Dr.Fx-Ecke - Seite 5
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich bin skeptisch gegenüber allen Indikatoren, deshalb verwende ich sie nicht in Expert Advisors. Aber es ist interessant, Ihren Filter mit etwas zu vergleichen. Wie Sie sehen können, hat die Pause nicht auf Ihren Wunsch reagiert.
Das habe ich schon früher gesagt und geschrieben. Sie können die Qualität der Filterung nicht durch das Öffnen/Schließen von Positionen vergleichen. TF hat weitere Merkmale. Hier ist ein Link vor 8 Jahren verglichen wir Kalman-Filter und Butterworth-Filter, topicstarter können Dateien (matcad ich sehe, er weiß) und vergleichen. Könnte ein guter Vergleich werden
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
Dies ist das Kriterium, anhand dessen die Qualität der Filterung (möglicherweise) verglichen werden kann. Der folgende Satz eines angesehenen Mitglieds des 4. Forums
Wenn man die Summe der Quadrate der Differenzen zwischen den ursprünglichen Reihen und den durch Kalman-Filter (FC) und Butterworth-Filter (FB) konstruierten Reihen berechnet, dann ist die größte Annäherung an den ursprünglichen BP durch FC gegeben, siehe Abbildung der Differenzen:
Die rote Linie ist FB minus die ursprüngliche Serie, die blaue Linie ist FC. So meistert die FZ die Aufgabe hervorragend, indem sie a priori Daten über Gesetze verwendet, die das Verhalten des untersuchten Objekts beschreiben.
Es ist bedauerlich, dass viele Zeichnungen im Laufe der Zeit verschwunden sind. Hoffentlich haben wenigstens die Codes überlebt. Sie können sie also alle selbst vergleichen, dazu brauchen Sie mich nicht...
Das ist eine gute Frage. Aber dieser Effekt ist offensichtlich. Die lokalen Extrema sind dort und dort erhalten. Wenn man sich jedoch den Preis ansieht, denkt man, dass das Hoch auf der linken Seite wichtiger ist. In Wirklichkeit ist das Hoch auf der rechten Seite viel wichtiger. Dies markiert eine Trendwende. Und das Hoch auf der linken Seite ist nur ein lokales Extrem.
Für unsere Handelszwecke sind eine minimale Verzögerung und minimale Spitzen bei der Einspeisung des Impulses wichtig. Dinge, die sich gegenseitig ausschließen ))
Es gibt keine gegenseitige Entkopplung.
Einspeisung einer Rechteckwelle in einen Breitband-Verstärker und die Ausgabe
erhalten Sie eine Rechteckwelle mit minimaler Verzögerung und Spikes :)
Das habe ich schon früher gesagt und geschrieben. Sie können die Qualität der Filterung nicht durch das Öffnen/Schließen von Positionen vergleichen. TF hat weitere Merkmale. Hier ist ein Link vor 8 Jahren verglichen wir Kalman-Filter und Butterworth-Filter, topistarter kann Dateien nehmen (matcad ich sehe, er weiß) und vergleichen. Könnte ein guter Vergleich werden
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
... Ich bin jedoch nicht der Meinung, dass man die Qualität des Filters nicht anhand der Öffnungs- und Schließpositionen beurteilen kann. Nicht nur, dass man das nicht kann, es ist auch die qualitativste Methode der Bewertung...
Ich hoffe, ich habe die Notation in der Matcad-Datei von Prival richtig verstanden. Genau, dass V+a = Modell wie es ist, YY = Modell + Rauschen, VO = Kalman, alle im selben Diagramm dargestellt + der Filter, der überall oben mit Fs bezeichnet ist.
Der Übersichtlichkeit halber zeige ich nicht das gefilterte Eingangssignal = Modell&Rauschen, sondern nur das Modell, und vergleiche Kalman und W1, ... W5, wobei eine andere Glättung angewandt wird, die der oben für USDCAD gezeigten ähnelt, W5 und auf anderen Charts wird Fs anders bezeichnet.
die Kommentare sind merkwürdig. Ich sehe, dass W1-W4 die maximale Position halten, wo Kalman ist, und W5 ist leicht nach rechts, die ich denke, ist objektiver. jemand wird sagen, es ist eine Verzögerung. aber er sollte nicht auftreten, er hat mathematisch gesehen nichts zu suchen, weil der Algorithmus selbst sehr geschickt dafür ausgelegt wurde - wir sehen nur visuell signifikante Auswirkungen von Transienten, die mit zunehmender Glättung "länger" werden, aber Transienten und Verzögerung sind von unterschiedlicher Natur. Wenn das ursprüngliche (verrauschte) Signal ein Preisdiagramm wäre, würde ich ständig verkaufen. Durch das Testen von Zweifeln im oberen Bereich (kurz vor dem 300. Balken). Ich hätte dann den maximal möglichen Gewinn erzielt. Bei Kalman hätte ich mit diesen Einstellungen, wie sie in der Privat-Datei standen, nicht so erfolgreich handeln können.
USDJPY könnte ein Kaufsignal erhalten... Ich schließe eine der zuvor eröffneten Verkaufstransaktionen. Möglicherweise werde ich den zweiten bald schließen und mit dem Kauf beginnen.
Auf dem Euro ist der Yen ein starker Verkäufer. Auch USDCAD ist eine sichere Verkaufsoption.
Was bleibt, ist zu berechnen, was wir mitNeutron gemacht haben
Wir müssendie Summe der Quadrate der Differenzen der ursprünglichen Reihe und der mit Kalman (FC), Butterworth (FB) und Ihrem Filterkonstruierten Reihen berechnen. Soweit ich mich erinnere, haben Sie genau dieses Kriterium in einem persönlichen Briefwechsel vorgeschlagen.
Wenn dieser Betrag geringer ist als die beiden anderen, dann ist das sehr gut. Sogar großartig.
Und was die Verwendung des Qualitätskriteriums zum Filtern von offenen/geschlossenen Geschäften angeht, so ist das nicht ganz richtig. Mit nur einem SMA (Sie können auch Ihre Kurve verwenden) können Sie Dutzende von Handelssystemen erstellen und alle werden unterschiedlich handeln, einige TS werden besser und einige definitiv schlechter sein.
USDJPY könnte ein Kaufsignal erhalten... Ich schließe eine der zuvor eröffneten Verkaufstransaktionen. Möglicherweise werde ich den zweiten bald schließen und mit dem Kauf beginnen.
Auf dem Euro ist der Yen ein starker Verkäufer. Auch USDCAD ist eine sichere Verkaufsempfehlung.