eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 66
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Rosh, bei allem Respekt ...
Wie lautet diese Aussage? Was ist die Flugbahn der Kraft? Was hat das mit einer quadratischen Funktion zu tun?
Und vor allem, was können Sie aus dieser Aussage ableiten?
Mathematik und Physik arbeiten mit klar definierten, sinnvollen Konzepten. Es ist nicht nötig, einen ungenießbaren Mischmasch zu kreieren. Die einfachste Analogie ist das Pendel. Auch sie geht von Grenze zu Grenze. Und sie ist sowohl mathematisch als auch physikalisch sehr klar beschrieben. Die Kraft ist also eine lineare Funktion, und die quadratische Funktion ist die potenzielle Energie.
Eine kontroverse Sichtweise. Außerdem werden die Gewinne von dem getragen, was schon vorher gemacht wurde. Die potenzielle Energie hat damit nichts zu tun. Aber vielleicht hat seine Verwendung das Potenzial :-), große Gewinne zu bringen. Warum also nicht nachschauen? Und sei es nur aus Liebe zur Kunst ?
Übrigens, wenn es nicht zu viel Mühe macht, werfen Sie einen Blick auf den Thread "ZigZag MetaQuotes und andere Fragen".
Ich habe Sie dort etwas gefragt und warte auf eine Antwort. Und außerdem: Beachten Sie Renats Beitrag.
Warum bieten Sie MetaQuotes nicht Ihren korrigierten ZigZag-Code an? In der Standardauslieferung wäre ein normales Kennzeichen vorhanden.
...Die Art des von Ihnen gewählten Potentialfeldes ist ein direktes Analogon der Gravitationskraft in der Nähe der Erdoberfläche, nur mit dem Unterschied, dass wir einen Punkt statt einer Ebene (Erde) nehmen ....
Ich hatte eine andere Vorstellung davon... Ich verstand Vladislav nicht umsonst sprach über die Ereignisse, die der Markt für eine bestimmte Zeit erinnert, die, dass im Laufe der Zeit die Kraft des Einflusses der Ereignisse verblasst, und von hier aus folgt, dass wir eine Menge von Quellen des Feldes, das ich denke, nicht anziehen und schieben Sie den Preis (genauer gesagt, scheint es mir die Ereignisse der Vergangenheit abstoßen, und die zukünftigen Ereignisse ziehen es, zeigt dies (zumindest sehe ich es ;) Wenn die Nachricht eintrifft, bewegt sich der Preis in einer Parabel, deren Zweige zu dem Ort gerichtet sind, an dem er sich befand, bevor die Nachricht den Markt traf, und wenn die Nachricht eintrifft, sind die Zweige zu der erwarteten Preisposition in der Zukunft gerichtet). Es ist schwer zu sagen, wie man das alles berücksichtigen kann, aber ich glaube nicht, dass man das so einfach sehen sollte.
Rosh, bei allem Respekt ...
Wie lautet diese Aussage? Wie sieht die Kraftkurve aus? Was hat die quadratische Funktion damit zu tun?
Und vor allem: Was können Sie aus dieser Aussage ableiten?
Anders ausgedrückt: Die Bewegungsbahn ist eine quadratische Funktion, die auf eine äußere Kraft im Potenzialfeld zurückzuführen ist (es gab einen Impuls, der nun mit der Zeit neutralisiert wird).
Mathematik und Physik arbeiten mit klar definierten, sinnvollen Konzepten. Es ist nicht nötig, einen ungenießbaren Mischmasch zu kreieren. Die einfachste Analogie ist das Pendel. Auch sie geht von Grenze zu Grenze. Und sie ist sowohl mathematisch als auch physikalisch sehr klar beschrieben. Die Kraft ist also eine lineare Funktion, und die quadratische Funktion ist die potenzielle Energie.
Ich habe auch über das Pendel nachgedacht, aber ich habe die Gleichung noch nicht gelöst, um das vergessene Pendel wiederzufinden.
Eine kontroverse Sichtweise. Außerdem werden die Gewinne von dem getragen, was schon vorher gemacht wurde. Die potenzielle Energie hat damit nichts zu tun. Aber vielleicht hat seine Verwendung das Potenzial :-), große Gewinne zu bringen. Warum also nicht nachschauen? Und sei es nur aus Liebe zur Kunst ?
Schlagen Sie also Ihre Optionen vor.
Das ist so ziemlich das, was ich getan habe. Das Pendel ist das nächstliegende Modell.
Seine Lösung ist die Gleichung der harmonischen Schwingungen, die mehr oder weniger den Preisschwankungen innerhalb des Kanals entspricht. Vladislav hat jedoch zu Recht darauf hingewiesen, dass es falsch ist, nach der Preisentwicklung zu suchen, noch dazu in analytischer Form. Der Prozess ist statistisch. Daher sollten wir nicht nach der Flugbahn selbst suchen, sondern nach den Grenzen ihrer Schwankungen. Dazu genügt es, die potentielle Energie in Form einer quadratischen Funktion und die Bahngleichung in Form einer linearen Regression zu haben. Ich habe das so verstanden.
