Arbitrage - Seite 10

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Vielen Dank an granit77 für die Ergebnisse.

Ich werde auch

Reschetow
  1. erteilt Aufträge nur für abgeschlossene Takte
  2. handelt nicht auf der Grundlage von Signalen technischer Indikatoren
    3. und verwendet nur aktuelle Preise

Wenn Sie nicht wissen, auf welchem Zeitrahmen der EA platziert werden soll, kann der Preis in einer Stunde (wie der des Autors) weit steigen.

Warum ist es nicht möglich, in der Potik-Variante für Demo zu handeln.



 
ram25:

Warum kann ich nicht mit dem Testgerät für die Demo handeln?

Eine wirklich gute Frage. Ich habe die Backtest-Werte des Testers nach Minuten und Stunden analysiert - es gibt einen Unterschied, wenn auch keinen großen.

 
Der Faden ist ein bisschen wackelig, nicht wahr? Einige Beiträge erscheinen und verschwinden dann wieder...
 
Das ist der Druck des homöostatischen Universums, der sich in Form von Forenproblemen äußert.
Forum-Datenbank-Rollback'.
 
Reshetov:
Ich werde nicht erklären, was die notwendige Arbitrage ist. Hier schlagen wir die gleiche Strategie vor, nur dass bei der echten Arbitrage Transaktionen getätigt werden, wenn eine vorteilhafte Preisdifferenz zwischen realen Gütern und börsengehandelten Verträgen besteht. In diesem Fall wird die Differenz nur für börsengehandelte Verträge genommen.
Das Wesen der Strategie ist einfach, d. h.
  • Wenn der Preis niedrig ist, kaufen wir billig. Je niedriger der Preis, desto höher das Kaufvolumen.
  • Wenn der Preis hoch ist, verkaufen wir zu einem höheren Preis. Je höher der Preis gestiegen ist, desto höher ist das Verkaufsvolumen.
  • Zum Beispiel:
  • Umgekehrt zum Pfund: USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD
    • usw.

Ich denke, dass der Preis des USDJPY steigen und der des USDCHF sinken könnte, nicht nur aufgrund des Ungleichgewichts im Wert des Dollars (wie die Möglichkeit der Arbitrage), sondern
Er kann nicht nur aufgrund eines Ungleichgewichts im Dollarwert (Arbitrage) steigen oder fallen, sondern auch aufgrund der Stärkung oder Schwächung des Yen oder des Chiff durch makroökonomische Faktoren. Zum Beispiel wird sich der USD nicht verändern, die japanische und die Schweizer Wirtschaft werden sich verbessern und das Ungleichgewicht im Wert des Währungspaares wird sich verändern.
 
kvinta:
Der Faden ist ein bisschen wackelig, nicht wahr? Einige Beiträge erscheinen und verschwinden dann wieder...
Gestern haben wir aufgrund eines Fehlers in einer neuen Version eines der Forumsprogramme 18 Stunden der Sonntagsbeiträge verloren und mussten auf ein Nachtbackup zurückgreifen, wobei die Tagesbeiträge verloren gingen.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
 

Es ist kein großer Verlust, wirklich... Zumindest der einzige Verlust, den ich gesehen habe, war Juris Antwort auf die Frage nach dem Unterschied in den Ergebnissen bei der Verwendung von Ticks oder Eröffnungskursen. Ich denke, er wird sie wiederholen, falls jemand daran interessiert ist. Und die Tatsache, dass mein Beitrag erheblich gekürzt wurde, so dass der Rollback nichts damit zu tun hat.

 

Gestern ist es mir gelungen, den Beitrag von Herrn Reshetov zu speichern. Ich speichere einfach alle seine informativen Beiträge in einem Ordner (mit seinem Namen), denn es passiert alles Mögliche. ... Und gestern habe ich mechanisch auf "Speichern" geklickt.
Wenn dieser Beitrag nicht von Yury gelöscht wurde und es sich nur um ein technisches Problem handelt, lesen Sie ihn bitte. Gleichzeitig wird Yuris Zeit gespart. Wenn Herr Reshetov nichts dagegen hat, werde ich diese Einfügung löschen:

Reshetov
Je seltener man handelt, desto besser. D.h. je länger der Zeitrahmen, desto effektiver ist der EA. Und nicht nur diese, sondern auch primitivere Mittelwertbildungstaktiken. Aber je größer die Preisdivergenz ist, desto mehr Sicherheiten können für ein Marktungleichgewicht erforderlich sein, und wir könnten wie bei Vimac auf einen Mangel an Mitteln stoßen.

Der beste Weg, die Effizienz zu steigern, ist jedoch nicht der Zeitrahmen, sondern die Messung der Stärke früherer Kursbewegungen. Eine dieser Möglichkeiten zur Bewältigung von Equity Drawdowns ist das Einfügen eines Filters am Anfang des start()-Ereignisses. Es gibt nur eine Bedingung in dem Filter:

wenn der Wert der Hauptlinie ADX(14) < 40 ist, dann Ausstieg durch Rückkehr (d.h., der EA sollte nichts tun, wenn ADX(14) unter dem Niveau von 40 liegt). In diesem Fall handelt der Expert Advisor viel weniger, aber der Drawdown der Mittel ist deutlich geringer.

Wenn der Quellcode über CodeBase verfügbar ist, versuchen Sie, mit einem solchen Filter auf H1 zu experimentieren.


Bitte: Hat jemand den Artikel von Reshetov über MASD gespeichert? Ich habe es nicht bekommen und würde es gerne lesen. Bitte senden Sie es mir per persönlicher Nachricht zu.

Mit freundlichen Grüßen, Fed.

 
Der Quellcode wurde von einem Moderator geprüft und kann von CodeBase heruntergeladen werden, indem Sie HIER klicken

Wenn Sie einen Test mit einer früheren Version des Expert Advisors durchgeführt haben, können Sie ihn ohne Änderungen aktualisieren. Um dies zu tun:

  1. Speichern Sie das Profil auf dem Terminal für den Fall der Fälle
  2. Laden Sie die neue Version herunter
  3. Starten Sie den MetaEditor
  4. Schließen Sie das Terminal
  5. Umbenennen über Menü Datei > Speichern unter ... EA-Name von ArbitrageReverse_1.1 zu ArbitragReverse
  6. Kompilieren
  7. Starten Sie das Terminal
Wenn Sie mit eingeschaltetem Terminal kompilieren, werden die Einstellungen für die Eingabeparameter des Expert Advisors als Standard gesetzt
 
Und dennoch, verehrter Herr Reshetov, teilen Sie uns bitte mit, was Sie für einen fairen Preis für die Währung halten?
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