eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 7
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Sicherlich ist das Bild bei weitem nicht vollständig, aber anhand einiger Zeichen kann man
bereits gewisse Schlüsse ziehen...
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Niroba, willst du mit Puppen spielen? Oder Wölfe und Schafe :) ?
Und meiner Meinung nach gibt es nicht mehr viel, worauf man sich freuen kann. Denn zumindest für denjenigen, der diesen Thread eröffnet hat, gibt es absolut nichts zu sagen. Er hat heute zwar einen neuen Beitrag verfasst, aber leider hat der Moderator es für nötig befunden, ihn vollständig zu löschen. Schade. Dieser Niroba schrieb mir am dritten Tag
Ich wollte von ihm lernen, aber ich hatte nicht die Gelegenheit dazu. Offensichtlich kann dieser große Experte für gute Manieren nicht nur manchmal die Worte nicht aufnehmen, sondern wenn er sie aufnimmt, ist er nicht sehr kritisch.
Nun, was ist mit ihm los. Die Frage ist eine andere.
Wenn die Initiatoren des Threads außer Worten nichts liefern können, was machen wir dann hier?
Warum ist dieses Thema immer noch aktuell?
Der Indikator, auf dessen Grundlage ich meine Prognosen erstelle, ist auf der Spinne frei verfügbar). Ich werde es auch hier einfügen - es ist ein Indikator für Murray-Level.
Nun ein wenig zur Mathematik: Das Hauptproblem bei diesen Stufen ist, dass es sehr einfach ist, ihre Bedeutung a posteriori anzugeben, aber es ist nicht trivial, sie a priori zu definieren. Auf der einheimischen Website gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, um die Situation zu verbessern, aber sie schien mir nicht mathematisch fundiert (sowie die Theorien von Gann und Elliott - das heißt, die qualitative Beschreibung ist hoch, aber wenn es um quantitative Schätzungen kommt - dann die Unsicherheit).
In der gegebenen Situation fÃŒr die Lösung des Problems (ÃŒber die ErklÀrung und die Methoden der Lösung haben einmal versucht, auf die Spinne im Zweig ÃŒber den Zentimenter zu kommen, aber sie haben dort nicht interessant betrachtet :) - es ist einfacher, über gemeinsame Themen zu diskutieren, als eine Methode mit quantitativen Bewertungen auszuarbeiten :) - Aber das ist Vergangenheit) ja, über Problemstellung, Postulate und Auswahl und Bewertung geeigneter Lösungsmethoden ist ein eigenes Thema. Das Wichtigste, was getan wurde, ist, dass das Problem so gestellt wird, dass es die Möglichkeit einer nicht zufälligen Vorhersage sowie eine gewisse probabilistische Bewertung der erzielten Ergebnisse impliziert. Ich lasse jetzt die Frage nach der Theorie der Markteffizienz weg - ich möchte anmerken, dass es sich nur um eine Theorie handelt, nicht mehr, nicht besser und nicht schlechter als andere nicht-selbst-adversarische Ansätze. Zum Beispiel ergibt die R\S-Statistik (auch bekannt als Hurst-Kriterium) mehr als 0,5 für die EUR-Preisreihen (ungefähr 0,64 - wenn man alle Reihen nimmt), was wiederum die Möglichkeit einer nicht zufälligen Vorhersage und den Vorteil von Trendvorhersagemodellen bedeutet. Ich zum Beispiel habe einen anderen Ansatz gewählt - es gibt Zeiten, in denen eine zuverlässige Vorhersage möglich ist (der Hurst-Koeffizient unterscheidet sich deutlich von 0,5) und Zeiten, in denen sie unmöglich ist (kein großer Unterschied). Es gibt Zeiten, in denen Trendmethoden vorteilhaft sind (k-Faktor ca. 1) und Zeiten, in denen Methoden gegen den Trend vorteilhaft sind (k-Faktor ca. 0).
Das Ergebnis ist folgendes: Wir erhalten nicht nur die Murray-Niveaus, aus denen die Pivot-Punkte abgeleitet werden, sondern auch ihre statistische Signifikanz zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, ein und dieselbe Ebene erscheint zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Erscheinungsformen (wie passend :) ). Das heißt, dass dieses Niveau zu einem bestimmten Zeitpunkt als Ausbruchsniveau fungieren kann, in einigen Fällen wird es überhaupt nicht berücksichtigt und manchmal ist es ein Ausbruchsniveau, obwohl der Händler gemäß der Strategie, wenn das Niveau als Ausbruchsniveau definiert ist, eine Position halten sollte, diese Position ist normalerweise im Gewinn und das Einzige ist, den Stopp auf ein angemessenes Niveau zu verschieben.
Genauer gesagt, erhält der Händler als Ergebnis der Berechnungen einen Wendebereich, der durch die Murray-Niveaus und die Kanalgrenzen begrenzt ist (dies ist der Fall, wenn die Projektionen der Konfidenzintervalle erstellt werden) - das Niveau des Konfidenzintervalls selbst schneidet die Wahrscheinlichkeitsniveaus der Prognoseerfüllung ab, während die Schnittpunkte der Kanalgrenzen und der Murray-Niveaus eine Bewertung nach der Zeit ermöglichen. Sie können es deutlich auf den Charts sehen.
Dies ist im Allgemeinen, sozusagen "auf die Finger".
Um genauer zu sein, habe ich die Berechnungen der Murray-Niveaus mit der Vorhersage einer Trendbewegung durch einen linearen Regressionskanal + Berechnung des Hirst-Kriteriums für einen gegebenen Kanal ergänzt (die Stichprobenkriterien für die Zeichnung des Kanals sind ebenfalls nicht trivial).