Und was ich nicht verstanden habe, habe ich in diesem Beitrag auf Seite 26 dargelegt. Kurz gesagt, es klingt wie folgt.
1. Jede skalare Preis- und Zeitfunktion hat die Eigenschaft der Potenzialität, wenn das Feld der wirkenden Kräfte durch ihren Gradienten dargestellt wird. Aber wir wissen nichts über das Feld der Kräfte, die auf den Preis wirken.
2. Was können wir aus der Potenzialität gewinnen? Wie können wir sie nutzen, um Proben auszuwählen, wenn die Arbeit der Kräfte entlang JEDER Flugbahn gleich ist?
3. Welches ist das Qualitätskriterium des potenziellen Energiefunktionals, mit dem sich eine optimale Probe finden lässt?
Darüber würde ich gerne nachdenken. Schließlich ist es schwierig, dem durch Abtasten erzielten Ergebnis zu vertrauen.
Es wäre wünschenswert zu verstehen, was wir tun und warum wir es auf diese Weise tun und nicht auf jene. Was Vladislav mir nicht nehmen kann, ist genau das.
Ein Mensch sucht subjektiv nach Kanälen, während die Maschine objektiv nach mathematisch gültigen Kriterien sucht. Maschine kümmert sich nicht, was zu zählen - Video-Wiedergabe oder die Suche nach Kanälen, aber für den Menschen - es ist eine Menge Stress - beobachten und suchen nach Kanälen (das ist genau das, was alle Händler, die nicht über diese Methodik zu tun jeden Tag). Ich benötige etwa 48 Sekunden, um 6400 Balken in einer Stichprobe des Zeitraums M30 zu scannen und die gewünschten Kanäle auf meinem P4 2,4 GHz Rechner auszuwählen. Können Sie die Kanäle visuell schneller identifizieren als die Maschine? Außerdem berechne ich in meinem Expert Advisor, dessen Ergebnisse ich oben vorgestellt habe, eine Stichprobe von nur 300 Balken, was weniger als 1 Sekunde dauert, einschließlich der notwendigen grafischen Informationen auf einem Chart. Eine solche kurze Probe wird nur genommen, um die Ergebnisse der Ausführung des Expert Advisors auf der Historie abwarten zu können. Im Idealfall plane ich, den Expert Advisor einige Male laufen zu lassen, um die optimale Stichprobenlänge für die Kanalsuche zu finden. Aber das wird natürlich einige Zeit in Anspruch nehmen.
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Es stellt sich auch die folgende Frage. Normalerweise haben wir mehrere Kanäle unterschiedlichen Kalibers, die nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden. Eine klassische Variante sind 3-4 Kanäle. Eine davon ist die größte, die anderen sind kleinere, die eigentlich Details des Hauptkanals sind. Mit der obigen Methode können wir für jeden Kanal Punkte mit minimaler potenzieller Energie finden. Wenn wir nun die Mindestpunkte der potenziellen Energie für jeden Kanal kennen, wie können wir diese Informationen für den Handel nutzen? ....
Vielleicht finden Sie eine andere Anwendung für das Minimum an potenzieller Energie, aber Vladislav hat klar gesagt
Wladislaw 14.06.06 21:06
Genau richtig - ich habe darüber geschrieben, dass ein Minimum der potentiellen Energiefunktion als eines der Kriterien für die Kanalauswahl dient.
Das heißt, er berücksichtigt dieses Minimum für alle Kanäle, nicht für ausgewählte, und dieses Kriterium ist mit seinem Gewichtungskoeffizienten an der Kanalauswahl beteiligt. Die Auswahl, die wir jetzt vornehmen, berücksichtigt dieses Kriterium also nicht, und vielleicht wählen wir die falschen Kanäle oder die falsche Anzahl von ihnen aus, obwohl es schön aussieht und keine hohen Energien hat ;)
Ich habe einen Vorschlag zur Beschleunigung der Suche nach Kanälen (natürlich mit dem Auftreten von Fehlern) ist es möglich, nicht durch alle Kanäle in einer Reihe, aber mit einigen Schritt zum Beispiel Auswahlen unterscheiden sich nicht von 1 bar, sondern von 5 und in der Theorie spart es Zeit um 5 mal und sollte nicht stark Einfluss auf die Genauigkeit der Berechnung (Duron800 hat alle Arten von Tricks zu verwenden ;))
Entschuldigung Solandr lesen Sie Ihren Beitrag vom 01.07.06 22:59
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Inwieweit ist ein bestimmter Kanal nur visuell sichtbar? Oder anders ausgedrückt: Wer findet den Kanal zuerst - die Person am Terminal oder dieser Algorithmus?
