Dr.Fx-Ecke - Seite 7
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Vielen Dank, Prival. Ich grabe jedoch in andere Richtungen. Und meine Versuche, Bruchteile eines Pips zu fangen, sind mir nicht fremd, obwohl es sich nicht um HFT handelt, aber es ist auch kein Scalping, d.h. es basieren alle auf denselben Ideen über Filter. Es ist wichtig, genau von dir zu hören, dass es Fische gibt :-)
Ich werde versuchen, Ihnen weiter zu helfen und Ihnen einige Hinweise zu geben. Was ich für wichtig halte. Es geht nicht um Pips. Viele Leute denken fälschlicherweise, dass es bei der Analyse von Ticks unbedingt um Pips geht. Dies ist bei der Theorie der optimalen Steuerung nicht der Fall. In unserem Fall ist das Steuerobjekt unser Konto. Alle Formeln der optimalen Steuerung, die von Ljapunow, Pontragin und anderen aufgestellt wurden, sind in kontinuierlicher Zeit erhalten (Integrale). Aber wenn man beginnt, sie in die Praxis umzusetzen, stößt man auf Schwierigkeiten, wobei die wichtigste darin besteht, dass Beobachtung und Kontrolle diskret sind.
Man braucht 5 Minuten, d.h. während dieser Zeit kann man das Objekt nicht steuern (ich verstehe TA und SL nicht als Steuersignal, sie sind eher Randbedingungen, Einschränkungen, wie ein Not-Aus-Hahn :-)). Es stellt sich also heraus, dass sich Ihr Objekt 5 Minuten lang unkontrolliert bewegt (wenn wir einen solchen Autopiloten bauen würden, würden sie uns an die Wand stellen :-), und hier, wie beim Forex, ist alles möglich, es gibt Geezers, die an täglichen, stündlichen Candlesticks arbeiten ..... Es ist, als würde man mit dem Auto auf einer Bergstraße fahren und einmal pro Stunde das Lenkrad berühren (die Katastrophe ist vorprogrammiert) ...
Deshalb sollten Sie den Markt immer beobachten und die Daten so oft wie möglich abrufen, und zwar nicht nur für ein Währungspaar (der Markt ist nicht nur der Euro/Dollar-Kurs, er ist viel breiter). Analysieren Sie diese Daten und entscheiden Sie, ob Sie in dieser Richtung weitermachen oder umkehren wollen.
Ich habe bereits einen Link zu einem meiner besten Geschäfte angegeben. Ich hielt eine Position ein halbes Jahr lang, nahm 16 Stellen ein und investierte die ganze Zeit über in die Richtung der Bewegung.
Es geht also nicht um Pips, sondern um die Qualität des Managements und die Qualität der Daten, die Sie erhalten.
Ein weiteres Argument für den Wechsel zu kleineren Zeitrahmen. Es gibt das Kotelnikov-Theorem, das die Abtastfrequenz festlegt. Bei 5 Minuten sind alle Schwingungen mit einer Periode von weniger als 10 Minuten für die Analyse einfach nicht verfügbar...
Eine weitere Sache, wenn Sie den gesamten Markt beobachten, bauen Multicurrency-Analyse, eine Art von Synthetik, dann von meinem Standpunkt aus, der Algorithmus der Eintrag sollte nicht als Close gegeben werden. Bei der Eingabe sollte der Preis festgelegt werden, und das Konzept des Preises entspricht meiner Meinung nach am ehesten einem Punkt im Raum, der gleich (Nachfrage+Gebot)/2 ist.
Aber hier muss man auf neue Deutafide warten, denn jetzt ist die asc die Durchschnittstemperatur im Krankenhaus...
Kolleginnen und Kollegen, wir schließen alle Geschäfte ab.
EURUSD ist wie vorhergesagt gesunken,
Der GBPUSD will nicht steigen, aber er ist auch nicht gesunken,
EURJPY ging wie vorhergesagt zurück,
Der USDCAD fiel wie vorhergesagt, stieg dann wieder an, aber nicht höher als er war. Im Allgemeinen gibt es auch keinen Verlust, selbst wenn man lieber jetzt als zu früh abschließt.
P.S. Privat, ich danke Ihnen. Das meiste von dem, was Sie in Ihrem obigen Beitrag sagen, ist gesunder Menschenverstand und für jeden offensichtlich. Ich stimme zu, dass Sie eine möglichst vollständige Basislinie analysieren müssen. Ich habe die M5 nicht, weil ich die Minuten und darunter ignorieren möchte, sondern einfach aus dem Wunsch heraus, schneller zu rechnen.Was den Vergleich zwischen stündlichen und täglichen Candlesticks angeht,stimme ichzu, aber ich glaube nicht, dass er wirklich wichtig ist.
