eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 237
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Sergey, hier ist eine sehr grobe, aber korrekte Simulation eines Wiener Prozesses. Dieser Zufallsprozess wird durch die Summe einer konvergenten Reihe modelliert, wobei N im Allgemeinen unendlich ist.
Im Allgemeinen geht es darum, dass sich das nächste Element nicht als Summe mit dem vorherigen ergibt. Die Elemente sind unabhängig, und dies ist eine der Eigenschaften von Zufallsprozessen.
Die angegebene Methode (oder besser gesagt, es handelt sich nicht um eine Methode, sondern um die von N. Wiener abgeleitete Formel) lässt sich auch nicht auf die Modellierung anwenden. Normalerweise wird ein Wiener Prozess mit der Monte-Carlo-Methode modelliert. Aber meine Maschine ist für diese Methode eher schwach.
Mit Genugtuung stelle ich fest, dass mein Kriterium mit zunehmendem N eine abnehmende Stärke des Zusammenhangs von Zählungen und "Speicherlänge" registriert:
N=50000
N=100000
Puh, an diesem Punkt beweise ich nichts mehr. Alles, was ich wollte - ich habe es überprüft und gesagt, ich habe alle Argumente gegeben. Vielen Dank für die Ideen, Sergei, du hast mir wieder geholfen. :о)))
Für die Modellierung haben wir Ticks für 2006 von EURUSD (Spread=1 Pip), EURCHF (Spread=2 Pip), EURGBP (Spread=2 Pip) genommen. Da bei den Schätzungen für diese Paare eine hohe Rendite für das Renko-Schema erzielt wurde, wurde die Modellierung des realen Handels nur für das Renko-Schema durchgeführt. Es gibt nur einen einzigen Optimierungsparameter - die Partitionierungsamplitude (vertikale Steingröße). Die Ausgangsgröße wurde aus den Ergebnissen der Auswertungen für jedes Paar entnommen ("Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliot-Wellen-Theorie" 26.01.07 15:47), dann wurde die Berechnung mit einer kleineren Teilungsgröße durchgeführt und so weiter, bis der maximale Gewinn für das Jahr extrahiert wurde. Die Ergebnisse der Simulation des realen Handels sind unten dargestellt:
Die folgende Abbildung zeigt das Verhalten der Differenz zwischen der Zinskurve und ihrem geglätteten Wert. Diese Beziehung spiegelt den charakteristischen absoluten Wert und die Dynamik der möglichen Absenkungen, ausgedrückt in Punkten, wider.
Schlussfolgerungen:
1. Die Simulation des realen Handels unter Verwendung des von Pastuchow vorgeschlagenen Rent-Schemas bestätigte die Möglichkeit der Erzielung von Arbitragegewinnen mit den besprochenen Instrumenten.
2. Die durchschnittliche Rendite für EURCHF und EURGBP bei einem Spread von 2 Punkten beträgt 1,5 bzw. 2,5 Punkte für jedes Geschäft und 6 Punkte für EURUSD bei einem Spread von 1 Punkt, was in zufriedenstellender Übereinstimmung mit den durch die Formel nt-2H-Spread erhaltenen Schätzungen steht.
("Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliot-Wellentheorie" 26.01.07 15:47)
3. Bei der Optimierung wurde nur ein Parameter verwendet - die Rauschenamplitude. Der Parameter zeigte eine gute Zeitstabilität:
("Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliot'schen Wellentheorie" 27.01.07 09:28).
4. Mäßiger Drawdown des EURCHF-Paares (bis zu 50 Pips), ermöglicht die Verwendung dieses Tools mit einem Hebel von bis zu 50. Bei einem Jahreseinkommen von ca. 400 Punkten und der Wiederanlage der Mittel kann man auf 100-200% des Jahreseinkommens hoffen, bei einer maximalen Ausschöpfung von bis zu 25%.
Der moderate Drawdown des EURGBP-Paares (bis zu 20 Punkte) erlaubt es Ihnen, dieses Tool mit einem Hebel von bis zu 100 einzusetzen. Zusammen mit den jährlichen Erträgen von ca. 100 Punkten und der Wiederanlage der Gelder können Sie auf ein jährliches Einkommen von 100-150 % hoffen, bei einem maximalen Drawdown von bis zu 50 %.
Der durchschnittliche Drawdown des EURUSD-Paares (bis zu 100 Pips) erlaubt den Einsatz dieses Tools mit einem Hebel von bis zu 30. Dies, mit einem jährlichen Einkommen von etwa 500 Pips und Reinvestition von Geldern, erlaubt uns, auf 100-150% jährliche Erträge zu hoffen, mit maximalen Drawdowns bis zu 30%.
Dies sind vorläufige Ergebnisse. Ich bitte alle, sich an der Diskussion zu beteiligen.
Tatsächlich haben meine Broker 2 Punkte Spread für EURUSD und 4 Punkte für zwei andere Paare.
Soweit ich weiß, wird die Additivität, die in der Formel für die Einkommensberechnung enthalten ist, bei der Modellierung von realen Geschäften nicht verletzt. Das bedeutet, dass es elementar ist, die erzielten Ergebnisse neu zu berechnen, und dass wir die Geschäfte nicht erneut modellieren müssen. Ist das so?
Und noch eine Frage. Es stellt sich also heraus, dass wir im Laufe des Jahres nur ca. 80 Geschäfte für EURUSD haben ?