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Bitte beachten Sie, dass der Algorithmus für verschiedene Endbalken unterschiedliche Trendkanäle auf derselben Historie findet.
Lassen Sie mich versuchen, Ihre Frage umzuformulieren: "Wie klein ist die Anzahl der Balken, die dieser Algorithmus benötigt, um einen Kanal zu erkennen? Wie viele kurze Kanäle werden erkannt?".
Bei einer geringen Anzahl von Balken erweisen sich kleine Kanäle oft als kurzlebig. So kann zum Beispiel ein Short-Kanal, der zuerst auf dem vorhergehenden Balken erkannt wurde (d.h. auf diesem endet), auf dem nächsten Balken zurückgewiesen werden, weil er eines der Kriterien nicht erfüllt.
Der Algorithmus mit der abgeschwächten Minimalgrößenbeschränkung lehnt solche kurzen Kanäle oft nach anderen Kriterien ab, aber nicht immer.
Bei langen Kanälen ist es weniger wahrscheinlich, dass sie verschoben werden, aber sie wechseln oft reibungslos. Zum Beispiel verschiebt sich der Beginn um einige Takte nach links oder rechts.
Das heißt, wenn Sie die Berechnungszeit auf Kosten der Qualität verkürzen wollen, können Sie nicht zu viele Balken der Historie jedes Mal durchsuchen. Außerdem kann die Tiefensuche weniger häufig durchgeführt werden, da die Ergebnisse bis zur nächsten Tiefensuche gespeichert werden. Man kann sie nicht einfach abschaffen - veraltete Kanäle sollten aktualisiert werden. Es ist auch sehr wünschenswert, sie direkt nach einem schnellen und schwungvollen Markt aufzufrischen.
Meine Implementierung der Suche auf demselben P2.4-Rechner dauert etwa zwei Sekunden pro Durchlauf für 6400 Balken der Vorgeschichte zusammen mit Markup auf dem Chart. Bei mql gibt es nur das Markup.
Wenn es langsamer wäre, würde es für das Bild auf Seite 25 zu lange dauern, auch wenn es nicht korrekt ist ;-)
Der Mensch sucht subjektiv nach Kanälen, die Maschine objektiv nach mathematisch gültigen Kriterien.
...
Die kurze Stichprobe wurde nur deshalb gezogen, um die Ergebnisse des Expertenlaufs zur Geschichte abwarten zu können.
Wahrscheinlich sind solche Zahlen in Echtzeit akzeptabel (obwohl es keine Grenze der Perfektion gibt :), aber bei historischen Tests ist die Situation, soweit ich weiß, ziemlich schwierig, selbst bei einer kurzen Stichprobe. Ich hoffe, Sie verdächtigen mich nicht, ein Gegner des Einsatzes von Computerberechnungen zu sein? :). Nach dem Lesen des Threads hatte ich den Eindruck, dass es wünschenswert wäre, den Algorithmus erheblich zu beschleunigen.
Eh:
Berücksichtigen Sie nur, dass der Algorithmus verschiedene Trendkanäle auf ein und demselben Verlauf für verschiedene Endbalken findet.
Hmm, das ist theoretisch nicht gut. Wahrscheinlich sollte es aber so sein, wenn die Berechnungen vom letzten Takt ausgehen.
Eh:
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Bei einer geringen Anzahl von Balken erweisen sich kleine Kanäle oft als kurzlebig. So kann zum Beispiel ein Short-Kanal, der zuerst auf dem vorherigen Balken erkannt wurde (d.h. auf diesem endet), auf dem nächsten Balken abgelehnt werden, weil er eines der Kriterien nicht erfüllt.
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Lange Kanäle wechseln weniger häufig, aber oft reibungslos. Zum Beispiel verschiebt sich der Anfang mehrere Takte auf die eine oder andere Seite.
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Eine Aktualisierung ist auch unmittelbar nach einem schnellen und schwankenden Markt sehr wünschenswert.
Wenn ich mich auf den hier entwickelten Algorithmus beziehe, wird diese Erfahrung sehr nützlich sein, vielen Dank. Aber im Moment habe ich Lust, das Gegenteil zu tun :). Die erste Stufe ist eine kurze Gleitrinne. Ich habe bereits einen solchen Indikator erstellt; ich habe sogar ein Bild davon
. Die dünnen Linien zeigen den Abstand von 2,5 RMS. Solange der Kurs innerhalb des Mindestkanals bleibt, scheint es so, als ob der vorherige Trend in Kraft bleibt und nichts unternommen werden kann. Erst wenn der Kurs wieder ansteigt, können wir uns auf die Suche nach einem echten Kanal machen, der sich auf den Ausstiegspunkt stützt. Aber nachdem ich damit herumgespielt habe, könnte ich meine Meinung ändern :).