eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 245
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ihre Sicht auf den Markt hat mir gefallen (sie hat mich zum Nachdenken über viele Dinge angeregt) und ich wollte wissen, ob ich sie bereits in der Praxis angewendet habe? Oder ist der praktischste Nutzen die Nichtteilnahme an Devisenspekulationen - das Geld ist dann sicherer (ich nehme an, diese Antwort ist auch möglich)?
Soweit ich weiß, geht es um den Vergleich zweier Werte unterschiedlicher Dimensionen (Punkte bzw. Ticks), aber so kann man sie nicht vergleichen... oder bin ich mir nur nicht sicher, was Sie meinen?
Nein, wir sprechen in beiden Fällen von Pips. Wenn zum Beispiel der Preis steigt und z.B. dem Kanal mit einer Breite von N Pips folgt, platzieren wir eine Unterstützungslinie unterhalb des Kanals, und wenn er sie durchbricht, steigen wir ein.
diese Werte sind in der Konstruktion von Pastukhova gleich.
Mir hat Ihre Vision des Marktes gefallen (sie hat mich zum Nachdenken über viele Dinge angeregt) und ich wollte wissen, ob ich sie bereits in der Praxis angewendet habe? Oder ist der praktischste Nutzen die Nichtteilnahme an Devisenspekulationen - das Geld ist dann sicherer (ich nehme an, diese Antwort ist auch möglich)?
Ich habe auch eine bescheidene Frage. Wie läuft es mit Vladislavs Methode? Haben Sie ihn zur Vernunft gebracht? Ich wollte auf den jährlichen Jahrestag dieser Frage warten, aber jetzt, da solche Fragen begannen ...
Übrigens sagte Schirjajew, Pastuchows wissenschaftlicher Berater, in einer Rede, dass Pastuchow und andere sich neue Autos gekauft haben, also der eigentliche Nutzen war. Ich bezweifle wirklich, dass die Dissertation irgendetwas enthält, was direkt zu einem neuen Auto führen wird, aber es ist ein interessanter Ansatz, genau wie Vladislavs Ansatz, der es uns ermöglicht, numerische Schätzungen vorzunehmen.
Wir können eine sehr geringe Empfindlichkeit der Reneko-Partitionen gegenüber den Anfangsbedingungen feststellen! Wahrscheinlich aus diesem Grund hat Pastuchow diesem Punkt in seinem Werk keine Aufmerksamkeit geschenkt.
Leider teile ich Ihren Optimismus nicht, Serjosha. Die beiden folgenden Bilder zeigen die Rendite der H-Strategie für Renko-Konstruktionen mit H=14,15 bzw. H=33,35. Die Werte 14 und 35 wurden gewählt, weil sie die lokalen Extremwerte in meinen Erträgen sind. Und 15 und 33 sind zum Vergleich mit Ihren Ergebnissen. Die Diagramme zeigen die Rendite in Abhängigkeit vom Ankerpunkt des Renko-Gitters oder, in Ihren Worten, vom Startpunkt. Die Spanne wurde nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse in Punkten.
Wie Sie sehen können, unterscheiden sich die Ergebnisse grundlegend von den Ihren. Die Empfindlichkeit der Strategie für Renko-Konstruktionen ist sehr stark von den Ausgangsbedingungen abhängig. Der Gewinn kann sich verdreifachen oder sogar das Vorzeichen ändern. Außerdem kann sich bei einer Änderung der Ausgangsbedingungen der Wert der H-Volatilität ändern, z. B. von 1,90 auf 2,10. Das bedeutet, dass wir von der H-Strategie zu H+ wechseln sollten. Im zweiten Diagramm ist dies sichtbar, weil die Rendite ins Minus geht. Der Grund dafür ist, dass die Berechnung für die L-Strategie durchgeführt wurde. Alles, was bei der L+-Strategie zu einem Gewinn führen würde, stellt sich bei der L-Strategie als genau der gleiche Verlust heraus.
Zur Bestätigung möchte ich die (fast lineare) Abhängigkeit des Gewinns der H-Strategie vom Wert der H-Volatilität aufzeigen.
Ein wissbegieriger Geist kann aus diesen Bildern sehr weitreichende Schlüsse ziehen.
Und ich habe eine Frage an Sie, Sergey. Wie ist es Ihnen gelungen, eine solche Stabilität von Renco zu erreichen? Vielleicht haben Sie den Prozess des Handels mit dieser Strategie in Matcad simuliert?
