Die Selbsttäuschung des Händlers: Misstrauen gegenüber der Zukunft. - Seite 12
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Ein wenig mehr über R^2.
Für mich ist dies ein sehr aussagekräftiger Indikator, aber nicht genug. In der Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, dass einige TS sehr gute und glatte Aktienkurse produzieren können. R^2 ist sehr hoch, und ihre Parameter können selbst die ausgefeiltesten Vorhersagen knacken. Hier ist ein Beispiel für einen solchen TS:
Mit seinem Eigenkapital kann man sich auf dem Markt behaupten, aber so einfach ist es nicht. Angepasste TS haben eine bemerkenswerte Eigenschaft: Ihr Parametersatz ist fast immer instabil, und jede geringfügige Änderung der Parameter verändert das Ergebnis drastisch. Eine geringfügige Änderung der Abschlussregeln in diesem TS führt beispielsweise zu folgenden Ergebnissen:
Sie können sehen, dass eine kleine Änderung zu katastrophalen Ergebnissen geführt hat. Deshalb ist es notwendig, nach der Bestimmung des optimalen Parametersatzes die Parameter um einen bestimmten Wert zu verschieben und die Ergebnisse der Läufe in der Nähe des optimalen Punktes zu überprüfen:
Der Optimierungsraum kann mehrdimensional sein, aber die Anzahl der Dimensionen spielt hier keine Rolle. Wenn wir uns in einem stabilen Parameterbereich befinden, wird ihre Verschiebung das Verhalten des TS nicht drastisch verändern. Es ist wichtig zu verstehen, dass im realen Handel genau diese Verschiebung stattfinden wird. In der Geschichte verschieben wir die TS-Parameter um einen statischen Markt. Auf dem realen Markt wird der Markt seine Merkmale um die zuvor gefundenen und von uns festgelegten Parameter bewegen.
Man kann das System nicht untersuchen, ohne zu verstehen, wie es funktioniert. Auch die Sensibilität einer Option wird durch dieses Verständnis bestimmt. Einige Optionen können empfindlich sein, andere wiederum sind "dick". Sie haben zum Beispiel ein Muster, das in einem kleinen Bereich von Öffnungszeiten funktioniert, und die Breite dieses Bereichs ist eine Option. Es gibt keinen Grund dafür, dass es funktioniert, wenn diese Entscheidung auch nur geringfügig abweicht.
Ja, und das Ausmaß der Veränderung ist bedingt.
Man kann sich ein System nicht ansehen, ohne zu verstehen, wie es funktioniert. Die Empfindlichkeit eines Optimums ist auch durch dieses Verständnis. Manche Opts können empfindlich sein, andere sind "dick". Sie haben z. B. ein Muster, das in einem kleinen Bereich von Öffnungszeiten funktioniert, und die Breite dieses Bereichs ist eine Option. Es gibt keinen Grund dafür, dass es funktioniert, wenn diese Entscheidung auch nur geringfügig abweicht.
Hier, ja. Niemand behauptet, dass die Bereiche aus heiterem Himmel oder zumindest automatisch ausgewählt werden können. Das ist die Professionalität des Algotraders, nach sinnvollen Parametern und ihren Bereichen zu suchen.
zustimmen)))
Wir handeln als Folge einer Ursache, die fast immer hinter den Kulissen liegt.
Im April 2013 fiel der DJ-Index aufgrund einer "Nachricht" über den Tod von Barack Obama innerhalb eines Augenblicks um 13 %. Sie sagen, dass die Nachrichtenleserroboter ausgelöst wurden. Dann wurden diese Roboter selbst zur eigentlichen Ursache hinter den Kulissen.
IMHO besteht der Zweck von Tests nicht darin, einen Satz von Parametern zu erhalten, sondern zu versuchen, 3 Fragen zu beantworten:
Was? - Welches Finanzinstrument für den Expert Advisor ausgewählt werden soll.
Wo? - Auf welchem Markt soll gehandelt werden. (Tendenz, flach, flüchtig.....)
Wann? - Zu welchem Zeitpunkt, unter Berücksichtigung der Merkmale des Marktes in verschiedenen Intervallen und Jahreszeiten.
