Die Selbsttäuschung des Händlers: Misstrauen gegenüber der Zukunft. - Seite 11
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Das nennt man Kakerlaken im Kopf. Sprechen Sie also für sich selbst und nicht für alle anderen. Wenn Sie etwas nicht wissen, heißt das nicht, dass andere es nicht nutzen. Siehe z. B. den RNN Expert Advisor.
Wenn ein EA bei 1/2 Forwards (halb Backtest, halb Forward) nicht profitabel ist, dann sollten Sie ihn wegwerfen. Jeder Narr wird bei Backtests mit Tester GA einen Gewinn erzielen.
Youri Tarshecki:
Ich sehe fast nie eine Analyse der Wirksamkeit von Strategien und Systemen auf der Grundlage von Vorwärtsbewegungen.
Was ist das? Mangelnde Tradition oder Vermeidung unangenehmer Gefühle?
...
Ich verstehe nicht, was ich nicht ahne? Was ist der Sinn Ihres Beitrags?
Siehe Robert Pardo in PDF
Wenn es um eine vorausschauende Analyse geht, ist das Bild auf dem Link nur eines davon.
CodeBase ist nicht die Eremitage oder gar der Louvre, um dort die Ausstellung von Pinocchio zu organisieren.
Ich teste alle Optionen. Jetzt lasse ich 12 Segmente mit 12 Vorwärtsbewegungen laufen und schaue mir das Gesamtergebnis an. Wenn die Mehrheit der Vorwärtsbewegungen nicht zufriedenstellend ist, sollte dieser EA nicht verwendet werden, er muss überarbeitet werden. Indem Sie Ihren EA neu erstellen und Informationen über Vorwärtsbewegungen erhalten, können Sie feststellen, ob Sie in die richtige Richtung gehen.
Eine willkürliche Aufteilung der Geschichte in vorwärts und rückwärts wird nichts bringen.
Zufällige Werte und sogar Cluster können sich bei einigen Backtests als die besten herausstellen. D.h. guter EA, aber beim ersten Backtest erwies sich ein zufälliger Satz von Optionen als der beste und Sie wählten ihn für die Weiterleitung. Dementsprechend starb er beim Vorwärtsgehen)). Das Gleiche gilt für andere - je mehr man teilt, desto weniger statistisch korrekt sind die Ergebnisse. Für eine statistische Aussagekraft müssen also bei jedem Backtest und Forward genügend Trades vorhanden sein. Für die meisten Intraday-Systeme bedeutet dies sogar, dass sie mindestens 20 Jahre lang mit Ihren Splits getestet werden müssen). Und normalerweise leben sie nicht so lange. Sie haben also richtig geschrieben, dass die beste Lösung darin besteht, die hinteren Zonen zu einer zusammenzufassen, und Sie erhalten einen durchschnittlichen, aber zuverlässigeren Satz von Ganzheiten. Und genauer gesagt, die optimalen Zonen für jeden optimierten Parameter.
Man kann sich nicht den Luxus leisten, die Geschichte in 12 Sektoren aufzuteilen, in denen genügend Geschäfte getätigt werden, um in jedem von ihnen zuverlässige statistische Ergebnisse zu erhalten. Und etwas mit statistisch unzuverlässigen Ergebnissen zu tun, ist im Ergebnis ein Glücksfall.
Eine willkürliche Aufteilung der Geschichte in vorwärts und rückwärts nützt nichts.
Zufällige Werte und sogar Cluster können sich bei einigen Backtests als die besten herausstellen. D.h. guter EA, aber beim ersten Backtest erwies sich ein zufälliger Satz von Optionen als der beste und Sie wählten ihn für die Weiterleitung. Dementsprechend starb er auf dem Vorwärtsweg)). So ist es auch bei anderen - je mehr man teilt, desto weniger statistisch korrekt sind die Ergebnisse. Für eine statistische Aussagekraft müssen also bei jedem Backtest und Forward genügend Trades vorhanden sein. Für die meisten Intraday-Systeme bedeutet dies, dass sie mindestens 20 Jahre lang mit Ihren Splits getestet werden müssen). Und normalerweise leben sie nicht so lange. Sie haben also richtig geschrieben, dass die beste Lösung darin besteht, die hinteren Zonen zu einer einzigen zusammenzufassen, und Sie erhalten eine durchschnittliche, aber zuverlässigere Reihe von Ganzheiten. Und genauer gesagt, die optimalen Zonen für jeden optimierten Parameter.
