Teilnehmern, die glauben, dass eine Bewegung (ein Trend?) ein stabiler Zustand ist. Ich würde gerne eine Begründung hören, Rosh. Dass die Bewegung ohne Rechtfertigung in die Marktphase ein interner Zustand des Marktes ist, ist verständlich.
Ich persönlich glaube, dass es auf dem Markt keine stabilen Zustände gibt. Es gibt entweder quasistabile (d. h. instabile, aber scheinbar stabile) oder Übergänge zwischen ihnen (Katastrophen). Und der Markt selbst ist ständig am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Und schwere nervöse Depressionen (z. B. 1987) sind normal.
Nun, ja, ich stimme zu. Und diese Instabilität ergibt sich im Lichte des Konzepts der stochastischen Reharmonisierung gerade aus dem Rauschen der Wohnung selbst, das den Markt in einem Zustand ständiger Bereitschaft zum Zusammenbruch hält.