Begründung für die Wahl: Ich habe oben über das Hurst-Kriterium und über Kanäle geschrieben: Sie können zu jedem Zeitpunkt eine große Anzahl von linearen Regressionskanälen erstellen, aber nur der lineare Regressionskanal wird den geringsten Fehler aufweisen. Für Prognosen ist es besser, die beste Annäherung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu wählen. Das ist alles - das reicht für den Anfang ;) . Das spart sehr viel Zeit, die für die Recherche aufgewendet wurde. Wenn Programmierer sich mit der Programmierung "langweilen", kann fast alles mit MT4-Standardmitteln erreicht werden - mit Ausnahme der Murray-Levels und des Hurst-Kriteriums, aber die Levels sind frei verfügbar, während sie ohne Hurst nicht viel weniger effektiv sind.
Ich sollte auch darauf hinweisen, dass es in früheren Versionen einen kleinen Fehler gab, der dazu führte, dass die Geschichte falsch gezeichnet wurde. Holen Sie es sich also besser hier:
Die Interpretation der Niveaus ist wichtig - deshalb wurde der Teil des Artikels, aus dem der Indikator stammt, als Kommentar eingefügt.
Aber wenn man die Variable MMPeriod ändert (standardmäßig ist es 1440 - Tag), kann man die Niveaus einer beliebigen anderen Periode auf einem beliebigen Zeitrahmen anzeigen (natürlich sollte die Periode der angezeigten Niveaus nicht kleiner als die aktuelle sein).
Vielleicht habe ich meine Gedanken ein wenig willkürlich dargelegt.
Viel Glück und gute Trends.
Danke, Vladislav! Ich habe das Gefühl, dass wir endlich eine sachliche Unterhaltung führen, die direkt mit dem Thema dieses Forums zu tun hat! Es ist schön, mit einer Person zu sprechen, die versteht, womit sie es zu tun hat und wie man damit umgeht (FOREX). Auch ich bin der festen Überzeugung, dass FOREX nur auf der Grundlage von statistischen Daten kommuniziert werden sollte, die numerische Merkmale darstellen können. Denn alle Methoden, die eine qualitative Schätzung liefern, zu denen unter anderem die Zickzack- und die Elliot-Methode gehören, sind ein Glücksspiel, bei dem man sich fast ständig in der Nähe des Monitors aufhalten muss. Im Grunde genommen sind diejenigen, die es gelernt haben, sehr gut. Aber die meisten Menschen können nicht lernen, es zu spielen. Und das liegt nicht einmal an der Zeit, die man mit dem Studium des Spiels verbringt.
Ich möchte den geposteten Indikator näher erläutern.
Beim Kompilieren heißt es, dass die Variablen mm_period und StpBck nicht definiert sind. Können Sie die Werte dieser Variablen angeben?
Der Code wurde korrigiert - bitte laden Sie ihn erneut herunter. Das Fragment wurde von einem anderen Programm eingefügt :). Jetzt wird alles kompiliert.
Eine weitere Sache, die ich vergessen habe - wenn man MMRead = 0 setzt, sieht man die entsprechende Oktave (ihre Dimension wird durch die P-Variable festgelegt und 64 ist schätzungsweise die beste Option), die aus den Daten des aktuellen tf gebildet wird.
Und das Wichtigste: dieser Ansatz funktioniert nicht nur auf Forex-Instrumenten, was auf statistische Validität und einen nicht allzu schnellen Absturz hoffen lässt (und höchstwahrscheinlich kann die Methode latente Ineffizienz der Marktbewegung "beseitigen" und der Absturz ist nicht zu erwarten, obwohl die Methode sicher nicht die einzige ist ;) ), aber für mich als Person mit mehr oder weniger angemessener mathematischer Ausbildung scheint es zuverlässig zu sein.
Viel Glück und gute Trends.
Viel Glück!
Ich interessiere mich sehr für den Teil Ihrer Strategie, in dem es um die "zuverlässige Vorhersage" von Trend- und Gegentrend-Methoden geht. Können Sie uns mehr darüber erzählen? Mit anderen Worten: Wie können Sie vorhersagen, dass der Markt in einer flachen Position ist und für einige Zeit in dieser Position bleiben wird?
Ich kann keine Prognosen abgeben. In meiner Strategie teile ich die Marktphasen einfach konditionell in zwei. Phase 1 - jegliche Aktivität auf dem Markt (starker Trend, Nachrichten usw.) und Phase 2 - die ruhige Phase (Seitwärtskanal). Ich verwende dazu eine triviale Methode - den Indikator Standardabweichung, der Teil der MT4-Lieferung ist. Ich lege einfach fest, dass diese und jene Abweichungsperiode und Indikatorwerte mir diese beiden Phasen anzeigen, und auf dieser Grundlage platziere ich entweder Limit-Orders (wenn wir uns gerade in einer Flaute befinden) oder entferne sie einfach (wenn es eine Bewegung gibt, d. h. die Indikatorwerte den Schwellenwert überschritten haben). Es ist jedoch zu beachten, dass dieser Indikator nur den aktuellen Stand des Marktes anzeigt! Es kann Ihnen nicht zeigen oder vorhersagen, was zum Beispiel in der nächsten Stunde passieren wird! Und Sie, der Sie eine Aussage über die Möglichkeit einer "zuverlässigen Vorhersage" machen, wie können Sie diese beweisen? Bitte geben Sie eine detaillierte Beschreibung der von Ihnen verwendeten Prognosemethode.