Das ist genau richtig.
Was ich dachte, obwohl kagi baut zeigen in Schätzungen eine niedrigere Rendite, aber die Beurteilung durch die gleichen Schätzungen, sie ermöglichen es Ihnen, 1,5-2 mal mehr Transite in einem Test Zeitraum von Zeit, alle anderen Bedingungen gleich zu machen. Vor diesem Hintergrund wird der Kagi wahrscheinlich eine höhere Rendite in der Testphase aufweisen...
Yuri, da Sie die Methode haben, könnten Sie die Ergebnisse der realen Handelssimulationen für die Kagi-Builds veröffentlichen?
Ich werde heute die Ergebnisse der Bar veröffentlichen. Und dann die Modellierung für die kaga.
Und wie sieht es bei Tests außerhalb der Stichprobe aus, für die der Partitionierungsparameter optimiert wurde?
100-500 Punkte pro Jahr, die durch die Optimierung (unter idealen Bedingungen) erzielt werden, erscheinen im Hinblick auf die Lebensfähigkeit auf dem realen Markt "etwas" fragwürdig. Wie man nicht in die Falle der "Anpassung an die Geschichte" tappt...
1. Hier gibt es und kann es keine Anpassung oder Optimierung geben. Es wurde ein vollkommen kohärentes, in sich geschlossenes Schema konstruiert und theoretisch begründet. Dieses Schema enthält einen einzigen Parameter H. Sie können ihn als Analogon des Zeitrahmens betrachten, auf den die Strategie angewendet werden soll. Sie werden zustimmen, dass es unmöglich ist, den Zeitrahmen einzuhalten. Beim Testen der Historie legen wir lediglich das H fest, bei dem die Strategie die beste Wirkung erzielt. Übrigens liefert jede Strategie in verschiedenen Zeitrahmen unterschiedliche Ergebnisse. Daher neigen die Autoren dazu, sie auf einen bestimmten und nicht auf irgendeinen anzuwenden. Genau davor wird gewarnt.
2. Tests außerhalb der Stichprobe sind der richtige und logische Schritt. Aber was kann sie zeigen? Wenn sich die Marktbedingungen nicht verändert haben (in diesem Fall bedeutet dies, dass sich die H-Volatilität nicht verändert hat), sind die Ergebnisse statistisch gesehen ähnlich. Wenn sie sich geändert haben, werden sich auch die Ergebnisse ändern. Es gibt nicht die eine Strategie, die unter allen Marktbedingungen funktioniert. Hier ist es eine H-Volatilität = const.
3. Glauben Sie, Andrei, kann es einen solchen Expert Advisor geben, der eine Garantie dafür bietet, in keine Fallen zu tappen?
Oder ein Expert Advisor, dessen Arbeitsparameter von der Geschichte bestimmt werden, der aber nicht von der Geschichte abhängt?
4. Wenn Sie dieses Schema verstanden haben, sollte Ihnen ein Detail aufgefallen sein: Dieses Schema ist in der Tat eine Demonstration der Macht der mathematischen Statistik. Das heißt, die Möglichkeit, auf dem Markt Geld zu verdienen, ist wissenschaftlich erwiesen, und darüber hinaus wurde eine Methode formuliert, wie man es je nach den Bedingungen tun kann. Dies ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass die mathematische Statistik das Gesetz der großen Zahlen ist. Und es erfordert eine lange Beteiligung am Markt, um die Einkommensprognose zu rechtfertigen. Aber je länger man auf dem Markt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die Marktbedingungen ändern und das System nicht mehr funktioniert. Und Sie werden es an Ihren Verlusten erkennen.
5. Es gibt keinen Gewinn ohne das Risiko, in Verluste zu geraten - das ist eine AXIOMA. Das einzige, was Sie sich leisten können, ist zu wissen, WO Sie das Risiko eingehen. Das wissen Sie bereits. :-))
Es ist anzumerken, dass es nur einen einzigen Optimierungsparameter gibt, der sich als sehr robust erweist. Infolgedessen können wir von der Strategie eine schwache Abhängigkeit des Rentabilitätsniveaus von einer möglichen Überoptimierung der historischen Daten erwarten. Wenn Juri es schafft, korrekt mit Minutenbalken zu arbeiten, werden wir in Zukunft keine Probleme mit dem angemessenen Testen der Strategie haben - die Archive mit Minutenbalken für jede Periode sind überall.
Hier steht die x-Achse für H=1...50 Pips, die y-Achse für die H-Volatilität.
Details zum Preisdiagramm: Die Gesamtzahl der Balken beträgt etwa 350000, der ATR-Wert für dieses Intervall beträgt 2,19 Punkte.
Daher sind Hvol[H=1]=3,63 und Hvol[H=2]=2,14 Ergebnisse, die physikalisch keinen Sinn machen.
Ab Hvol[H=3]=1,83 stimmen die Ergebnisse gut mit der Theorie überein.
Aus den Tick-Plots geht hervor, dass bei H>20 Hvol -> 2,0 sehr schnell und weiter um diesen Wert schwankt.
Gleichzeitig zeige ich die Abhängigkeit der Anzahl der Käfigscheitelpunkte desselben Graphen vom Wert von H.
Vielleicht ist das ja für jemanden interessant.