PS
Dennoch besteht bei Renko die Möglichkeit, selbst mit einem 2-Punkte-Spread 1000 Punkte pro Jahr zu verdienen.
Ich habe es mit H=42 und korrekter Gitterbindung gefunden. Dieser Anker erlaubt +-2 Pips, d.h. es gibt dort eine Stabilitätsinsel von 5 Pips. Aus der Sicht des voreingenommenen Kritikers ist das alles Unsinn und rückwärtsgewandt. Dies ist jedoch die Skepsis eines oberflächlichen Auges. Die Verankerung des Renko-Gitters macht einen tiefen physischen Sinn. Die Linien sind Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.
Wie wir wissen, sind die Murray-Ebenen ebenfalls äquidistant und erfreuen sich inzwischen großer Beliebtheit. Sie haben jedoch ein paar unklare Punkte, deren Lösung ich nicht weiß, wie sie begründet ist und ob sie überhaupt gerechtfertigt ist. Erstens werden sie aus Nullen konstruiert, und zweitens ist die Methode der Konstruktion die binäre Division. Warum - fragen Sie Murray. Und in diesem Fall sagt uns der Markt selbst, wie groß der Abstand zwischen den Niveaus ist und wo er beginnt.
Übrigens sagte Schirjajew, Pastuchows wissenschaftlicher Berater, in einer Rede, dass Pastuchow und andere sich neue Autos gekauft haben, also der eigentliche Nutzen war. Ich bezweifle wirklich, dass die Dissertation irgendetwas enthält, was direkt zu einer neuen Maschine führen wird, aber es ist ein interessanter Ansatz, genau wie Vladislavs Ansatz, der es uns ermöglicht, numerische Schätzungen vorzunehmen.
Im Prinzip habe ich in diesem Thread schon mehrfach darüber berichtet. Die ursprüngliche Idee von Vladislavs Methodik, die auf dem Hurst-Index basierte, musste aufgegeben werden. Dieser Indikator ist geräuschabhängig (er hängt vom Kursanbieter ab) und daher instabil, was die Vorhersage mit den entsprechenden Konsequenzen für den Handel angeht. Aber das Wichtigste, das sich als wertvoll erwiesen hat und das ich jetzt anwende, ist die Idee der Vorhersage auf der Grundlage der Mathematik. In dieser Richtung fügte ich meine eigenen Ideen bezüglich der Anwendung der Regression zweiter Ordnung, Methoden zum Aufbau optimaler Regressionskanäle auf der Grundlage der Konvergenz der Regressionen erster und zweiter Ordnung und auch die damit verbundene mythische Idee der "spekulativen Kapitalbeschränkungen" hinzu. Wozu das alles führte, sehen Sie hier:
"Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliot-Wellentheorie"
solandr 15.01.07 14:34 (Die prognostizierte Korrelationskurve (durchgezogene gelbe Linie mit gestrichelten Mittelwertgrenzen) gibt übrigens ziemlich genau die Preisspanne innerhalb des angegebenen Zeitintervalls an)
Über die Beschreibung der Methoden zum Zeichnen von Kanälen können Sie hier nachlesen
"Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie".
solandr 04.10.06 10:11
Das Endergebnis auf dem realen Konto ist bisher nicht beeindruckend. Der tatsächliche Zuwachs liegt knapp über Null. Ich bin auf der Suche nach mehr. Ich habe vor, einige alternative Methoden der Balkenbildung auszuprobieren. Ich hatte schon lange den Wunsch, zu sehen, wie meine Kanäle auf ihnen aussehen könnten. Es gibt eine Diskussion über Renko. Mein absehbares zukünftiges Ziel ist es, ein Skript zu schreiben, das die gewünschte Variante der Balkenbildung erzeugt. Wenn die Umsetzung dieser Aufgabe erfolgreich ist, werde ich die Ergebnisse vorstellen.
