eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 279
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Ich werde versuchen, ausführlicher auf Wavelets einzugehen. Ich entschuldige mich im Voraus für einen langen Beitrag - ich kann mich nicht kurz fassen, das Thema ist zu umfangreich.
Eine kleine Abschweifung. Als ich die Kurstabellen zum ersten Mal sah, war ich erstaunt über ihre Ähnlichkeit mit den Kurven, die ich seit vielen Jahren bearbeitet und studiert hatte. Natürlich waren sie aus einer anderen Gegend, und jetzt bin ich wieder davon überzeugt, dass die Natur dieselbe ist. Damals waren Wavelets sehr hilfreich, und ich mochte sie einfach. Jetzt möchte ich sie auf Preisreihen anwenden und sehen, was dabei herauskommt und welche Vorteile sie für den Aufbau eines guten TS bieten.
Lassen Sie uns der Reihe nach vorgehen.
1. Warum Wavelets?
Die Wavelet-Analyse ist ein Spezialfall der Multiskalenanalyse, die mit großem Erfolg zur Untersuchung nichtlinearer, nichtstationärer, fraktaler und quasi-periodischer Objekte eingesetzt wird. Und genau so ist es auf dem Finanzmarkt! Und jeder scheint damit einverstanden zu sein. Es scheint mir, dass Wavelets genau das sind, was der Arzt verordnet hat.
2. Welche Methoden sollte ich anwenden?
Es gibt viele verschiedene Methoden der Wavelet-Transformation und -Analyse, und auf einen Blick können wir mindestens zehn bekannte und viele weitere exotische Methoden zählen. Wir müssen uns für etwas entscheiden. Bislang scheint es mir, dass drei alte, inzwischen klassische Methoden hier sehr gut funktionieren werden. Ich schließe jedoch nicht aus, dass ich später etwas Neues und Exotisches ausprobieren werde.
Hier sind die drei Methoden:
- Diskrete Wavelet-Transformation (DWT), Mull-Algorithmus;
- Kontinuierliche Wavelet-Transformation (CWT);
- Wavelets auf Intervall und Lifting-Algorithmus (LA).
Ich möchte hier nicht darüber sprechen, was ein Wavelet (Wavelet-Funktion, Skalierungsfunktion usw.) ist - das würde zu viel Platz und Zeit in Anspruch nehmen, und ich habe den Eindruck, dass viele von Ihnen es bereits wissen. Im Prinzip gibt es im Internet viel Literatur zu diesem Thema. Das Problem ist, dass wir in diesen Informationen einfach ertrinken können. Wer sich ernsthaft für diese Frage interessiert, dem kann ich die MATLAB-Hilfe zum ersten Kennenlernen von Wavelets empfehlen - dort ist alles klar und ausführlich beschrieben. Als ich ihn las, gefiel er mir. Allerdings war sie damals nur auf Englisch - vielleicht wurde sie inzwischen übersetzt, ich weiß es nicht. Ja, eine Sache noch... Ich habe mehrere Übersichtsartikel zu diesem Thema auf Russisch und eine Menge Material auf Englisch. Wenn jemand Interesse hat, lassen Sie es mich wissen - ich schicke es Ihnen dann per E-Mail zu.
Tut mir leid... ich wurde abgelenkt...
Jede dieser Methoden hat ihre eigenen Reize und versteckten Unannehmlichkeiten. Und ich habe sie aus einem bestimmten Grund zusammengefügt. Als Set können sie einige der Schwächen des jeweils anderen ausgleichen.
Eine weitere wichtige Sache. Es gibt viele verschiedene Wavelets (nicht Methoden), und, wie Sie wissen, sind nicht alle Joghurts gleich gut geeignet. Das Problem der Auswahl ist nicht einfach, und das Ergebnis kann stark davon abhängen. Aber das ist Lyrik, machen wir weiter...
3. Warum zum Teufel brauchen Sie das alles in FOREXe?
Ich erkläre gerne alles auf verschiedene Arten. Ich kann es nicht lassen, es hier zu tun. Lassen Sie uns zu den Methoden übergehen...
