Arbitrage - Seite 25
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Nein, nicht leer, aber würdig - ich habe nicht gesehen, etwas "operative", so schreibe ich mich, aber nicht in Indikatoren, durch externe Mittel, auf deren Grundlage ich denke, wie es zu tun:) Wenn es etwas Operatives gäbe, würde sich Reshetovs EA auf die Auftragsgeschichte konzentrieren :) Diese Strömungen sind ein universelles Problem, aber auch sie lassen sich verstehen, von Anfang bis Ende. Wie ich bereits sagte, ist die Frage nicht, ob es möglich ist, sondern wie man es umsetzt:) Es sei denn, Indikatoren aus der Cluster-Kategorie können Sie über sie auf die Finger sagen:)
Es gibt hier bereits zu viele Beiträge. Und die Kritiker verstopfen den Thread, also machen wir im Thread "Der Markt liegt immer falsch" weiter.
Wenn ich irgendwo über Arbitrage lese - es gibt immer ein Portfolio mit null Kapital und unendlich kleinen Risiken, wenn man einen Handel eingeht, aber die Rendite ist unendlich hoch - wenn ich es im Web finden kann, werde ich die genaue Definition ändern... Daher ist die Dynamik eines solchen Portfolios mit der erforderlichen Mindestanzahl von Instrumenten interessant.
ist Utopie. Auf dem Markt gibt es keine risikofreien Transaktionen für Händler.
Der Sinn der Arbitrage, des Pairings oder des Handels mit einer großen Anzahl von Instrumenten besteht darin, von den Standardinstrumenten zu neuen Instrumenten überzugehen, die nicht direkt auf dem Markt gehandelt werden. Der Sinn des Übergangs besteht darin, dass das neue Instrument nützliche Merkmale aufweist, die in den Einzelinstrumenten fehlen. Und es gibt nur zwei Eigenschaften: Reversibilität/Plattheit und Trägheit/Trendhaftigkeit. Die Sache ist die, dass ein neues Werkzeug, egal wie raffiniert es zusammengesetzt ist, diese beiden Eigenschaften gleichzeitig besitzen wird. Daran ändert auch eine geschickte Kombination verschiedener Werkzeuge oder ein regelmäßiger Wechsel ihrer Gewichte nichts. Man kann kein rein reversibles Instrument schaffen, das sich immer in einer ewigen Ebene bewegt, oder umgekehrt, in Trends.
Nehmen wir zum Beispiel ein Kreuz. Es handelt sich um ein neues Instrument, das aus 2 Majors besteht (Kauf des einen und Verkauf des anderen mit gleichem Volumen). Keines der Kreuze ist stationär, und wir können nicht sagen, über eine von ihnen - Handel es nur auf Reversion zum Mittelwert und Sie werden Glück haben. Oder Sie handeln die Fortsetzung des Trends. In regelmäßigen Abständen kommt es zu einer Umkehrung und in regelmäßigen Abständen zu einem Trend. Deshalb kommt es darauf an, unter welchen Bedingungen er diese oder jene Eigenschaft stabil zeigt. Die Bedingung kann alles sein: das Ausmaß oder die Zeitspanne der Bewegungen, die Jahres- oder Tageszeit, makroökonomische Indikatoren usw.
Es kommt also nicht nur auf die Zusammensetzung dieses neuen Instruments an, sondern auch auf die Art und Weise - wann man es bei der Rückkehr handelt und/oder wann man die Fortsetzung der Bewegung handelt. Und all dies - synthetische Zusammensetzung, die Wahl des Kriteriums, wenn der Handel sollte eine gewisse Logik haben. Und nicht nur alle Varianten ausprobieren.
ist Utopie. Auf dem Markt gibt es keine risikofreien Transaktionen für Händler.
Sofern man nicht das Risiko eines Verbindungsabbruchs/Stromausfalls in Betracht zieht, gibt es solche Geschäfte. Ich werde keine Beispiele nennen.
Die Idee der Arbitrage, des Pairings oder des Handels mit einer großen Anzahl von Instrumenten besteht darin, von den Standardinstrumenten zu neuen Instrumenten überzugehen, die nicht direkt auf dem Markt gehandelt werden. Der Sinn des Übergangs besteht darin, dass das neue Instrument nützliche Merkmale aufweist, die in den Einzelinstrumenten fehlen. Und es gibt nur zwei Eigenschaften: Reversibilität/Plattheit und Trägheit/Trendhaftigkeit. Die Sache ist die, dass ein neues Werkzeug, egal wie raffiniert es zusammengesetzt ist, diese beiden Eigenschaften gleichzeitig besitzen wird. Daran ändert auch eine geschickte Kombination verschiedener Werkzeuge oder ein regelmäßiger Wechsel ihrer Gewichte nichts. Es ist nicht möglich, ein rein reversibles Instrument zu schaffen, das sich immer in einem Perpetuum mobile befindet, oder umgekehrt in Trends.
Sie irren sich. Vielleicht zeige ich Ihnen später eine der Tabellen (natürlich ohne Beschreibung der Berechnungen).
Nehmen Sie zum Beispiel ein Kreuz. Es handelt sich dabei um ein neues Instrument, das aus 2 Majors besteht (Kauf des einen und Verkauf des anderen mit gleichem Volumen). Keines der Kreuze ist stationär, und wir können nicht sagen, über eine von ihnen - Handel es nur auf Reversion zum Mittelwert und Sie werden Glück haben. Oder Sie handeln die Fortsetzung des Trends. In regelmäßigen Abständen kommt es zu einer Umkehrung und in regelmäßigen Abständen zu einem Trend. Deshalb kommt es darauf an, unter welchen Bedingungen er diese oder jene Eigenschaft stabil zeigt. Die Bedingung kann alles sein: das Ausmaß oder die Zeitspanne der Bewegungen, die Jahres- oder Tageszeit, makroökonomische Indikatoren usw.