"MQL4: Wer Charts ohne fehlende Balken sehen will, kommt hierher =)"
solandr 17.01.2007 10:44
PS: Als Regressionskanäle auf der M30-Periode (zur genauen Bestimmung des Stoploss und des Einstiegspunktes in die Position) bin ich von der traditionellen Art der Regressionskonstruktion Preis vs. Zeit zum Prinzip der Regressionsberechnung Zeit vs. Preis übergegangen. Natürlich änderte sich dadurch nichts Grundsätzliches. Sie führte jedoch zu viel früheren (näheren) Stopp- und Einstiegspunkten, da die Steigung dieser Regressionsmethode etwas steiler ist, obwohl sich natürlich beide Regressionen, die auf demselben Intervall basieren, genau in der Mitte der Stichprobe überschneiden.
Was die physikalische Bedeutung der Regression von Zeit und Preis betrifft, so kann folgende Interpretation angeboten werden Die Grenzen des Regressionskanals im Zeitbereich geben vermutlich den Zeitpunkt des Bestehens eines bestimmten Preisniveaus an. Wenn die aktuelle Zeit über das Zeitkonfidenzintervall hinausgegangen ist und das Niveau nicht durchbrochen wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Preis von diesem Niveau abprallt.
Einfacher ausgedrückt, könnte man es wohl so formulieren. Dies ist nur die logischste Interpretation einer solchen Variante des Aufbaus eines Regressionskanals. Eine andere Interpretation ist mir noch nicht eingefallen.
Ich habe die Bilder gesehen und mochte sie sehr, aber ich war mehr daran interessiert, ob Sie es in die reale Welt geschafft haben oder nicht und was das Ergebnis war, ich habe die Antwort bekommen - danke. Ich bin froh, dass Sie in der Realität angekommen sind, und enttäuscht, dass Sie sie noch nicht erreicht haben.
Die ursprüngliche Idee von Vladislavs Methode, die auf dem Hurst-Index basierte, musste aufgegeben werden. Da dieser Indikator rauschabhängig ist (er hängt vom Kursanbieter ab), ist er bei der Vorhersage mit den entsprechenden Konsequenzen für den Handel nicht stabil.
Seltsamerweise heißt es in den Artikeln, es sei ein stabiler Indikator.
Aber das Wichtigste, das sich als wertvoll erwiesen hat und das ich jetzt anwende, ist die Idee der Vorhersage auf der Grundlage der Mathematik. In dieser Richtung fügte ich meine Ideen zur Verwendung der Regression zweiter Ordnung hinzu, Möglichkeiten zum Aufbau optimaler Regressionskanäle auf der Grundlage der Konvergenz von Regressionen erster und zweiter Ordnung,
. Das ist es, was mir daran gefällt, die Tatsache, dass sie berechenbar ist.
Ich selbst habe eine kleine Pause eingelegt - ich bin zu dem Schluss gekommen, dass "einfache" Strategien nicht funktionieren. Zum Beispiel ist die Kagi-Strategie mit ein und demselben H für ein Jahr so, als würde man versuchen, mit einem seegängigen Boot durch Flüsse zu segeln oder Ozeane zu überqueren, d.h. eine der Komplikationsmethoden ist die dynamische Auswahl von H. Je nach Markt.
Oder Paternale, d. h. anstelle von regressiven Kanälen sollten Sie nach Paternalen suchen, die im Voraus berechnet und mit Kanälen oder Parabeln korreliert werden können. Die gleichen Gartley's paternas können auf diese Weise interpretiert werden, falls gewünscht. Meiner Meinung nach sollte das Einstiegsproblem bei Paternas einfacher sein. Aber das sind alles Projekte, und davon gibt es wie immer eine Menge.
Ich möchte Sie fragen, wie Sie das Geschäft abschließen? Ich interessiere mich für Folgendes: Wenn der Kanal nach oben oder eine Parabel gebildet wird, warten Sie, bis der Preis an die untere Grenze kommt, oder geben Sie einen Auftrag von oben auf die Grenze des Kanals?