Sie haben nicht den Luxus, die Geschichte in 12 Segmente aufzuteilen, bei denen die Geschäfte so groß sind, dass die Ergebnisse in jedem dieser Segmente statistisch korrekt sind. Und etwas mit statistisch unzuverlässigen Ergebnissen zu tun, ist im Ergebnis Zufall.
Und wir müssen verstehen, was statistische Gültigkeit bedeutet. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Aussagekraft umso größer ist, je größer die Mittelung ist, warum testen Sie dann nicht ALLE verfügbaren historischen Daten - die Mittelung wird absolut sein. Aber wäre sie auch zuverlässig? Unwahrscheinlich. Eben weil sich der Markt statistisch zuverlässig verändert und man nie vorhersagen kann, ob es sich bei dieser besonderen Häufung um eine Anomalie oder den Beginn eines neuen Trends handelt. Diese beiden Eigenschaften des Marktes sind diametral entgegengesetzt und erfordern eine dialektische Lösung, da die eine eine Ausweitung des Segments und die andere eine Verringerung erfordert.
Ich löse dieses Problem experimentell. In meinem Fall hat sich herausgestellt, dass die Summe von 12 monatlichen Termingeschäften größer ist als die Summe von 4 dreimonatigen Termingeschäften, und diese wiederum sind größer als die eines Jahres, wobei die Anzahl der kontinuierlichen Verluste ebenfalls besser ist.
Haben Sie Ihre Rückwärtsproportionen experimentell getestet? Auf welcher Grundlage glauben Sie, dass Ihr Grenzwert am besten ist?
Eine willkürliche Aufteilung der Geschichte in vorwärts und rückwärts ist nicht sinnvoll.
Zufällige Werte und sogar Cluster können sich bei einigen Backtests als die besten herausstellen. D.h. guter EA, aber beim ersten Backtest erwies sich ein zufälliger Satz von Optionen als der beste und Sie wählten ihn für die Weiterleitung. Dementsprechend starb er beim Vorwärtsgehen)). Das Gleiche gilt für andere - je mehr man teilt, desto weniger statistisch korrekt sind die Ergebnisse. Für eine statistische Aussagekraft müssen also bei jedem Backtest und Forward genügend Trades vorhanden sein. Für die meisten Intraday-Systeme bedeutet dies sogar, dass sie mindestens 20 Jahre lang mit Ihren Splits getestet werden müssen). Und normalerweise leben sie nicht so lange. Sie haben also richtig geschrieben, dass die beste Lösung darin besteht, die hinteren Zonen zu einer zusammenzufassen, und Sie erhalten einen durchschnittlichen, aber zuverlässigeren Satz von Ganzheiten. Oder genauer gesagt, optimale Zonen für jeden optimierten Parameter.
Es ist kein Luxus, die Geschichte in 12 Zonen aufzuteilen, in denen genügend Geschäfte getätigt werden, damit die Ergebnisse für jede dieser Zonen statistisch korrekt sind. Und etwas mit statistisch unzuverlässigen Ergebnissen zu tun, ist im Ergebnis ein Glücksfall.
Und wir müssen verstehen, was statistische Gültigkeit bedeutet. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Aussagekraft umso größer ist, je größer die Mittelwertbildung ist, warum testen Sie dann nicht ALLE verfügbaren historischen Daten - die Mittelwertbildung wird absolut sein. Aber wäre sie auch zuverlässig? Unwahrscheinlich. Eben weil sich der Markt statistisch zuverlässig verändert und man nie vorhersagen kann, ob es sich bei dieser besonderen Häufung um eine Anomalie oder den Beginn eines neuen Trends handelt. Diese beiden Eigenschaften des Marktes sind diametral entgegengesetzt und erfordern eine dialektische Lösung, da die eine eine Ausweitung des Segments und die andere eine Verringerung erfordert.
Expert Advisor arbeitet für einen bestimmten Zeitraum - seine günstige Phase, um es grob auszudrücken. Deshalb ist es unsinnig, zu viel Geschichte oder überhaupt etwas willkürlich zu nehmen. Und Ihre Methode erfordert ein Vielfaches an Statistiken und Testzeit. Die Aufgabe besteht also darin, so schnell wie möglich ein funktionierendes Thema zu finden und gleichzeitig die Anpassung zu eliminieren, und die Aufteilung der Geschichte in einzelne Fragmente, auf deren Grundlage Entscheidungen getroffen werden, führt dazu, dass die Geschichte, an der das System bereits gearbeitet hat, sehr lang wäre (Argumente zur statistischen Validität im vorherigen Beitrag).
