Ist es besser, um 23.00 Uhr nicht zu handeln? - Seite 2
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Nun, dann müssen die Statistiken anders interpretiert werden.
Was bedeutet diese Zahl überhaupt? Und wenn in dieser 23. Stunde 100 Mal weniger Geschäfte eröffnet wurden (gemessen am Volumen) als in jeder anderen Stunde, welchen Unterschied macht es dann, dass 85 % verlieren? Was sagt uns diese Zahl überhaupt?
zaskok3:
Ich beobachte alle Gläser ein wenig. Das Instrumentarium ist bisher schwach. Aber dieselben Limit-Orders werden nicht viel gehandelt (hauptsächlich Lot < 0,5). Abends werden jedoch mehr Profis aktiv, darunter viele PAMM- und ATS-Händler. Die Begrenzer werden erheblich vergrößert. Zum Beispiel, seit Mitternacht jemand reduziert ~150 Lose auf viele Symbole. Es scheint, dass sie aufgrund der fehlenden Marge das Limit aufheben (wenn der Preis weit davon entfernt ist) und es zurücksetzen (wenn er nahe daran ist). Diese Manipulation ermöglicht die Öffnung für ein größeres Grundstück.
Bei der Analyse des Handels der Kunden im Handelsraum sind wir ein wenig vorangekommen. Viele Stunden lang (und das ist immer noch so) hat ein Mann EURCHF bis zu 200 Lots pro Seite gekratzt und dabei die Nettoposition auf mehreren Kursniveaus ein wenig gebrochen.
Dies war das aktivste Paar. Dann AUDCHF, es gab auch Scalping dort, aber ein paar Leute. Im Grunde ist es ganz gut zu sehen, wo ihre Begrenzer ausgelöst werden.
Der Scalper auf EURCHF kann auf diese Weise primitiv dargestellt werden:
Natürlich deutlicher - in Form von Preisniveaus auf der Geschichte zu visualisieren. Reengineering in Aktion, kurz gesagt.
Ein Reengineering ist nicht einmal notwendig. Es reicht aus, das profitable Handelssystem eines anderen zu kennen, und dann muss man nicht verstehen, wie es funktioniert. Es ist möglich, diese Art von Geschäften zu kopieren, indem man Limits auf denselben Kursniveaus setzt.
Das heißt, wir schreiben einen TS, der auf dem Markt den TS eines anderen findet und ihn unverhohlen kopiert, wobei wir den Gewinn mit dem genauen Zeichen des Gewinns teilen. An der Börse wäre eine solche Identifizierung schwieriger.
Viele Stunden lang (und auch jetzt noch) hat ein Mann EURCHF bis zu 200 Lots pro Seite gekratzt und dabei die Nettoposition über mehrere Kursniveaus hinweg ein wenig aufgebrochen.
Jede ECN/STP-Plattform muss in Form von getrennten Einheiten dargestellt werden: Aufträge von PL (STP) und Limitaufträge von Kunden (ECN).
Und verstehen Sie, zu wem (einem PL oder einem Kunden) jedes dieser Summanden gehört.
Dies kann nicht nur auf der Grundlage des Wertes der Einsätze zu einem bestimmten Zeitpunkt geschehen, da nicht genügend Informationen vorhanden sind. Aber unter Berücksichtigung der Dynamik der Veränderungen in der Tasse - es ist durchaus möglich.
Ich habe zum Beispiel einen Limiter bei 24,56 Lots weit weg vom aktuellen Kurs gesetzt. Jetzt kann ich sofort feststellen, dass es die Grenze des Kunden ist. Aber wenn sich das Limit einem kritischen Abstand zum aktuellen Preis nähert, gibt es LP-Anwendungen, die meiner Bank mehr Volumen zuführen.
Ich sehe etwas wie 37,06. Ich kann sehen, dass meine Limit-Order bei 24,56 und 13,5 Lots in diesem Volumen sind. D.h. ich kann spekulativ eine solche Aufteilung vornehmen. Diese 13,5 Lose gehören höchstwahrscheinlich einigen LPs und möglicherweise teilweise anderen Kunden.
Alles in allem wird ein Algorithmus benötigt, um die Banden in Summanden aufzuschlüsseln und deren Eigentümer zu identifizieren.
Bisher habe ich festgestellt, dass Client-Limiter im Gegensatz zu LPs sehr lange halten. Daher scheint es so weit intuitiv, dass man die zusätzlichen Informationen herausfinden kann. Optisch ist es so, als könne man es sehen.
Vielleicht weiß jemand, wo die Lösung zu finden ist. Tauschbörsen werden sich kaum darum kümmern, da sie jedes Band auf separate Summanden gemäß den Gewährleistungsdaten abbuchen werden. In Darkpools gibt es jedoch keine Gewährleistungsprotokolle, so dass die Lösung nur annähernd und algorithmisch sein kann.
In den Darkpools gibt es keine Auftraggeber, so dass die Lösung nur annähernd und algorithmisch sein kann.
Welchen Wert haben solche ungefähren Daten?
Jede der Anwendungen könnte sowohl Client als auch PL sein, oder?
Und die Langlebigkeit lässt sich nur analysieren, wenn man davon ausgeht, dass viele Kunden ihre Anträge über einen langen Zeitraum behalten. Aber tun sie das?
Welchen Wert haben solche ungefähren Daten?
Jede der Anwendungen kann sowohl Client als auch PL sein, richtig?
Und die Langlebigkeit lässt sich nur analysieren, wenn man davon ausgeht, dass viele Kunden ihre Anträge über einen langen Zeitraum behalten. Aber tun sie das?