- DWT. Ein sehr einfacher und schneller Berechnungsalgorithmus. Wir zerlegen die zu untersuchende Reihe nach und nach in immer kürzere Reihen und vergröbern sie so. Bei jedem Schritt wird die ursprüngliche Funktion durch zwei Zerlegungsfilter geleitet - einen Tiefpass- und einen Hochpassfilter. (Die Koeffizienten dieser Filter sind für jedes einzelne Wavelet gut bekannt). Dann lassen wir einfach jeden zweiten Wert aus den erhaltenen Sequenzen fallen. Was wir nach dem ersten Filter erhalten haben, wird auf einen Stapel gelegt - hier werden Näherungswerte liegen, was wir nach dem zweiten Filter erhalten haben, wird auf einen anderen Stapel gelegt - das sind Details. Dann nehmen wir die letzte Annäherung vom ersten Stapel und machen dasselbe mit ihr. Und so weiter... Bis der Vorgang abgeschlossen ist, d. h. ein Wert übrig bleibt. Das ist alles. Natürlich habe ich hier einige kleine Details ausgelassen, aber die sind nicht wesentlich.
Jeder kann sagen: "Und was ist hier so interessant?"
Und so sieht es aus...
Erstens hat die DWT die Eigenschaft der perfekten Rekonstruktion.
Einfach gesagt - hin und zurück konvertiert - Sie haben bekommen, was Sie hatten, ohne etwas zu verlieren.
Zweitens ist die Informationsmenge in den DWT-Koeffizienten (und ihre Anzahl selbst) genau dieselbe wie in der Ausgangssequenz. Wir haben weder etwas verloren noch etwas hinzugefügt. Das heißt, sie sind zwei Seiten einer Medaille. Sie können die anfänglichen Preisreihen analysieren oder ihre Wavelet-Darstellung untersuchen. Wer mag was.
Im Prinzip gilt das Gleiche für die Fourier-Transformation. Aber!!! Das ist ein großes Aber! Eine Wavelet-Funktion ist ein kompaktes Medium, und daher können wir bei Betrachtung der Wavelet-Koeffizienten die sichtbaren Merkmale immer mit der ursprünglichen Serie in Verbindung bringen. Grob gesagt, geht die zeitliche Auflösung nicht verloren, was bei Fourier nicht der Fall ist. Dies ist von grundlegender Bedeutung und befindet sich im dritten Teil.
Viertens können wir uns im Detail über die Wavelet-Koeffizienten lustig machen. Wir können sie in allen Maßstäben oder selektiv reduzieren und dann eine Rücktransformation durchführen. Im Grunde genommen - "Sir, was wollen Sie?" - ist es ein mächtiges Filterinstrument.
OK, genug der Allgemeinplätze...
Was genau habe ich mit Preisreihen unter Verwendung der DWT gemacht?
Vor allem zwei Fragen wurden in diesem Thread intensiv diskutiert - was ein Trend ist und wie man ihn am besten erkennt, und die Annäherung von Trends durch eine Parabel. Ich habe mich dafür interessiert.
Ich habe die EURUSD-Kursreihe genommen, ein stündliches Diagramm der Schlusskurse (für welchen Zeitraum weiß ich nicht mehr, und es ist auch nicht wichtig), zwei Spline-Wavelets - eines stückweise linear, das andere stückweise quadratisch. Ich habe eine DWT erstellt und dann auf demselben Diagramm Annäherungen für beide Wavelets gezeichnet (scheint A6 zu sein, aber Sie können auch andere ausprobieren). Es ist klar, dass es sich dabei im ersten Fall um Linien handelt, die aus geraden Abschnitten bestehen, und im zweiten Fall um Parabelfragmente (und die gesamte Kurve ist in diesem Fall stückweise glatt). Es wird interessant.
Natürlich kann man darüber streiten, ob und inwieweit die Liniensegmente Trends entsprechen und was Parabeln überhaupt bedeuten. Entschuldigung, ich werde ein Bild etwas später (wenn ich gelernt habe, wie man das macht) separat posten, weil ich hier schon so viel geschrieben habe. Nachdem ich mir all dies angesehen hatte, schien es mir, dass die beiden so einfach erhaltenen Kurven als Ausgangspunkt für eine genauere Trendlokalisierung und Trendvorhersage bereits mit statistischen Methoden (ANC und Regression, Autokorrelation, Hirst usw.) verwendet werden können. - wurden hier schon oft besprochen). Es schien auch, dass man durch die Kombination dieser beiden Kurven einen guten Trendindikator erhalten kann, der zumindest nicht schlechter ist als viele andere. Aber ich bin mir nicht sicher, ich habe es nicht getestet. Ich habe es in meinem Gedächtnis und werde es später überprüfen.
