Arbitrage - Seite 11
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Und dennoch, lieber Herr Reshetov, teilen Sie uns bitte mit, wie Sie einen fairen Preis für die Währung berechnen?
In der Tat habe ich nur eine Stelle im Quellcode gefunden, die nach einer "Berechnung" des Preises aussieht:
Es gibt eine weitere Variable im Quellcode, die vermutlich für den Preis verantwortlich ist:
Wenn wir ihn starten, geben wir dem EA einen "fairen Preis", und oberhalb dieses Preises verkauft der EA, unterhalb dieses Preises kauft er. Die anderen Berechnungen, die sich auf die Geschichte der Geschäfte des Beraters beziehen, verändern den "fairen Preis" nicht wesentlich, sondern schließen Geschäfte bei einem erfolgreichen Markt-Rollback auf der anderen Seite des "fairen Preises" ab, auf die Gefahr hin, dass der Preis den "fairen Preis" für immer verlässt (bis zum Totalverlust der Einlage). Das ist die ganze "Arbitrage".
"Der aktuelle Preis zu dem Zeitpunkt, an dem der EA eingestellt wird, ist nicht der aktuelle Preis zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Es handelt sich dabei um den Anfangskurs, um festzustellen, wo sich die Notierungen befanden, bevor der erste Kontrakt für das Instrument eröffnet wurde. Für den zweiten Kontrakt ist der Startpreis der Eröffnungskurs des ersten Kontrakts. Für den dritten zweiten Vertrag und so weiter und so fort."
Das ist einfach unglaublich.
Erklären Sie bitte, was die Handelsgeschichte mit dem Handel zu tun hat?
Aus der Beschreibung: "Der aktuelle Preis zu dem Zeitpunkt, an dem der EA eingestellt wird, ist nicht der aktuelle Preis zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Es handelt sich dabei um den Anfangskurs, um festzustellen, wo sich die Notierungen befanden, bevor der erste Kontrakt für das Instrument eröffnet wurde. Für den zweiten Kontrakt ist der Startpreis der Eröffnungskurs des ersten Kontrakts. Für den dritten zweiten Vertrag und so weiter und so fort." Das ist einfach unglaublich. Erklären Sie bitte... was hat die Handelsgeschichte mit dem Handel zu tun?
Ich frage mich, wie Sie mit der Tatsache umgehen würden, dass der EA nicht auf die Handelshistorie schaut und im Moment der Eröffnung eines anderen Auftrags der für den Anfangspreis verantwortlichen Variable den Wert des Eröffnungspreises des aktuellen Auftrags zuweist?
Die Quote der Auftragseröffnung hat nichts mit dem Handel zu tun. Ebenso wenig wie die Handelsgeschichte.
Es spielt keine Rolle, wo genau die Bestellung eröffnet wird.
Wenn ein Abschlusskriterium ausgelöst wird, muss der Auftrag unabhängig vom Eröffnungskurs des Auftrags geschlossen werden.
Wenn ein Handelskriterium bei der Eröffnung ausgelöst wird, muss ein Auftrag unabhängig von den vorherigen Ereignissen eröffnet werden.
Verstehen Sie, es geht nicht darum, wie ich mich fühle. Es gibt Naturgesetze und es gibt die Mathematik. Mathematik hat nichts mit Emotionen oder der Einstellung eines Menschen zu tun. Sie existiert einfach objektiv. Wir haben keine Macht, irgendetwas in diesem Bereich durch unseren Willen zu verändern. Gesetze können nur verstanden und entdeckt werden, Mathematik kann nur verstanden und angewendet werden.
Wir können nur über Handelskriterien sprechen, die eine Art von Nutzen implizieren. Der tatsächliche Gewinn liegt zwischen zwei solchen Kriterien - dem Eröffnungskriterium und dem Schließungskriterium. Nur wenn diese Kriterien erfüllt sind, können Gewinne erzielt werden. Jeder Eingriff in diesen Prozess führt unweigerlich zu Verlusten.
Zum Beispiel kann ein rein zufälliger Prozess nicht durch irgendwelche Martingale, Stopps und Gewinne in den Gewinn gezogen werden.
Aus demselben Grund ist es nicht möglich, einen verlustbringenden und rentablen Prozess (auf der Grundlage der ermittelten Kriterien) aus der Hauptlinie zu verschieben.
Unabhängig davon, welche Gewinne und Stopps Sie setzen, geht der Verlust in den Verlust ein. Wie auch immer Sie Gewinne und Stopps setzen, der profitable Prozess wird profitabel sein.
(Natürlich, wenn Sie enge Stopps und Gewinne setzen, dann werden sie einfach die realen Kriterien mit ihrer Anwesenheit ersetzen, und sie werden selbst ein bestimmender Faktor werden, d.h. der Prozess wird sich in eine horizontale Linie mit zufälliger Rauheit begradigen, und unter Berücksichtigung des Spreads wird das Ergebnis ein trivialer Verlust auf dem Spread sein).