Ich habe ein Jahr lang nur mit kleinen Einsätzen von 0,5 Dollar getestet. Ich bekomme automatisch eine psychologische Ausbildung. Meine Meinung zu diesem Thema hat sich schon vor langer Zeit gebildet und besteht in der einfachen Tatsache, dass ein Händler theoretisch genau so viel vom Markt nehmen kann, wie es seine eigene Psychologie zulässt. Das heißt, Sie verstehen selbst, dass es eine Sache ist, ein 1-Dollar-Los und einen schwankenden Saldo von 5-10 Dollar pro Tag zu haben, und eine ganz andere Sache, ein 1000-Dollar-Los mit möglichen 50.000 Dollar pro Tag zu haben. Meiner Meinung nach muss man, bevor man die letztgenannte Möglichkeit hat, einfach daran wachsen, indem man allmählich den gesamten Zyklus der Erhöhung der Positionsgröße von 1 $ auf 1000 $ und mehr durchläuft. Natürlich müssen Sie nicht warten, bis die Kaution selbst wächst auf diese Werte, sondern springt von 1 Dollar viel sofort auf 10 Dollar viel - das ist mit schwerwiegenden Folgen behaftet (für jetzt nehme ich an, dass die Möglichkeit der Verdoppelung der Rate bei jeder ausreichenden Erhöhung der Kaution). Es gibt viele Geschichten darüber auf Forex. Wenn wir nicht wissen, den Unterschied zwischen den realen und Demo-Versionen der Forex-Broker, werden wir sehen, dass der Unterschied zwischen den realen und Demo-Versionen der Forex-Broker ist viel höher. Aber Wunder geschehen nicht, Handelsbedingungen der Demo mit den Handelsbedingungen der realen übereinstimmen, mit Ausnahme von Situationen, wenn Sie gut bewegen sich nur eine riesige reale Größe viel (aber es ist nicht für diese Situation, weil die Menschen stürzen viel früher als das Erreichen der Größe der Menge)! Das Problem in solchen Situationen ist einfach die Unreife der psychologischen Vorbereitung des Händlers.
Andererseits ist es wahrscheinlich reine Zeitverschwendung, sich mit einer Demo auf eine monatelange Sammlung von Statistiken einzulassen. Die Demo wird nur benötigt, um grobe Programmfehler in den ersten Versionen des Expert Advisor-Codes zu erkennen, nicht aber für echte Tests. Wenn Sie kein Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Expert Advisors haben, warum sollten Sie Ihre kostbare Zeit, die immer knapp ist, mit Langzeit-Demo-Tests verschwenden? Ich habe sogar schon vor langer Zeit damit begonnen, zusätzliche Änderungen des Codes in einem echten Konto zu debuggen. Obwohl ich offen sagen kann, dass es einzelne Fälle von Fehlern bei modifizierten Versionen des Expert Advisors gab, die fälschlicherweise echte Trades geschlossen/geöffnet haben. Na und? Diese Einzelfälle konnten bei einem kleinen Wertpapierdepot von 300 Pfund keinen Unterschied machen und hatten nicht einmal Auswirkungen auf die Gesamtstatistik. Wenn eine Person mental nicht bereit ist, selbst minimale Verluste im Spiel zu akzeptieren und bereit ist, jahrelang auf der Demo zu sitzen, ist Forex wahrscheinlich einfach nichts für sie. Anstatt Ihre Zeit mit Demospielen zu verschwenden, können Sie sich mit etwas viel Interessanterem beschäftigen, als mit dem sinnlosen Umtausch von einer Währung in eine andere und zurück. Von außen betrachtet wäre es nichts anderes als sinnlos! ;o).
Nennen Sie außerdem Einzelheiten zu dem echten Spiel, das ich letzten Monat gespielt habe. Ich habe etwa 300 Geschäfte gemacht. Gesamtgewinn +7367 Pips, Gesamtverlust -6130 Pips. Gesamtergebnis zu meinen Gunsten Nettogewinn +1237 Pips. Ungefähr ergibt sich ein Gewinn von 4 Pips pro Handel. Wenn man nur auf den Reingewinn schaut, träumen viele Menschen nur davon. Ich hingegen betrachte das Verhältnis zwischen dem Gesamtgewinn und dem Gesamtverlust, das knapp über 1 liegt. Das ist es, was mich beunruhigt, denn ein positives Endergebnis kann auch trotz einer soliden Anzahl von Trades ein reiner Zufall sein. Ich handle alle 19 verfügbaren Währungspaare. Spreads und Swaps interessieren mich nicht, weil der Take Profit/Loss viel breiter ist als bei Spreads und Swaps. Die Haltedauer des Handels beträgt in der Regel 1 Tag bis 2 Wochen.
Nun, es gibt auch andere Meinungen dazu. Zum Beispiel mit Northwind. Entweder in einfachen, unnötigen Dingen hier http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942 oder in My Thoughts (MM) über die Braut (Rubrik Kunstkammer).
