Die Selbsttäuschung des Händlers: Misstrauen gegenüber der Zukunft. - Seite 8
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Wie die Vorwärtsprüfung durchgeführt wird - wir beginnen mit den Grundlagen.
Man nimmt eine Probe und teilt sie in einem bestimmten Verhältnis, z. B. 80/20, in Vorder- und Rückseite.
Und wie, glauben Sie, wird die Vorwärtsprüfung durchgeführt - wir nehmen die gesamte Probe bis zum gegenwärtigen Moment und akzeptieren sie als zurück? Und dann werden die Ergebnisse in Echtzeit getestet, sobald die Angebote eingehen? Und wie lange brauchen Sie für die Weiterleitung??????
Sie können beliebige Abschnitte mit beliebiger Aufteilung für vorwärts und rückwärts nehmen, aber eines können Sie nicht ändern - vorwärts ist immer ein Lauf auf einem UNOPTIMIERTEN Abschnitt. Man kann rückwärts machen, was man will - alles auf den Kopf stellen, ändern, modifizieren, ausprobieren, aber das Ergebnis der Vorwärtsprüfung wird ein Vorwärts sein. Wenn man noch ein bisschen weiterdreht, bekommt man wieder einen vorwärts, usw. Aber Nachhaltigkeit ist (in der Regel) die Wiederholbarkeit des Ergebnisses im Laufe der Zeit. Wenn Sie Ihre Methoden auf ein und demselben Gebiet üben, werden Sie nicht wissen, ob sie auf verschiedenen Gebieten wiederholbar sind. Sie benötigen also nicht nur Vorwärtsbefehle für verschiedene Code-Varianten (keine Einstellungen), sondern auch Vorwärtsbefehle aus verschiedenen Teilen der Geschichte.
Der Verlaufsteil ist nicht optimiert, die Indikatoreinstellungen sind genau für diesen Teil des Verlaufs optimiert.
Nochmals der Reihe nach - wir nehmen die gesamte Historie, aufgeteilt 80/20 (20% der Vorwärtsbewegung sind die letzten Beobachtungen).
Wir nehmen den Indikator, stellen die Parameter ein und lassen ihn auf der Rückwärtsstrecke laufen, um den MO zu erhalten.
Dann ändern wir die Parameter und führen sie erneut aus. Und so weiter.
Wir führen es 100 Mal mit verschiedenen Parametern durch und wählen z.B. 20 Varianten von Parametern aus, die unterschiedliche POSITIVE MO auf der Rückstrecke ergeben.
Probieren wir alle 20 von ihnen auf der Vorwärtsposition aus - einige von ihnen, zum Beispiel 5, ergeben auch auf der Vorwärtsposition positive Werte. Wir haben die Parameter des Indikators ausgewählt, die die maximale Vorwärts-MO ergeben.
Also - all dies ist die gleiche Passform, aber nur HINTER UND VORWÄRTS.
Der Verlaufsteil ist nicht optimiert, die Indikatoreinstellungen sind genau für diesen Teil des Verlaufs optimiert.
Nochmals der Reihe nach - wir nehmen die gesamte Historie, aufgeteilt 80/20 (20% der Vorwärtsbewegung sind die letzten Beobachtungen).
Wir nehmen den Indikator, stellen die Parameter ein und lassen ihn auf der Rückwärtsstrecke laufen, um den MO zu erhalten.
Dann ändern wir die Parameter und führen sie erneut aus. Und so weiter.
Wir führen es 100 Mal mit verschiedenen Parametern durch und wählen z.B. 20 Varianten von Parametern aus, die unterschiedliche POSITIVE MO bei der Rückwärtsstrecke ergeben.
Probieren wir alle 20 von ihnen auf der Vorwärtsposition aus - einige von ihnen, zum Beispiel 5, ergeben auch auf der Vorwärtsposition positive Werte. Wir haben die Parameter des Indikators ausgewählt, die die maximale Vorwärts-MO ergeben.
Es handelt sich also um die gleiche Passform, nur eben sowohl auf der HINTEREN als auch auf der VORDEREN Seite.
Sie haben es bereits beschrieben. Und ich habe Ihnen gesagt, dass es sich nicht um eine Vorabkontrolle handelt. Sie schummeln immer noch, indem Sie in die Zukunft "schauen", wenn Sie aus einigen Vorwärtsoptionen wählen. Vorwärts zu gehen ist eine ehrliche Sache, die es nicht erlaubt, Antworten zu "erschnüffeln". Sie sollten beim Backtest nur eine Entscheidung treffen und nur eine Antwort erhalten - gut oder schlecht. Denn wenn Sie bei einem wirklich funktionierenden EA einen Satz von Variablen festlegen, werden Sie einen Satz festlegen , nicht 20, und es wird nichts zur Auswahl stehen, weil die Zukunft noch nicht gekommen ist.
