eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 242

 
Ich bin nicht ausgelassen.

Ja, ich frage mich, ob die Algorithmen so unterschiedlich sind. Oder Zecken... hat eine Anfrage an yurixxx AT gmail DOT com gestellt. Ich frage mich, wo meine vorherige E-Mail geblieben ist - keine Antwort.
 
<br / translate="no"> Ja, ich frage mich, ob die Algorithmen so unterschiedlich sind? Oder Zecken... Ich habe eine Anfrage an yurixxx AT gmail DOT com gestellt. Ich frage mich, wo meine vorherige E-Mail geblieben ist - keine Antwort.


Es ist nicht zurückgekommen, weil es einen Benutzer mit diesem Spitznamen gibt. Deshalb musste ich ein weiteres X hinzufügen. Und was die Algorithmen betrifft, so hatte ich eine andere Idee, um die Zickzackspitzen zu überprüfen. Es ist durchaus möglich, dass dort die Divergenz beginnt. Schließlich ist das Berechnungsschema von Pastuchow so elementar, dass es sogar ein Schuljunge umsetzen könnte.

Ich habe den Brief noch nicht erhalten. Wenn Sie möchten, können Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse angeben, ohne viel Aufhebens zu machen.
Übrigens, wird er zufällig einen Brief an die 6m schicken?
 
Was die Algorithmen angeht, so hatte ich auch die Idee, die Zickzackspitzen zu überprüfen. Es ist durchaus möglich, dass die Diskrepanz dort beginnt. Schließlich ist das Berechnungsschema von Pastuchow so elementar, dass es sogar ein Schuljunge umsetzen könnte.


Ich schlage vor, zunächst die Konstruktionen für zufällige Ticks ( http://www.filefactory.com/file/050ece/ ) auf Willkürlichkeit zu überprüfen. Ich habe es so verstanden:


Es ist nicht großartig, aber es ist, was es ist. Wenn Ihre Spanne geringer ist, werde ich meine Strategie überarbeiten.

Ich habe den Brief noch nicht erhalten. Sie könnten, wenn Sie wollten, einfach Ihre E-Mail-Adresse angeben, ohne den ganzen Aufwand zu betreiben.
Übrigens, er wird nicht zufällig einen Brief in 6 m Entfernung verschicken?

Kein Problem: Laundrywasher at yandex dot ru und 6m sollten nicht abgelehnt werden.
 
Ich habe das Paket abgeschickt.
Ich schlage vor, dass wir zunächst die Konstruktionen für zufällige Ticks auf Willkürlichkeit überprüfen

Es macht mir aber nichts aus, ein bisschen später. Ich habe gestern einen Zickzack-Renko gemacht, aber es gibt noch viel zu reparieren.
Sobald ich damit fertig bin, werde ich sowohl Kagi als auch Renko gleichzeitig zählen. Aber ich werde die veröffentlichten Dateien herunterladen.
 
Ich habe das Päckchen erhalten. Ich danke Ihnen.
Ich habe übrigens die Zecken von 2005 von der oben genannten Website heruntergeladen und war entsetzt über das Durcheinander der Daten in den Dateien. Vielleicht ist es nur dieses Jahr. Wie waren die Dinge im Jahr 2006?
 
Der Aufbau eines Zickzacks (ich nehme an, eines beliebigen) bei Open oder Close hat
ist nur als Programmierübung sinnvoll.

Und meiner Meinung nach wäre es eine nicht ganz triviale Verallgemeinerung von Pastukhovs Ergebnissen, so ein Zickzack ist eine Kombination von Lebrg und Riemannscher Aufspaltung zur gleichen Zeit.
 
Ich habe das Päckchen erhalten. Ich danke Ihnen. <br / translate="no"> Übrigens, ich habe die Zecken von 2005 von der oben erwähnten Website heruntergeladen und war entsetzt über das Durcheinander von Daten in den Dateien. Vielleicht ist es nur dieses Jahr. Wie waren die Dinge im Jahr 2006?


Ja, da gab es auch ein Problem. Die Dateien schienen nach Monaten geordnet zu sein, aber einige umfassten jeweils 3 oder 2 Monate. Also musste ich all den überflüssigen Kram weglassen.
Und schließlich musste ich einen Handler für diese Dateien in MQL4 schreiben, da weder Excel noch die in MT4 integrierten Tools damit umgehen konnten. Der eine mag keine Kommas, der andere - Format, Excel akzeptiert nicht mehr als 65000. Alles in allem: eine tolle Software. :-)
Deshalb habe ich nur das übrig gelassen, was ich wirklich brauche - Datum, Uhrzeit, Häkchen. (Ich habe vorhin einen Fehler gemacht und geschrieben, dass es nur eine Spalte in dieser Datei gibt).
 
Und meiner Meinung nach wäre es eine nicht ganz triviale Verallgemeinerung der Ergebnisse von Pastuchow, dass ein solcher Zickzack eine Kombination aus Lebrg und Riemannscher Aufspaltung ist. <br / translate="no">


Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ein Zickzack kann aus einer beliebigen Zahlenfolge gebildet werden. Das Bauen nach "Open" oder "Close" macht jedoch physikalisch überhaupt keinen Sinn. Das ist genau das, was ich mit dem obigen Zitat meinte.
 
А по моему это будет не совсем тривиальное обобщение результатов Пастухова, такой зигзаг представляет собой комбинацию Лебрговского и Римановского разбиения одновременно.


Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ein Zickzack kann aus einer beliebigen Zahlenfolge gebildet werden. Das Bauen nach "Open" oder "Close" macht jedoch physikalisch überhaupt keinen Sinn. Das ist genau das, was ich mit dem obigen Zitat meinte.


Ich weiß nicht, wie es um den physikalischen Sinn bestellt ist, aber was die Annäherung an eine Preisreihe angeht.
Nun, wenn Pastuchow die Volatilität nach der wertmäßigen Aufschlüsselung (d. h. nach der Preis = Leberg-Aufschlüsselung) berechnet, vergleicht er sie mit der nach der zeitlichen Aufschlüsselung (Riemannsche Aufschlüsselung) erhaltenen Volatilität und zeigt, dass beide gleich sind. Daher ist die Kombination dieser beiden Aufteilungen, d. h. nach Werten im H-Bereich und nach Zeit (wir nehmen nur Werte an den Grenzen des Zeitrahmens, d. h. Open und Close), theoretisch recht vernünftig und kann einige Vorteile haben, da sich Close ruhiger verhält als High und Low.
 
Dem kann ich nicht zustimmen. Pastuchow hat, soweit ich mich erinnere, überhaupt keinen Bezug zu Zeitintervallen. Aber er zeigt eine Verbindung zwischen seiner H-Volatilität und der traditionellen Sigma-Volatilität. Das Vorhandensein dieser Beziehung ist offensichtlich, da die Lebeg'sche Aufschlüsselung auf der Länge der Kurve, d. h. dem vom Preis zurückgelegten Weg, beruht, während Sigma die Bandbreite der Preisbewegungen (d. h. tatsächlich den Weg innerhalb eines Balkens) im Laufe der Zeit berücksichtigt. Bei der Berechnung von Volatilitätssigma werden jedoch weder Open noch Close verwendet. Im Gegenteil, die Verwendung von Open oder Close ist eine künstliche Glättung einer Kurve, während die Struktur der natürlichen Preisschwankungen von Interesse ist. Ein Wechsel zu Open oder Close würde daher nur zu Informationsverlusten führen, ganz abgesehen davon, dass die Bedeutung eines solchen Wechsels unklar bleibt.