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Wenn es sich um den nächstgelegenen Futures handelt und er die Dividende erreicht, wird er wahrscheinlich billiger gehandelt als der Basiswert.
Hier ist ein Beispiel:
Die VTB-Futures laufen im Juni 2020 aus. Wenn Sie den Preis des Basiswerts aus dem Futures-Kurs berechnen, ist er 0,02967 wert. Sie ist tatsächlich 0,0311 wert. Der Stichtag für die Dividende wird irgendwann im Sommer sein, so dass der Future diesen Umstand berücksichtigt und 0,00143 billiger als die Basis gehandelt wird.
Nicht ganz.
Es ist die Aktie, die um die Dividende sinkt, und da der Futures-Kurs = Aktienkurs + CB-Kurs, dann
Die Futures "fallen" natürlich im Wert.
Wenn Sie Konten für eine Person (mit einem Reisepass) eröffnet haben, sollten die Aktien an die Börse "kommen",
aber Sie sollten besser Ihren Makler fragen (ich habe das nicht getan)
Ich verstehe, danke, ich werde das mit meinem Makler abklären.
Nicht ganz.
Es ist die Aktie, die um die Dividende fällt, und da der Preis der Futures = der Preis der Aktie + der CB-Kurs, dann
Die Futures "fallen" natürlich im Wert.
Ich berechnete dies so: nahm den Futures-Preis geteilt durch die Anzahl der Aktien in der 1. Futures (bei VTB ist es 100 000) es stellt sich heraus, dass diese Futures billiger als die Basis um 4,6% ist. Der Dividendenstopp hat noch nicht stattgefunden, und es stellt sich heraus, dass die Futures den zukünftigen Stopp und den Rückgang des Kurses des Basiswerts berücksichtigen.
Sie haben recht, aber die Dividenden werden mit 13% berechnet + die Depotstelle berechnet Ihnen zweimal 179 Rubel für
für die Buchführung über Ihre Aktien. Gehen Sie nicht auf Leerverkäufe ein, der Makler wird sofort den Schalter umlegen.
Ich habe das so berechnet: Ich habe den Futures-Preis durch die Anzahl der Aktien im 1. Futures geteilt (VTB hat 100.000) und es stellt sich heraus, dass dieser Futures 4,6% billiger ist als die Basis. Der Dividendenstopp hat noch nicht stattgefunden, so dass der Future bereits den zukünftigen Stichtag und den Rückgang des Basiswertes berücksichtigt hat.
Nicht ganz.
Aber es gibt ein Konzept der "Markterwartung", und deshalb gibt es eine gewisse Fluktuation.
Preise. Deshalb ist dieser Moment (in dem der Stichtag noch nicht bekannt gegeben wurde) der "brotloseste" Zeitpunkt.
Auf diese Weise hat Soros sein Vermögen gemacht - er hatte einfach einen guten Insider.
Nicht wirklich.
Es gibt jedoch einen Begriff der "Markterwartung", bei dem die Schwankungen in den einzelnen Ländern sehr groß sind.
Preise. Dies ist also der Moment (wenn noch kein Stichtag bekannt gegeben wurde) und die "brotlose" Zeit.
So hat Soros sein Vermögen gemacht - er hatte einfach einen guten Insider.
Ich verstehe. Ich habe eine weitere Frage. Ich habe versucht, ein Lua-Skript zur Berechnung von Contango und Backwardation zu verwenden, und ich habe festgestellt, dass in der Tabelle der aktuellen Trades der Ticker des Underlyings nicht mit dem tatsächlichen Ticker des Fonds übereinstimmt. Aber nicht für alle Vermögenswerte, manche haben denselben Ticker, manche nicht. Bei der VTB zum Beispiel stimmt sie überein, bei Gazprom jedoch nicht. Und ich verstehe nicht, wie ich die Futures mit dem Basiswert verbinden soll, ohne Krücken zu benutzen. Vielleicht können Sie mir etwas sagen.