Ich löse dieses Problem experimentell. In meinem Fall stellte sich heraus, dass die Summe von 12 monatlichen Termingeschäften größer ist als die Summe von 4 dreimonatigen Termingeschäften, und diese wiederum sind größer als die eines Jahres, während die Anzahl der kontinuierlichen Verluste ebenfalls besser ist.
Haben Sie Ihre Rückwärtsproportionen experimentell getestet? Auf welcher Grundlage glauben Sie, dass Ihre Strecke die optimalste ist?
Ich gehe anders an die Sache heran: Ich nehme keine Proportionen an und verwende keinen Vorwärtstest. Ich analysiere die Systemqualität anhand der Aktienqualität.
Das ideale System ist Eigenkapital nach oben). D.h. Mo=const und Dispersion(dispersion)=0. In Wirklichkeit schwankt mo und die Varianz ist auch nicht null. Die Oszillation verläuft grob um eine perfekte gerade Linie. Ein gutes System ist dasjenige, das eine geringe Varianz und eine positive Steigung aufweist, wenn es zuverlässig getestet wird (Anzahl der Trades als ein Kriterium). PF ist zum Beispiel der Meinung. D.h. ein System mit einem guten PF (und einigen anderen numerischen Merkmalen des Gleichgewichts) wird weiter auf Stabilität untersucht, wenn es zuverlässig getestet wird. Dies ist bereits genug für sie zu passieren und Ihre Indikatoren - brechen Sie es auf und sie werden auch Qualität))
Und im Allgemeinen muss man verstehen, was das System einbringt, und jeden Teil des Systems separat auf seine Nachhaltigkeit hin untersuchen. Für jede Option sollte eine eigene Stabilitätsstudie erstellt werden.
Und man braucht ein hinreichend unverzögertes Kriterium für die Systemabschaltung, das ebenfalls auf einem Verständnis der Komponenten des Systems aufbaut und für dessen Leistung entscheidend ist
Ich stimme mit jedem Wort überein. Ich möchte hinzufügen, dass ich zur Ermittlung der stabilsten Bereiche der TS-Parameter den R^2-Indikator verwende, der anhand der erhaltenen Aktienstrategie berechnet wird. Aus meiner Sicht ist der beste Lauf ein positives Ergebnis, ein guter R^2 (größer als 0,8, 0,9) und eine statistisch signifikante Anzahl von Trades. In diesem Fall ist der absolute Gewinn nicht so wichtig wie die Tatsache, ob es Perioden mit Verlusten gab oder nicht. Alle guten Strategien scheitern in bestimmten Zeiträumen. Nur sollten diese Verluste im Rahmen des allgemeinen positiven Trends liegen. Es ist auch wichtig, ein Dutzend, wenn auch durchschnittliche, aber stabile (in Bezug auf R^2) Strategien zur Hand zu haben, deren ungünstige Momente sich nicht mit absoluter Präzision überschneiden (eine vollständige Korrelation ist schwer zu erreichen).
... Grob schwankend um eine perfekte gerade Linie. Ein gutes System ist ein System, das, wenn es zuverlässig getestet wird (Anzahl der Trades als ein Kriterium), eine kleine Varianz und eine positive Steigung aufweist. PF ist zum Beispiel der Meinung.
Ich habe damals versucht, PF zu verwenden, aber das Problem ist, dass es umgekehrt (und sehr deutlich) von der Anzahl der Trades abhängt, je mehr davon, desto weniger von PF. R^2 auf der Grundlage der Nettoveränderung des Eigenkapitals (Leerlaufzeiten des Handelssystems werden nicht berücksichtigt) weist diese Eigenschaft nicht auf.
D.h. ein System mit einem guten PF (und einigen anderen numerischen Merkmalen des Gleichgewichts) wird weiter auf Stabilität geprüft, wenn es zuverlässig getestet wurde. Dies ist bereits genug für sie zu passieren und Ihre Indikatoren - brechen Sie es auf und sie werden auch Qualität))
Ganz genau. Man kann diese Aussage formal beweisen: Wenn TS eine fast perfekte, nach oben gerichtete Gerade hat, dann wird auch ein beliebiges Segment (vorwärts) dieser Gerade die Validierung bestehen, weil es ebenfalls ein positives Ergebnis hat. Auf der anderen Seite wird das Vorwärts-Testen den Satz von Parametern finden, der für alle Teile der Geschichte profitabel ist, also den Satz von Parametern, bei dem der TS für die gesamte Geschichte das stabilste und stabilste positive Ergebnis liefert. Da jedoch bei der Optimierung für die gesamte Stichprobe derselbe Parametersatz ermittelt wird, besteht keine Notwendigkeit, die Stichprobe in N beliebige Teile zu unterteilen.