Ein hervorragender und einfacher Weg, die Partitionierung von Anfragen in zwei sich nicht überschneidende Teilmengen zu algorithmisieren: LPs mit Kunden und Kunden ohne LPs. Siehe Abbildung.
Es ist bekannt, dass es wenig Sinn macht, sich auf LP-Gebote zu konzentrieren, da im Darkpool einige Seiten von LPs dummerweise vom Darkpool selbst deaktiviert werden, um die daraus resultierenden Positionsverzerrungen auszugleichen.
Es ist jedoch sinnvoll, sich die Angebote der Kunden anzusehen, und zwar nicht zu knapp.
Meistens sind es die starken Jungs, die mit Begrenzern handeln. Die großen Begrenzer sind die Profis. Und sie werden nicht umsonst bis ans Limit gehen, vor allem wenn sie keine PAMM-Händler sind. Wenn ich sehe, wie ein 200-Lot-Channeler rund um die Uhr handelt und dabei (grob geschätzt) etwa 1 Milliarde Geschäfte pro Tag tätigt, kann ich nicht anders, als zumindest ein gewisses Interesse zu wecken.
Offensichtlich verdient dieser Kunde bei diesem Satz durchschnittlich >> 10.000 $ pro Tag. Er leuchtet wie ein Weihnachtsbaum in der Nacht, da der Handel im Vergleich zu den übrigen Paaren hektisch ist. Es ist profitabel (viel langsam, aber wachsend) in einem ziemlich schwierigen Markt für einen Kanalbetreiber.
Schön zu sehen, wenn andere Profis aktiviert werden. Welche Paare und wie sie gehandelt werden. D.h. ich kann sehen, wo die Wahrscheinlichkeit von profitablen Mustern hoch ist. Ich kann nicht nur die eingehenden und ausgehenden Positionen sehen, sondern auch die Absichten - ich kann die Kanäle sehen. Und deshalb kann ich sie umgestalten.
Wenn ich die Limits meiner Kunden programmatisch identifizieren kann, wenn sie sehr nahe am aktuellen Kurs liegen, dann kann ich sogar frech (ohne ihr Wissen) ihre Geschäfte kopieren. Gleichzeitig können keine Signale auf diese Weise kopiert werden, da sie nicht mit Begrenzern arbeiten können.
Das Wort "kann" ist nicht 100%ig, da LPs manchmal die Himbeere bei der Identifizierung verderben. Aber die Algorithmen versuchen, die Fliegen von den Koteletts zu trennen. Was die Lebensdauer von Kundenbanden angeht, so leben Kundenbanden eindeutig um Größenordnungen länger. Ich überwache alles.
Ich habe noch keinen Indikator für die Anzeige der Handelshistorie von profitablen Händlern geschrieben. Langsam geklebt, denn er scheint ein Pionier in diesem Geschäft zu sein. Das Fahrrad muss komplett von mir selbst erfunden werden. Google sagt, dass Forex Stacks, wenn sie jemals versucht haben, es zu analysieren, nicht öffentlich.
Manchmal sehe ich 300-Lot-Limiter, die sehr weit entfernt in irgendeinem exotischen Symbol CADJPY platziert sind. Wenn es möglich ist, diese Typen zu analysieren, brauchen sie eine sehr umfangreiche Geschichte. Aber Channeler sind einfacher.
Es gibt unbedeutende Skalierer, aber die sind uninteressant, weil sie Betrüger sind. Die Nachrichtensprecher sind nicht auffindbar, weil es fast keine Begrenzer gibt.
Ich habe einen Code, der alle Zuhaltungen anzeigt und den Status auf sie schreibt. Die Hauptsache ist jedoch, dass es sich um einen funktionierenden Kern bzw. ein funktionierendes Fahrrad handelt, auf dessen Grundlage weitere Forschungen durchgeführt werden können. Das Thema ist ungepflügt, vom Wort "nichts". Ich kann den Handel von profitablen großen, umsatzstarken Händlern nicht gleichgültig sehen. Motivieren ist keine schlechte Sache.
Jetzt müssen wir uns auf einem Blatt Papier Algorithmen ausdenken, wie wir sie in Summanden aufschlüsseln und sie nach Zugehörigkeit identifizieren können. Es ist wirklich interessant, denn Sie verstehen sehr gut, dass Sie nicht einen weiteren Bullshit-Indikator schreiben, sondern das notwendige Instrumentarium für die Marktanalyse. Und es wird definitiv helfen. Es hat mir bereits geholfen.
Dazu müssen Sie Folgendes wissen:
1. Wie hoch war der Gewinn bei der letzten Operation (Lots und Einstiegspunkte sind aus dem Cup bekannt).
2. Wie stark sich die Partie nach dem Überschlag verändert hat (auch bekannt).
D.h. in Echtzeit und in der Historie können Sie nicht nur die Kanäle selbst, sondern auch das Eigenkapital sehen.
Das klingt einfach, ist aber etwas komplizierter zu programmieren... Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, diese Art von Informationen aus dem Stapel herauszuholen.
Wenn Sie über Limiter große Channel-Lots handeln, haben Sie es in der Hand (es gibt mehr Informationen über Ihr Konto als bei Überwachungsdiensten).
Bislang habe ich zwei Möglichkeiten gefunden: eine und zwei.
Ich möchte normale Visualisierungen von Drittanbietern verwenden, um meine Daten zu betrachten. Wer es noch weiß, kann mir einen Link schicken.
Worüber, über die Zeit. In diesem Moment nahm die Geschichte ihren Lauf, der Preis wählte seine Richtung).