Obwohl es genauer wäre, zu sagen, dass dieser Indikator nur bei sehr großen Datenstichproben sehr robust ist. Bei kleinen (2-5 Tage) Datenproben, die für die Vorhersage verwendet werden sollen, unterscheidet sich dieser Indikator bei den Kursen verschiedener Broker, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Obwohl im gleichen Thread gezeigt wurde, dass das Ergebnis bei verschiedenen Kursen einen positiven MO haben kann, der auch mehrmals bei verschiedenen Brokern variieren kann. Das ist genau das, womit ich nicht zufrieden bin. In diesem Thread gibt es Beispiele für die Filterung dieses Indikators, was theoretisch die Situation verbessern sollte. Aber ich habe mich nicht damit beschäftigt, denn dort, wo die Arbeit nicht mit den Rohdaten, sondern mit den verarbeiteten (in diesem Fall gefilterten) Daten beginnt, kann sich das Gespenst der MTS namens "Fitting" verbergen ;o). Wir haben es hier nicht mit Primärmarktinformationen zu tun, sondern mit einer Marktdarstellung. Selbst im Falle von Ticks können wir nur hoffen, sekundäre Informationen über die tatsächlichen Vorgänge auf dem Markt selbst zu erhalten (wir kennen ja nicht den genauen Geldumsatz). Bei der Bildung einiger Zeitrahmen oder Tickframes aus Ticks arbeiten wir mit "tertiären" Informationen. Und wenn wir diese "tertiäre" Information in irgendeiner Weise filtern oder verarbeiten, dann wachsen die Entfernungen von der primären Quelle mit der Raumgeschwindigkeit ;o)! In dieser Hinsicht ist die Konstruktion von Regressionen etwas besser, da sie die ursprüngliche Datenreihe nicht transformiert, sondern nur ihre möglichen Extrempunkte auf ihrer Grundlage bestimmt. Deshalb scheint es mir, dass, wenn man in Forex zu bewegen, dann nur in den Bereichen der Bildung von "tertiären" Informationen über den Markt und die meisten direkten Einsatz ohne verschiedene Integrationen (Filterung).
Meiner Meinung nach ist dies fast die einzige Art und Weise, in der es Sinn macht, sich in Forex zu bewegen. Alles andere, was nicht auf Mathematik basiert, ist nur Vermutung mit bekanntem Ergebnis (siehe z.B. die Ergebnisse der Automated Trading Championship). Hat man sich nicht informiert, bevor man Experten zur Meisterschaft schickt? Und ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass sie nicht genug intellektuelle Fähigkeiten haben, um an der Meisterschaft teilzunehmen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie an der falschen Stelle ansetzen. Das ist alles!)
Ich schließe einen Handel ab, wenn die Grenze des linearen Regressionskanals durchbrochen wird. Ich platziere einen Stop-Loss außerhalb der Kanalgrenze, wenn sich die Bedingungen für ein mögliches Durchdringen des Kanals bilden. Die Bedingungen habe ich bereits genannt - sie müssen außerhalb des 96%igen Konfidenzintervalls der Regressionen erster und zweiter Ordnung für den Zeitrahmen D1 liegen. Da die Gebotspreise im Terminal angezeigt werden, sind die Stopperkurse wie folgt:
BUYSTOP_open_price=Obergrenze des Kanals+(Spread+1)*Point
SELLSTOP_open_price=Bottom of the channel-1*Point
Das bedeutet, dass die Eröffnung 1 Pip unter der Grenze des Kanals liegt.
Wenn sich der Trend fortsetzt, steigen wir einmal am Tag mit der gleichen Losgröße ein, wobei wir den Stopp entlang der Kanalgrenze oder entlang des letzten Fraktals verschieben.
In diesem Monat wurden Geschäfte nur über Stoploss geschlossen, was nicht immer der effektivste Ausweg ist. Jetzt erwäge ich, den Gewinn bei Take Profit mitzunehmen. Als Alternative probiere ich Adverse Tactics aus. Ich habe ein Skript geschrieben, das Linienprojektionen nach dieser Methodik erstellt, wenn grundlegende Kontrollpunkte manuell gesetzt werden. Wenn es schwierig ist, die Linienprojektionen zu zeichnen, setze ich einfach den Takeprofit auf der Grundlage der Berechnung meines Indikators, den ich hier gepostet habe.