Um Ihre Frage direkt zu beantworten: Ich habe eine negative Einstellung.
Ich denke, dass die Wetterbedingungen in Gebieten, in denen viel Geld verdient wird (New York, Saudi-Arabien usw.), einen größeren Einfluss auf den Handel haben als das betreffende Kriterium. Genauer gesagt, das Wetter hat einen gewissen Einfluss, nicht aber die Öffnungsrate der Bestellungen.
Und dennoch, lieber Herr Reshetov, sagen Sie uns bitte, wie Sie den fairen Preis der Währung berechnen?
RightPrice = money / com;
Nach jedem Handel mit einem beliebigen Instrument in der Gruppe (mit Ausnahme der Schließung auf dem Schalter) ändern sich die fairen Preise für alle Instrumente in der Gruppe.
Und dennoch, geschätzter Herr Reshetov, teilen Sie uns bitte mit, was Sie für einen fairen Preis für eine Währung halten?
RichtigerPreis = Geld / com;
Nach jedem Handel mit einem Instrument der Gruppe (mit Ausnahme der Schließung am Schalter) ändern sich die Marktpreise für alle Instrumente der Gruppe.
Beim Testen können wir mit bloßem Auge sehen, dass Dutzende oder sogar Hunderte von Geschäften relativ zum manuell eingegebenen beginPrice ausgeführt werden. Oberhalb dieses Preises verkauft der Expert Advisor, unterhalb kauft er. Es vergehen Tage und Wochen der Testzeit, während der Handel strikt um den beginPrice herum durchgeführt wird. Wenn wir das Datum und die Uhrzeit des Tests ändern, erhalten wir einen neuen Anfangspreis. Ein aufmerksamer Benutzer Ihres EA hätte also bedenken müssen, dass verschiedene Benutzer, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingestiegen sind, inzwischen um unterschiedliche beginPrice gehandelt haben. "Das Zusammenrechnen aller offenen und geschlossenen Positionen hat kaum Auswirkungen auf den fairen Preis und hat schon gar nichts mit Devisenmarktarbitrage zu tun. Es ist möglich, dass die "Summierung aller Buchhaltungsergebnisse für offene und geschlossene Positionen" mit der Arbitrage eigener Operationen zu tun hat, um Positionen mit einem kleinen Gewinn zu schließen, wenn es günstig ist, und auf Positionen bis zu einem Margenausgleich zu sitzen, wenn es ungünstig ist. Mein Ego erlaubt es mir nicht, eine solche Buchhaltung Arbitrage zu nennen.
Der Verlauf der Auftragseröffnung hat nichts mit dem Handel zu tun, ebenso wenig wie die Handelsgeschichte.
Es spielt keine Rolle, wo genau die Bestellung eröffnet wird.
Wenn Sie mit bloßem Auge testen, können Sie sehen, dass Dutzende oder sogar Hunderte von Geschäften relativ zum manuell eingegebenen beginPrice getätigt werden. Über diesem Preis verkauft der Expert Advisor, unter diesem Preis kauft er.
An die Moderatoren:
"Seltsame Bäume habt ihr.
Hallo, Baum! Er grüßt nicht, er will nicht..." (aus "Hottabych")
Das ist verständlich. Ich meine, früher in Ihren Beiträgen haben Sie den fairen Preis der Währung erwähnt, und ich habe verstanden, dass wenn der Preis niedriger ist, dann kaufen, wenn er höher ist, dann verkaufen. Das heißt, der Preis ist überkauft (überverkauft), zum Beispiel, wenn es 20 (50...) Pips weg von der fairen Preis, dann kaufen, oder 10 (20...) %, oder etwas anderes. In meinem Expert Advisor wird einfach der aktuelle Preis genommen. Ich habe nichts dagegen, wenn es einen gewissen Effekt hat. Ich denke nur, dass es den Handel verbessern kann.
Ich empfehle Ihnen, eine beliebige Definition von Arbitrage zu nehmen und sie sorgfältig zu lesen. Vielleicht werden Sie feststellen, dass Arbitrage mindestenszwei Märkte erfordert und nicht das Konzept von überkauft und überverkauft. Wie stellen Sie sich Arbitrage auf EURUSD vor? Selbst die Angebote ein und desselben Maklers sind immer noch ein Markt. Für die Arbitrage werden keine überkauften und überverkauften Kriterien benötigt. Sie benötigen zwei Preise auf verschiedenen Märkten für dieselbe Ware. Auf dem einen Markt kaufen Sie die Ware, auf dem anderen verkaufen Sie sie. Der Unterschied liegt in Ihrer Tasche. Arbitrage hat nichts mit dem Berater zu tun. Schönes Finanzvokabular über Arbitrage trägt nichts zum EA bei.