Die Selbsttäuschung des Händlers: Misstrauen gegenüber der Zukunft. - Seite 6
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Handeln Sie in Minuten? Wenn ein solcher Verlust einmal in der Geschichte passiert ist, ist das nicht kritisch, selten geht ein Expert Advisor ohne Verlust durch die Krisenjahre (2008 - 2009).
Haben Sie Ihren Monitor auf den Kopf gestellt :) ? Die Kurve geht stetig nach oben. Und die vertikale Linie unten zu Beginn des Vorwärtstests ist nur ein Hinweis darauf, dass der Vorwärtstest von der Anfangsbilanz ausgeht, deren Größe in den Einstellungen ausgewählt wurde.
Es geht nicht um die Verbindung, sondern um die Verbreitung und den realen Handel.... Stellen Sie ein solches Set zumindest auf Demo und vergleichen Sie es mit den Testergebnissen....
Ich habe es bereits verglichen. Siehe die Titelseite des Beitrags. Sie können dort sehen, dass sich der reale Handel nicht wesentlich von den Tests unterscheidet.
Was wollen Sie dann bekommen? Der Zeitplan ist nicht schlecht, warum sind Sie nicht zufrieden?
Dass der Markt träge ist, liegt auf der Hand. Es ist nicht klar, wie die Trägheit realisiert wird. Und was hat Prival getan?
Das Thema des Beitrags - vorwärts Regel, sollten wir ihre Verarbeitung zu automatisieren. Ich habe bereits einige nützliche Tipps von Leuten erhalten, für die ich sehr dankbar bin!
Schlussfolgerungen: 1. der Forward ist profitabel - der Code hat im Backtest die richtigen Muster gefunden, oder der Markt ist träge.
2.Forward ist unrentabel - der Code hat das Muster im Backtest nicht gefunden oder der Markt ist träge.
Z.U. Unter Trägheit verstehe ich die Marktbewegung in der Gegenwart durch die Bewegungsmuster in der Vergangenheit.
Massives Ignorieren von Vorwärtstests. Der Grund dafür ist einfach: Ein erfolgreicher Forward zeigt nur an, dass der Markt auf dem Forward-Abschnitt ähnlich ist wie der Optimierungsabschnitt. Strategy Tester passt sich perfekt an die aktuelle Marktdynamik an. Folglich erhalten wir nach der Aufteilung des Optimierungsabschnitts in 12 Vorwärtsabschnitte 12 voneinander unabhängige Parametersätze, von denen jeder 11 von 12 Zeitabschnitten abdeckt. Stattdessen ist es besser, einen, wenn auch gemittelten, Satz von Parametern für eine lange Geschichte zu finden, als von einem Satz von Parametern zum anderen zu eilen.
Der Markt ändert sich nicht, es ist nur so, dass jedes Handelssystem nur einen bestimmten Zustand des Marktes erfasst, und der Markt hat viele dieser Zustände.
Schlussfolgerungen: 1. der Forward ist profitabel - der Code hat im Backtest die richtigen Muster gefunden, oder der Markt ist träge.
2.Forward ist unrentabel - der Code hat das Muster im Backtest nicht gefunden oder der Markt ist träge.
Z.U. Unter Trägheit verstehe ich die Marktbewegung in der Gegenwart durch die Bewegungsmuster in der Vergangenheit.
Die Auswahl von Indikatoren auf der Grundlage der Rentabilität eines Terminkontrakts ist in 99 % der Fälle richtig. Nur in diesem Fall erfolgt die Anpassung nicht nur anhand der Parameter einer Trainingsreihe, sondern auch anhand der Parameter einer Vorwärtsreihe. Passend, aber passend für eine längere Serie
Die Probe sollte im Verhältnis 70, 20, 10 - Training, Vorlauf, Test - aufgeteilt werden.
Wenn die Werte sehr unterschiedlich sind, verbrennen Sie den Trainingswert, wählen Sie den maximalen Vorwärtswert und prüfen Sie dann den Testwert. Wenn sie etwa gleich groß sind, dann vielleicht