Ist es besser, um 23.00 Uhr nicht zu handeln? - Seite 7
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zaskok3:
Ich habe den Umsatz nicht gezählt, aber er ist offensichtlich riesig.
Ich habe in vier Tagen , in denen ich nicht rund um die Uhr gehandelt habe, einen Umsatz von 56 Mio. $ erzielt. Er handelte rund um die Uhr, oft 10-12 Mal so viel. In einer Woche macht er also einen Umsatz von etwa 1 Milliarde Dollar.
56 Millionen?
Daraus lässt sich eine Hypothese ableiten:
Wenn zwei TS mit unterschiedlicher Logik durch Eingaben stark korreliert sind, dann nutzen sie das bestehende Marktmuster.
Über Nacht hätte es einen Flip von SELL-Positionen an der gleichen Stelle geben sollen, an der der Mann zur gleichen Zeit flippte. Meine Lose waren flacher und die Zahl der Aufträge war viel höher.
Der Typ ist ausgeflippt, ich fast nicht. Statt Plus, wie der Tester anzeigte, bekam ich am Morgen ein entsprechendes Minus.
Da der Kampfroboter nach dem Prinzip der Synchronisierung der Kampfhandelsumgebung mit der virtuellen Testumgebung handelt, wurde deutlich, dass der Synchronisierer ein solches Ereignis nicht berücksichtigt, wenn ein Rollover nicht stattgefunden hat und es keine zweite Chance gibt (Rollover bei einem lokalen Extremum).
Ich habe die Lösung gefunden. Es stellt sich heraus, dass es auf dem realen Markt ist (nicht im Tester), wo wir separat die Logik der Einstellung entgegengesetzter Limits und der Übernahme offener Positionen betrachten sollten. Kurz gesagt, der Umkehr-TS für den Tester sollte nicht die Umkehrlogik für den echten Handel verwenden.
Ich bin mir sicher, dass der Kerl diese Art von Ansatz nicht verfolgt. Er kümmert sich nicht darum - er handelt einfach gewinnbringend.
Das entspricht einem Umsatz von 560 Losen.
Sieht so aus, als hätte der Junge seine Menge verdoppelt... Davor war EURCHF schwer in Bezug auf den Kanalhandel (mein TS hielt nur bei Null). Aber auch dort hat Paranek ein Plus gemacht. Bis jetzt ist es also ein Meisterwerk des Kanalhandels.
Ich werde zunächst schreiben, wie ich es selbst gemacht habe. Ich habe also einen TS. In diesem Fall ist es ein Channeler. Ich habe sie im Testprogramm gebruteforct. Wirft subjektiv nicht robuste Varianten aus. Dann sortierte ich die verbleibenden Optionen nach Gewinn (FF, PV) und verringerte den Gewinn (FF, PV) und wählte diejenigen aus , die sich auf der Grundlage der Werte der Eingangsparameter so stark wie möglich unterschieden.
Ein solches Porftel von TC schien mir für Kampfzwecke am geeignetsten zu sein. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, für jeden TS einen Gewichtungskoeffizienten in einem Portfolio zu wählen, sondern habe das Risiko einfach gleichmäßig auf sie verteilt. Ich habe auch nicht ihr kombiniertes Eigenkapital aufgebaut.
Dieser Ansatz erschien mir einigermaßen logisch. Beim Vergleich meines TC-Portfolios und des TC-Portfolios des Mannes habe ich jedoch Unterschiede festgestellt. Sehr oft kam es vor, dass sich scheinbar unterschiedliche TS im Portfolio an fast denselben Stellen umdrehten. Aber im Fall des Kindes war es anders.
Es schien, als bestünde sein Portfolio aus kurzfristigen und langfristigen TS. Wenn ein häufiger Kanalisator ins Minus ging, zog ein seltener Kanalisator mit seinem eigenen Gewinn ab. Und vice versa. D.h. wir können einen völlig anderen Ansatz zur Erstellung eines Portfolios von TPs sehen - den "Nettler". Aber nicht das klassische Verständnis des Nettlers, deshalb steht es in Anführungszeichen.
Deshalb wurde (bisher nur theoretisch) ein anderer Ansatz erwogen. Wenn es darum geht, ein Portfolio von TS mit unterschiedlichen Planungshorizonten zu erstellen, sollten wir TS mit unterschiedlichen MIs nach Bruteforcing im Optimierer und unterschiedlicher Sortierung nehmen.
Nehmen wir an, wir haben den Bereich der akzeptablen Werte von IL festgelegt. Dann unterteilen wir dieses Intervall in mehrere gleiche Teilintervalle und nehmen für jedes eine Variante von TC, die in dieses Teilintervall fällt.
Es gibt noch eine weitere Idee im Zusammenhang mit dem Aufbau der glattesten Portfolio-Aktienkurve in der Geschichte. D.h. wir finden ein solches Porftel, damit das Eigenkapital so schön wie möglich ist. In diesem Fall sollte das Portlet automatisch kurz- und langfristige TPs enthalten, die sich gegenseitig absichern. Aber das ist keine Tatsache.
Im Allgemeinen können solche Aktienglättungsinstrumente direkt (auf Bruteforce) oder auf bereits ausgewählte Parameter (durch CB, wie ich oben schrieb) angewandt werden, um Gewichte für jeden TS im Portfolio zu finden.
Wenn ich mich nicht irre, ist der Portfolio-Algorithmus von Markowitz für die Lösung eines solchen Problems relevant. Und so frage ich mich, wie ein solches Problem (Aktienglättung) in Matrixpaketen eingestellt und gelöst wird. Ich denke, es handelt sich um einige elementare Funktionen, die vor langer Zeit eingeführt wurden. Irgendjemand muss sie benutzt haben, und es wäre gut, wenn er es mir sagen würde.
Bisher habe ich mir einen solchen Algorithmus ausgedacht (nicht ausprobiert). Ziehen Sie die Gewinnkomponente (entweder LR oder eine andere Variante) vom BP des Euthyten jedes TS ab. Anschließend werden die erhaltenen BPs so addiert, dass die resultierende Linie möglichst horizontal verläuft - Minimierung der Streuung. Glücklicherweise wurden Portfolios mit minimaler Varianz entwickelt.
Ich habe mir vielleicht ein etwas idealisiertes Bild von dem Mann gemacht, der handelt, und er handelt auf eine ganz andere Weise. Aber ich habe einen Gedanken, der nicht schlecht ist. Ich gebe zu, dass das Portfolio des Mannes einige TK enthält, die Verluste machen oder nahe Null sind. Aber sie ermöglichen eine ausgleichende Gerechtigkeit. Allerdings habe ich noch nicht verstanden, warum das möglich ist.
UPD: Ich habe es in einen separaten Thread verschoben.