Algorithmus-Optimierung Meisterschaft. - Seite 105
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Ich konnte in dem Beitrag unter dem obigen Link keine Kommentare finden - die praktische Anwendung und Beispiele für Aufgaben.
Oft müssen wir die Maximal- und Minimalwerte (Extremwerte) von etwas finden. Zum Beispiel ist es für Scalper extrem wichtig, die Handelsbedingungen zu kennen, z.B. den maximalen und minimalen Spread pro Zeitrahmen bei einem bestimmten Broker.
Der Spread wird durch die Marktbedingungen und die Politik eines bestimmten Brokers bestimmt. Welchen Algorithmus der Broker verwendet, ist nicht bekannt. Nehmen wir an, der minimale Spread auf dem Zeitrahmen wird durch drei Hauptfaktoren bestimmt - Höchst- und Mindestpreise und die Barzeit H, L, T.Auch spread= f(H,L,T) ist nicht durch die Formel gegeben, sondern durch array spread= double[ H,L,T]. Die Aufgabe besteht darin, dem FF (d.h. dem Algorithmus) ein solches Array zu schicken, bei dem der FF minimal ist. Tatsächlich gibt es viel mehr Faktoren, die für die Streuung ausschlaggebend sind und die sich ständig ändern.
Oft müssen wir die Maximal- und Minimalwerte (Extremwerte) von etwas finden. Zum Beispiel ist es für Scalper extrem wichtig, die Handelskonditionen, z.B. den maximalen und minimalen Spread pro Zeitrahmen bei einem bestimmten Broker zu kennen.
Der Spread wird sowohl von der Marktlage als auch von der Politik eines bestimmten Brokers bestimmt. Welchen Algorithmus der Broker verwendet, kann jeder selbst herausfinden. Angenommen, der minimale Spread auf dem Zeitrahmen wird durch drei Hauptfaktoren bestimmt - maximaler und minimaler Preis und Zeit des Balkens H, L, T.Auch spread= f(H,L,T) ist nicht durch die Formel gegeben, sondern durch array spread= double[ H,L,T]. Die Aufgabe besteht darin, dem FF (d.h. dem Algorithmus) ein solches Array zu schicken, bei dem der FF minimal ist. Tatsächlich gibt es viel mehr Faktoren, die für die Streuung ausschlaggebend sind, und diese ändern sich ständig.
Ihre Beispiele sind überhaupt nicht überzeugend, man könnte sogar sagen, dass es bei den Beispielen um nichts geht - zumindest nicht bei Ihrem Beispiel:
-- die Notwendigkeit, einen speziellen Algorithmus zu verwenden, um ein Extremum zu finden?
Die Frage der Praktikabilität und der Beispiele ist offen.
Ihre Beispiele sind überhaupt nicht überzeugend - zumindest nicht in Ihrem Beispiel:
-- die Notwendigkeit, einen speziellen Algorithmus zu verwenden, um ein Extremum zu finden?
Die Frage der Praktikabilität und der Beispiele ist offen.
Der Algorithmus kann ein klassischer Algorithmus sein. Aber es muss schnell sein und die Extrema unbekannter Funktionen finden.
Der Algorithmus kann ein klassischer Algorithmus sein. Aber es muss schnell sein und die Extrema unbekannter Funktionen finden.
Warum muss es schnell gehen?
Sie sprechen von einer Abstraktion in allgemeiner Form.
Können Sie ein Beispiel für ein konkretes Problem nennen, damit es deutlich wird - ja, ein schneller Optimierungsalgorithmus, über den seit zwei Monaten diskutiert wird, ein solcher Algorithmus wird benötigt.
Die Frage des praktischen Nutzens stellte sich von Anfang an, sobald der Themenstarter anfing, dreist von seiner Meisterschaft und seinen überragenden Fähigkeiten zu schwadronieren - aber die Frage wurde ignoriert und wir sprachen über irgendwelche Abstraktionen, die auf praktische Handelsaufgaben unverständlicherweise nicht anwendbar sind.
Ihre Beispiele sind überhaupt nicht überzeugend, man könnte sogar sagen, dass die Beispiele umsonst sind - zumindest, wo in Ihrem Beispiel
-- die Notwendigkeit, einen speziellen Algorithmus zu verwenden, um ein Extremum zu finden?
