eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 306
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Die Einzelheiten lassen sich leicht rekonstruieren, zumal die Formel die fraktale Dimension verwendet und streng genommen die Gleichheit des Hurst-Index mit dem 2D-Wert für Preisreihen überhaupt nicht eingehalten wird. Als ich mich mit der Anwendung der Hearst-Zahl befasste, stieß ich auf diesen Bericht. Bei meiner Interpretation geht es darum, abzuschätzen, "in welche Richtung es gehen wird", und der Ansatz ist nichts Besonderes, sondern eine einfache Beobachtung.
Wenn Sie eine lineare Regression für die Spanne (im Allgemeinen ist es überhaupt nicht LR für die Spanne) auf 221 Zählungen aufstellen, können Sie die falsche Schlussfolgerung ziehen. Wenn man den Spread-Wert schätzt und der Preis im Kanal wandert, sagen wir, nach statistischen Daten, sollte er, wenn es "bald" passiert (die LR-Parameter zeigen es), nach oben gehen, andernfalls wird der Preis es nicht bis zur unteren Grenze schaffen (wiederum, wenn einige Kriterien erfüllt sind). Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir bei der 221er-Zählung genau am Rand des Kanals "stehen", und das Swing-Chart zeigt nicht, in welche Richtung der Preis "schwingen" wird. Tatsächlich wird der Kurs relativ lange in dem Kanal "hängen" und sich schließlich strikt nach unten bewegen. Aber die LR zu verwenden und auf ihrer Grundlage die Streuung vorherzusagen, ist besser nicht zu tun, es wird nicht funktionieren, obwohl es davon abhängt, wofür es verwendet werden soll.
Es ist klar, dass die Kanalausbreitung bei einem festen Start immer größer wird, aber wir müssen (1) den Punkt der Ausbreitung lokalisieren und/oder (2) die Dauer der aktuellen Kanalausbreitung schätzen. Der erste Punkt ist ein "lokaler Trend" und der zweite Punkt ein "lokales Plateau", das ist zwar grob, aber gelinde ausgedrückt. Übrigens, zum Beispiel, ausgehend von der Zählung 600, "aus irgendeinem Grund, wir wissen, dass es eine Wohnung sein wird", könnten wir geschickt die Einzahlung (wir stehen an der Grenze des Kanals, wir kennen die Statistik der "Schwankungen", wir wissen ....). Das Gleiche gilt für die Zählung 221, auch wenn sie von kurzer Dauer ist. Und bei der Zählung von 300 wäre es möglich, den Trend zu "finden". Ähnlich, aber noch interessanter für "Preistrends", d.h. für LR, die auf Preisen aufgebaut ist (bauen Sie LR und bewegen Sie sich in ihr Koordinatensystem, ohne zu vergessen, in der Zeit zurückzugehen).
:о))))
Ich habe sozusagen ein konzeptionelles Modell aus meinem Archiv gegeben, in groben Zügen, und die Formel ist nicht von mir, ich habe meine abgeleitet, aber ich habe mich ihr von der anderen Seite genähert.
Das ist sicherlich eine interessante Idee (wie der berühmte Satiriker zu sagen pflegte). Aber ...
Der Hurst-Index ist im Wesentlichen ein integrales Merkmal. Und die Vorhersage erfolgt (in diesem Fall) rein lokal. Widerspricht das nicht dem gesunden Menschenverstand?
Außerdem ein interessantes Detail. In Ihren beiden Bildern gibt es eine erhebliche Abweichung zwischen der roten und der blauen Linie. Das heißt, die Vorhersage des Schwungverhaltens in der nächsten Zukunft weicht erheblich von seinem tatsächlichen Verhalten ab. Wie gelingt es Ihnen, auf der Grundlage der blauen Linie eine korrekte Vorhersage des Kursverlaufs zu treffen? :-))
Das ist richtig, denn die Vorhersage des Schwungs kann eine große Hilfe sein. Und wenn man lernt, sie mehr oder weniger korrekt zu prognostizieren, kann man in Kombination mit zusätzlichen Reihenmerkmalen und aufbereiteten Statistiken recht gute Prognosen für "lokale Trends" und "local flat" erstellen. Auf jeden Fall hat mein Modell einen gewissen Spielraum.
Die Hearst-Figur ist im Wesentlichen ein integrales Merkmal. Und die Vorhersage erfolgt (in diesem Fall) rein lokal. Widerspricht das nicht dem gesunden Menschenverstand?
Ich muss erklären, was der Begriff "integraler Index" in diesem Zusammenhang bedeutet (intuitiv verstehe ich ihn als einen Stolperstein). Und ohne diesen Begriff ist im Sinne des gesunden Menschenverstands alles ganz normal. Zum Zeitpunkt der Vorhersage haben wir eine Reihe von einiger Länge (im Beispiel "221" und "300"), die einige fraktale Merkmale aufweist. Warum sollte sie nicht verwendet werden? Die Formel geht davon aus, dass sich die fraktalen Merkmale (oder besser gesagt, nur die fraktale Dimension, wenn man sich die Formel ansieht) für die Reihe in naher Zukunft nicht wesentlich ändern werden (wir sollten auch herausfinden, wie lange das nicht der Fall sein wird). Und im Allgemeinen korreliert die Form dieser Grafik mit der allgemeinen Form der Stufenfunktion der Streuung.