Ich verstehe. Ich habe eine weitere Frage. Ich habe mit lua ein Skript erstellt, das Contango und Backwardation zählt, und bin dabei auf die Tatsache gestoßen, dass in der Tabelle der aktuellen Trades der Ticker (Code) des Basiswerts nicht mit dem tatsächlichen Ticker des Fonds übereinstimmt. Aber nicht für alle Vermögenswerte, manche haben denselben Ticker, manche nicht. Bei der VTB zum Beispiel stimmt sie überein, bei Gazprom jedoch nicht. Und ich verstehe nicht, wie ich die Futures mit dem Basiswert verbinden soll, ohne Krücken zu benutzen. Vielleicht können Sie mir einen Tipp geben.
Das ist gar nicht so schwer.
Der Code ist in Pascal geschrieben, aber er ist verständlich.
Zuerst wählen Sie die Buchstaben des Futures-Namens aus, dann Spot = ausgewählte Buchstaben,
und dann überprüfen Sie es (Code oben) und korrigieren es gegebenenfalls.
Hinweis
Sie sollten LUA gar nicht erst verwenden, denn wenn Sie damit einen anständigen Expert Advisor schreiben, werden Sie nicht in der Lage sein, ihn richtig zu handhaben,
Sie werden nicht in der Lage sein, es richtig und vollständig zu testen.
Es ist also nicht schwer.
Der Code ist in Pascal, aber er ist selbsterklärend.
Zuerst wählen Sie Buchstaben aus dem Namen der Zukunft aus, dann Spot = ausgewählte Buchstaben,
und dann überprüfen Sie es (Code oben) und korrigieren es gegebenenfalls.
Hinweis
Sie sollten LUA gar nicht erst verwenden, denn wenn Sie damit einen anständigen Expert Advisor schreiben, werden Sie nicht in der Lage sein, ihn richtig zu handhaben,
Sie werden nicht in der Lage sein, es richtig und vollständig zu testen.
Das habe ich. Ich dachte nur, dass es ohne zusätzliche Umstellung möglich ist. Was ist, wenn neue Aktien oder Futures auftauchen?
Ich schreibe keine EAs, ich übe nur die Programmierung in Lua. Ich bevorzuge mql für Expert Advisors, aber mein Broker hat nur quick.
...
Ich habe eine weitere Frage. Sie haben einmal gesagt, dass Contango die Größe des Zentralbankzinssatzes sein kann. Ich habe jedoch festgestellt, dass sie höchstens 2 % über dem Kurs des Basiswerts liegen. Oder hängt dieser Wert davon ab, wie viele Tage vor Ablauf der Frist verbleiben, und sollte ich den Tagessatz multipliziert mit der Anzahl der Tage vor Ablauf der Frist und nicht den Jahressatz zählen?
Das habe ich. Ich dachte nur, dass es ohne zusätzliche Umstellung möglich ist. Ich dachte nur, es wäre möglich, dies ohne zusätzliche Umstellung zu tun.
Ich schreibe keine EAs, ich übe nur die Programmierung in Lua. Ich bevorzuge mql für Expert Advisors, aber mein Broker hat nur quick.
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Ich habe eine weitere Frage. Sie haben einmal gesagt, dass Contango die Größe des Zentralbankzinssatzes sein kann. Ich habe jedoch festgestellt, dass sie höchstens 2 % über dem Kurs des Basiswerts liegen. Oder hängt dieser Wert davon ab, wie viele Tage noch bis zum Verfall verbleiben, und nicht vom Jahressatz, sondern vom Tagessatz multipliziert mit der Anzahl der Tage bis zum Verfall?
Wenn Sie zu genervt sind, um den Code zu ändern, schreiben Sie ihn in die INI-Datei und verwenden Sie ihn.
Genau, der SPOT + CB Kurs steht ganz am Anfang der (aktiven) Lebensdauer der Futures,
und der Contango hängt von den Tagen bis zum Verfall ab.
Genau, der SPOT + CB Kurs steht ganz am Anfang der (aktiven) Lebensdauer der Futures,
und der Contango hängt von den Tagen bis zum Verfall ab.
Ich verstehe, vielen Dank.