Im Allgemeinen müssen wir verstehen, was das System erwirtschaftet, und jeden Teil des Systems separat auf seine Stabilität prüfen. Für jede Option sollte eine eigene Stabilitätsstudie erstellt werden.
Das ist schwierig. Dies ist wahrscheinlich der Heilige Gral des Handels. Wir handeln mit den Folgen der Ursache, die fast immer im Verborgenen bleibt. Zum Beispiel funktioniert nicht jeder trendfolgende TS in einem Trendmarkt. Einige TS können auf einigen Märkten großartige Ergebnisse erzielen und auf anderen nicht - außer, dass sie kein Geld verlieren. Allerdings gibt es keine offensichtlichen Unterschiede zwischen diesen Märkten, auch nicht in Bezug auf ihre Tendenz oder andere Statistiken.
Und es ist notwendig, ein hinreichend verzögerungsfreies Kriterium für die Abschaltung des Systems zu haben, das auch auf dem Verständnis der Systemkomponenten beruht und das für seine Funktionsfähigkeit entscheidend ist.
Ja, hier ist es einfacher, weil man genau formulieren kann, was wir sehen wollen: eine gerade Linie mit einer positiven Steigung. Wenn TS keine Erträge mehr erwirtschaftet, wird sein Eigenkapital früher oder später unser Erwartungsmodell übersteigen und es muss deaktiviert werden.
Der Hauptfaktor ist hier jedoch ein psychologischer Faktor - das unvermeidliche Stampfen und sogar ein gewisser Verlust als Standardverhalten des TS innerhalb des gewählten Modells zu akzeptieren.
Das ist der schwierige Teil. Dies ist wahrscheinlich der Heilige Gral des Handels. Wir handeln als Folge einer Ursache, die fast immer im Verborgenen bleibt. Zum Beispiel funktioniert nicht jeder trendfolgende TS in einem Trendmarkt. Einige TS können auf einigen Märkten großartige Ergebnisse erzielen und auf anderen nicht - außer, dass sie kein Geld verlieren. Obwohl es keinen offensichtlichen Unterschied zwischen diesen Märkten gibt, auch nicht in Bezug auf ihre Tendenz oder andere Statistiken.
Ein wenig mehr über R^2.
Für mich ist dies ein sehr aussagekräftiger Indikator, aber nicht genug. In der Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, dass einige TCs sehr gute und gleichmäßige Aufwärtsbewegungen des Aktienkurses erzeugen können. R^2 ist sehr hoch, und ihre Parameter können selbst die ausgefeiltesten Vorhersagen knacken. Hier ist ein Beispiel für einen solchen TS:
Mit seinem Eigenkapital kann man sich auf dem Markt behaupten, aber so einfach ist es nicht. Angepasste TS haben eine bemerkenswerte Eigenschaft: Ihr Parametersatz ist fast immer instabil, und jede geringfügige Änderung der Werte dieser Parameter kann das Ergebnis drastisch verändern. Eine geringfügige Änderung der Schließregeln dieses TS führt beispielsweise zu den folgenden Ergebnissen:
Sie können sehen, dass eine kleine Änderung zu katastrophalen Ergebnissen geführt hat. Es ist bemerkenswert, dass es in diesem TS nur 2 Optimierungsparameter gibt. Dies geht so weit, dass man in der Tat leicht eine Anpassung durch Annäherung von nur zwei Punkten erhalten kann, und die geringe Anzahl von Parametern des TS bedeutet nicht, dass er nicht angepasst werden kann. Sobald der optimale Parametersatz bestimmt ist, müssen die Parameter um einen bestimmten Wert im mehrdimensionalen Optimierungsraum verschoben werden, um die Ergebnisse der Läufe in der Nähe des optimalen Punktes zu sehen:
Wenn wir uns in einem stabilen Parameterbereich befinden, wird ihre Verschiebung das Verhalten des TS nicht dramatisch verändern. Es ist wichtig zu verstehen, dass im realen Handel genau diese Verschiebung stattfinden wird. In der Geschichte bewegen wir TS-Parameter auf einem statischen Markt. Auf dem realen Markt wird der Markt seine Merkmale um die zuvor gefundenen und von uns festgelegten Parameter bewegen.