Die Selbsttäuschung des Händlers: Misstrauen gegenüber der Zukunft. - Seite 7
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Die Auswahl der Indikatoren nach der voraussichtlichen Rentabilität ist in 99 % der Fälle richtig. Nur in diesem Fall erfolgt die Anpassung nicht nur anhand der Parameter der Trainingsreihe, sondern auch anhand der Parameter der Vorwärtsreihe. Fit, aber fit für eine längere Serie
Ich stimme zu. Nur habe ich es nicht so gemeint. Profitabel vorwärts bedeutet nicht, dass der Code gut oder schlecht ist. Profitables Forwarding bedeutet, dass der Markt eine Eigenschaft wie Trägheit aufwies - er bewegte sich nach den im Backtest ermittelten Mustern.
Ich stimme zu. Aber das ist nicht das, was ich meinte. Profitable Forward bedeutet nicht, dass der Code gut oder schlecht ist. Profitables Forwarding bedeutet, dass der Markt eine Eigenschaft wie Trägheit hatte - er bewegte sich nach den im Backtest ermittelten Mustern.
Diese Schlussfolgerung kann nur dann gezogen werden, wenn die Ergebnisse der Vorwärts- und Rückwärtsanalyse zumindest annähernd gleich sind.
Wie kann man nur so ignorant sein?)
Lesen Sie nicht in den Foren über die Analyse und Überprüfung von Testergebnissen, sondern lesen Sie kluge Bücher. Die allermeisten Fragen in diesem Thema werden sofort verschwinden.
Wie kann man nur so ignorant sein?)
Lesen Sie nicht in den Foren über die Analyse und Überprüfung von Testergebnissen, sondern lesen Sie kluge Bücher. Die allermeisten Fragen in diesem Thema werden sofort verschwinden.
Die Auswahl der Indikatoren nach der voraussichtlichen Rentabilität ist in 99 % der Fälle richtig. Nur in diesem Fall erfolgt die Anpassung nicht nur anhand der Parameter der Trainingsreihe, sondern auch anhand der Parameter der Vorwärtsreihe. Passend, aber passend für eine längere Serie
Lassen Sie uns die Begriffe klären.
Wenn wir irgendetwas an historische Daten anpassen (Logiken, Indikatoren, Variablen für diese Indikatoren usw.), kann dies im Allgemeinen als "Anpassung" im "guten" und "schlechten" Sinne dieses Wortes bezeichnet werden. Es ist jedoch besser zu sagen, dass es sich um einen Prozess des WÄHLENS von Code-Parametern oder seinen Eigenschaften handelt - d.h. einewiederholte Auswahl der besten Kombinationen von einem und dem anderen. Als Faustregel gilt, dass die "Anpassung" immer noch eine halbherzige Auswahl der eindrucksvollsten Werte der Variablen ist, die durch wiederholte Tests an demselben Teil der Geschichte erhalten werden und fürdenselben Teil und nicht für benachbarte Teile gezeigt werden. Auf der Vorderseite gibt es jedoch keine Mehrfachauswahl.
Forward ist nur ein einmaliger Test für die nicht optimierte Historie. Alles, was wir zu tun haben, ist, entweder traurig oder glücklich über sein Ergebnis zu sein oder einige Schlussfolgerungen zu ziehen, aber wir können ihn nicht beeinflussen, denn das ist gegen seine Prinzipien. Um die Vorwärtsbewegung zu beeinflussen, müssen wir zu dem ursprünglichen Stück zurückgehen und dort etwas neu machen. Der grundlegende Unterschied besteht nicht darin, dass wir durch das Hinzufügen einer Vorwärtsspalte eine "längere Zeile" erhalten, sondern dass unser Code zum ersten Mal auf das Segment der Vorwärtsspalte trifft. Es gibt keine "Verlängerung" des optimierten Segments. Daher kann der Begriff "Anpassen" im Sinne von "Auswahl nach Schönheit" hier grundsätzlich nicht angewendet werden. Aber werden Spediteure wirklich für die Auswahl eingesetzt? Warum sonst, natürlich. Diese Auswahl zielt jedoch in der Regel nicht auf die Auswahl der momentanen Code-Variablen ab. Es ist der Code selbst - seine Logik und Qualität -, der sein Ziel ist.
Sätze wie "Die Auswahl von Indikatoren nach der Rentabilität eines Terminkontrakts ist in 99 % der Fälle richtig" sind ein eklatantes Beispiel für Selbstbetrug, wenn die Leute irgendwann einfach die Begriffe ersetzen und damit wahrscheinlich unbewusst ihren Unwillen rechtfertigen, die Unzulänglichkeiten des Codes tiefer und mühsamer zu verstehen. D.h. wenn Sie Indikatoren ändern, nicht deren Einstellungen, um eine schönere Vorwärtsbewegung zu erreichen - das ist die normale Auswahl, aber nur unter der Bedingung, dass Sie den Grundsatz der einmaligen Überprüfung der Vorwärtsbewegung beachten. Das ist kaum ein passender Prozess.
Lassen Sie uns die Begriffe klären.
Wenn wir irgendetwas an historische Daten anpassen (Logik, Indikatoren, Variablen für diese Indikatoren usw.), kann dies als "Anpassung" bezeichnet werden, sowohl im "guten" als auch im "schlechten" Sinne des Wortes. Es ist jedoch besser zu sagen, dass es sich um einen Prozess des WÄHLENS von Code-Parametern oder seinen Eigenschaften handelt - d.h. einewiederholte Auswahl der besten Kombinationen von einem und dem anderen. Als Faustregel gilt, dass die "Anpassung" immer noch eine halbherzige Auswahl der eindrucksvollsten Werte der Variablen ist, die durch wiederholte Tests an demselben Teil der Geschichte erhalten werden und fürdenselben Teil und nicht für benachbarte Teile gezeigt werden. Auf der Vorderseite gibt es jedoch keine Mehrfachauswahl.