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P.S. Privat, ich danke Ihnen. Das meiste von dem, was Sie in dem obigen Beitrag sagen, ist gesunder Menschenverstand, der bereits für alle offensichtlich ist. Ich stimme zu, dass Sie eine möglichst vollständige Basislinie analysieren müssen. Ich habe die M5 nicht aus dem Wunsch heraus, die Minuten und darunter zu ignorieren, sondern einfach aus dem Wunsch nach einer schnellen Berechnung.Was den Vergleich zwischen stündlichen und täglichen Candlesticks angeht, sostimme ichzu, aber ich glaube nicht, dass er wirklich wichtig ist.
Dass es gesunder Menschenverstand ist, kommt aus Ihrem Fachgebiet. Für Sie sind es die offensichtlichen Dinge + ich versuche, in einfacher Sprache zu schreiben (ohne komplizierte Mathematik). Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ein paar angesehene Mitglieder dieses Forums nennen und versuchen, sie davon zu überzeugen.
Hier ist ein Link, für den ich viele Jahre gebraucht habe: http://forum.mql4.com/ru/5190/page2#19194
Ich kann Ihnen auch ein paar andere, die wie Tagebücher (dort fand er, analysiert Wochen:-)), versuchen, sie zu überzeugen, dass er falsch ist. Sie werden nicht verstehen, worüber wir hier schreiben, denn für uns ist es offensichtlich, für sie aber nicht, weil es ihr Wissen und ihr Verständnis übersteigt.
In Bezug auf (Ask + Bid)/2.
Da Sie von Beruf Messtechniker sind, ist Ihnen die Theorie der Schätzung einer unbekannten Größe nahe und vertraut. Es könnte die Spannung sein (Strom, Preis, usw.). Niemand kennt die Wahrheit, wir können diese unbekannte Größe nur schätzen, und unter Berücksichtigung der Ungenauigkeit des Geräts können wir nur sagen, dass der wahre Preis in einem bestimmten Vertrauensbereich liegt.
Lassen Sie uns dieses Wissen auf den Markt übertragen. Was ist das Messgerät? Wie genau ist sie?
Ich gehe davon aus, dass Bid und Ask die Grenzen dieses Intervalls sind (vielleicht liegt das Instrument und sein Fehlerwert ist mir unbekannt), aber es gibt nichts Besseres, den wahren Preis kennt niemand, wir haben nur die Schätzung dieses unbekannten Wertes durch andere Bieter.
Analysieren wir nun die Situation: Es gibt Volumina zum Geld- und Briefkurs, aber noch keine Geschäfte (niemand weiß, zu welchem Preis das nächste Geschäft stattfinden wird, zum Geld- oder Briefkurs). Daher ist es besser, für die Analyse einen Punkt in der Mitte dieses Intervalls zu nehmen (es ist möglich, das gesamte Intervall, die Spanne, zu nehmen), jetzt ist der nächste Schritt keine Geschäfte, sondern Ask und/oder Bid beginnen, Volumen zu nehmen, d.h. es gibt Marktteilnehmer, die ihre Einschätzung dieses Preises ändern (und ich möchte anmerken, dass diese Teilnehmer keine Angst haben, an den Enden der Spanne zu bleiben!Wenn sich der Spread symmetrisch ausgeweitet hat, hat sich die Preisschätzung nicht geändert, sie liegt immer noch bei (Ask + Bid)/2, und wenn sie nicht symmetrisch ist, hat sich der Ask gerade ausgeweitet, dann hat sich diese Schätzung verschoben ...
Mir ist klar, dass dies nach gesundem Menschenverstand aussieht, aber ich gehe von meinem Wissen und meinem Verständnis der Preisbildung auf dem Markt aus, von der Physik dessen, was im Becher passiert. Es hat mir geholfen, und es kann Sie nur verwirren, tun Sie, was Sie für richtig und verständlich halten. Und als Option, wenn Sie TF bauen, lassen Sie diese, geben Sie einfach diesen Wert am Eingang und sehen, vielleicht wird der Filter besser funktionieren.
S.U. Und was Ljapunovs und Pontryagins Maximalprinzip betrifft, so sind sie in der Praxis (mit wenigen Ausnahmen) nicht zu verwirklichen. Am brauchbarsten ist das Letov-Kalman-Kriterium, hier http://drive.ispu.ru/elib/kolganov2/l7.html
Kolleginnen und Kollegen, wir schließen alle Geschäfte ab.