Ein Expert Advisor arbeitet für einen bestimmten Zeitraum - eine für ihn günstige Phase, grob gesagt. Aus diesem Grund ist es nicht sinnvoll, zu viel Geschichte oder überhaupt zufällig zu nehmen. Und Ihre Methode erfordert ein Vielfaches an Statistiken und Testzeit. D.h. die Aufgabe besteht darin, die funktionierenden Themen so schnell wie möglich zu finden und gleichzeitig die Anpassung zu eliminieren, und die Aufteilung der Geschichte in separate Fragmente, für die Entscheidungen getroffen werden, führt dazu, dass die Geschichte, an der das System bereits sehr lange gearbeitet hat (Argumente zur statistischen Validität im vorherigen Beitrag).
Mein Ansatz ist anders: Ich nehme keine Proportionen an und verwende den Vorwärtstest nicht. Ich analysiere die Qualität des Systems anhand der Qualität der Gerechtigkeit.
Und was bedeutet "zu viel" Geschichte? Sie wissen nicht einmal, was der optimale Zeitraum für Ihr System ist.
Es gibt so etwas wie eine statistische Validität. Wenn es um den Handel geht - welche Mindestanzahl von Geschäften ist erforderlich, um den Ergebnissen des Backtests zu vertrauen? Diese Zahl hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel aus dem Verhältnis eines durchschnittlichen Gewinnhandels zum durchschnittlichen Verlusthandel. Einfacher ausgedrückt: Es hängt vom tp/sl-Verhältnis ab. Die Mindestanzahl von Geschäften ist erforderlich, wenn sie gleich 1 ist. Je mehr er von 1 abweicht, desto mehr Geschäfte sind erforderlich. Aber selbst bei tp/sl=1 sind mindestens 100 erforderlich (dies kann mit montecarlo überprüft werden). Bei Ihrem Ansatz sollte bei jedem der 12 Backtests die statistische Validität erhalten bleiben. Wir benötigen also mindestens 1200 Geschäfte nur für den Backtest und die gleiche Anzahl für den Forwardtest (dessen Ergebnisse ebenfalls statistisch korrekt sein sollten). Daraus ergibt sich die Tatsache, dass auch für Intraday, mit diesem Ansatz müssen wir aus der Zeit der König Gorokh)) zu testen
Welchen Zeitraum der Geschichte Sie auch immer genommen haben, Sie werden nie verstehen, ob Sie ein "Arbeitsthema" gefunden haben oder eine Korrektur auf der Grundlage der Aktienkurve stattgefunden hat.
Nun, Sie müssen sich mehr als eine Aktie ansehen)) Wie bereits erwähnt, sind die Breite der optimalen Zonen und die Gleichmäßigkeit der Systemverbesserung für einige Parameter von Bedeutung. Zum Beispiel verwendet das System die Spanne des Vortages, und das System ist ein Ausbruch. Wir betrachten sie als optimal. D.h., Filter - Handel bei Range_width<=X. Je kleiner der Wert der X-Option ist, desto weniger Abschlüsse gibt es (weil es weniger solcher Tage gibt). Verbessert sich jedoch die Qualität des Systems (Parameter wie FF und andere), so bestätigt dies die Robustheit des Systems und dieses Filters. Es gibt noch andere statistische Methoden zur Überprüfung der Robustheit, z. B. die Multiinstrumentalität.
Es gibt so etwas wie eine statistische Validität. Was den Handel betrifft - wie viele Geschäfte sind mindestens erforderlich, um den Ergebnissen des Backtests zu vertrauen? Diese Zahl hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel aus dem Verhältnis eines durchschnittlichen Gewinnhandels zum durchschnittlichen Verlusthandel. Einfacher ausgedrückt: Es hängt vom tp/sl-Verhältnis ab. Die Mindestanzahl von Geschäften ist erforderlich, wenn sie gleich 1 ist. Je mehr er von 1 abweicht, desto mehr Geschäfte sind erforderlich. Aber selbst bei tp/sl=1 ist ein Minimum von 100 erforderlich (dies kann mit montecarlo überprüft werden). Bei Ihrem Ansatz sollte bei jedem der 12 Backtests die statistische Validität erhalten bleiben. Wir benötigen also mindestens 1200 Geschäfte nur für den Backtest und die gleiche Anzahl für den Forwardtest (dessen Ergebnisse ebenfalls statistisch korrekt sein sollten). Daraus ergibt sich, dass auch für Intraday, mit einem solchen Ansatz haben wir seit der Zeit des Zaren Gorokha)) zu testen.