- CWT. Für mich ist dies die beste aller Wavelet-Methoden. Es gibt einige Ergebnisse und vielversprechende Ideen (soweit es mich betrifft).
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Aber meine Herren, entschuldigen Sie mich, meine Hände sind müde vom Tippen. Ich habe zu viel geschrieben... Eine Plaudertasche ist der Finder eines Spions.
Aber wenn man schreibt und im Kopf hat, ist alles besser verpackt.
Erlauben Sie mir, weitere Ausführungen zu verschieben (zumindest bis morgen).
Im Allgemeinen, wenn die Menschen wollen, fortgesetzt werden.
Viel Glück für alle und gute Trends!
PS. Tut mir leid, das war eine Menge einfacher Theorie. Wenn ich mich langweile, korrigiere ich mich und passe das Niveau und den Stil der Darstellung an.
Andre69, vielen Dank für das interessante Einführungsmaterial über Wavelets. Ich warte auf die Fortsetzung.
Ich durchsuchte meine Lagerräume und fand hervorragend zusammengestelltes und verständliches Material über die Theorie und Praxis der Wavelet-Transformation. Wer Interesse hat, kann sie gerne verlinken:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/1.zip
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/2.zip
P.S. Ich bin nirgendwo hingegangen.
Bisher habe ich mit der Kagi-Strategie nach der Version von Pastuhov gearbeitet und mich langsam meinem Ziel genähert. In der Zwischenzeit wurden routinemäßige Arbeiten zur Verbesserung der TK durchgeführt. Jetzt scanne ich automatisch mehr als fünfzig Symbole, um die derzeit profitabelsten auszuwählen und sie für den Handel mit MTS zu verwenden. Der Wechsel der Leiter der Instrumente findet einmal täglich statt. Die durchschnittliche Rendite der Cagi H-Strategie beträgt etwa 10 % pro Monat. Ich werde höchstwahrscheinlich nächste Woche ein echtes Konto eröffnen, um den TS zu testen. Interessanterweise zeigt die Analyse der H+ (!) Strategie auf der bereits angesammelten Tick-Historie ihre potentielle Anwendbarkeit auf einige Währungspaare!!! Wenn diese Tatsache durch Tests in der Praxis bestätigt wird, können wir von einem Durchbruch sprechen. Die Sache ist die, dass wir uns bei der H-Strategie an das Prinzip "den Gewinn begrenzen und den Verlust wachsen lassen" halten müssen, was wiederum zu der potenziellen Möglichkeit führt, einen Verlust von 5-7 H hinzunehmen, und infolgedessen die Notwendigkeit, mit einer Hebelwirkung von nicht mehr als 5 bei H um 30-50 Punkte zu arbeiten. Die Nutzung der H+-Strategie steht nicht im Widerspruch zu dem Prinzip "Verluste begrenzen und Gewinne wachsen lassen", das es uns ermöglicht, eine Hebelwirkung von bis zu 20 zu nutzen und infolgedessen eine höhere Rentabilität im Vergleich zur H+-Strategie zu erzielen.
Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was ich im Berichtszeitraum erreicht habe und woran ich derzeit arbeite.
Ich denke, ich werde auch einen Statusbericht verfassen :)
Ich glaube, es ist mir gelungen, eine Invariante zu finden - es ist nichts anderes als das R/S-Verhältnis für die nach einem bestimmten Verfahren ausgewählten Standorte. Zumindest seit 1999 ist die Verteilung der Euro-Minuten nach Jahren nahezu konstant, wenn auch recht breit. Ich denke, dies sollte gründlicher behandelt werden. Sie werden sehen, ich werde wieder anfangen, Hurst zu zählen, nachdem ich ihn eingekreist habe. Das wird ihn glücklich machen :)
2 Neutron:
Ich habe Pastuhov überflogen und mein vorläufiges Resümee: Er bietet keine neue Strategie an, es handelt sich um bekannte Ausbruchs- oder Abpralltaktiken. Aber er bietet eine Methode an, um die Eignung eines Instruments für diese Taktiken zu bestimmen.