Der Grundgedanke dieser Strategie ist offensichtlich der folgende. Schnelle Gewinnmitnahmen in Trendphasen auf Kosten von kurzen Verlusten und langsame Verluste in Flautephasen. Bisher ist es mir noch nicht gelungen, Verluste in der Wohnung zu bekämpfen. Im Allgemeinen halte ich sie für nutzlos. Vielleicht sollte eine rationale Auswahl der Gewinnmitnahmepunkte die Leistung verbessern. Im Allgemeinen die Umsetzung der Turtle-Strategie-Idee, aber auf einer völlig anderen taktischen und technischen Ebene.
Da war keine Traurigkeit...
Eine kurze Inspektion des Matkad-Codes zum Aufbau der Abhängigkeit der Stabilität des Gewinns von H ergab keine Fehler. Ich werde eine detaillierte Studie durchführen.
Ich bin sehr beschäftigt.
Es ist schade, dass Sie alle Bilder in diesem Thread gelöscht haben :o(. Interessanter Stil.
. Aber ohne Bilder kann man nur raten. Vielleicht
Sie könnten eine Art Rekonstruktion der Bilder zum Text vornehmen
Und das Archiv (Text mit Bildern) z.B. auf mql4.com als Zip-Datei veröffentlichen?
Gerade diese Art von Informationen ist sehr selten zu finden. Alle mehr
Es gibt immer mehr leeres Gerede, von dem alle Forex-Foren voll sind.
Ich habe die Bilder nicht vollständig gespeichert, es sind nur einige.
Aber ich weiß, dass einige der Besucher der Braut wirklich fast alles haben,
bis auf den letzten. Ich weiß nicht mehr, wie sein Spitzname lautet, und ich kann es nicht persönlich überprüfen.
Ich kann nicht, aus offensichtlichen Gründen. :)
North Wind, ich habe eine unbescheidene Frage. Handeln Sie mit
Ich habe eine sehr bescheidene Frage: Handeln Sie auf dem Forex (real oder demo)? Ihre Sicht auf den Markt hat mir sehr gut gefallen (sie hat mich zum Nachdenken angeregt) und ich würde mich gerne daran beteiligen.
Ich möchte wissen, ob Sie es bereits in der Praxis verwendet haben?
in praktischer Hinsicht? Oder vielleicht ist die praktischste Anwendung einfach
Nicht an Spekulationen auf dem Forex teilnehmen - Sie werden mehr Geld haben (ich schließe die Möglichkeit nicht aus, die
Auch diese Antwort schließe ich nicht aus)?
Ich bin nur ein bescheidener Reisender, der sich auf eine Reise begibt und erwartet, einen Schatz zu finden
am Ende dieser beschwerlichen Reise erwartet mich ein Schatz. Auf dem Weg dorthin bietet mir niemand etwas an, auch keiner von uns.
uns alle, bietet luxuriöse Zimmer, ein weiches Bett, ein Bidet und Frühstück im Bett. :)
Natürlich habe ich ein paar Demos, aber ich schenke ihnen nicht viel Aufmerksamkeit. In der realen Welt.
Ich handele grundsätzlich nicht mit dem echten Konto (aber ich habe es früher getan). Aus verschiedenen Gründen. Einer von ihnen,
Suche nach einem geeigneten Markt. Ich bin nicht sehr zufrieden mit Wetten auf Veränderungen in den Zahlen
eines bestimmten russischen DTs, denn es handelt sich nicht um einen Markt, sondern um ein Gewinnspiel. Der andere Grund,
die Suche nach einer sicheren Strategie. Lassen Sie es mich ganz offen sagen: Ich habe eine Strategie, die
10 Pips pro Tag, aber das ist nicht das, was ich will. Außerdem ist diese Strategie eine reine
Schamanismus. Und das ist weniger, als ich jetzt in meinem Hauptberuf habe.