Sie haben es bereits beschrieben. Und ich habe Ihnen gesagt, dass es sich nicht um eine Vorabkontrolle handelt. Sie sind immer noch schlau, wenn Sie in die Zukunft "blicken", wenn Sie aus einigen Optionen wählen. Vorwärts zu gehen ist eine ehrliche Sache, die es nicht erlaubt, Antworten zu "erschnüffeln". Sie sollten beim Backtest nur eine Entscheidung treffen und nur eine Antwort erhalten - gut oder schlecht. Denn wenn Sie einen Satz von Variablen auf den wirklich funktionierenden EA setzen, werden Sie einen Satz setzen, nicht 20, und es wird nichts zur Auswahl stehen, weil die Zukunft noch nicht gekommen ist.
Das verstehe ich nicht.
Sie haben die AUDUSD-Historie für das Jahr M15. Sie teilen es auf - 11 Monate zurück und den letzten Monat vorwärts.
Sie haben gerade gelernt, dass es einen so coolen Indikator wie den gleitenden Durchschnitt gibt. Mit diesem Indikator können Sie Anpassungen vornehmen - Sie wählen den Zeitraum des gleitenden Durchschnitts.
Du baust die Eule und stellst die Gleitperiode auf 3. Lassen Sie es auf der Rückseite laufen - negative MO.
Sie setzen die Periode auf 4 und lassen sie erneut durchlaufen - positive MO. Eule nach vorne rollen - negative MO.
Setzen Sie Punkt 5 auf und wiederholen Sie.
Und so weiter.
Genau dasselbe, was ich oben geschrieben habe.
Das verstehe ich nicht.
Sie haben die AUDUSD-Historie für das Jahr M15. Sie teilen es auf - 11 Monate zurück und den letzten Monat vorwärts.
Sie haben gerade gelernt, dass es einen so coolen Indikator wie den gleitenden Durchschnitt gibt. Mit diesem Indikator können Sie Anpassungen vornehmen, indem Sie den Zeitraum des gleitenden Durchschnitts auswählen.
Du baust die Eule und stellst die Gleitperiode auf 3. Lassen Sie es auf der Rückseite laufen - negative MO.
Setzen Sie die Periode auf 4 und führen Sie sie erneut durch - positive MO. Eule nach vorne rollen - negative MO.
Setzen Sie Punkt 5 auf und wiederholen Sie.
Und so weiter.
Genau das Gleiche, was ich oben geschrieben habe.
OK, dann eben 11+1. Wie sollte die Zukunft aussehen? Führen Sie alle Optionen für den 11-Monatszeitraum durch, um den optimalen Wert zu erhalten. Schalten Sie es vorwärts - ich habe die Antwort. Das war's. Wie auch immer die Antwort ausfällt, sie ist kein abgekartetes Spiel, sondern ein echter Fortschritt. Jede weitere Manipulation mit den Ergebnissen der verschiedenen Stürmer während des letzten Monats ist angebracht. Wenn Sie Nachhaltigkeit lernen müssen, machen Sie eine Reihe von aufeinanderfolgenden Vorwärtsbewegungen nach der Formel 11+1. D.h. 6*(11+1) mit Monatsverschiebung und Sie erhalten 6 Vorwärtsmeldungen, die miteinander verglichen werden können, um wiederholbare Ergebnisse zu erhalten. Das ideale Ergebnis ist, wenn alle 6 Vorwärtsmeldungen von verschiedenen Standorten Sie zufrieden stellen, was ein Indikator für Stabilität ist.
))) Und wenn es drei Varianten mit positivem OR gäbe, wählten Sie diejenige mit maximalem OR als die optimale aus, ließen sie vorwärts laufen und sie zeigte negatives OR vorwärts?
Was werden Sie tun, werden Sie die beiden anderen Varianten auf der Vorderseite prüfen oder nicht?
Oder mit einem Schrei: "Das ist nicht fair!" Sie löschen sie, ohne sie zu überprüfen?
))) Und wenn es drei Varianten mit positivem OR gäbe, wählten Sie diejenige mit maximalem OR als optimal aus, ließen sie vorwärts laufen und sie zeigte negatives OR vorwärts?
Was werden Sie tun, werden Sie die beiden anderen Varianten auf der Vorderseite prüfen oder nicht?
Oder mit einem Schrei: "Das ist nicht fair!" Sie löschen sie, ohne sie zu überprüfen?