Für Kreuzungen gibt es keinen einzigen Grund, warum sie eine Umkehrung bedeuten sollten. Auch eine lineare Kombination verschiedener Kurse (mit derselben Basiswährung) hat kaum einen Sinn.
Aber zum Beispiel bei linearen Kombinationen von Aktien verschiedener Unternehmen kann es solche Gründe geben. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, Derivate einzusetzen.
Das Wichtigste ist also nicht nur die Konstruktion dieses neuen Instruments, sondern auch die Art und Weise, wann man es für die Rendite handelt und/oder wann man die Fortsetzung der Bewegung handelt.
Der Weg zum Handel besteht darin, endlich eine Mean Reversion aufzubauen.
Vor langer Zeit habe ich irgendwo etwas über "Arbitrage" gelesen - es gibt immer ein Portfolio mit null Kapital und infinitesimalem Risiko, wenn man einen Handel eingeht, aber die Rendite ist unendlich hoch - wenn ich es im Internet finde, werde ich es durch eine genaue Definition ersetzen...
Nicht unendlich hohe Renditen, sondern Wahrscheinlichkeit (des Gewinns)=1.
Abgesehen vom Risiko eines Kommunikationsausfalls/Stromausfalls gibt es solche Operationen. Ich werde Ihnen keine Beispiele nennen.
Sie irren sich. Vielleicht werde ich später eine der Grafiken demonstrieren (natürlich ohne Beschreibung der Berechnungen).
Wenn Sie mir ein Beispiel nennen, wird es eine sachliche Diskussion geben. Ich hoffe nur, dass es sich nicht um ein Termingeschäft gegen den Basiswert handelt :)
Aber zum Beispiel bei linearen Kombinationen von Aktien verschiedener Unternehmen kann es solche Gründe geben. Mit Hilfe von Derivaten kann man eine Menge anderer Möglichkeiten finden.
Der Weg zum Handel besteht darin, endlich eine Mean Reversion aufzubauen.
Es gibt auch Kreuze, es gibt Aktien, wenn man weiß, wann, und der Durchschnitt oder nicht Durchschnitt ist Teil dieses Wissens über ein bestimmtes Instrument
Ich kam zufällig vorbei und schaute vorbei. Lassen Sie mich ein paar Worte zu diesem Thema schreiben.
Es ist besser, nach Arbitrage-Instrumenten auf dem Rohstoff- und Aktienmarkt zu suchen. Hier ein kurzer Überblick.
Das Arbitrage-Instrumentenpaar Dollar Index - mini-SP500 Index ( DXZ1 - ESZ1 = 2:1 ), negative Korrelation.
Die Kurse sind volatil, und die Linie der Gesamtaktien (Spread) befindet sich seit langem in einem recht vorhersehbaren flachen Kanal (mit einer leichten Steigung) - dem unteren Indexfenster:
die Kanalbreite der Aktienlinie (Spread) beträgt etwa 100 $, bei einem Verhältnis der Positionsgrößen 0,2:0,1
Wenn Sie mir ein Beispiel nennen, werden wir eine sachliche Diskussion führen. Ich hoffe nur, dass es sich nicht um ein Termingeschäft gegen einen Basiswert handelt :)
Zunächst einmal sind Futures gegen den Basiswert kein risikoloses Geschäft. Es kann durchaus sein, dass sie zum Zeitpunkt des Ablaufs nicht konvergieren.
Und was die Beispiele anbelangt - ich habe in einem früheren Beitrag ausdrücklich geschrieben.
Если не учитывать риск обрыва связи/отключения электроэнергии - такие операции есть. Примеры приводить не буду.
Das ist nicht ganz richtig. Es gibt wirklich keine risikofreien Angebote. Es gibt Beispiele, bei denen das Risiko überschaubar oder zumindest beherrschbar ist.
Was die Kreuze betrifft, so haben einige von ihnen neue Eigenschaften. Nehmen Sie zum Beispiel die Paspelierung der Übernachtungswohnung. Hätten die Maklerunternehmen nicht damit begonnen, den Laden zu schließen, wäre dies ein guter, rentabler Ansatz.
Zunächst einmal sind Futures gegen den Basiswert kein risikoloses Geschäft. Es kann durchaus sein, dass sie zum Zeitpunkt des Ablaufs nicht konvergieren.
Und was die Beispiele anbelangt - ich habe in einem früheren Beitrag ausdrücklich geschrieben.
Das Argument lautet: "Du irrst dich, vielleicht zeige ich eines Tages..." und "Es gibt solche Transaktionen. Ich werde Ihnen keine Beispiele nennen". Vielen Dank für den konstruktiven Dialog :) Wenn Sie ein Argument haben, schreiben Sie es auf, sonst ist alles nur Geschwätz.
begründete Argumente: "Sie irren sich, vielleicht zeige ich eines Tages..." und "es gibt solche Operationen. Ich werde Ihnen keine Beispiele nennen". Danke für den konstruktiven Dialog :) Wenn Sie ein Argument haben, schreiben Sie es auf, sonst ist alles nur Geschwätz.
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