Ich schließe daraus folgendes: Vorausgesetzt, er hat es richtig gemacht: Wenn es flüssige Instrumente gab, die für ein solches Spiel geeignet waren, wird es jetzt keine mehr geben. Die illiquiden können bleiben, wer braucht sie schon :). Glücklicherweise scheint die Liquidität des Instruments beim Spielen mit DC auf einem kleinen Instrument keine Rolle zu spielen. Dennoch habe ich mich nicht weiter mit seiner Funktionsweise befasst.
Danke, das war ein interessanter Anfang.
Kümmern Sie sich nicht um die Größe Ihrer Beiträge. Es liegt in der Tradition dieses Threads, lange, logisch zusammenhängende, wissenschaftlich begründete und gut illustrierte Beiträge zu verfassen. :-)))
Sie sollten auch keine Zweifel an Ihrem Niveau haben. Das Publikum hier ist zwar klein, aber sehr vielfältig. Was der eine schon längst hinter sich hat, hört der andere zum ersten Mal. Also...
Sie können ohne Zweifel fortfahren.
http://grasn.narod.ru/tutorial.pdf
Eigentlich wollte ich, dass Andre69 die praktischen Aspekte der Anwendung erläutert.
Das stimmt, ich bin nicht Andre69. Wirklich, warum habe ich mich darauf eingelassen? Das alles geschieht aus dem Bedürfnis nach Kommunikation.
Sergej, übertreibe nicht! Die Betonung lag nicht auf dem Namen, sondern auf den praktischen Aspekten der Nutzung.
Und Sie wissen das sehr gut. :-)
Außerdem wollte ich wissen, wie man Wavelets im Allgemeinen anwendet, und nicht, wie man sie auf Devisen anwendet. Ich habe das Objekt für die Recherche und das Werkzeug ausgewählt. Ich weiß nur nicht, wie ich es benutzen soll. :-))
2 Neutron.
Danke für die Materialien, ich werde sie mir ansehen und analysieren.
Und Sie wissen das sehr gut. :-)
Ich weiß, das war nur ein Scherz. :о)))
Außerdem interessierte mich, wie man Wavelets grundsätzlich anwendet, und nicht, wie man sie bei der Arbeit am Forex einsetzt. Ich habe das Objekt für die Recherche und das Werkzeug ausgewählt. Ich weiß nur nicht, wie ich es benutzen soll. :-))
Und welches Werkzeug, wenn nicht das Geschäftsgeheimnis? Übrigens empfehle ich, auf die Skelette zu achten, eine nützliche Sache, zumindest berechne ich meine Koeffizienten auf ihrer Grundlage.
PS: Ich erinnere mich an Hearsts Berechnung auf der Grundlage der Wavelet-Analyse, ich kann nur keine Materialien finden. Aber ich bin sicher, dass sie irgendwo waren. Sobald ich sie finde, werde ich sie veröffentlichen.
aufrichtig
Es scheint, dass es mir gelungen ist, die Invariante zu entdecken - es ist nichts anderes als das R/S-Verhältnis für Abschnitte, die nach einem bestimmten Verfahren ausgewählt wurden. Zumindest seit 1999 ist die Verteilung der Euro-Minuten nach Jahren nahezu konstant, wenn auch recht breit. Ich denke, dies sollte gründlicher behandelt werden. Sie werden sehen, ich werde wieder anfangen, Hurst zu zählen, nachdem ich ihn eingekreist habe. Das wird ihn glücklich machen :)
Ich bin schon glücklich. :о)))) Übrigens, können Sie uns nicht etwas mehr über den Fund erzählen?
Oh, ja! Es hat funktioniert. Aber nicht gleich beim ersten Mal.
Blaue Kurve - EURUSD, stündliche Schlusskurse, entnommen aus der Historie, für etwa 1,5 Monate.
Die rote Kurve - Annäherung an A7, die durch die Wavelet-Transformation mit einem stückweise linearen Spline-Wavelet erzielt wurde. Um mögliche Fragen vorwegzunehmen - dieses Wavelet in MATLABe heißt bior2.2 .
Die schwarze Kurve ist die gleiche, aber das Wavelet ist anders - stückweise-quadratisch oder bior3.3. Obwohl es im Bild nicht deutlich sichtbar ist, besteht diese Kurve aus parabolischen Stücken. Das ist sicher!