Außerdem ein interessantes Detail. In Ihren beiden Bildern gibt es eine erhebliche Abweichung zwischen der roten und der blauen Linie. Das heißt, die Vorhersage des Schwungverhaltens in der nächsten Zukunft weicht erheblich von seinem tatsächlichen Verhalten ab. Wie gelingt es Ihnen, anhand der blauen Linie eine korrekte Prognose des Kursverhaltens zu erhalten? :-))
Und ich weiß nicht, wie man absolut genaue Vorhersagen über irgendetwas machen kann, egal wie lange. Natürlich ist es sinnvoll, lokale Vorhersagen zu treffen, und zwar nur an "einigen Punkten". Außerdem wissen Sie sehr gut, dass es praktisch unmöglich ist, eine Vorhersage für 700 Zählungen in einer Serie von 300 Zählungen zu treffen. Auf dem Diagramm habe ich eine Vorhersage für das Ende der Stichprobe gemacht. Jemand hat sogar bewiesen, dass es vernünftig ist, eine Vorhersage zu machen, die nicht mehr als 1/3 der ursprünglichen Serienlänge beträgt. Es ist also nur zu bestimmen, für welchen Horizont es sinnvoll ist, eine Prognose nach dieser Formel zu erstellen. In der Nähe der aktuellen Werte "221" und "300" ist diese Vorhersage also mehr oder weniger angemessen, grob gesagt für etwa ein Drittel der ursprünglichen Stichprobe. Es ist nicht möglich, mit dieser Formel eine absolut genaue Vorhersage für eine beliebige Länge zu treffen.
Außerdem, nehmen wir an, Sie befinden sich an einem aktuellen Messwert und dann kommt ein Hellseher zu Ihnen und sagt, dass die Schwingungskurve für 1000 Messwerte ab dem aktuellen Messwert wie folgt aussehen wird. Können Sie anhand dieses Diagramms erkennen, in welchen Bereichen sich der Preis bewegen wird? Ich denke, dass nein, und es gibt nicht immer Momente, wenn Sie die Frage beantworten können: wenn es einen Trend, dann in welche Richtung, und wenn es flach ist, dann für eine lange Zeit.
Nun, das ist gut. Sie kann also wirklich für Prognosen verwendet werden. Viel Glück!
:о(
Warum ist das falsch? Bis zur 500. Zählung ist die Schlussfolgerung die gleiche - der gleiche Prozess geht weiter. Und bei der 500. kann man schon ahnen, dass etwas nicht stimmt. Entspannen Sie sich und finden Sie den "Hasen" auf dem Bild :). Der "Hase" ist in diesem Fall ein absteigender Kanal mit falschem Bruch der oberen Grenze in dieser sehr 2.
.
Ich konnte den Hasen nicht finden, und die Boa-Ruhe hat nicht geholfen. Offenbar liegt es an ihren taktischen und technischen Eigenschaften, dass sie nie lange an einem Ort bleiben. Von welchem abwärtsgerichteten Kanal sprechen Sie? Dann lassen Sie uns es so ausdrücken, damit ich verstehe, gibt es diese sehr 221 Zählung und tatsächlich ein uptrend Kanal (wenn das ist, was Sie meinen):
Es ist ein Swing-Prognose von LR gemacht und wo mehr oder weniger eine ungefähre Zukunft Swing-Wert um die 500 zählen. Was jedoch die Swing-Vorhersagen durch lineare Regression betrifft, so ist es in diesem Fall einfach nur "Glück". Es kommt selten vor, dass die HR Ihnen den zukünftigen Schwung mehr oder weniger korrekt vorhersagt. Nun, ok, bei 221 Zählungen hast du mit der HR vorhergesagt, dass die Streuung nach fast 300 Zählungen etwa 0,04 und ein Schwanz sein wird, also ist es grob:
Also, wo ist der Hase? Können Sie anhand des Zeitrahmens "221" abschätzen, in welche Richtung sich die Grenzen des Kanals zum Zeitrahmen "500" verschieben werden? Wird der Preis die obere Grenze oder die untere Grenze verschieben?
Integral im Sinne einer Berechnung für den gesamten Datensatz. Da Hurst klassischerweise als Asymptotik des Tangens der Steigung berechnet wird, ist für die Berechnung eine ausreichend große Anzahl von Daten erforderlich. Sie ist sogar so groß, dass man nicht mehr erkennen kann, dass sich die Streuung schrittweise ändert, und die Hurst-Definition führt im Allgemeinen nicht zu einer kontinuierlichen Funktion.
221 und 300 sind keine so großen Zahlen. Darüber hinaus verwenden Sie Hearst im lokalen Sinne, d. h. für jeden Kanal einen anderen Wert. Wenn Sie mindestens eine Probe hinzufügen, erhalten Sie einen anderen Hearst-Wert. Und es ist kein Indikator, sondern eine Funktion oder ein Indikator. Und natürlich kann es nach Belieben verwendet werden. Aber dieser Indikator muss wirklich "anzeigen", was Sie brauchen. :-)
PS
Übrigens, auf Ihren ersten beiden Bildern des Brotaufstrichs sind diese
kann so nicht vorhergesagt werden. :-)))
Die vertikale gestrichelte Linie markiert den aktuellen Zeitpunkt, und die Vorhersage sollte nur auf Daten aus der Vergangenheit, relativ zum aktuellen Zeitpunkt, basieren. Ob durch LR oder andere Mittel. Es ist also völlig unklar, woher die blau gepunktete Linie in beiden Bildern stammt.
Ich kann die Richtung nicht einschätzen, zumindest nicht von Anfang an. Und die LR sollte korrigiert werden, wenn sich der Kanal entwickelt. Und bei der 300er-Zählung wird der Kanal in Ordnung sein - zumindest wenn man das Verhalten der Kanalausbreitung betrachtet.
Sie sehen, ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, und ich spreche nur über das, was ich auf diesen Bildern sehe. Vielleicht könnte ich bei einer genaueren Untersuchung etwas Genaueres feststellen. Aber ich bin jetzt mit ein wenig anderen Dingen beschäftigt.