Forward ist nur ein einmaliger Test für die nicht optimierte Historie. Alles, was wir zu tun haben, ist, entweder traurig oder glücklich über sein Ergebnis zu sein oder einige Schlussfolgerungen zu ziehen, aber wir können ihn nicht beeinflussen, denn das ist gegen seine Prinzipien. Um die Vorwärtsbewegung zu beeinflussen, müssen wir zu dem ursprünglichen Stück zurückgehen und dort etwas neu machen. Der grundlegende Unterschied besteht nicht darin, dass wir durch das Hinzufügen einer Vorwärtsspalte eine "längere Zeile" erhalten, sondern dass unser Code zum ersten Mal auf das Segment der Vorwärtsspalte trifft. Es gibt keine "Verlängerung" des optimierten Segments. Daher kann der Begriff "Anpassen" im Sinne von "Auswahl nach Schönheit" hier grundsätzlich nicht angewendet werden. Aber werden Spediteure wirklich für die Auswahl eingesetzt? Sicherlich, aber wofür könnten sie sonst verwendet werden? Diese Auswahl zielt jedoch in der Regel nicht auf die Auswahl der momentanen Code-Variablen ab. Es ist der Code selbst - seine Logik und Qualität -, der sein Ziel ist.
Sätze wie "Die Auswahl von Indikatoren nach der Rentabilität eines Terminkontrakts ist in 99 % der Fälle richtig" sind ein eklatantes Beispiel für Selbstbetrug, wenn die Leute irgendwann einfach die Begriffe ersetzen, wahrscheinlich unbewusst, um ihre mangelnde Bereitschaft zu rechtfertigen, die Unzulänglichkeiten des Codes tiefer und mühsam zu verstehen. Wenn Sie z.B. den Indikator wechseln, um einen schöneren Forward zu erhalten, ist dies eine normale Auswahl, aber nur unter der Bedingung, dass Sie den Grundsatz der einmaligen Validierung des Forwards beachten. Man kann diesen Prozess kaum als Anpassung bezeichnen.
Es ist eine Menge von nichts.
Man nehme einen Indikator, ändere seine Einstellungen auf 100 Arten, 20 davon ergeben im Backtest einen positiven MO.
Sie lassen diese 20 in Vorwärtsrichtung laufen - 5 von ihnen ergeben positive Werte in Vorwärtsrichtung. Sie wählen aus 5 Blinkereinstellungen diejenige aus, die eine maximale Vorwärtsbewegung ermöglicht.
Es handelt sich also um die gleiche Art der Anpassung, nur nicht nur im Backtest, sondern auch im Forward.
Ich stimme zu. Aber das ist nicht das, was ich meinte. Profitable Forward bedeutet nicht, dass der Code gut oder schlecht ist. Profitables Forwarding bedeutet, dass der Markt eine solche Eigenschaft wie Trägheit hatte - er bewegte sich entsprechend den im Backtest identifizierten Mustern.
Es ist viel und nichts.
Man nehme einen Indikator, ändere seine Einstellungen auf 100 Arten, 20 davon ergeben positive MO beim Backtest.
Führen Sie diese 20 vorwärts aus - 5 von ihnen ergeben positive MO auf vorwärts. Sie wählen aus 5 Blinkereinstellungen diejenige aus, die eine maximale Vorwärtsbewegung ermöglicht.
Es handelt sich also um die gleiche Art der Anpassung, nur nicht nur im Backtest, sondern auch im Forward.
Und noch einmal zu den Bedingungen: JEDE Auswahl aus den Ergebnissen der Geschichte ist nicht mehr ein Vorwärtskommen, sondern eine Optimierung. Die Tatsache, dass die Entscheidungen, die Sie in der Zukunft getroffen haben, nichts ändern oder gar verbessern (wie wollen Sie 5 Vorwärtsgänge bekommen, wenn die Geschichte mit dem jetzigen endet?). D.h. Sie haben erst gegen den Grundsatz der Vorwärtsprüfung verstoßen und dann behauptet, dass es passt und schlecht ist. Natürlich ist es eine Anpassung, aber eine Anpassung aus einer kleineren Auswahl von Indikatoreinstellungen. Erst verstoßen Sie nicht gegen den Grundsatz, dann können wir etwas diskutieren. Ohne die Vorwärtsdynamik kann man nichts über die Eigenschaften des Indikators selbst sagen, ob er stabil ist oder nicht. Außerdem sprachen Sie zunächst von der Auswahl der ANZEIGEN, nicht von den Varianten ihrer Einstellungen. Die eigentliche Vorwärtsprüfung dient dazu, die Stabilität des Codes herauszufinden, nicht die Einstellungen, indem man das Ergebnis einer Reihe von Vorwärtsprüfungen vergleicht, und nicht eine Reihe von Einstellungen, die man durch Stampfen auf eine Stelle erhält. D.h. der Vergleich verschiedener Forwards (der einzige für eine bestimmte Site) ist das Ergebnis des Vergleichs vieler nicht optimierter Sites, nicht einer mit sich selbst.
Wie die Vorwärtsprüfung durchgeführt wird - wir beginnen mit den Grundlagen.
Man nimmt eine Probe und teilt sie in einem bestimmten Verhältnis, z. B. 80/20, in hinten und vorne auf.
Und wie, glauben Sie, wird die Vorwärtsprüfung durchgeführt - wir nehmen die gesamte Probe bis zum gegenwärtigen Moment und akzeptieren sie als zurück? Und dann werden die Ergebnisse in Echtzeit getestet, sobald die Angebote eingehen? Und wie lange brauchen Sie für die Weiterleitung??????