EURUSD ist wie vorhergesagt gesunken,
Der GBPUSD will nicht steigen, aber er ist auch nicht gesunken,
EURJPY ging wie vorhergesagt zurück,
Der USDCAD fiel wie vorhergesagt, stieg dann wieder an, aber nicht höher als er war. Im Allgemeinen gibt es auch keinen Verlust, selbst wenn man lieber jetzt als zu früh abschließt.
P.S. Privat, ich danke Ihnen. Das meiste von dem, was Sie in Ihrem obigen Beitrag sagen, ist gesunder Menschenverstand und für jeden offensichtlich. Ich stimme zu, dass Sie eine möglichst vollständige Basislinie analysieren müssen. Ich habe die M5 nicht, weil ich die Minuten und darunter ignorieren will, sondern einfach aus dem Wunsch heraus, schneller zu rechnen.Was den Vergleich zwischen stündlichen und täglichen Candlesticks angeht,stimme ichzu, aber ich glaube nicht, dass er wirklich wichtig ist.
Sie kamen aus dem Markt und schon bald gab es gute Bewegungen bei allen Paaren. Und warum? Sie trauen Ihrem Filter nicht?
Ich wollte den Zweig wirklich beenden. Ich habe die Zustimmung von Privat gehört, das reicht. Außerdem muss ich zur Arbeit. Ein intensiver Tag. Das bin ich gestern hinter dem Monitor. Was ist, wenn die Leute durch übermäßiges Vertrauen in meine Prognosen Geld verlieren, ohne dass ich den Markt kontrollieren kann?
Privat, Sie sind wirklich sehr gut. Ich lese viele Ihrer Beiträge im Forum 4 und erhalte so nützliche Informationen für mich. Aber Sie haben erwähnt, dass ich mich mit Metrologie beschäftige. Sie sind es nicht. Ich habe eine Zeit lang zwischen Wissenschaft und Industrie gewechselt. Aber jetzt bin ich in der Industrie.
Der Filter, den ich heute zeigen werde, ist eher ein Filter ohne Verzögerung. Das heißt, dass das, was ich als "Non-Lagging" bezeichne (es gibt Skelette im Schrank, wenn Sie streng mathematisch herausfinden wollen, was ich meine), mit kürzeren Transienten erreicht wird. Kurz gesagt, die Öffentlichkeit wird es noch bizarrer finden. Allerdings werden Fragen über Lousiness wie "warum haben Sie ein großes fettes Maximum auf der rechten Seite eines großen fetten Maximums im Preis" weniger verursachen. Gleichzeitig, da ich entschlüsselt habe, was ich unter dem OEM verstehe (Volatilitätsverhältnis), werde ich diese Eigenschaft des Filters auf dem gezeigten Intervall unterschreiben (wie zuvor 2*288 Takte M5).
Da uns USDCAD so gut gefallen hat, lassen wir es sein: eine Serie von 5 Filterrealisierungen mit unterschiedlicher Glättung oben, nur einer Kurve unten, Z5 = F, und dem OEM-Wert.
Der Filter ist nicht so glatt, so ist es mehr "durch das Auge", um eine Richtung zu wählen , um den Markt zu betreten, Glättung des Filters durch Ihr eigenes Gehirn. Also, verkaufen.
Auch EURUSD wird verkauft. Allgemein gesagt, wenn der Filter nicht das Aussehen einer glatten Linie mit einem klaren Ableitungszeichen hat, tauchen verschiedene Gedanken auf, wie man mit ihm handeln kann. Es ist offensichtlich schwieriger, ihm "zu folgen". Da die Preisvolatilität größer ist, ist es außerdem wahrscheinlicher, dass eine Fehlanpassung durch die Preisbewegung beseitigt wird als durch den Filter. Das heißt, Sie sollten bei einer Kursbewegung in Richtung des Filters handeln. In Wirklichkeit ist es aber komplizierter als das. Nicht nur ein Merkmal wie das Verhältnis der Volatilitäten ist wichtig. Aber auch die Art dieser Volatilitäten. Stellen Sie sich eine Kurve vor, die dieser ähnelt, aber mit einem Mäander der Amplitude fünf Punkte überlagert ist. Die sich daraus ergebende Volatilität des "Filters" wird höher sein als die der ursprünglichen Kurve, während sich deren (die Filterkurve) nicht wirklich ändert. Sowohl die Preis- als auch die Filtervolatilität sind von Natur aus nicht stationär. Wenn der Filter also nicht eindeutig "glatt" ist, ist die Frage, wie man mit ihm handelt, nicht so einfach, wie es scheinen mag. Ich werde die Filterkurve mental (oder besser gesagt per ksmooth-Operator in 8 Stunden) glätten und in deren Richtung handeln.
Ich werde jedoch GBPUSD kaufen.