Ich habe früher einen intuitiven Ansatz verfolgt. Ich habe noch nie irgendwelche Indikatoren verwendet, ich habe nur die nächstgelegenen Niveaus, Unterstützungslinien und andere Dinge wie diese verfolgt. Ich habe 250 Pips pro Tag auf Simulator und 50 Pips pro 3 Stunden auf Demo. Aber bevor ich mit dem echten Handel begann, beschloss ich, einen Tag frei zu nehmen, und während ich mich amüsierte, verschwand das "Geschenk". Danach habe ich die Aussage als Maßstab für den Erfolg übernommen. Auf der Grundlage dieser Idee der Messung kann man die "Qualität" eines Händlers messen. Ich habe im Simulator mit ungünstigen Bedingungen gespielt und es hat gut funktioniert, aber als ich in den Demomodus wechselte, änderte sich alles schlagartig und ich beschloss, nicht mehr mit den Händen zu spielen. Die Qualität meines gemessenen Händlers erwies sich als zu lausig - ich konnte ihm kein Geld anvertrauen. Jetzt spiele ich die Hands-On-Demo nur zum Spaß.
Aber mir scheint, wenn es sich um ein mechanisches Handelssystem handelt, dann hat die psychologische Belastung nichts damit zu tun. Die Entwicklung und Erprobung auf realen Geschichte, dann ein wenig testen auch auf realen Daten und wenn die Ergebnisse stabil sind, dann die maximale verfügbare Volumina können sowohl von Investoren und Maklerunternehmen erreicht werden. Ich habe diese Phase noch nicht erreicht, aber alle Geschichten auf der Demo funktioniert und die reale nicht - das ist von der Hand Spiel, ich habe nicht erfunden, diese Empfehlungen für MTS, wenn ich den Link finde ich es posten.
Ich habe auch gerade Informationen über das reale Konto für den letzten Monat gegeben ...
Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Regelmäßigkeit oder ein Zufall ist. Für mich ist das Kriterium mo/sko für Trades größer als 0,1 ausreichend, um zu sagen, dass es einen Bruch mit der Zufälligkeit gibt (zumindest für die Normalverteilung), aber leider bleibt auch mit diesem mo/sko die Frage der Stabilität nach Tag/Woche/Monat usw. bestehen. Die Anzahl der Angebote von 300 pro Monat ist gut, ich würde sogar sagen sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Und das Verhältnis zwischen Plus und Minus ist immer noch positiv. Es wäre schön, wenn Sie mo/ska berechnen könnten, oder wenn es Ihnen nichts ausmacht (sorry für die Nacktheit), die Erklärung zu drucken, nur Punkte von Trades sind genug, ohne irgendwelche Details. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht ein Zufall ist oder nicht, die Information ist gut genug für eine Inspiration. Der durchschnittliche Gewinn von 4 Pips pro Handel ist natürlich gering, aber es gibt Raum für Verbesserungen.
Nun, es gibt auch gegensätzliche Ansichten zu diesem Thema. Zum Beispiel mit North Wind.
Danke für den Link, ich werde ihn mir ansehen, außerdem muss ich ernsthaft studieren, womit North Wind unzufrieden ist. Die These von Hirst und Pastukhov, dass das fraktale Modell insgesamt optimistisch stimmt und es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Übrigens, Ihre Idee mit dem Spekulations- und Handelskapital ist keine Lösung, aber ein Schritt in Richtung fraktaler Markt.
Was die Daten angeht, so habe ich den Eindruck, dass der Devisenmarkt straff geführt wird, zwar nicht zu 100 %, aber immerhin. Es gibt einige Berechnungen dazu, aber die Idee ist eher grob und ich möchte sie noch nicht veröffentlichen. Es heißt zwar, der Markt sei eine Demokratie, aber in Wirklichkeit ist es nicht so, so mein Verdacht. Wenn der Markt jedoch geregelt ist, müssen Sie nur dieses Verwaltungsverfahren offenlegen und Sie können auch damit Geld verdienen. Es ist also alles gar nicht so schlimm, trotz der unterschiedlichen Erklärungen und Zitate in der Statistik. Ich denke, dass die Idee des Handels nicht davon abhängt, wie der Markt verwaltet wird, und auch nicht davon, wer ihn verwaltet. Für jede Drehung gibt es eine Schraube, und für jede Schraube gibt es ein Labyrinth usw.
Überprüfen Sie die Ergebnisse der AutoTrading-Meisterschaft
Ich habe mich eingehend damit befasst, aber mir persönlich ist es nicht gelungen, etwas Positives daraus zu ziehen.
Einstieg in den Handel beim Ausbruch aus einer linearen Regressionskanalgrenze.
verständlich. Ich habe eine Menge Ideen dazu, aber ich fürchte, die meisten davon sind Emotionen, also nicht aufregen...