Die Frage der Praktikabilität und Beispiele für Probleme - offen.
Der Punkt ist, dass der Algorithmus zum Finden optimaler Werte nicht unbedingt nach dem Maximum einer Funktion suchen muss. Es ist die Entscheidung des Veranstalters.
Eigentlich muss der Algorithmus nach den optimalen Werten der Systemeigenschaften (Parameter) suchen, bei denen das System stabil arbeitet, d.h. die Werte eben jener Parameter, die je nach Problemstellung in einem Array an den FF übergeben werden müssen. Ihre Werte definieren den Zustand der Systemeigenschaft, die vom FF als Wert zurückgegeben wird.
Die analytische Funktion spiegelt die Beziehung zwischen den Umgebungsparametern und dem Zustand der Systemeigenschaften wider.
Unter der Annahme, dass das System beim Maximalwert der analytischen Funktion stabil ist, sollten wir nach dem Maximum suchen, aber es ist wahrscheinlicher, dass der beste Eigenschaftszustand nicht der Spitzenwert der Funktion ist, sondern ein Zwischenwert.
Warum muss es schnell gehen?
Sie sprechen von einer Abstraktion in allgemeiner Form.
Können Sie ein Beispiel für ein reales Problem nennen, damit es klar wird - ja, der schnelle Optimierungsalgorithmus, über den zwei Monate lang diskutiert wurde, ein solcher Algorithmus wird benötigt.
Die Frage des praktischen Nutzens - sie stellte sich zunächst, sobald der Themenstarter anfing, seine Meisterschaft und seinen supertiefen Experten zu verkünden - wurde jedoch ignoriert und wir diskutieren seit zwei Monaten über irgendwelche Abstraktionen, die auf praktische Handelsprobleme nicht anwendbar sind.
Manchmal muss der Code in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung treffen, und dazu muss er etwas schnell optimieren. Ich würde mich freuen, mit Ihnen ein ausführliches Gespräch zu führen. Aber im Moment bin ich damit beschäftigt, ein Programm nach einer klassischen Methode zu schreiben.
Der Punkt ist, dass der Algorithmus zur Ermittlung der optimalen Werte nicht unbedingt nach dem Maximum der Funktion suchen muss. Es ist die Entscheidung des Veranstalters.
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GEBEN SIE MIR EIN BEISPIEL. Nun ist es interessant, die praktische Nützlichkeit von "Optimierungsalgorithmen" für den Handel zu verstehen.
Und der "Organisator" (wennAndrey Dik gemeint ist) und seine Wahl interessieren uns überhaupt nicht. Ich zweifle stark an seiner Kompetenz in dieser Hinsicht. Er hat zwei Monate lang eine Polemik geführt - das Ergebnis und der Nutzen ist MINUS NULL.
GEBEN SIE MIR EIN BEISPIEL. Nun ist es interessant, den praktischen Nutzen von "Optimierungsalgorithmen" im Handel zu verstehen.
Und der "Organisator" (wennAndrey Dik gemeint ist) und seine Wahl interessieren uns überhaupt nicht. Ich zweifle stark an seiner Kompetenz in dieser Hinsicht. Er hat zwei Monate lang polemisiert - der Nutzen und das Ergebnis sind MINUS NULL.
Der Handel schränkt natürlich den Anwendungsbereich des Algorithmus ein.
Ich denke, es kommt darauf an, die Werte der Handelsstrategieparameter zu finden, die die besten Handelsergebnisse (die höchste Rentabilität) in dem getesteten Intervall der aufgezeichneten Geschichte liefern.
Elementare Anpassung der bestehenden Parameter der Handelsstrategie des Händlers zur Erzielung eines maximalen Gewinns in früheren Handelssitzungen in der Hoffnung, dass sich die Besonderheiten einer bestimmten Sitzung in der Zukunft wiederholen und diese Parameterwerte nützlich sein werden.
Manchmal muss ein Code in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung treffen, und dafür muss man etwas schnell optimieren. Ich würde gerne mit Ihnen auf eine nicht abstrakte Weise sprechen. Aber im Moment bin ich damit beschäftigt, ein Programm mit einer klassischen Methode zu schreiben.