Nun, man muss mehr als nur das Eigenkapital betrachten))) Wie oben geschrieben, sind die Breite der optimalen Zonen und die Gleichmäßigkeit der Systemverbesserung für einige Parameter wichtig. Zum Beispiel verwendet das System die Breite der Spanne des Vortages und das System ist Breakout. Wir betrachten sie als optimal. D.h., Filter - Handel bei Range_width<=X. Je kleiner der Wert der X-Option ist, desto weniger Abschlüsse gibt es (weil es weniger solcher Tage gibt). Verbessert sich jedoch die Qualität des Systems (Parameter wie FF und andere), so bestätigt dies die Robustheit des Systems und dieses Filters. Es gibt noch andere statistische Methoden zur Überprüfung der Robustheit, z. B. die Multiinstrumentalität.
Ich sollte hinzufügen, dass eine lange Historie nicht nur wegen der Anforderung an die statistische Signifikanz der erzielten Ergebnisse erforderlich ist, sondern auch, um den TS für verschiedene Marktbedingungen zu testen. Der EURUSD beispielsweise befindet sich seit mehr als einem halben Jahr in einem starken Abwärtstrend. Selbst bei 10 000 Geschäften zeigt sich, dass Short-Positionen in diesem Bereich rentabel sind. Um zu verstehen, dass wir uns nicht an eine bestimmte seltene Marktsituation angepasst haben, brauchen wir eine lange Geschichte.
Ich stelle fest, dass man bei Vorwärtsprüfungen einfach von einem Modus in den anderen springt, wobei ich ehrlich gesagt nicht verstehe, warum der TS beim Test gewinnt und bei der Vorwärtsprüfung verliert. Und die Antwort ist einfach: Anstatt einen TS für einen der Marktmodi zu erstellen, erstellen Sie einen TS, dessen Ergebnisse nicht vom aktuell gewählten Zeitintervall abhängen. Mit anderen Worten: Handeln Sie nicht mit dem Markt, sondern mit seinen Ineffizienzen.
Es gibt so etwas wie eine statistische Validität.
Ein solches Konzept gibt es in der Statistik nicht.
Ich füge hinzu, dass die lange Historie nicht nur wegen der Anforderung der statistischen Signifikanz der erzielten Ergebnisse erforderlich ist, sondern auch, um den TS für verschiedene Marktbedingungen zu testen.
Nehmen wir an, Sie haben das Minimum mit einem "Montecarl" ermittelt. WIE LANG muss Ihre Geschichte sein? WIE LANG sollte Ihre Geschichte sein? Solange Sie nicht zeigen, wie Sie die Optimierungsgrenze wirklich berechnen, ist alles, was Sie sagen, nur eine Art von SAMOUBMAN und Lyrik zu allgemein bekannten Themen. Aktien, das habe ich bereits gesagt, bewahren einen nicht vor der Anpassung. Ihre ganze Logik führt nur zu einer Lösung: Prüfung der gesamten Geschichte. Dennoch beschränken Sie sich darauf. Warum? Wenn Sie keine Vorwärtssuche benötigen, testen Sie alle verfügbaren Daten und Ihre "statistische Gültigkeit" wird maximal sein.
Meine Methode ist einfach: Ich vergleiche die Summe der Vorwärtsbewegungen, die ich auf derselben Fläche, aber mit unterschiedlichen Schritten erhalte. Das beste Ergebnis ergibt den besten Prüfschritt. Da ich nicht abstrakt argumentieren, sondern den Gewinn maximieren will, vergleiche ich die Gewinne, die die Forwards ausweisen. Und womit vergleichen Sie?